Granger因果檢驗(yàn)的國有糧食企業(yè)購銷

吳文清，趙黎明，李會(huì)寶，2

(1.天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部，天津300072;2.山東省濟(jì)南市糧食局，濟(jì)南250099)

糧食安全始終是關(guān)系我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題。糧食安全涉及糧食生產(chǎn)、糧食流通、糧食消費(fèi)三大領(lǐng)域［1］。市場經(jīng)濟(jì)條件下糧食生產(chǎn)是以市場為導(dǎo)向，糧食流通引導(dǎo)糧食生產(chǎn)，關(guān)系到糧食生產(chǎn)前途。因此，糧食流通至關(guān)重要［2］。傅曉［3］研究了1980—2008年國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)特點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢與世界糧食庫存與消費(fèi)量的百分比走勢基本相反。在放開糧食購銷市場后，維護(hù)糧食安全，國家需要掌握足夠的糧源，需要一個(gè)主要載體來承擔(dān)，這個(gè)主要載體是國有糧食企業(yè)。國有糧食企業(yè)是糧食流通的主渠道，在按照國家有關(guān)政策，積極開展糧食收購，掌握必要的糧源，穩(wěn)定市場供應(yīng)和市場糧價(jià)中發(fā)揮主導(dǎo)作用［4-5］。

研究國有糧食企業(yè)的購銷行為，對充分發(fā)揮國有糧食企業(yè)的主渠道作用，完善糧食購銷制度，更為有效地保障國家糧食安全具有重要意義。本文運(yùn)用格蘭杰因果分析法，研究我國國有糧食企業(yè)收購和銷售行為及相互作用，對我國國有糧食企業(yè)購銷序列、主銷區(qū)國有糧食企業(yè)購銷序列、主產(chǎn)區(qū)國有糧食購銷序列進(jìn)行實(shí)證分析，研究它們之間的格蘭杰因果關(guān)系，探討形成多種格蘭杰因果關(guān)系的原因，并提出相應(yīng)對策。

一、國有糧食企業(yè)購銷的計(jì)量分析基礎(chǔ)

1.ADF單位根檢驗(yàn)

單位根檢驗(yàn)是檢驗(yàn)時(shí)間序列是否平穩(wěn)的一種方法，對國有糧食企業(yè)購銷進(jìn)行Granger因果分析需對國有糧食企業(yè)購銷序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。ADF檢驗(yàn)思路為

ADF檢驗(yàn)的原假設(shè)為H0:γ=0，表示時(shí)間序列含有一個(gè)單位根，即時(shí)間序列是不平穩(wěn)的。如果檢驗(yàn)結(jié)果拒絕原假設(shè)，意味著時(shí)間序列是平穩(wěn)的。

2.Granger因果檢驗(yàn)

Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)是研究兩個(gè)變量是否存在因果關(guān)系的常用方法［6］。Granger因果性檢驗(yàn)假定了有關(guān)y和x每一變量預(yù)測的信息全部包含在這些變量的時(shí)間序列之中。檢驗(yàn)構(gòu)造的回歸模型為

式中:xt和yt分別為時(shí)間序列;ε1t和ε2t分別為白噪聲，并假設(shè)它們之間不相關(guān);m和n分別為滯后階數(shù);αi，βj，λi，μj分別為系數(shù)。

式(2)與式(3)原假設(shè)分別為β1=β2=…=βm=0及μ1=μ2=…=μn=0。如果βj在總體上顯著不為0，而μj在總體上顯著等于0，那么可認(rèn)為存在x到y(tǒng)的單向因果，即x是引起y變化的原因，反之，可認(rèn)為存在y到x的單向因果，即y是引起x變化的原因。如果βj和μj在總體上都顯著不為0，那么可認(rèn)為y，x存在雙向因果關(guān)系。

二、數(shù)據(jù)來源與周期性分析

1.數(shù)據(jù)來源

《中國糧食經(jīng)濟(jì)》上“權(quán)威專欄”定期按月發(fā)布我國31個(gè)省、市、自治區(qū)國有糧食企業(yè)收購和銷售量，對其“國有糧食企業(yè)糧食購銷量初步統(tǒng)計(jì)”表進(jìn)行匯總，得到從2005年1月——2008年12月各月的全國國有糧食企業(yè)購銷總量數(shù)據(jù)(見圖1)。

圖1 全國國有糧食企業(yè)購銷量序列

2.周期性分析

利用Eviews5.0軟件分別對國有糧食企業(yè)收購序列和銷售序列進(jìn)行相關(guān)分析、偏相關(guān)分析，尋求國有糧食企業(yè)收購序列和銷售序列的周期性特征。從國有糧食企業(yè)收購序列的自相關(guān)和偏相關(guān)函數(shù)圖和國有糧食企業(yè)銷售序列的自相關(guān)和偏相關(guān)函數(shù)圖可以看出，序列在時(shí)點(diǎn)12、24處的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)存在局部峰值，表明季節(jié)性存在。

3.變量選擇

為了細(xì)致考察國有糧食企業(yè)購銷的因果關(guān)系，本文將國有糧食企業(yè)購銷性質(zhì)分為全國性國有糧食企業(yè)購銷關(guān)系、主銷區(qū)國有糧食企業(yè)購銷關(guān)系和主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)購銷關(guān)系。全國性糧食購銷分別將各省、自治區(qū)、直轄市國有糧食企業(yè)購銷量進(jìn)行加總，為敘述和研究簡便，記全國性國有糧食企業(yè)購銷序列分別為g1和g2。

主銷區(qū)國有糧食企業(yè)購銷關(guān)系的分析選取北京、上海、天津3個(gè)直轄市的國有糧食企業(yè)購銷量進(jìn)行加總，記主銷區(qū)的國有糧食企業(yè)購銷量序列分別為g3和g4。

我國糧食主產(chǎn)區(qū)包括我國東北的遼寧、吉林、黑龍江3個(gè)省、黃淮海的河北、山東、河南3個(gè)省及長江中下游流域的江蘇、安徽、江西、湖南、湖北5個(gè)省共3個(gè)區(qū)、11個(gè)?。?］。為了消除糧食生產(chǎn)種類和糧食生產(chǎn)季節(jié)性對國有糧食企業(yè)購銷關(guān)系的影響，這里主產(chǎn)區(qū)選取主要生產(chǎn)小麥的河北、山東、河南3個(gè)省，對3個(gè)省國有糧食企業(yè)購銷量進(jìn)行加總，記主產(chǎn)區(qū)的國有糧食企業(yè)購銷量序列分別為g5和g6。

三、國有糧食企業(yè)購銷的因果分析

1.國有糧食企業(yè)購銷的單位根檢驗(yàn)

在進(jìn)行兩個(gè)變量協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)之前，需要先對g1、g2、g3、g4、g5、g6進(jìn)行ADF單位根平穩(wěn)性檢驗(yàn)。本文采用ADF檢驗(yàn)法，利用Eviews5.0對g1、g2、g3、g4、g5、g6分別進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果見表1。

表1 國有糧食企業(yè)購銷的單位根檢驗(yàn)結(jié)果

由表1可見，g1、g2、g3、g4、g5、g6的原始序列在1%的顯著性水平下均為平穩(wěn)序列，上述序列可以直接進(jìn)行Granger因果分析。

2.國有糧食企業(yè)購銷的因果檢驗(yàn)

對全國國有糧食企業(yè)購銷序列g(shù)1和g2分別進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，滯后階數(shù)選擇了3個(gè)月、4個(gè)月、6個(gè)月。選擇滯后期3個(gè)月和4個(gè)月是為了研究國有糧食企業(yè)購銷之間的短期因果關(guān)系，同時(shí)，3個(gè)月和4個(gè)月是國有糧食倉庫輪換的一個(gè)關(guān)鍵數(shù)字(《中央儲備糧油輪換管理辦法》規(guī)定中央糧庫輪空期不能超過4個(gè)月，一般地方糧庫輪空期為3個(gè)月)。選擇滯后期6是為了研究國有糧食企業(yè)購銷之間的中期因果關(guān)系，一般而言，6個(gè)月是糧食新一輪購銷的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，其檢驗(yàn)結(jié)果見表2。

表2 全國性國有糧食企業(yè)購銷Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果

從表2中的檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，全國國有糧食企業(yè)銷售和收購序列存在單向的格蘭杰因果關(guān)系，其中國有糧食企業(yè)銷售在滯后三期、四期、六期都會(huì)對收購產(chǎn)生顯著的影響，在滯后三期時(shí)F統(tǒng)計(jì)量的值達(dá)到11.147 8，影響效果最顯著。

對主銷區(qū)國有糧食企業(yè)購銷進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，具體結(jié)果見表3。從表3中的檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，主銷區(qū)國有糧食企業(yè)收購和銷售序列存在單向的格蘭杰原因，其中主銷區(qū)國有糧食企業(yè)收購在滯后三期、四期、六期都會(huì)對銷售產(chǎn)生顯著的影響，在滯后三期時(shí)F統(tǒng)計(jì)量的值達(dá)到5.543 8，影響效果最顯著。

表3 主銷區(qū)國有糧食企業(yè)購銷Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果

對主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)購銷進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，結(jié)果見表4。從表4中的檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)收購和銷售序列存在雙向的格蘭杰因果關(guān)系，其中主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)收購在滯后三期、四期、六期都會(huì)對銷售產(chǎn)生顯著的影響，同時(shí)銷售在滯后三期、四期、六期也會(huì)對收購產(chǎn)生顯著的影響。

表4 主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)購銷Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果

四、成因分析

1.全國國有糧食企業(yè)銷售收購因果關(guān)系

全國國有糧食企業(yè)銷售和收購序列存在單向的Granger因果關(guān)系，這是由國有糧食企業(yè)庫存制度的硬性約束決定的。根據(jù)國務(wù)院和地方的相關(guān)規(guī)定，一般而言，中央糧庫的輪空期不超過4個(gè)月，地方國有糧食企業(yè)輪空期不超過3個(gè)月，而糧食收購是由糧食生產(chǎn)的季節(jié)性決定的，也就是說糧食收購時(shí)期是相對固定的，在糧食收購高峰期到來之前的3至4個(gè)月內(nèi)，國有糧食企業(yè)需輪換庫存，騰出糧庫，而輪空期不能超過3至4個(gè)月，這意味著國有糧食企業(yè)在銷售3至4個(gè)月后，開始進(jìn)行糧食的收購，出現(xiàn)全國國有糧食企業(yè)銷售是收購的Granger原因，并且滯后三期效果最為顯著。正因?yàn)槿珖鴩屑Z食企業(yè)銷售是收購的 Granger原因，在國有糧食企業(yè)收購表現(xiàn)出周期性現(xiàn)象時(shí)(由糧食生產(chǎn)的季節(jié)性和周期性決定)，國有糧食企業(yè)的銷售也表現(xiàn)出周期性現(xiàn)象，突出特征是國有糧食企業(yè)出現(xiàn)周期性的銷售高峰，可能引起糧食價(jià)格波動(dòng)，成為我國糧食安全問題的潛在因素。

2.主銷區(qū)國有糧食企業(yè)收購銷售因果關(guān)系

主銷區(qū)國有糧食企業(yè)收購和銷售序列存在單向的Granger因果關(guān)系，這是由主銷區(qū)國有糧食企業(yè)(糧庫)的儲備規(guī)模決定的。一般而言，主銷區(qū)國有糧食企業(yè)儲備規(guī)模需要滿足當(dāng)?shù)?至4個(gè)月的口糧，這意味著，在國有糧食企業(yè)向居民銷售糧食時(shí)，在此之前的3至4個(gè)月，國有糧食企業(yè)需儲備相應(yīng)規(guī)模的糧食數(shù)量，也就是說國有糧食企業(yè)若想銷售，必先提前3至4個(gè)月收購;同時(shí)，主銷區(qū)國有糧食企業(yè)的收購受到糧食生產(chǎn)周期的影響較小，也不必在糧食成熟時(shí)大量收購，因此出現(xiàn)主銷區(qū)國有糧食企業(yè)銷售和收購序列的單向Granger因果關(guān)系。

3.主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)購銷雙向因果關(guān)系

主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)購銷存在著雙向Granger因果關(guān)系，這是由主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)受到糧食企業(yè)庫存制度硬性約束和地方糧食儲備規(guī)模的雙重影響決定的。受國家糧食宏觀調(diào)控政策的約束，主產(chǎn)區(qū)一方面需在糧食成熟期大量收購糧食，需要提前3至4個(gè)月對糧食進(jìn)行輪換，表現(xiàn)出銷售是收購的Granger原因;另一方面，主產(chǎn)區(qū)糧食企業(yè)需要為地方儲備一定規(guī)模的糧食，具有主銷區(qū)國有糧食企業(yè)的功能，也就表現(xiàn)出主銷區(qū)國有糧食企業(yè)收購和銷售的Granger因果關(guān)系。因此，主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)購銷表現(xiàn)出雙向Granger因果關(guān)系。這反映出主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)的雙重任務(wù)，在經(jīng)營過程中面臨的雙重壓力。

五、結(jié) 論

(1)消除糧食輪換過程中的消極因素。由于輪換制度，出現(xiàn)全國國有糧食企業(yè)銷售和收購序列存在單向的格蘭杰因果關(guān)系，造成了國有糧食企業(yè)銷售的較大波動(dòng)，成為我國糧食安全的一個(gè)潛在不利因素。因此，在嚴(yán)格執(zhí)行輪換制度的同時(shí)，應(yīng)注意消除輪換制度的消極因素。在政策上可延長糧食保護(hù)價(jià)收購時(shí)間，使糧食生產(chǎn)者(農(nóng)民)賣糧選擇的時(shí)機(jī)更大，可在一定程度上降低糧食收購的高峰，降低糧食收購的波動(dòng)度。

(2)擴(kuò)大主銷區(qū)糧食儲備。隨著發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和城市化進(jìn)程的加快，糧食消費(fèi)將呈剛性增長，主銷區(qū)糧食安全面臨嚴(yán)峻形勢。主銷區(qū)國有糧食企業(yè)收購和銷售Granger因果關(guān)系表明，主銷區(qū)糧食企業(yè)是銷售主導(dǎo)型，因此需要擴(kuò)大主銷區(qū)糧食儲備規(guī)模，或與主產(chǎn)區(qū)建立長效機(jī)制，在保證主產(chǎn)區(qū)糧食的順暢銷售同時(shí)，也能保證主銷區(qū)的價(jià)格穩(wěn)定和供應(yīng)，提升主銷區(qū)糧食安全水平。

(3)加大對主產(chǎn)區(qū)糧食企業(yè)(糧庫)補(bǔ)貼。主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)購銷表現(xiàn)出雙向Granger因果關(guān)系反映出主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)在經(jīng)營過程中面臨的雙重壓力，既面臨著輪換制度的硬性約束，也面臨著地方儲備規(guī)模的硬性約束。隨著糧食流通體制的改革，國有糧食企業(yè)經(jīng)營壓力增大，糧食企業(yè)的購銷行為易于表現(xiàn)出階段性、突擊性、盲目跟風(fēng)的特征。因此，需加大對主產(chǎn)區(qū)糧食企業(yè)(糧庫)補(bǔ)貼，穩(wěn)定主產(chǎn)區(qū)國有糧食企業(yè)的利潤水平，促使其持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，提升我國整體糧食安全水平。

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