FDI、經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染關(guān)系的實(shí)證研究
——來自長三角地區(qū) 1985—2009年的數(shù)據(jù)

陳曉峰

(1.蘇州大學(xué) 商學(xué)院,江蘇 蘇州 215006;2.南通大學(xué) 商學(xué)院,江蘇 南通 226019)

●區(qū)域發(fā)展

FDI、經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染關(guān)系的實(shí)證研究
——來自長三角地區(qū) 1985—2009年的數(shù)據(jù)

陳曉峰1,2

(1.蘇州大學(xué) 商學(xué)院,江蘇 蘇州 215006;2.南通大學(xué) 商學(xué)院,江蘇 南通 226019)

文章采用長三角地區(qū) 1985—2009年間的樣本數(shù)據(jù),借助 OLS模型及 Granger因果檢驗(yàn)法對(duì) FD I與環(huán)境污染之間的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析。估計(jì)結(jié)果表明:FD I增長與環(huán)境污染變化之間存在協(xié)整和因果關(guān)系;FD I與廢氣、二氧化硫之間存在正相關(guān)關(guān)系,與煙塵、粉塵之間存在負(fù)相關(guān)關(guān)系,而且 FD I對(duì)廢氣、二氧化硫的影響最為顯著。反映了目前長三角地區(qū) FD I存在一定的環(huán)境負(fù)效應(yīng)。文章基于 EKC假說,進(jìn)一步測(cè)度了引入 FD I因素后的經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染的關(guān)系及演進(jìn)趨勢(shì),認(rèn)為 FD I對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響是規(guī)模效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)綜合作用的結(jié)果,長三角地區(qū)倒“U”型 EKC只是一種理想狀態(tài),可能會(huì)出現(xiàn)“N”或 “～”型波動(dòng)特征,因此,必須靈活地、有針對(duì)性地制定相關(guān)外資政策。

FD I;環(huán)境污染;經(jīng)濟(jì)增長;環(huán)境庫茲涅茨曲線

一、引 言

經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要體現(xiàn),也是各國和地方政府面臨的重大挑戰(zhàn)之一。中國改革開放 30多年來,所取得的經(jīng)濟(jì)成就中也伴隨著愈演愈烈的環(huán)境污染問題。尤其是進(jìn)入 21世紀(jì)后,在經(jīng)濟(jì)全球化和國際產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移的背景下,中國正極力扮演著“世界工廠”的角色,這意味著中國的環(huán)境退化不僅來自于自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中所造成的環(huán)境代價(jià),還需承受來自于跨國界污染轉(zhuǎn)移帶來的影響。中國自改革開放以來,FD I的流入快速增長 (見圖 1),自 2003年起已連續(xù)多年成為 FD I流入最多的發(fā)展中國家。FD I有力地促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)的增長,而且也顯著促進(jìn)了出口貿(mào)易發(fā)展及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步 (Cheung and Lin,2004)[1]?，F(xiàn)階段,在 FD I逐年攀高的同時(shí),外商投資企業(yè)對(duì)中國污染排放、環(huán)境質(zhì)量的影響被廣為關(guān)注。雖然 FD I對(duì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展起了很大的促進(jìn)作用,帶來了先進(jìn)的環(huán)境污染防治技術(shù)、環(huán)境管理思想和方法,并在中國環(huán)境保護(hù)方面起了模范帶頭作用。如在已通過 ISO14001認(rèn)證的企業(yè)中,2/3以上是外商投資企業(yè),在獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的企業(yè)和產(chǎn)品中,一半以上是外商投資企業(yè)。但不可否認(rèn),在中國接受經(jīng)濟(jì)全球化影響的過程中,由于部分地區(qū)急于吸引外資,加之環(huán)境管理體系的不完善,FD I在某些方面對(duì)中國環(huán)境造成了一定的負(fù)面影響。例如,在國家環(huán)?？偩止嫉拇嬖诃h(huán)境違法行為的外資企業(yè)名單中,不乏像日立、百事可樂、雀巢、通用電氣等知名跨國公司。因此,FD I對(duì)中國環(huán)境質(zhì)量的影響引發(fā)了廣泛爭議。

圖1 1985—2009年實(shí)際 FD I流入量

長三角地區(qū)①是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地區(qū)之一,改革開放以來,憑借其獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)和較成熟的工商業(yè)基礎(chǔ)成為FD I的聚集地 (見圖 1)。目前,該地區(qū)已成為中國跨國公司最集中的地區(qū) (世界 500強(qiáng)企業(yè)中已有 400多家在此落戶)。但在政府主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增長模式下,地方政府追求經(jīng)濟(jì)增長的偏好使得區(qū)域內(nèi)政府之間展開了激烈競爭,特別是在引資方面,地方政府紛紛降低外資進(jìn)入門檻,為最大化自身效用而扭曲執(zhí)行國家的環(huán)境政策,使得國際上一些污染較為嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)在這里找到了 “污染避難所”。因此伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長以及顯著的開放過程,長三角地區(qū)的環(huán)境污染問題也在進(jìn)一步加劇 (工業(yè)污染排放量所占比例高于全國水平,尤其是江浙兩省,工業(yè)是該地區(qū)的主要污染源)(見圖 2、圖 3),從三省市加總的數(shù)據(jù)來看,目前長三角地區(qū) FD I投資額 70%以上都分布在第二產(chǎn)業(yè),而在第二產(chǎn)業(yè)中,外資又大量投向制造業(yè)中的污染密集型行業(yè) (主要集中在紡織、服裝、化學(xué)、造紙、皮革、塑料、機(jī)械、礦物、金屬制品等高污染行業(yè))②。由此可見,FD I對(duì)該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量造成了一定的負(fù)面影響,使長三角地區(qū)有可能成為中國新的生態(tài)環(huán)境脆弱地帶,當(dāng)然這只是一種直觀籠統(tǒng)的判斷,畢竟影響一個(gè)地區(qū)環(huán)境質(zhì)量的因素是多方面的,FD I的產(chǎn)業(yè)分布、投資戰(zhàn)略也在處于不斷演進(jìn)和優(yōu)化之中。那么 FD I與各環(huán)境污染指標(biāo)之間的關(guān)系如何?在引入 FD I因素后,長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染之間的演進(jìn)軌跡是否發(fā)生變化?這些問題迫切需要得到準(zhǔn)確分析和解答。

二、理論與文獻(xiàn)回顧

對(duì)于 FD I與東道國的環(huán)境關(guān)系至今還是一個(gè)爭論性的話題。其原因主要是由于學(xué)者們所采用的分析技術(shù)、數(shù)據(jù)來源、表征方法等的不同 (Letch-manan and Kodama,2000)[2]。近年來隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng),發(fā)展中國家 FD I與環(huán)境污染的相關(guān)問題越來越受到社會(huì)共同關(guān)注,目前已有很多的相關(guān)研究 (如 Wheeler,1993;Zarsky,1999等)[3-4]。關(guān)于 FD I對(duì)東道國環(huán)境的影響,關(guān)注的焦點(diǎn)始終圍繞 FD I與污染行業(yè)轉(zhuǎn)移問題而展開。國外理論界比較盛行的一個(gè)觀點(diǎn)是“污染天堂假說”(Pollution Haven Hypothesis,PHH)和“競爭到底假說”。PHH是基于發(fā)展中國家實(shí)施相對(duì)較弱的環(huán)境監(jiān)管政策,強(qiáng)調(diào)發(fā)展中國家在生產(chǎn)污染密集型產(chǎn)品方面具有比較優(yōu)勢(shì)。相反,發(fā)達(dá)國家的生產(chǎn)企業(yè)由于面臨較為昂貴的污染成本與苛刻的環(huán)境管制,從而不得不在污染治理方面投入更多的資源和精力。 (Dean Judy,1992)[5]認(rèn)為由于環(huán)境資源稟賦的比較優(yōu)勢(shì),使環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)制定相對(duì)寬松的國家,更容易吸引污染產(chǎn)業(yè)的跨境轉(zhuǎn)移。Wagner和T immins[6]對(duì) OECD和部分非 OECD成員國 1995—2002年六個(gè)污染密集型行業(yè)的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果說明 “污染天堂”假說在大多數(shù)污染密集型行業(yè)被證實(shí)成立。 (Taylor,2004)[7]研究發(fā)現(xiàn)發(fā)展中國家松散的環(huán)保政策成為了吸引外資的重要因素。“競爭到底假說”是在 PHH上發(fā)展起來的,它認(rèn)為國家間為了爭取外資會(huì)主動(dòng)降低環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。低收入國家為了吸引外資和發(fā)展經(jīng)濟(jì),常常以犧牲環(huán)境為代價(jià)而不對(duì)造成污染的廠商進(jìn)行處置。

圖2 1985—2009年長三角地區(qū)主要工業(yè)污染排放 (萬噸)

圖3 1985—2009年長三角地區(qū)工業(yè)廢氣排放 (億標(biāo)立方米)

關(guān)于 FD I與東道國環(huán)境質(zhì)量的另一個(gè)盛行觀點(diǎn)是“污染光環(huán)假說”。該假說認(rèn)為在大多數(shù)情形下,FD I可以把更好和更清潔的技術(shù)傳播到發(fā)展中家,因而有利于東道國環(huán)境的改善。Wheeler(1993)[3]認(rèn)為跨國公司在向外進(jìn)行直接投資的同時(shí),也帶去了先進(jìn)的治污技術(shù);Eskeland and Harrison(2003)[8]研究發(fā)現(xiàn)在污染密集型產(chǎn)業(yè)中,外資企業(yè)比內(nèi)資企業(yè)更重視環(huán)境保護(hù)。Wang and Jin(2002)[9]在對(duì)中國 1000多個(gè)企業(yè)的污染排放物進(jìn)行的研究中得出了相似的結(jié)論,他們發(fā)現(xiàn)外資企業(yè)和社區(qū)企業(yè)比國有企業(yè)和私有企業(yè)有更好的環(huán)境行為。Lyuba Zarsky(1999)[4]更進(jìn)一步表明 FD I也將提高世界范圍內(nèi)的專業(yè)化分工程度,使得生產(chǎn)活動(dòng)和污染治理活動(dòng)都具有規(guī)模效益遞增的特征。

Gross man和 Krueger(1991)[10]開創(chuàng)性地將庫茲涅茨曲線引入環(huán)境污染和經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的研究,發(fā)現(xiàn)污染水平與經(jīng)濟(jì)增長之間的散點(diǎn)曲線呈倒 “U”型,后續(xù)的很多實(shí)證研究都證實(shí)了環(huán)境庫茲涅茨曲線 (EKC)的存在。此外,許多發(fā)達(dá)國家和新興發(fā)展中國家環(huán)境質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)增長之間的實(shí)證研究也證實(shí)了 EKC假說,只是不同國家、不同污染物“倒 U”頂點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)機(jī)不同。目前大部分關(guān)于 EKC的研究都是基于Grossman和 Krueger的分析框架。經(jīng)濟(jì)增長對(duì)環(huán)境影響有三個(gè)因素,這三個(gè)因素此消彼長產(chǎn)生了倒U型的 EKC。第一個(gè)因素是規(guī)模效應(yīng),即隨著產(chǎn)出的增加,產(chǎn)生的副產(chǎn)品也越多,造成的污染也就越多,它僅僅與產(chǎn)出有關(guān);第二個(gè)因素是結(jié)構(gòu)效應(yīng),即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從污染較重的能源密集型產(chǎn)業(yè) (重工業(yè))轉(zhuǎn)移到服務(wù)業(yè)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè);第三個(gè)因素是技術(shù)效應(yīng),即生產(chǎn)技術(shù)從造成污染較重的技術(shù)轉(zhuǎn)向更為清潔的技術(shù)。

大量外資流入中國是否與目前日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染壓力有關(guān)系,越來越受到學(xué)者們的關(guān)注。國內(nèi)不少學(xué)者針對(duì)這一問題進(jìn)行了實(shí)證研究,相關(guān)成果自 2000年以后漸進(jìn)增多。王洛林、江小涓 (2000)[11]指出,跨國公司決定在華投資項(xiàng)目時(shí),首先考慮的是我國現(xiàn)有的需求檔次和技術(shù)水平,而不是環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。趙細(xì)康 (2003)[12]研究表明,在中國 FD I并未呈現(xiàn)大規(guī)模的污染產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象,但在部分污染密集型產(chǎn)業(yè),外資的相對(duì)規(guī)模超過了外資企業(yè)的平均水平。楊海生等(2005)[13]根據(jù) 1990—2005年中國 30個(gè)省 (市、區(qū))的面板數(shù)據(jù)分析了貿(mào)易、外商投資對(duì)中國 EKC的影響,發(fā)現(xiàn)貿(mào)易對(duì)中國的 EKC沒有直接影響,而 FD I與污染物排放之間呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)關(guān)系。潘志彪、余妙志 (2005)[14]利用1986—2003年江浙滬三省市實(shí)際利用外資額和廢氣排放量的數(shù)據(jù)進(jìn)行了因果關(guān)系檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在匯總的三省市數(shù)據(jù)和上海、江蘇兩省市的單獨(dú)檢驗(yàn)中,FD I增長與環(huán)境污染加劇之間的因果關(guān)系較為明顯。應(yīng)瑞瑤、周力 (2006)[15]對(duì) FD I與環(huán)境問題關(guān)系的實(shí)證分析表明:在中國 FD I是工業(yè)污染的格蘭杰原因,各地區(qū) FD I的相對(duì)水平與工業(yè)污染程度正相關(guān),東部地區(qū)工業(yè)污染的彈性低于中西部地區(qū),在時(shí)間序列上,FD I與中國工業(yè)污染呈 U型的 EKC。沙文兵、石濤(2006)[16]利用省級(jí)面板數(shù)據(jù)對(duì) FD I的環(huán)境效應(yīng)進(jìn)行測(cè)度。計(jì)量結(jié)果顯示,FD I對(duì)中國生態(tài)環(huán)境具有顯著的負(fù)面效應(yīng),這種負(fù)面效應(yīng)也呈現(xiàn)出明顯的東高西低的梯度特征,而且就東部地區(qū)而言,外資企業(yè)所造成的負(fù)面效應(yīng)超過內(nèi)資企業(yè)。管陵 (2007)[17]對(duì)江蘇省近年來的 FD I與環(huán)境污染之間的關(guān)系進(jìn)行了檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)江蘇省 FD I與環(huán)境污染呈正相關(guān)關(guān)系。陳剛 (2009)[18]研究發(fā)現(xiàn),中國的環(huán)境規(guī)制實(shí)際上對(duì) FD I的流入產(chǎn)生了顯著的抑制效應(yīng)。地方政府有動(dòng)機(jī)以放松環(huán)境管制為手段來吸引更多的 FD I流入,這導(dǎo)致中國成為跨國污染企業(yè)的 “污染天堂”。包群、陳媛媛等 (2010)[19]認(rèn)為 FD I對(duì)東道國環(huán)境質(zhì)量的影響取決于規(guī)模效應(yīng)與收入效應(yīng)的綜合作用,并論證了在環(huán)境質(zhì)量滿足正常商品假設(shè)的一般情形下,FD I對(duì)東道國當(dāng)?shù)丨h(huán)境的影響具有倒 U型曲線關(guān)系,其中 FD I的部門流向具有重要作用。

綜合上述,目前總的研究方法主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一種是對(duì)某一個(gè)省市的研究,主要適用 OLS方法進(jìn)行模型估計(jì);第二種是利用分省面板模型回歸分析,主要是使用Haus man檢驗(yàn)判斷使用固定效應(yīng)模型還是隨機(jī)效用模型?？傮w來看,國內(nèi)研究還處于起步和探索階段,觀點(diǎn)分歧也較大:第一,研究過于籠統(tǒng)和寬泛,未考慮區(qū)域間經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平的空間差異 (不適合利用整個(gè)全國性的綜合數(shù)據(jù)研究)。而且數(shù)據(jù)采集也不夠規(guī)范、統(tǒng)一,指標(biāo)的選取不夠系統(tǒng),不能反映出一個(gè)地區(qū)的整體污染水平。而且在檢驗(yàn)分析過程中,大都沒有對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根和協(xié)整檢驗(yàn),這在一定程度上降低了檢驗(yàn)結(jié)果的說服力。第二,許多研究傾向于分析跨省的截面數(shù)據(jù),但是,由于不同省份的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及經(jīng)濟(jì)增長方式各不相同,經(jīng)濟(jì)增長對(duì)環(huán)境的正負(fù)效應(yīng)可能部分或完全抵消,因此可能會(huì)削弱從統(tǒng)計(jì)分析中得到的結(jié)論的顯著性。不僅如此,由截面數(shù)據(jù)分析得到的EKC可能是一種偽回歸。此外,以特定區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶為背景來考察 FD I、環(huán)境污染及經(jīng)濟(jì)增長問題的研究還不多,基于FD I視角來檢驗(yàn)區(qū)域 EKC的尚不多見。本文正試圖以長三角地區(qū)為背景,對(duì) FD I與各環(huán)境污染指標(biāo)之間進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)證和實(shí)證分析,以期為該地區(qū)環(huán)境政策、引資戰(zhàn)略的調(diào)整優(yōu)化提供佐證。

三、數(shù)據(jù)分析與基本模型構(gòu)建

(一)指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來源

本文利用 1985年到 2009年的 25年間長三角地區(qū)實(shí)際流入 FD I與各污染排放進(jìn)行計(jì)量分析?？紤]到長三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際進(jìn)程以及該地區(qū)環(huán)境污染階段性特點(diǎn),本文選取四個(gè)比較有代表性的環(huán)境污染指標(biāo)作為因變量③,即以工業(yè)廢氣排放量 (Pgas,單位:億標(biāo)立方米)、工業(yè)二氧化硫排放量 (Pso2,單位:萬噸)、工業(yè)煙塵排放量 (Pyc,單位:萬噸)、工業(yè)粉塵排放量 (Pfc,單位:萬噸)來表征工業(yè)對(duì)環(huán)境的污染,以外商直接投資額 (FD I)作為自變量,時(shí)間跨度為:1985—2009年。采用 Eviews5.1軟件包,通過格蘭杰因果檢驗(yàn)、相關(guān)性檢驗(yàn)、時(shí)間序列的趨勢(shì)檢驗(yàn)對(duì)上述變量之間計(jì)量關(guān)系進(jìn)行全面分析。本文的數(shù)據(jù)均根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)年鑒和長三角各省份統(tǒng)計(jì)年鑒進(jìn)行整理及計(jì)算而得。

(二)數(shù)據(jù)處理與模型構(gòu)建

由于計(jì)量單位不同,并且 FD I與污染指標(biāo)之間的數(shù)據(jù)絕對(duì)值都比較大,為了使序列平穩(wěn)化,并考慮到消除異方差的影響和對(duì)時(shí)序數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù)后不會(huì)改變時(shí)序的性質(zhì)和關(guān)系,在實(shí)際的檢驗(yàn)中筆者對(duì)各序列都采用了取對(duì)數(shù)的處理?？紤]到因變量 gas、so2、yc、fc和自變量 FD I可能出現(xiàn)的高度自相關(guān) (各變量之間也可能存在較高的相關(guān)性),本文采用差分法來處理模型的多重共線性。

由于本文所取得的數(shù)據(jù)是歷年的各項(xiàng)宏觀數(shù)據(jù),FD I的走勢(shì)是一直遞增的,對(duì)其進(jìn)行對(duì)數(shù)以及差分處理后,利用ADF檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否趨于平穩(wěn)。運(yùn)用同樣的方法,消除序列l(wèi)nPgas、lnPso2、lnPyc和 lnPfc的非平穩(wěn)性。我們知道,影響環(huán)境的因素很多,在本研究中主要考慮 FD I對(duì)工業(yè)環(huán)境污染的影響,所以在建立模型時(shí)將舍棄不相關(guān)或相關(guān)性較小的變量,重點(diǎn)分析 FD I對(duì)上述四個(gè)污染物排放量的影響。此外,筆者認(rèn)為環(huán)境問題始終與經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密聯(lián)系,如果不考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展而直接運(yùn)用 FD I數(shù)據(jù)對(duì)反映環(huán)境質(zhì)量的變量做回歸分析,極有可能會(huì)因?yàn)檫z漏重要變量而導(dǎo)致模型設(shè)定錯(cuò)誤并得出可疑結(jié)論。因此,筆者在計(jì)量模型中加入了反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的變量人均 GDP,本文的模型初步設(shè)定如下:

式中,ln表示對(duì)變量取對(duì)數(shù);D表示取一階差分值;t表示從 1985—2008的年份;α表示各變量系數(shù);μ表示隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。

傳統(tǒng) EKC研究所使用的數(shù)據(jù)有三種:一是時(shí)間序列數(shù)據(jù);二是截面數(shù)據(jù);三是平行數(shù)據(jù)。本文使用引入 FD I因素的時(shí)間序列數(shù)據(jù)擬合 EKC。通過計(jì)算轉(zhuǎn)折點(diǎn)對(duì)長三角地區(qū)的EKC曲線進(jìn)行修正,以便清晰展現(xiàn) FD I的環(huán)境規(guī)模效應(yīng)。擬采用簡約式回歸方程來進(jìn)行二次曲線模擬,對(duì)長三角地區(qū)EKC曲線存在性進(jìn)行檢驗(yàn):

其中,P為人均污染物排放量;y為人均 GDP(單位:美元);FD It/Yt為 FD I占 GDP的比重;β0為常量;β1、β2、β3為解釋變量系數(shù);εt為隨機(jī)誤差項(xiàng)。

四、檢驗(yàn)過程及實(shí)證結(jié)果分析

(一)單位根與協(xié)整檢驗(yàn)

為了避免分析時(shí)出現(xiàn) “偽回歸”現(xiàn)象以及確認(rèn) FD I與gas、so2、yc及 fc排放量之間長期穩(wěn)定均衡關(guān)系的存在,在建立誤差修正模型之前有必要先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)與協(xié)整檢驗(yàn),檢驗(yàn)方法分別為ADF檢驗(yàn)法與 Johansen協(xié)整檢驗(yàn)法。由ADF檢驗(yàn)可知 (見表 1),所有變量 (lnFD I、lnPgas、lnPso2、lnPyc和 lnPfc)的水平序列都是非平穩(wěn)的,而它們的一階差分是平穩(wěn)的,即都是一階單整序列,滿足進(jìn)行協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)的條件。

表1 單位根檢驗(yàn)情況

在此基礎(chǔ)上,本文采用 Johansen協(xié)整檢驗(yàn)法來分別檢驗(yàn)上述變量一階差分之間的協(xié)整關(guān)系 (這里的滯后期是根據(jù)無約束 VAR模型的殘差分析所得),以考察長三角地區(qū) FD I增長與環(huán)境污染增長之間是否存在長期穩(wěn)定的關(guān)系。檢驗(yàn)結(jié)果見表 2。

從表 2可以看出,在顯著性水平 5%上,所有序列均是在一階差分下通過協(xié)整檢驗(yàn) (而且同時(shí)通過跡統(tǒng)計(jì)量 Trace Statistic和最大特征值統(tǒng)計(jì)量Max-Eigen Statistic雙重檢驗(yàn)),其中 lnFD I與 lnPso2、lnPfc均存在一個(gè)以上協(xié)整 (方程)關(guān)系。由此可見,lnFD I與 lnPgas、lnPso2、lnPyc和 lnPfc之間存在長期穩(wěn)定的關(guān)系。

(二)協(xié)整關(guān)系和誤差修正模型

上面已經(jīng)證明 lnFD I與 lnPgas、lnPso2、lnPyc及 lnPfc之間具有協(xié)整關(guān)系。通過相關(guān)性分析,可建立 ECM方程 (估計(jì) FD I對(duì)環(huán)境污染的彈性),在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步得出誤差修正模型 (偏離長期均衡的調(diào)整力度大小),考察長三角地區(qū)FD I與環(huán)境污染指標(biāo)之間關(guān)聯(lián)性的內(nèi)部差異 (見表 3)。

表2 Johansen協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

表3 協(xié)整方程及誤差修正模型

四個(gè) ECM方程反映了 FD I與 gas、so2、yc及 fc排放量之間的某種長期均衡關(guān)系。方程 (1)表明 FD I變動(dòng) 1%,gas排放量將變動(dòng) 0.386%,促進(jìn)作用顯著。從誤差修正模型中我們可以看出,誤差修正系數(shù)為 -0.652,調(diào)整力度大,說明對(duì)偏離長期均衡的調(diào)整幅度大;方程 (2)表明 FD I變動(dòng) 1%,so2排放量將變動(dòng) 0.116%,誤差修正系數(shù)為 0.118;方程 (3)表明 FD I變動(dòng) 1%,yc排放量將變動(dòng) 0.166%,誤差修正系數(shù)為 -0.084;方程 (4)表明 FD I變動(dòng) 1%,fc排放量將變動(dòng) 0.103%,誤差修正系數(shù)為 -0.726,說明對(duì)偏離長期均衡的調(diào)整幅度大。FD I與 gas、so2的排放之間存在著顯著的正相關(guān)關(guān)系,與 yc、fc的排放之間存在著顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。

(三)格蘭杰因果檢驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)的格蘭杰因果檢驗(yàn)認(rèn)為,假定變量 X的變化是變量Y變化發(fā)生的原因,則變量 X的變化應(yīng)時(shí)間上先于變量 Y,而且變量 X在預(yù)測(cè)變量 Y時(shí)具有顯著性,即在預(yù)測(cè) Y的回歸模型中,引入變量 X的過去觀測(cè)值作為獨(dú)立變量應(yīng)該在統(tǒng)計(jì)上顯著地增加模型的解釋能力;并且變量 Y預(yù)測(cè)變量 X在統(tǒng)計(jì)上不顯著。

從表 4可看出:FD I變動(dòng)與 gas變動(dòng)有單向因果關(guān)系,在滯后一階的情況下 FD I變動(dòng)是 gas變動(dòng)的 Granger原因;在滯后一階的情況下,FD I變動(dòng)與 so2及 yc變動(dòng)之間的雙向因果關(guān)系較為明顯;在滯后一階的情況下 fc變動(dòng)是 FD I變動(dòng)的Granger原因,而 FD I變動(dòng)與 fc變動(dòng)的因果關(guān)系不太明確。

(四)基于時(shí)間序列的 EKC檢驗(yàn)

根據(jù)模型 (2)中β1和β2取值的不同可反映環(huán)境質(zhì)量狀況與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間不同的關(guān)系: (1)β1≠0;β2=0則環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長間存在線性關(guān)系; (2)β1＞0;β2＜0則環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長呈倒 U型關(guān)系; (3)β1＜0;β2＞0則環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長呈正 U型關(guān)系;(4)β3＜0表示 FD I對(duì)EKC曲線有負(fù)效應(yīng),β3＞0則反之。無論是情況 (2)或情況 (3),均在 Y＊=-處達(dá)到拐點(diǎn)。

從檢驗(yàn)結(jié)果 (表 5)中可以看出,除了 yc以外,其余各指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)增長均呈倒“U”型關(guān)系。而且長三角地區(qū)各類指標(biāo)的 EKC均已越過拐點(diǎn),說明這些方面的環(huán)境水平有所提高,而且長三角地區(qū)的各污染指標(biāo)的拐點(diǎn)值普遍低于國內(nèi)其他城市,更遠(yuǎn)低于 Gros sman and Krueger(1991)中發(fā)現(xiàn)的SO2等排放量在人均 4000-5000美元左右出現(xiàn)拐點(diǎn)的結(jié)果。這表明近年來所先后采用的先進(jìn)技術(shù)、管制手段等,有效地縮短了拐點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)間,防止了污染的進(jìn)一步惡化,使得該地區(qū)在環(huán)境保護(hù)方面具有某些 “后發(fā)優(yōu)勢(shì)”。但需要申明的是,上述 EKC以及其拐點(diǎn)的估計(jì)值僅僅是基于對(duì)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的描述而非預(yù)測(cè),而且以上時(shí)間序列的趨勢(shì)判斷只是簡約式二次曲線回歸模擬,對(duì)長三角地區(qū) EKC的存在性進(jìn)行檢驗(yàn),未對(duì)各污染指標(biāo)設(shè)置權(quán)重?，F(xiàn)實(shí)中經(jīng)濟(jì)增長、FD I對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響是復(fù)雜的,因此,Grossman和 Krueger(1995)[20]又將模型進(jìn)一步拓展成三次函數(shù)型?？傮w來說長三角地區(qū) FD I存量的總體環(huán)境效應(yīng)是消極的。上表中的β3＜0,表明 FD I對(duì) EKC曲線有規(guī)模負(fù)效應(yīng)。這種負(fù)效應(yīng)體現(xiàn)在使得 EKC更加陡峭,加大其跨越頂點(diǎn)的難度,或者局部改變 EKC的趨勢(shì)。即對(duì)部分污染指標(biāo)而言,若按照三次曲線進(jìn)行回歸模擬,加入 FD I因素后其倒 U型 EKC存在 “N”型翹尾或“～”型波動(dòng)的可能。

表5 時(shí)間序列數(shù)據(jù)趨勢(shì)檢驗(yàn)結(jié)果

五、結(jié)論及政策啟示

本文的檢驗(yàn)從 1985—2009年長三角地區(qū)實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)當(dāng)中系統(tǒng)研究了 FD I與環(huán)境污染之間的內(nèi)在關(guān)系,并基于時(shí)間序列數(shù)據(jù)計(jì)量檢驗(yàn)了該地區(qū) EKC的存在性及趨勢(shì)。計(jì)量結(jié)果顯示:(1)在長期內(nèi) FD I與四種污染物之間有協(xié)整關(guān)系,而且 FD I對(duì)廢氣、二氧化硫的促進(jìn)作用較為顯著。(2)在因果關(guān)系檢驗(yàn)方面,除了粉塵之外,FD I與其他三類指標(biāo)變動(dòng)之間的因果關(guān)系較為明顯。而且 FD I與二氧化硫及煙塵之間有雙向因果關(guān)系。 (3)除了煙塵外,其余各指標(biāo)的 EKC都達(dá)到理想的擬合效果,加入 FD I因素后,發(fā)現(xiàn) FD I對(duì) EKC有規(guī)模負(fù)效應(yīng),使得倒“U”型存在 “N”型翹尾或 “～”型波動(dòng)的可能。鑒于此,筆者認(rèn)為,長三角地區(qū)在下一步的保護(hù)環(huán)境和利用外資過程中,應(yīng)在外資政策、產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境政策等各維度進(jìn)行調(diào)整、創(chuàng)新,盡力減少 FD I的規(guī)模負(fù)效應(yīng),進(jìn)一步發(fā)揮其結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng),從而有效地協(xié)調(diào)吸引外資、經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境保護(hù)之間存在的沖突。

(1)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級(jí)。目前長三角地區(qū) FD I的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已有所優(yōu)化 (上海最為明顯),但整體來看,FD I的投資行業(yè)主體仍密集在第二產(chǎn)業(yè)。長三角地區(qū) FD I產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與其本身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)十分類似,這主要是因?yàn)榻∪闹圃鞓I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈能為外商投資企業(yè)提供完善的前向和后向服務(wù),因此長三角地區(qū)本身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理性會(huì)直接影響到外資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理性。長三角地區(qū)必須按照已有產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和地區(qū)比較優(yōu)勢(shì),培植新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),加強(qiáng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造和升級(jí)。

(2)適度調(diào)整引進(jìn) FD I的方式,把先前偏重于引進(jìn)資金流量轉(zhuǎn)向以技術(shù)創(chuàng)新與制度移植為重點(diǎn)。政府對(duì) FD I的政策優(yōu)惠,應(yīng)當(dāng)集中到鼓勵(lì)技術(shù)轉(zhuǎn)移和制度示范等方面來,在這方面,政府可大膽嘗試和創(chuàng)新,建立一套有效的激勵(lì)機(jī)制,來對(duì)外資的技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行宣傳、優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。進(jìn)一步促進(jìn)外資在長三角地區(qū)環(huán)境保護(hù)中技術(shù)效應(yīng)發(fā)揮的力度。此外,考慮到長三角地區(qū)進(jìn)一步發(fā)展的環(huán)境容量有限,要充分借鑒日本、德國等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn),積極制定資源循環(huán)再利用以及資源回收的政策,積極推行“資源—產(chǎn)品—再生資源”的循環(huán)發(fā)展模式,推行清潔生產(chǎn)和綠色技術(shù),積極采用新工藝、新材料、新技術(shù),降低物耗能耗。

(3)政府部門不能對(duì)倒”U”型 EKC盲目套用,環(huán)境質(zhì)量隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而自發(fā)改善并不是最優(yōu)的選擇,EKC不能成為“先污染,后治理”的借口。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中 EKC可能出現(xiàn)反復(fù)和波動(dòng) (如 N、～型特征),此時(shí)政府應(yīng)及時(shí)制定嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和法律,并運(yùn)用市場化的手段保障和配合法律實(shí)施的結(jié)果 (對(duì)已有的外資應(yīng)采取各種措施積極引導(dǎo)其以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,把最先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和環(huán)保管理手段引進(jìn)來,增強(qiáng)其環(huán)境管理能力)。此外,長三角地區(qū)的環(huán)境問題也是一個(gè)涉及面廣的復(fù)雜問題,要有效解決這些問題,就要實(shí)施區(qū)域可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,加大區(qū)域內(nèi)部間的合作力度,建立區(qū)域監(jiān)控機(jī)制和區(qū)域環(huán)境管理體系。

[注 釋]

① 經(jīng)濟(jì)地理意義上的長三角地區(qū)包括江蘇省中南部 8市(南京、揚(yáng)州、泰州、南通、鎮(zhèn)江、常州、無錫、蘇州)、浙江北部 7市 (杭州、嘉興、湖州、寧波、紹興、舟山、臺(tái)州)和上海全市。但考慮到省級(jí)行政區(qū)劃的穩(wěn)定性,以及為了研究方便,本文中的長三角地區(qū)泛指江蘇省、浙江省和上海市。

② 資料源引自江蘇、上海、浙江三省市各年份統(tǒng)計(jì)年鑒,相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)整理而得 (包括圖 1、2、3等)。

③ 考慮到長三角地區(qū) FD I主要流向于工業(yè)部門,環(huán)境污染主要表現(xiàn)在工業(yè)廢氣、粉塵和煙塵的排放上。基于近年來長三角地區(qū) (尤其是江蘇南部、上海和整個(gè)浙江)更是酸雨的重污染區(qū),嚴(yán)重影響了生產(chǎn)和生活,所以本文加入了工業(yè)二氧化硫排放這一重要指標(biāo),上述指標(biāo)基本能反映出該地區(qū)的整體污染水平。

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[責(zé)任編輯:余志虎]

Empirical Study on FD I,Econom ic Growth and Environmental Pollution——From the data of Yangtze Delta during 1985—2009

CHEN Xiao-Feng1,2
(1.School of Business,Suzhou University,Suzhou215006,China;2.School of Business,Nantong University,Nantong226019,China)

W ith the sample data of YangtzeDelta from 1985 to 2009,the empirical analysison the relationship between FD Iand environmentalpollution is carried by usingOLSmodels and Granger causality test.Estimation results show that there exists causal relationship between FD I growth and environmental pollution;moreover FD I has the significant positive correlation with the emissions of sulfur dioxide and gas,and the negative correlation with the emissions of dust.All results reflect that FD I has obvious negative effects on the current environment of the YangtzeDelta.On thisBasis,the paper takes further consideration of FD Ion regional economic development and environmental pollution which is based on the Environmental Kuznets hypothesis.Finally the paper enduces the arguments that the influence which FD I impacts on the environment is the combined result of scale effect,structural effect and technical effects.The inverted“U”EKC of Yangtze RiverDelta region isonly an ideal state,itmay appear“N”or“～”typewave characteristics Therefore,the government mustmake pointed reference to formulate the foreign investment policy.

Foreign Direct Inves tment;environmental pollution;economic growth;environment kuznets curve

F061.5

A

1007—5097(2011)03—0045—06

10.3969/j.issn.1007-5097.2011.03.012

2010—09—15

陳曉峰 (1978—),男,江蘇南通人,南通大學(xué)商學(xué)院講師,蘇州大學(xué)商學(xué)院博士研究生,研究方向:區(qū)域經(jīng)濟(jì),跨國公司經(jīng)營與管理,產(chǎn)業(yè)集群。