幾種項目風險評估方法比較

□文/陳德強 潘 高

風險評估就是在充分掌握資料的基礎(chǔ)之上，采用合適的方法對已識別風險進行系統(tǒng)分析和研究，評估風險發(fā)生的可能性（概率）、造成損失的范圍和嚴重程度（強度），為接下來選擇適當?shù)娘L險處理方法提供依據(jù)。根據(jù)實際需要的不同可以對風險進行定性分析和定量分析。定性分析一般是根據(jù)風險度（重要程度）或風險大?。ǜ怕省翉姸龋┑戎笜藢︼L險因素進行優(yōu)先級排序，為進一步分析或處理風險提供參考，常用方法有專家打分法等。定量分析則是將體現(xiàn)風險特征的指標量化，加深對風險因素的認識，有助于風險管理者采取更具針對性的對策和措施，常用方法有敏感性分析、蒙特卡羅分析等。下面介紹常用的一些風險評估方法。

一、專家調(diào)查法

在風險識別的基礎(chǔ)之上，請專家對風險因素的發(fā)生概率和影響程度進行評價，再綜合整體風險水平進行評價。該方法簡單易行，可以在采用德爾菲法進行風險識別時同時進行，節(jié)約成本和時間，缺點是主觀性強，依賴于專家水平。

二、蒙特卡洛模擬法

蒙特卡洛模擬法又稱統(tǒng)計試驗法或隨機模擬法，其原理是將項目目標變量（風險評價指標）和各個風險變量綜合在一個數(shù)學模擬模型內(nèi)，每個風險變量用一個概率分布來描述，然后利用計算機產(chǎn)生隨機數(shù)（或偽隨機數(shù)），并根據(jù)隨機數(shù)在各個風險變量的概率分布中取值，算出目標變量值，經(jīng)過多次運算即可得出目標變量的期望值、方差、概率分布等指標，繪制累計概率圖，供決策者參考。

風險變量的確定，一般采用前述的風險識別方法，如果風險因素較多，可以先進行敏感性分析，選擇敏感的風險因素作為風險變量。風險變量的概率分布描述是進行模擬分析的基礎(chǔ)，常用的有正態(tài)分布、β分布、三角分布、梯形分布、階梯分布等，銷售量、售價、產(chǎn)品成本等變量多采用正態(tài)分布，工期、投資等變量多采用三角分布描述。對有歷史數(shù)據(jù)的風險變量可根據(jù)數(shù)據(jù)做統(tǒng)計分析，估計其概率分布，對沒有歷史數(shù)據(jù)的風險變量，可以采用專家調(diào)查法確定變量的概率分布。

該法由法國數(shù)學家John.ron.neuman創(chuàng)立，由于其依賴的概率統(tǒng)計理論與賭博原理類同，因此以歐洲著名賭城摩納哥首都Monte Carlo命名。該方法的優(yōu)點是使用計算機模擬項目的自然過程，比歷史模擬方法成本低、效率高，結(jié)果相對精確；可以處理多個因素非線性、大幅波動的不確定性，并把這種不確定性的影響以概率分布形式表示出來，克服了敏感性分析的局限性。不足之處是依賴于特定的隨機過程和選擇的歷史數(shù)據(jù)，不能反映風險因素之間的相互關(guān)系，需要有可靠的模型，否則導致錯誤。

三、計劃評審技術(shù)（PERT）

該方法是用網(wǎng)絡(luò)圖來體現(xiàn)項目中各項活動的進度和相互之間的關(guān)系，確定關(guān)鍵路徑，計算總工期及概率，再綜合考慮資源因素，得到最佳的項目計劃方案。PERT主要用于對項目的進度管理，評價進度和費用方面的風險。它適用于評價缺乏歷史經(jīng)驗資料的科研或產(chǎn)品研發(fā)項目風險以及與進度相關(guān)的項目風險。由于該方法的前提是假設(shè)項目每項活動的時間服從正態(tài)分布或β分布，總工期和關(guān)鍵路徑都具有隨機性，但是隨著關(guān)鍵路徑的確定，這一假設(shè)就失去意義，因此具有一定的缺陷。

四、敏感性分析法

敏感性分析法是指在假定其他風險因素不變的情況下，評估某一個（或幾個）特定的風險因素變化對項目目標變量的影響程度，確定它的變動幅度和臨界值，計算出敏感系數(shù)，據(jù)此對風險因素進行敏感性排序，供決策者參考。這種方法應用廣泛，常用于項目的可行性研究階段，有助于發(fā)現(xiàn)重要的風險因素，具體又可分為單因素敏感性分析和多因素敏感性分析。其缺點在于只能體現(xiàn)風險因素的強度而不能反映發(fā)生概率，也不能反映眾多風險因素同時變化時對項目的綜合影響。

五、決策樹法

決策樹法是指利用圖解的形式，將風險因素層層分解，繪制成樹狀圖，逐項計算其概率和期望值，進行風險評估和方案的比較和選擇。一棵簡單的決策樹包括決策節(jié)點、狀態(tài)節(jié)點和結(jié)果節(jié)點，決策節(jié)點與狀態(tài)節(jié)點之間為方案分支，狀態(tài)節(jié)點引出的分支為狀態(tài)分支，決策節(jié)點上標注最終方案的收益期望值，方案分支標注方案名稱，狀態(tài)節(jié)點標注某個行動方案收益期望值，狀態(tài)分支標注狀態(tài)名稱和概率，結(jié)果節(jié)點標注收益值。一般會求出目標變量在所有風險因素所有概率組合下的期望值，再畫出概率分布圖，因此計算量與風險因素和變化的數(shù)量成指數(shù)關(guān)系，并且需要有足夠的有效數(shù)據(jù)做支撐。這種方法層次清晰，不同節(jié)點面臨的風險及概率一目了然，不易遺漏，能夠適應多階段情形下的風險分析，但用于大型復雜項目時工作量較大，也不適合用于缺乏類似客觀數(shù)據(jù)的項目。

六、影響圖法

影響圖是指由風險結(jié)點集合和反映風險關(guān)系的有向弧集合構(gòu)成的無環(huán)有向圖，它是在決策樹基礎(chǔ)之上發(fā)展起來的圖形描述工具，包含了對風險變量相關(guān)性的描述，既可以表示變量之間的概率依賴關(guān)系，又可用于計算，能夠有效地把決策問題轉(zhuǎn)化成模型，是決策問題定性描述和定量分析的有效工具。其優(yōu)點是概率估計、備選方案、決策者偏好等資料完整；圖形直觀、概念明確；計算規(guī)模隨著風險因素個數(shù)呈線性增長。缺點是需要獲取大量的概率和效用值，對于復雜問題建模困難。

七、模糊綜合評價法

模糊理論是美國加州大學伯克力分校盧菲特·澤德教授于1965年首先提出的一種定量表達工具，用來表達某些無法明確定義的模糊性概念。事物的某些狀態(tài)或?qū)傩匀缒谢蚺?，可以明確區(qū)分，但是如漂亮或不漂亮、高或矮之類帶有主觀意識的屬性，則很難以明確的標準加以區(qū)分，模糊理論接受自然界模糊性現(xiàn)象存在的事實，并將其量化，進行相關(guān)研究。

風險也具有模糊性，主要表現(xiàn)為風險的強度或大小很難進行明確的界定。模糊綜合評價法將項目風險大小用模糊子集進行表達，利用隸屬度及模糊推理的概念對風險因素進行排序，以改進的模糊綜合評價法為基礎(chǔ)，采用層次分析法（AHP）構(gòu)建風險遞階層次結(jié)構(gòu)，采用專家調(diào)查法確定各層次內(nèi)的風險因素指標權(quán)重，逐級進行模糊運算，直至總目標層，最終獲得項目各個層級以及整體的風險評估結(jié)果。該方法將風險的定性和定量分析相結(jié)合，對于難以量化的風險因素如法律變動，也能進行有效分析，不依賴絕對指標，避免標準不合理導致的偏差。缺點是專家的主觀偏見和能力水平可能會影響結(jié)果，對隸屬度變化時評價結(jié)果改變的波動性利用不夠。

八、風險矩陣法

該方法又稱風險值法，1998年由Paul R等人提出。該方法將風險事件發(fā)生的概率和影響程度分級評分，然后分別作為矩陣的行和列形成風險矩陣，將風險概率和風險后果估計值（0～1）相乘得到風險值，進而按照風險事件在矩陣中的位置作出評估。該方法使用簡單快捷。缺點是計算風險概率往往需要歷史數(shù)據(jù)；由于風險的隨機性和影響的模糊性，易產(chǎn)生風險結(jié)。

九、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(ANN)

該方法是模仿生物大腦結(jié)構(gòu)和功能而形成的一類信息處理系統(tǒng)，最先由美國生物學家Warren Mcculloch和數(shù)學家Walter Pitts于1943年提出，經(jīng)過幾十年的發(fā)展已經(jīng)成為多學科綜合的前沿學科。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本結(jié)構(gòu)單元是神經(jīng)元，它一般是多個輸入、一個輸出的非線性單元，按照一定的層次結(jié)構(gòu)排列，每層神經(jīng)元以加權(quán)方式與其他層次上的神經(jīng)元連接構(gòu)成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)連接方式的不同，目前已有30多種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，最常用的是誤差反向傳播的多層前饋式網(wǎng)絡(luò)，即BP網(wǎng)絡(luò)。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)運作模式是建立神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)連接，通過學習規(guī)則或自組織等過程建立相應的非線性數(shù)學模型，經(jīng)過多次信息輸入和輸出比對，并不斷進行修正，使輸出結(jié)果與實際值之間差距不斷縮小。優(yōu)點：具有自學習、自組織適應能力和強容錯性等特性；避免了大量的繁瑣計算，使評價工作更簡便易行；主要是通過對以往的樣本數(shù)據(jù)進行學習，獲取經(jīng)驗，弱化了確定各因素權(quán)重時的人為因素。缺點：選擇網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不當會影響評價結(jié)果；輸出結(jié)果不能體現(xiàn)單個風險因素的重要程度；泛化能力差，不適用于多目標的評價過程，項目具有獨特性、一次性的特點。

十、灰色評價方法

灰色系統(tǒng)理論是我國著名學者鄧聚龍于1982年提出的，他根據(jù)信息的清晰程度，將系統(tǒng)分為白色、黑色和灰色，白色系統(tǒng)信息完全可見，黑色系統(tǒng)信息未知，灰色系統(tǒng)介于兩者之間，分析過程中可充分利用已知信息將灰色系統(tǒng)的灰色性白化，分析方法有灰色聚類法、灰色關(guān)聯(lián)分析法等。灰色關(guān)聯(lián)分析是根據(jù)因素之間發(fā)展態(tài)勢的相似或者相異程度來衡量因素間關(guān)聯(lián)度的方法。灰色評價方法的優(yōu)點：對樣本量要求不高，不要求樣本服從任何分布，可以有效地克服復雜系統(tǒng)的層次復雜性、結(jié)構(gòu)關(guān)系的模糊性、動態(tài)變化的隨機性、指標數(shù)據(jù)的不完全性和不確定性，排除認為影響，數(shù)據(jù)不必進行歸一化處理，可靠性強。缺點：樣本數(shù)據(jù)具有時間序列特性，綜合評價結(jié)果具有“相對評價”的缺點，需要確定分辨率，其選擇標準尚無一個合理的標準。

對項目風險定性和定量分析，為選擇最佳風險處理手段提供了可靠的依據(jù)。上述風險評估方法有各自的特點和優(yōu)勢，有的方法以全面、精確為特點，有的方法以簡單易用為優(yōu)勢，一些方法可以同時處理風險識別和風險評估，各方法之間也有相互交叉、相互引用的情況，在實際應用中應當根據(jù)掌握資料程度、項目實際情況具體選擇。1992年英國里丁大學Simister教授對英國項目管理協(xié)會的37名會員進行風險評估技術(shù)應用方面的調(diào)查，結(jié)果顯示盡管有很多新的風險評估方法，但傳統(tǒng)的調(diào)查打分法、蒙特卡洛模擬和計劃評審法使用率達70%。據(jù)統(tǒng)計，由于資料稀缺和時間緊迫，75%的項目經(jīng)理傾向于采用專家調(diào)查打分，將風險評估主觀量化。未來項目風險管理將更加注重一體化和動態(tài)持續(xù)性，風險的量化分析越來越受到重視，隨著傳統(tǒng)風險評估方法不斷改進，新方法的不斷完善，風險評估將會使項目管理更加科學有效。

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