淺析車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)理賠的多方博弈關(guān)系

鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 趙奇諾

淺析車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)理賠的多方博弈關(guān)系

鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 趙奇諾

隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的蓬勃發(fā)展、私家車(chē)的逐漸普及，汽車(chē)成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng):車(chē)險(xiǎn))也成為國(guó)內(nèi)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。研究車(chē)險(xiǎn)承保與理賠環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題及治理策略有強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)意義。本文分析了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)理賠的多方博弈關(guān)系。

車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng) 理賠 博弈

引言

近幾年來(lái)，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步上升，增長(zhǎng)比例穩(wěn)中有升，從2000年開(kāi)始，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的數(shù)額出現(xiàn)了逐年遞增的趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2008年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為 1702.5億元，幾乎是2000年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的近五倍，同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)比例持續(xù)維持在15%左右，超過(guò)了同階段9.6%的GDP增長(zhǎng)率，綜合反映出我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊、潛力巨大。

一、投保人博弈分析

（一）參數(shù)設(shè)置

筆者在此博弈中設(shè)置以下6個(gè)參數(shù):a,b,c,J,P,M。其中：a是投保方選擇欺詐的概率，則投保方不欺詐的概率為1-a，b是保險(xiǎn)人選擇調(diào)查的幾率，則1-b是保險(xiǎn)人不調(diào)查的概率。如果投保方選擇不欺詐，則他不能產(chǎn)生期望收益。在投保方選擇欺詐時(shí)，投保方將預(yù)先支付一部分欺詐成本C，而不管其欺詐是否獲得成功。投保方在選擇欺詐且被保險(xiǎn)人通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的情況下，將受到懲罰，我們將p作為其受到的懲罰；如果投保方作出欺詐行為，保險(xiǎn)人沒(méi)有調(diào)查或者經(jīng)過(guò)調(diào)查仍沒(méi)有發(fā)現(xiàn)時(shí)，則投保方可以得到詐騙金J。在保險(xiǎn)事故發(fā)生后，保險(xiǎn)人基于保險(xiǎn)合同可以作出以下兩種選擇：調(diào)查或不調(diào)查，保險(xiǎn)人在選擇調(diào)查的情況下，應(yīng)當(dāng)先行支付相關(guān)調(diào)查費(fèi)用M。

上述博弈設(shè)置，主要基于p的一個(gè)條件：P>J，即投保方不欺詐的收益大于其欺詐時(shí)的收益，換一種解釋?zhuān)梢员硎緸樵谕侗７狡墼p被發(fā)現(xiàn)的情況下受到的懲罰要大于其由于欺詐沒(méi)被發(fā)現(xiàn)獲得的額外收益投。這種情況下，才能對(duì)投保人產(chǎn)生約束。

（二）博弈模型

本博弈分為以下兩個(gè)階段。

階段1，本階段中，投保人提出購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司有兩種選擇：承?；蛘卟怀斜＃诒ｋU(xiǎn)公司不承保的情況下，博弈階段終止，雙方各自得到0的收入。在保險(xiǎn)人選擇承保的情況下，保險(xiǎn)人與投保人簽訂保險(xiǎn)合同，則該博弈階段繼續(xù)進(jìn)行。在此情況下發(fā)生保險(xiǎn)事故，則雙方按照合同的約定進(jìn)行賠償投保人，在不發(fā)生保險(xiǎn)事故的情況下，則投保人的保費(fèi)將無(wú)法收回，投保人凈損失。為了避免出現(xiàn)凈損失的情況，只要存在一定的獲利可能，投保人由于利益驅(qū)動(dòng)，都有選擇欺詐行為的可能性。

二、車(chē)險(xiǎn)代理人博弈分析

（一）模型假設(shè)

第一種假設(shè)，保險(xiǎn)人和代理人都是有限理性經(jīng)濟(jì)人，一方面為了達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)的中性化，另一方面也追求自身效益最大化。代理人和保險(xiǎn)人的初始財(cái)富分別為W1和W2;第二種假設(shè)，保險(xiǎn)人因誠(chéng)信工作獲得收益E。代理人實(shí)施欺詐行為而被保險(xiǎn)人發(fā)現(xiàn)，代理人除了被解聘外，還將被罰款P，但是這不妨礙其繼續(xù)尋找工作，繼續(xù)獲得市場(chǎng)保留工資W0;在他實(shí)施保險(xiǎn)欺詐行為保險(xiǎn)人不調(diào)查或者警告調(diào)查未發(fā)現(xiàn)的情況下，則代理人會(huì)獲得大小為V'(a)的額外收益，a是代理人代理權(quán)限，v'(a)>0，可見(jiàn)代理人權(quán)限越大，其欺詐成功而得到的額外收益就更多，對(duì)保險(xiǎn)人的損害也越大;第三種假設(shè)，保險(xiǎn)人發(fā)現(xiàn)代理人實(shí)施欺詐行為的方式有兩種:一保險(xiǎn)人單獨(dú)設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督體系;二發(fā)生保險(xiǎn)事故后保險(xiǎn)客戶(hù)沒(méi)有得到正常賠付而向保險(xiǎn)公司索賠。

（二）博弈模型

本博弈模型分為以下三個(gè)階段。

階段一，在博弈起始點(diǎn)0上，代理人有欺詐和不欺詐兩種選擇。代理人不欺詐記為事件L，博弈階段至A2點(diǎn)結(jié)束，代理人收益為E。代理人選擇欺詐，則記為事件L-，博弈階段通過(guò)A1點(diǎn)繼續(xù)。本階段中保險(xiǎn)人可以通過(guò)提高代理人在A2階段的收益，或者降低代理人在A1階段的期望收益，造成代理人在A1的期望收益小于在A2上的收益，則代理人經(jīng)過(guò)取舍選擇A2而不選擇欺詐。上述情況無(wú)論保險(xiǎn)人能否預(yù)測(cè)代理人的欺詐行為保險(xiǎn)人都可以實(shí)行。

階段二，保險(xiǎn)人通過(guò)加強(qiáng)自身監(jiān)督體系的完善，發(fā)現(xiàn)代理人保險(xiǎn)欺詐的概率P1，如果確認(rèn)代理人實(shí)施了欺詐行為N，則本博弈階段至B2終結(jié)，代理人只能獲得E0-P的收益；如保險(xiǎn)人雖經(jīng)調(diào)查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)代理人有欺詐行為則記為 N-,則本博弈階段通過(guò)B1后向下一階段發(fā)展。

階段三，以重大事故是否發(fā)生為依據(jù)（事件N)，其發(fā)生概率設(shè)為P2，險(xiǎn)種決定P2。由于車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的的險(xiǎn)種確定為機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)，因此P2共同認(rèn)識(shí)。保險(xiǎn)事故是否發(fā)生，給代理人帶來(lái)的收益是不同的：發(fā)生（N）則代理人收益為E0-P，博弈階段至C1結(jié)束；不發(fā)生(N-)，代理人的收益為E0+V(a)，博弈階段至C2結(jié)束。

三、保險(xiǎn)人博弈關(guān)系分析

在市場(chǎng)成本許可的前提下，保險(xiǎn)人可能采取的保險(xiǎn)費(fèi)率策略有三類(lèi):①繼續(xù)現(xiàn)行費(fèi)率;②降低費(fèi)率;③提升費(fèi)率。

當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，采取策略③提升保費(fèi)后市場(chǎng)份額必然會(huì)被其他保險(xiǎn)人所侵吞，可見(jiàn)策略③已經(jīng)不具有操作性而不被采用。

策略①、②在許多情況下存在著緊密聯(lián)系。如甲、乙兩保險(xiǎn)人各占有市場(chǎng)份額的80%、20%，如果同時(shí)采用策略①，兩方獲得利潤(rùn)的數(shù)額為8、2;如果同時(shí)采用策略②可分別獲益0.8、0.2 (正常利潤(rùn));

但是如果兩方采用不同策略，則采用策略①的人會(huì)失去全部市場(chǎng)份額而獲益-10，采取策略②的獲取全部市場(chǎng)份額。這造成雙方都認(rèn)識(shí)到同時(shí)采用策略①會(huì)更有利，但雙方也會(huì)害怕對(duì)方會(huì)采用策略②而讓自己蒙受損失，造成結(jié)果是都采用策略②。

通過(guò)上述博弈分析也得出了在實(shí)際中保險(xiǎn)公司可根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)的投保人設(shè)置不同的費(fèi)費(fèi)與免賠率，激勵(lì)投保人安全守法駕車(chē)，避免保險(xiǎn)事故發(fā)生，有利于保險(xiǎn)市場(chǎng)向良性化發(fā)展，具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。從長(zhǎng)遠(yuǎn)上看要，需要加快保險(xiǎn)公司的體制改革，使其真正體現(xiàn)所有者的權(quán)益，不再單純地追求規(guī)模或者保費(fèi)收入的擴(kuò)大，樹(shù)立注重效益、強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，這才是解決問(wèn)題的出路所在。

[1]楊學(xué)坤等：《汽車(chē)保險(xiǎn)與理賠》，北京理工大學(xué)出版社，2007版

[2]常穎：《保險(xiǎn)監(jiān)管尋租模型分析》，《保險(xiǎn)研究》，2006年第9期

[3]曹瑞、李萍、高原：《車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中基于最優(yōu)博弈策略的激勵(lì)契約》，載《統(tǒng)計(jì)與決策》2006年第10期

祁彩云）