淺析商業(yè)銀行風險管理的策略

紹興銀行 袁越華

商業(yè)銀行風險管理是指商業(yè)銀行通過分析、預測、控制等策略，預測、回避、排除或者轉(zhuǎn)移經(jīng)營中存在的風險，以便減少或避免經(jīng)濟損失，保證經(jīng)營資金乃至整個金融體系的安全。風險管理作為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心部分，顯得舉足輕重，尤其是金融危機的影響致使商業(yè)銀行風險管理面臨著巨大的挑戰(zhàn)，因此，如何從根本上經(jīng)營商業(yè)銀行的風險管理，建立一個可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)銀行管理體系，便成為一個重要的課題。

通過這些年的銀行工作經(jīng)歷，深刻體會到商業(yè)銀行風險管理存在著這樣那樣的不足，主要包括以下幾個方面：銀行工作人員對銀行風險的意識普遍淺??；風險管理體制不夠完善；風險管理機制不健全；風險管理機制的基礎(chǔ)設(shè)施不夠；風險管理手段落后等等。針對這些問題和不足，提出了以下提升商業(yè)銀行風險管理能力的策略。

一、提升風險管理意識，營造風險管理氛圍

加強商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理文化假設(shè)是加強風險管理的重要一環(huán)，有利于提升風險管理意識。采取的措施是在商業(yè)銀行內(nèi)部形成應對措施，提前做好風險與管理文化，上行下效，將措施確實落實到每一個，下層工作人員要積極揭示和上報風險，同時上級應該鼓勵其進行上報。每一位工作人員必須對風險管理工作有足夠的認識，揭露工作中的不良金融危險，從而使銀行的可能損失降到最小值。如此，必須把風險管理作為一項動態(tài)指標，在風險管理內(nèi)部形成健康積極的氛圍，關(guān)注并重視風險的重要意義，讓銀行風險在穩(wěn)健經(jīng)營，持續(xù)發(fā)展的道路上不斷前進。

二、轉(zhuǎn)變風險管理內(nèi)容

轉(zhuǎn)變風險管理內(nèi)容也是商業(yè)銀行風險管理中必不可少的一環(huán)。因此，風險管理內(nèi)容必須由傳統(tǒng)的信用風險向信用、市場、操作性風險轉(zhuǎn)變。近年來，銀行業(yè)務變得越來越復雜，銀行的風險也由原來的信用風險為主逐步發(fā)展到多種類型風險共同作用。同時，商業(yè)銀行也逐步提高了對各種類型風險的認識程度以及管理能力，風險的管理也在逐步轉(zhuǎn)變，即由管理單一風險到管理多種風險，這一點充分體現(xiàn)了現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展趨勢。我國商業(yè)銀行風險管理首先要管理信用風險，更重要的要加強并重視市場、法律、操作性等各種各樣風險的管理。

三、建立行之有效的風險管理體制和機制

建立一套行之有效的風險管理體制和機制包括：

1、內(nèi)部評級體系的建立。巴塞爾新資本協(xié)議對于內(nèi)部評級體系有詳細的說明，因此商業(yè)銀行應借鑒協(xié)議中的相關(guān)內(nèi)容，實施并做好內(nèi)部評級法，盡快建立完善的客戶信用評價體系，抓緊做好數(shù)據(jù)采集和保護工作，針對不同行業(yè)建立富有針對性的評價體系。

2、建立風險管理定期反饋檢查制。工作中，以風險委員會為核心，建立風險管理協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督一體化工作機制，將責任盡量的細化，讓業(yè)務盡可能的標準化，建立風險管理的定期檢查反饋督促機制，從多層面、多角度，使風險管理理念滲透到商業(yè)銀行業(yè)務每個細節(jié)中。

四、構(gòu)建風險管理制度的基礎(chǔ)設(shè)施

構(gòu)建風險管理制度的基礎(chǔ)設(shè)施是為了實現(xiàn)綜合的風險管理。綜合風險管理制度的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)須依托金融機構(gòu)自身的計算機系統(tǒng)和網(wǎng)絡技術(shù)。在綜合風險管理制度的基礎(chǔ)架構(gòu)中，人們首先要對金融機構(gòu)所面臨的主要風險進行量化度量，這包括一系列各種各樣的復雜算法和程序。在綜合風險管理制度的基礎(chǔ)架構(gòu)中，還應當包括一個龐大的數(shù)據(jù)庫，其中包括有關(guān)客戶的數(shù)據(jù)，還應包括金融機構(gòu)本身對客戶選擇的限制性規(guī)定等。

五、建立風險預警預控機制

建立風險預警預控機制主要包括以下幾點：

（1）建立嚴密的風險監(jiān)控機制，建立定期分析制度，加強各風險點的稽核監(jiān)督、內(nèi)控約束和責任認定。這些為建立風險預警預控機制提供早期信息。

（2）建立分級預警預控機制。按風險程度應將預警風險分成若干等級，并根據(jù)等級的不同，制定相應的管理辦法以及相應的處置方案。

（3）使用網(wǎng)絡和軟件進行預警風險控制。借助計算機網(wǎng)絡和分析軟件提高風險預警能力已經(jīng)成為一個趨勢。因此，我國商業(yè)銀行應盡快開發(fā)用于風險監(jiān)控和預警的系統(tǒng)平臺，對每項業(yè)務進行連續(xù)跟蹤、監(jiān)測和預報提示，輔助管理人員更有效、更及時地防范業(yè)務風險。

六、提高風險管理技術(shù)

提高風險管理技術(shù)是從業(yè)務上加強和提高風險管理的技術(shù)策略。對銀行業(yè)務不能一味的采用直接控制，例如，對一些批量化處理的銀行業(yè)務（包括資金業(yè)務、零售業(yè)務等）要進行間接管理，運用模型用定量分析工具、進行國別、地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)、家族風險等的分析，同時可以與信貸審查等直接管理方式進行結(jié)合，有效的對風險進行業(yè)務控制。另外還可以采用建立操作風險損失數(shù)據(jù)庫、規(guī)范數(shù)據(jù)采集標準等。

總之，由于我國商業(yè)銀行歷史及其現(xiàn)實的各種原因，致使風險管理上也同樣的存在各種各樣的問題，與國際銀行業(yè)的風險管理水平存在一定的差距。因此，隨著我國商業(yè)銀行的不斷發(fā)展，我國商業(yè)銀行必須加快提高自身風險控制能力，采用建立行之有效的風險管理體制和機制，構(gòu)建風險管理制度的基礎(chǔ)設(shè)施，建立風險預警預控機制，提高風險管理技術(shù)等可行性策略，才能在日益激烈的競爭中不斷的發(fā)展。

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