我國(guó)商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理

□文/李金秋

一、商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展，正在成為城鄉(xiāng)居民日常消費(fèi)、支付結(jié)算和信用借貸的重要工具，為百姓生活提供了越來(lái)越多的便利。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2008年，我國(guó)商業(yè)銀行已發(fā)行信用卡1.2億張，全年交易金額達(dá)到3.5萬(wàn)億元，其中消費(fèi)金額1.1萬(wàn)億元，信用卡總消費(fèi)金額在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比從2006年的4.8%上升至2008年的14.8%，在GDP中的占比從2006年的1.7%上升至2008年的4.8%，對(duì)促進(jìn)消費(fèi)、拉動(dòng)內(nèi)需起到了重要的推動(dòng)作用。我國(guó)已經(jīng)成為全球業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度最快，發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?chǎng)。但是，在信用卡業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的同時(shí)，由于商業(yè)銀行存在盲目擴(kuò)張、惡性競(jìng)爭(zhēng)等不良現(xiàn)象，信用卡透支貸款質(zhì)量下降，發(fā)卡銀行面臨的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也日益顯現(xiàn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。尤其是信用卡作為無(wú)擔(dān)保的信用貸款金融產(chǎn)品，雖然貸款基于消費(fèi)，且基本為小額，但客戶群體眾多，審核手續(xù)簡(jiǎn)單，在銀行對(duì)客戶信息收集、信息篩選中都面臨不對(duì)稱(chēng)信息問(wèn)題，由于客戶收入變化，或是惡意拖欠會(huì)造成較大的信用風(fēng)險(xiǎn)，即使存在有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，事后逾期催收手段，但同樣面臨較高的交易成本。

同時(shí)，由于我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展信用卡業(yè)務(wù)時(shí)間還不是很長(zhǎng)，業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)匱乏，業(yè)務(wù)開(kāi)展前期，單純追求卡銷(xiāo)售量的粗放式經(jīng)營(yíng)模式，使得信用卡風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上集聚。據(jù)有關(guān)資料顯示，2008年我國(guó)的信用卡不良率大概在1%左右，并且一直處于上升的趨勢(shì)中，截至2009年第三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額比例持續(xù)上升，逾期半年未償信貸總額已達(dá)74.25億元。因此，對(duì)信用卡的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、監(jiān)控和有效管理，就顯得十分必要，是關(guān)系到信用卡業(yè)務(wù)的成本控制以及業(yè)務(wù)收入的重要環(huán)節(jié)。

二、商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理中的問(wèn)題

隨著信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，信用卡在發(fā)行、使用過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)也日益凸顯，我國(guó)商業(yè)銀行越來(lái)越意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，將風(fēng)險(xiǎn)管理作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓。

（一）信用卡發(fā)展環(huán)境不斷改善，但有待于建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。在法律法規(guī)上，國(guó)家相繼出臺(tái)相關(guān)的政策法規(guī)，規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)流程并規(guī)避、管理信用卡操作風(fēng)險(xiǎn)，并加大對(duì)信用卡犯罪的懲治。2009年7月，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》，重點(diǎn)從信用卡的發(fā)卡營(yíng)銷(xiāo)管理、收單業(yè)務(wù)與特約商戶管理、催收外包管理以及投訴處理等四個(gè)方面提出了規(guī)范要求，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)信用卡各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷提升信用卡業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，防范相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)起到了一定的督促和指導(dǎo)作用，對(duì)更好地維護(hù)持卡人的正當(dāng)權(quán)益具有積極意義，有利于我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信用卡業(yè)務(wù)的穩(wěn)定、健康和可持續(xù)發(fā)展。在信用環(huán)境上，“個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)”的建立和逐步完善將降低個(gè)人信用管理的成本，有效提高信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。但是，我國(guó)信用卡操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平仍有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，我國(guó)目前尚未建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，識(shí)別、計(jì)量、預(yù)警和控制各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的方法、手段需要進(jìn)一步加強(qiáng)。在風(fēng)險(xiǎn)管理方式上，主要還是審批授信等直接管理方式，而不是直接管理與以運(yùn)用模型定量分析的間接管理相結(jié)合。目前，風(fēng)險(xiǎn)管理更多的是事后被動(dòng)督導(dǎo)，而不是事前主動(dòng)引導(dǎo)和事后被動(dòng)督導(dǎo)相結(jié)合；在風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制上，還是以懲戒機(jī)制為主，而不注重激勵(lì)功能；在風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)上，主要強(qiáng)調(diào)單個(gè)過(guò)程的管理，而不是強(qiáng)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)系統(tǒng)落后，缺乏科學(xué)的信用卡管理平臺(tái)。我國(guó)在風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)上，大多使用定性分析，而沒(méi)有根據(jù)實(shí)際要求真正做到定性與定量管理相結(jié)合的管理方式。目前，我國(guó)銀行卡多為磁條卡，易于被讀出卡上信息或被仿制成偽卡。由于磁條卡薄弱的安全性，只需簡(jiǎn)單的“圈套”就可以利用其“偷”錢(qián)。此外，信用卡在使用過(guò)程中，電子聯(lián)網(wǎng)率不高，聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不穩(wěn)定，電子化和網(wǎng)絡(luò)化程度還有待于進(jìn)一步提高，持卡人在辦理掛失手續(xù)后，銀行并不可能將掛失卡卡號(hào)立即發(fā)送到全國(guó)各地進(jìn)行布控，正是由于掛失與布控過(guò)程中存在時(shí)間差讓冒用者有可乘之機(jī)，使銀行承擔(dān)客戶的經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)缺乏科學(xué)的信用卡賬戶管理平臺(tái)和高效的風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)生產(chǎn)平臺(tái)，尚未建立信用卡賬戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)體系，透支催收、信用額度調(diào)整的針對(duì)性和生產(chǎn)效率不高，前置風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)的管理要求也需要進(jìn)一步得到落實(shí)強(qiáng)化。

（三）透支資產(chǎn)質(zhì)量管理有待強(qiáng)化，缺乏一套信用卡透支利率市場(chǎng)化的應(yīng)對(duì)機(jī)制。信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量是衡量風(fēng)險(xiǎn)管理成效的最終體現(xiàn)，是業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的重要保證。近年來(lái)，各家銀行在信用卡資產(chǎn)質(zhì)量管理上通過(guò)采取一系列新的方法措施，資產(chǎn)質(zhì)量明顯提高，但在質(zhì)量指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)彈性管理、差異化管理方面有待于進(jìn)一步強(qiáng)化。目前，國(guó)內(nèi)信用卡透支利率仍然按照十年前中國(guó)人民銀行頒布施行的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行，對(duì)透支后未清償部分以月為單位收取復(fù)利等，使得信用卡在使用過(guò)程中的透支風(fēng)險(xiǎn)管理體系不能適應(yīng)我國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程，以惡意透支的方式進(jìn)行銀行卡詐騙犯罪呈上升趨勢(shì)。隨著我國(guó)透支利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，需要加緊研究建立信用卡透支利率市場(chǎng)化的應(yīng)對(duì)機(jī)制。如以客戶為單位計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和貢獻(xiàn)度，完善系統(tǒng)功能，對(duì)不同類(lèi)別的客戶設(shè)計(jì)不同利率、還款期限、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的信用卡產(chǎn)品等等。

三、加強(qiáng)商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議

伴隨著信用卡業(yè)務(wù)在我國(guó)的高速發(fā)展，信用卡風(fēng)險(xiǎn)也層出不窮，如何有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，已成為發(fā)卡行關(guān)注的重點(diǎn)。

（一）樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，建立科學(xué)的個(gè)人征信體系。風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平下，實(shí)現(xiàn)收益最大化，信用卡成功的關(guān)鍵在于強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，而不是風(fēng)險(xiǎn)逃避能力。發(fā)達(dá)國(guó)家從事個(gè)人信用業(yè)務(wù)歷史悠久，無(wú)論是從管理模式、法律環(huán)境，還是具體操作都積累了不少經(jīng)驗(yàn)，建立了成熟的個(gè)人信用制度體系，如個(gè)人信用登記制度、個(gè)人信用評(píng)估制度、個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理及個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁等制度，為我國(guó)提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)借鑒，但我國(guó)的個(gè)人信用市場(chǎng)起步較晚，許多方面還很不成熟，所以不能簡(jiǎn)單地套用外國(guó)模式，應(yīng)建立適合我國(guó)國(guó)情和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的個(gè)人征信制度。商業(yè)銀行及社會(huì)各界應(yīng)廣泛宣傳和大力倡導(dǎo)誠(chéng)信意識(shí)，普及信用卡知識(shí)，鼓勵(lì)廣大民眾正確使用其支付和信貸功能；同時(shí)，應(yīng)由政府籌建獨(dú)立的具有法律地位的征信管理部門(mén)，建立多種征信渠道，完善個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，為商業(yè)銀行及需求機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。

（二）建立風(fēng)險(xiǎn)信息共享信息庫(kù)，提高信用卡技術(shù)管理水平。在全面總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，在堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)可控和健全配套管理措施的前提下，積極探索適應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展變化，深入識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展和市場(chǎng)需求變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)政策、制度、規(guī)范和流程。商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)水平，可通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，根據(jù)信用卡行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整監(jiān)控模型、調(diào)整相關(guān)參數(shù)設(shè)置，實(shí)現(xiàn)對(duì)欺詐交易和信用風(fēng)險(xiǎn)交易的全天候監(jiān)控，提高信用卡風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理的有效性。

（三）強(qiáng)化透支資產(chǎn)質(zhì)量管理，采用行為評(píng)分，建立信用卡透支利率市場(chǎng)化應(yīng)對(duì)機(jī)制?？茖W(xué)強(qiáng)化透支資產(chǎn)質(zhì)量管理應(yīng)從以下兩方面著手努力：一方面要探索質(zhì)量指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)彈性管理機(jī)制，圍繞資產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)凈值設(shè)置合理的浮動(dòng)范圍，增加考核偏離度，引導(dǎo)本行各級(jí)信用卡機(jī)構(gòu)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)資源的優(yōu)化作用，使風(fēng)險(xiǎn)和效益更加匹配；另一方面深化對(duì)不同機(jī)構(gòu)的差異化管理，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量的控制。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)在總行的指導(dǎo)下積極擴(kuò)大正常透支消費(fèi)規(guī)模，拓展優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)市場(chǎng)，提高整體風(fēng)險(xiǎn)掌控能力。發(fā)達(dá)國(guó)家通常是采用行為評(píng)分系統(tǒng)，對(duì)信用卡實(shí)施有效跟蹤和監(jiān)控。其做法主要是利用一些動(dòng)態(tài)資料，例如開(kāi)戶日期、最近一次用款相隔天數(shù)、消費(fèi)金額、過(guò)往六個(gè)月還款記錄、用款比率、還款記錄等來(lái)計(jì)算行為評(píng)分。因此，我國(guó)發(fā)卡銀行在發(fā)行信用卡時(shí)，可以借鑒或采用這一系統(tǒng)功能，對(duì)持卡人的賬戶活動(dòng)情況進(jìn)行及時(shí)跟蹤與監(jiān)控，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程中，對(duì)信用卡的透支利率也應(yīng)逐步放松管制，允許在一定范圍內(nèi)進(jìn)行浮動(dòng)，制定更具有彈性的利率政策。

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