對外貿(mào)易價格指數(shù)編算中數(shù)據(jù)處理問題的若干思考

[摘要] 價格指數(shù)編算涉及大量的數(shù)據(jù)處理問題。本文對現(xiàn)有對外貿(mào)易價格指數(shù)編算中的數(shù)據(jù)處理方法做了全面回顧和評述，進而提出建立在HS的6位目基礎上的數(shù)據(jù)處理思路。特別的，對于因存在問題使指數(shù)公式應用受限的數(shù)據(jù)，作者針對其出現(xiàn)的不同原因提出了相應的處理建議。

[關鍵詞] 對外貿(mào)易價格指數(shù) 價格指數(shù)編算 數(shù)據(jù)處理

對外貿(mào)易價格指數(shù)是研究貿(mào)易問題和進行定量分析的基礎。指數(shù)編算過程中面臨大量的數(shù)據(jù)處理問題。數(shù)據(jù)處理不當影響到指數(shù)編算結果的有效性。

一、現(xiàn)有數(shù)據(jù)處理方法綜述

對外貿(mào)易價格指數(shù)的獲取途徑較多。國內(nèi)外很多機構(組織)和部門根據(jù)各自的研究需要編制并公開發(fā)布各類對外貿(mào)易價格指數(shù)的相關數(shù)據(jù)。然而就其發(fā)布的價格指數(shù)在編算過程中涉及的數(shù)據(jù)處理問題，除WTO、中國商務部和海關總署外，其他機構或部門均未在發(fā)布價格指數(shù)時做出相關說明。

1.WTO對數(shù)據(jù)處理問題的說明

WTO在ITS的統(tǒng)計說明中指出，除有關貿(mào)易來源地的數(shù)據(jù)取自UN的COMTRADE數(shù)據(jù)庫外，包括全球貨物進出口總體價格指數(shù)和各國貿(mào)易價格指數(shù)在內(nèi)的其他大部分數(shù)據(jù)均直接來源于IMF的國際金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。

但對于同時發(fā)布的部分農(nóng)產(chǎn)品全球總體對外貿(mào)易指數(shù)，ITS對該指數(shù)的編算程序作了解釋。根據(jù)統(tǒng)計說明，全球農(nóng)產(chǎn)品總體對外貿(mào)易指數(shù)的編算分兩步完成:首先由秘書處做出估計，將各國的缺失數(shù)據(jù)補齊;然后將各國數(shù)據(jù)加總得到全球總體指數(shù)。顯見，除了對缺失數(shù)據(jù)進行補齊外，WTO并未對指數(shù)編算過程中涉及的諸如國別數(shù)據(jù)來源及具體處理方法等數(shù)據(jù)處理問題做出詳細說明。

2.商務部對數(shù)據(jù)處理問題的解釋

從2002年1月起，中國商務部開始在農(nóng)產(chǎn)品進出口月度報告中公開發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品月度出口(單向)價格指數(shù)和物量指數(shù)，2005年2月開始同時發(fā)布進、出口雙向價格和物量指數(shù)。就價格指數(shù)編算面臨的大量數(shù)據(jù)問題，除了在報告中注明其發(fā)布的指數(shù)為全樣本指數(shù)外，商務部也未就指數(shù)編算中相關的數(shù)據(jù)處理問題給出明確解釋。

3.海關總署對數(shù)據(jù)處理程序的闡述

海關總署從1994年開始試編中國對外貿(mào)易指數(shù)，是國內(nèi)指數(shù)編制方面的最早嘗試。2000年海關總署對貿(mào)易指數(shù)的編制系統(tǒng)做了修訂，并于2003年正式啟用編制指數(shù)的新方案。2005年起海關總署正式編制出版《中國對外貿(mào)易指數(shù)》月刊，并在季末和年末編制季度和年度增刊。其公開發(fā)布的《中國對外貿(mào)易指數(shù)編制說明》也是目前能見的對外貿(mào)易指數(shù)編制說明中最為詳細的一個。

《編制說明》指出，根據(jù)最詳細的海關進、出口記錄計算出同種產(chǎn)品的價格變異系數(shù)，海關總署從中選擇部分HS的8位目產(chǎn)品作為計算樣本，樣本數(shù)據(jù)占全部貿(mào)易品的70%以上。獲得樣本數(shù)據(jù)后，在HS的8位目數(shù)據(jù)上計算單位價格指數(shù)，然后利用費氏公式測算得到6 位目上的價格指數(shù)，進而向4位目、2位目和全部貿(mào)易產(chǎn)品匯總，最后得到中國對外貿(mào)易價格指數(shù)。

二、對現(xiàn)有數(shù)據(jù)處理方法的評析

回顧現(xiàn)有的指數(shù)編制說明作者發(fā)現(xiàn)，多數(shù)機構和部門在發(fā)布對外貿(mào)易價格指數(shù)時對指數(shù)編算過程中涉及的數(shù)據(jù)處理問題或未能做出說明，或說明不完善。相比而言，海關總署對具體的數(shù)據(jù)處理程序解釋較為細致，對改進現(xiàn)有的數(shù)據(jù)處理方法具有現(xiàn)實的借鑒意義。

海關總署的數(shù)據(jù)處理方法有其顯見的優(yōu)勢，同時存在難以避免的不足。優(yōu)勢和不足均來源于直接將8位目數(shù)據(jù)用于指數(shù)測算的處理思路。8位目數(shù)據(jù)上得到的指數(shù)結果能夠最大限度地避免混頻價格指數(shù)的產(chǎn)生。這種從低稅目層次上開始的數(shù)據(jù)處理方法對于價格指數(shù)編算，特別是多樣化特征顯著的產(chǎn)品(如農(nóng)產(chǎn)品)的價格指數(shù)編算具有顯見的合理性。

與此同時，8位目數(shù)據(jù)不可避免的表現(xiàn)出變異程度高的特點，限制了指數(shù)公式的應用。為此，海關總署在全部數(shù)據(jù)中人為剔除了某些稅號，保留70%的產(chǎn)品作為數(shù)據(jù)樣本。這種根據(jù)變異系數(shù)人為剔除數(shù)據(jù)的做法忽視了貿(mào)易產(chǎn)品結構變動對價格指數(shù)的影響，導致編算結果無法客觀反映貿(mào)易價格的真正變動規(guī)律。

三、對外貿(mào)易價格指數(shù)編算的數(shù)據(jù)處理

對外貿(mào)易價格指數(shù)編算涉及的數(shù)據(jù)問題包括以下三個方面:一是編算使用的原始數(shù)據(jù);二是對原始數(shù)據(jù)的評價及處理思路;三是具體的數(shù)據(jù)處理方法。

1.中國對外貿(mào)易數(shù)據(jù)來源

中國對外貿(mào)易的原始數(shù)據(jù)來源于《中國海關統(tǒng)計年鑒》，是HS的8位目上的進、出口量、值年度數(shù)據(jù)。

海關統(tǒng)計年鑒中的數(shù)據(jù)來源于《中華人民共和國海關進口貨物報關單》，《中華人民共和國海關出口貨物報關單》或經(jīng)海關核發(fā)的其他申報單證。海關年鑒統(tǒng)計范圍的進出口貨物依據(jù)《中國海關統(tǒng)計商品目錄》歸類，1992年后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)使用海關合作理事會制定的HS統(tǒng)計標準。其中，HS的前6位編碼由聯(lián)合國制定，在各國之間一致;后2位編碼由各國海關自行制定。中國海關統(tǒng)計年鑒中HS的8位編碼由財政部關稅稅則委員會調(diào)整編制，是根據(jù)中國關稅、統(tǒng)計和貿(mào)易管理方面的需要增設的本國子目。

2.原始數(shù)據(jù)評價及處理思路

HS的8位目數(shù)據(jù)并不適用于對外貿(mào)易價格指數(shù)的實際編算。首先，8位目數(shù)據(jù)的變異程度較高，相當一部分數(shù)據(jù)不具備數(shù)量特征，貿(mào)易量、值數(shù)據(jù)在很多年份的記錄為零。數(shù)量結構的較大波動導致數(shù)據(jù)跳躍(包括記錄為零)限制了指數(shù)公式在8位目上的應用。

另外，8位目上編算價格指數(shù)的實際意義不大。HS的前6位編碼由聯(lián)合國制定，在各國之間一致，具有國際間的可比性;后2位編碼由各國海關自行制定，在各國甚至同一國家的不同年度之間出現(xiàn)差異。

基于上述兩點，同時考慮到HS的4位目數(shù)據(jù)雖然變異程度小、有利于指數(shù)公式應用，但該稅目層次上得到的價格指數(shù)的混頻程度必然高于6位目上的結果，作者提出建立在HS的6位目層次上的數(shù)據(jù)處理思路。

3.數(shù)據(jù)處理方法

6位目上仍有相當一部分貿(mào)易數(shù)據(jù)存在問題，使指數(shù)公式應用受限。為得到全樣本指數(shù)，作者對存在問題的貿(mào)易數(shù)據(jù)做了分析。結果發(fā)現(xiàn)，這部分數(shù)據(jù)可分為三類，作者針對其出現(xiàn)的不同原因提出了相應的處理建議。

類別1:稅目裂解或調(diào)整所致的連續(xù)年份貿(mào)易數(shù)據(jù)為零

稅則變化使得貿(mào)易統(tǒng)計出現(xiàn)調(diào)整，有些稅目從某個年份開始出現(xiàn)裂解。造成原稅目在裂解年份之前有數(shù)據(jù)，該年份之后出現(xiàn)連續(xù)的零記錄;裂解后的新稅目在裂解年份之后有數(shù)據(jù)，該年之前的記錄為零。如腰果在1996年之前使用1個6位目，080130;1996年后裂解為2個6位目，080131(未去殼腰果)和080132(去殼腰果)。對于此類數(shù)據(jù)，本文建議采取合并還原的方法，將存在裂解情況的稅目的數(shù)據(jù)加總還原到裂解之前的稅號項下，并將加總后的數(shù)據(jù)作為原稅目上的數(shù)據(jù)用于指數(shù)編算。

稅則的調(diào)整還會帶來這樣的情況，同一產(chǎn)品的貿(mào)易數(shù)據(jù)在不同的統(tǒng)計年度中不僅8位目上的編碼不同，6位目上的編碼也不一致。如山梨醇的統(tǒng)計數(shù)據(jù)同時出現(xiàn)在290544(山梨醇)，382360(山梨醇)和382460(2003及以后子目290544以外的山梨醇)3個6位目項下。作者依產(chǎn)品名稱為準將8位目基礎上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)加總，并將加總后的數(shù)據(jù)作為1個6位目用于指數(shù)編算。

類別2:偶然因素所致的基年貿(mào)易數(shù)據(jù)為零

由于某些偶然因素，部分稅目的貿(mào)易數(shù)據(jù)在基年出現(xiàn)零記錄，導致指數(shù)編算無法進行。此類稅目出現(xiàn)的頻率不高，作者認為應對基年數(shù)據(jù)的零記錄進行調(diào)整。

數(shù)據(jù)調(diào)整是數(shù)據(jù)處理過程中經(jīng)常遇到的問題。進行調(diào)整時通常假定數(shù)據(jù)變化遵循一定規(guī)律，因此能夠在該變動規(guī)律上對有關數(shù)據(jù)做出調(diào)整。鑒于假定價格的相對波動較小總是合理的，且貿(mào)易量作為權重進入價格指數(shù)計算，本文建議使用取平均的方法對基年的零記錄進行調(diào)整。具體的，對基年數(shù)據(jù)出現(xiàn)零記錄的稅目，計算其在整個考察期內(nèi)的單位價格和貿(mào)易量的算術平均值，得到基年數(shù)據(jù)的調(diào)整值。這樣基年出現(xiàn)兩組數(shù)據(jù)，實際值和調(diào)整值。由于基年實際數(shù)據(jù)不變，調(diào)整值僅僅輔助完成指數(shù)編算過程，并不會對最終的指數(shù)結果造成影響。

特別的，當基年數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常變動時，使用取平均的方法還能降低由于數(shù)據(jù)存在異動給價格指數(shù)編算結果帶來的不利影響。

類別3:貿(mào)易頻率低或量綱調(diào)整所致的多數(shù)年份貿(mào)易數(shù)據(jù)為零

考慮到貿(mào)易頻率較低時仍假定貿(mào)易數(shù)據(jù)變化具有某種規(guī)律并不合理，作者不再對此類數(shù)據(jù)的零記錄做調(diào)整。對于貿(mào)易頻率低的稅目，作者認為可將相關稅目的數(shù)據(jù)向臨近的同屬性或同名產(chǎn)品稅目歸并，將歸并后的貿(mào)易數(shù)據(jù)用于指數(shù)編算。如020421(鮮、冷整頭及半頭綿羊肉)的數(shù)據(jù)在多數(shù)年份為零，本文將該稅目的數(shù)據(jù)并入020441(凍整頭及半頭綿羊肉)項下參與指數(shù)編算。

注意到，這類稅目中還存在個別特殊情況:151911(硬脂酸)、151912(油酸)、151913(妥爾油脂肪酸)、151919(未列名工業(yè)用單脂肪酸、精煉所得的酸性油)和151920(工業(yè)用油脂肪醇)等。稅則的調(diào)整使得上述稅目在1995年后不再出現(xiàn)，導致這些6位目的數(shù)據(jù)無法參與指數(shù)編算?？紤]到這些稅目涉及的貿(mào)易額較小，剔出后不會對指數(shù)編算結果造成顯著影響，故作者選擇將它們從數(shù)據(jù)樣本中剔除。

稅則變動也會導致量綱的變化。如未列名種用苗木在1996年之前的8位目是06029910，貿(mào)易量的單位是噸;1996年后的8位目變?yōu)?6029091，貿(mào)易量的單位同時發(fā)生變化，為千(個，條，頭，張，只，株)。量綱的變化使得上述2個8位目項下的數(shù)據(jù)無法做加總歸并處理。鑒于06029910項下的貿(mào)易額較小，剔出后不會對指數(shù)編算結果造成顯著影響，故作者將該稅目從數(shù)據(jù)樣本中剔除。

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