投資組合的風險度量研究
2009-04-29 17:42:09葉淑英占洪
沿海企業(yè)與科技 2009年5期
葉淑英 占 洪
[摘要]風險度量研究在投資組合中起著重要的作用，風險度量的方法有許多種，這要根據(jù)具體情況來選擇適當?shù)娘L險度量工具。
[關鍵詞]投資組合；風險度量；方差一協(xié)方差；VaR模型
[作者簡介]葉淑英，廣州大學數(shù)學與信息科學學院概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)統(tǒng)計精算與金融數(shù)學研究生，廣東廣州，510006；占洪，蓮塘五中數(shù)學教師，江西南昌，330200
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