探究異象中的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)

2002年，當(dāng)瑞典皇家科學(xué)院把諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎意外地頒給兩位實驗與行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kah-neman)和弗農(nóng)·史密斯(Vernon Smith)時，國人在驚愕之余，掩飾不住欣喜和興奮。從某種程度上講，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)與新古典主流經(jīng)濟(jì)學(xué)之間的那些潛在沖突，正好與我們長期以來對西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的那些抱怨有著異曲同工的默契之處。如此一來，我們似乎已經(jīng)看到快速走入國際經(jīng)濟(jì)學(xué)主流視野的希望所在。一時間，國內(nèi)涌現(xiàn)了一大批行為經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的譯著、教材和研究論文，大有以此追趕國際前沿之信心。大多數(shù)國內(nèi)學(xué)者認(rèn)為，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)將是埋葬新古典主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的最后掘墓人，把握這一發(fā)展機(jī)遇將使得國內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)在不久的將來迎頭趕上國際研究水平。但是，我們似乎忘記了最基本的科學(xué)探究精神，追本溯源地去思考最初的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)從哪里來?當(dāng)初為什么會有對主流經(jīng)濟(jì)理論的不滿與偏離?這種暗流是如何走向?qū)χ髁鞯奶魬?zhàn)地位，最終又會走向何方?對于這些問題的思考和探究，將有助于我們梳理一條更為全面、系統(tǒng)地理解行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的過去、一現(xiàn)在以及將來可能性方向的知識主線。只有對這一新興學(xué)科有著全局性的方向把握和系統(tǒng)理解，我們才有高屋建瓴的思想和知識超越。

本著科學(xué)、務(wù)實的研究精神，我們應(yīng)該去讀讀另一位行為經(jīng)濟(jì)學(xué)締造者理查德·泰勒(Richard Thaler)教授的早期著作《贏者的詛咒》(The WinnersCurse)。三十年前的經(jīng)濟(jì)學(xué)還沒有現(xiàn)在這樣的強(qiáng)大，整體格局也不如現(xiàn)在這般多元化，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)占據(jù)著絕對的主流地位。它對其他邊緣化的經(jīng)濟(jì)學(xué)流派態(tài)度是非常傲慢，甚至充滿著敵意的。為了傳播行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理念；讓更多的人來了解行為經(jīng)濟(jì)學(xué)這一嶄新領(lǐng)域，《經(jīng)濟(jì)展望雜志》(Journal of Economic Perspective)的創(chuàng)始人之一、首任主編約瑟夫·斯蒂格利茨：(Joseph Stiglitz)教授特別邀請理查德·泰勒在這一新刊上以“異?，F(xiàn)象”(Anomalies)為主題開專欄，撰寫行為經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的文章，總結(jié)和介紹行為經(jīng)濟(jì)理論在不同領(lǐng)域取得的重要進(jìn)展以及各個可能的發(fā)展方向。作為經(jīng)濟(jì)學(xué)界不可撼動的老大刊物《美國經(jīng)濟(jì)評論》(American Economic Review)副刊，《經(jīng)濟(jì)展望雜志》一開始就擁有良好的聲望，再加上泰勒、卡尼曼等人的辛勤耕耘，使得這一專欄給整個經(jīng)濟(jì)學(xué)界帶來了微妙的變化，人們由此開始改變原先對行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的固有成見，紛紛轉(zhuǎn)入行為經(jīng)濟(jì)學(xué)這一新興陣營之中。這一思潮的出現(xiàn)徹底改變了現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)單一的格局，最后也才有二十年之后卡尼曼等人步入金色大廳的最高榮耀。由此可見，當(dāng)初泰勒與他這個普及行為經(jīng)濟(jì)理論的專欄對整個經(jīng)濟(jì)學(xué)界具有非凡的意義。當(dāng)然，卡尼曼等人的獲獎更是對行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一種肯定和褒獎。不過，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)家看到行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的潛力更多還是因為卡尼曼獲得諾獎時的光環(huán)，而忘記了像泰勒、馬修斯·拉賓(Matthew Rabin，2001年具有小諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎之稱的克拉克獎得主)等行為經(jīng)濟(jì)學(xué)締造者在這一方面所做出的卓有成效的研究工作。

對于學(xué)術(shù)的發(fā)展，卡尼曼和特維斯基這樣的思想原創(chuàng)者固然重要，但像泰勒這樣解構(gòu)和普及原創(chuàng)思想的工程師同樣也是不可或缺的。思想的原創(chuàng)性是非常困難的事情。像科斯、卡尼曼這樣的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，或許幾十年甚至上百年才能出一位，但這并不能阻擋我們對知識的探索和創(chuàng)新。我們今天的研究可能是“站在巨人肩膀上”的進(jìn)一步推展，把巨人的思想用更加通俗的語言介紹給更多的人來共享這種思想的魅力，或者把他們原來模棱兩可的概念或者假設(shè)推向更為縱深、更為細(xì)致的知識研究層面。

更難能可貴的還在于，泰勒繼承了托馬斯·庫恩的科學(xué)革命傳統(tǒng)——“發(fā)現(xiàn)開始與對反常現(xiàn)象的認(rèn)知，通過這種以某種形式偏離預(yù)設(shè)軌道的認(rèn)知，來指導(dǎo)正常的科學(xué)發(fā)展?！爆F(xiàn)實世界中的異?，F(xiàn)象對于大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家來說，只是正常工作中出現(xiàn)的一種常規(guī)的干擾，是某些正常的現(xiàn)實世界中應(yīng)該竭力排除的一種“噪音”而已。盡管法瑪、詹森等人也在他們的論著中多次提到了庫恩的異象概念和范式革命，但卻違背了當(dāng)初庫恩對社會科學(xué)家的那些告誡：任何機(jī)械挪用他的理論去指導(dǎo)“前科學(xué)”階段學(xué)科的社會科學(xué)研究者，分明是在誤用他的這一框架。而且，雖然他們對異象的重要性也有足夠的重視，但可惜的是將其看成理想狀態(tài)的一種特例。而泰勒顯然已經(jīng)深刻地理解了這一點，他的專欄能帶動其后庫恩意義上的范式革命也是在所難免的。一專欄中的故事緊密地圍繞那些傳統(tǒng)理論與現(xiàn)實世界背道而馳的“異?，F(xiàn)象”這一突破點，再用當(dāng)時比較時髦但并不為人接受的行為經(jīng)濟(jì)理論，透過新古典理性人背后的驚人本質(zhì)來解釋這些看似矛盾的現(xiàn)象。這些通俗化的文章讓人們對傳統(tǒng)主流觀點與行為經(jīng)濟(jì)的新理論有了耳目一新的理解。當(dāng)然，在對于行為基礎(chǔ)的探討上，很自然地會涉及到對“新古典主流的理性經(jīng)濟(jì)人”這一基本假設(shè)的爭執(zhí)和討論。比如，在拍賣市場上，經(jīng)常會出現(xiàn)拍賣的中標(biāo)者并不能實現(xiàn)預(yù)期的完全收益，甚至還會蒙受不明損失的情況。泰勒舉了一個非常有名的“罐子拍賣”例子：假如你把100枚1元的硬幣放到一個密封的罐子里，然后進(jìn)行拍賣，低于100元的出價，你肯定不愿接受，而高于100元的出價，則會使中標(biāo)者蒙受損失。這說明理性的贏者必然會受到不可避免的詛咒。而且，他們的實驗證據(jù)表明要想避免贏者的詛咒并不是一件容易的事情，同時還存在著不止一類“詛咒”現(xiàn)象。他認(rèn)為，至少還存在兩種詛咒：

(1)所有投標(biāo)人的平均出價會呈現(xiàn)出明顯低于硬幣價值的下偏性，因為出價者大多都是風(fēng)險厭惡型的；

(2)中標(biāo)的贏者出價往往會高于罐子中的硬幣價值。

同時，卡森和道格拉斯(1980)在運動員轉(zhuǎn)讓市場，米德、莫西德爾和索倫森(1983)在墨西哥灣的租賃合同，羅爾(1986)對公司接管市場的大量實地研究都表明，這兩類詛咒在我們的經(jīng)濟(jì)生活中無所不在。但是，這在新古典的理性經(jīng)濟(jì)人眼中是不可思議的，也是根本不可能存在的。只要是理性的，行動決策者就能毫無代價地知道所有的知識信息，就能完全計算可能出現(xiàn)的任何收益和損失，并正確權(quán)衡之，因此也就不會出現(xiàn)現(xiàn)實中的實際損失。為此，泰勒不得不回到放棄阿羅一德布羅的宇宙范式，力圖解釋那些企圖尋求最佳決策的行為主體仍會陷入超級理性、算計與情感的復(fù)雜糾葛之中而無法自拔的現(xiàn)象。這便是我們在現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)生活中總會遇到“贏者詛咒”這類不可思議事件的真實原因。

有意思的是，邀請?zhí)├諏懽鬟@一專欄的斯蒂格利茨教授等人也對這些拍賣市場中的“異?，F(xiàn)象”提出自己的獨立看法。他認(rèn)為，造成。“贏者詛咒”的主要原因是信息的不對稱性所造成的。也就是說，

假如出價者和拍賣者都非常清楚對方的真實情況，那么理性的出價就應(yīng)該是100元，而不是大量實驗中出現(xiàn)的50～75元。盡管斯蒂格利茨等人試圖把信息不對稱的現(xiàn)實結(jié)構(gòu)引入新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性知識框架中，是20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的另一個重要創(chuàng)新性發(fā)展，但他們一方面要用信息不對稱性來反對新古典的理性經(jīng)濟(jì)人假設(shè)，另一方面卻又不得不借助理性的框架來求解不對稱信息約束下的均衡解。盡管這樣的思路已經(jīng)改變了新古典世界中的均衡情況，但仍然沒有改變新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的固有思維模式，仍然無法打開自“邊際革命”以來的理性黑箱。換言之，信息不對稱的物理結(jié)構(gòu)只是造成“贏者詛咒”現(xiàn)象的必要非充分條件，中間還有可能存在其他更加本質(zhì)的心理問題。

很明顯，泰勒的野心與經(jīng)濟(jì)學(xué)抱負(fù)要比斯蒂格利茨等人的不對稱信息經(jīng)濟(jì)學(xué)更大，也由此走得更遠(yuǎn)。他希望在真實視野中的決策者是一個真實的人，而不是抽象的，或者修正過的理性主義者，他有血有肉、有七情六欲，也不可能知道全部的知識信息，而且他的決策判斷很有可能會犯嚴(yán)重的錯誤。如果是這樣，那么就很容易解釋現(xiàn)實世界中普遍存在的“異?，F(xiàn)象”，這些“異常現(xiàn)象”也不是偶然的悖論，而是普遍存在的。不過，泰勒并沒有反駁在情感糾葛中的決策者仍有可能遵循的理性趨向。換成比較流行的話語就是“有限理性”(Bounded Ratio-nality)概念。其實，有限理性的概念在上個世紀(jì)30年代就由行為啟蒙大師赫伯特·西蒙(Herbert Simon)提出，但大家對它仍然只停留在引而不用的階段，如同對科斯的“交易費用”概念的一樣。直到1984年威廉姆森出版了《資本主義經(jīng)濟(jì)制度》一書，把“有限理性”概念內(nèi)升到“交易費用”的一個維度中，才使我們開始重新理解決策過程中理性的不完全性，以及可能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)影響。而有限理性研究的另一支派，則以心理學(xué)家卡尼曼和特維斯基的“啟發(fā)性決策”模式為開端。泰勒等人在這一方向上揭示了現(xiàn)實世界中有限理性的真實性洞見，發(fā)現(xiàn)人們在決策過程中不在意絕對損益水平，而只會在意相對某個參照點的損益水平；人們經(jīng)常會放大各種對自己有利的小概率事件，而低估對自己不利的大概率事件。所有這些基于心理活動的實驗結(jié)果也大大加深了人們對有限理性的重要性以及抽象解析。

實際上，當(dāng)二十年后斯蒂格利茨、阿克洛夫等人紛紛摘取諾獎桂冠的時候，他們顯然已經(jīng)受到卡尼曼、泰勒等人的行為研究影響，認(rèn)識到對有限理性的深入考察在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展是不可避免的。為此，他們在頒獎的主題報告中已經(jīng)將獲獎的信息結(jié)構(gòu)貢獻(xiàn)總結(jié)陳述，拓展到更為本質(zhì)的微觀行為基礎(chǔ)上。這在以往諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的頒獎演講中是絕無僅有的。據(jù)說，后來卡尼曼和史密斯等人獲獎與他們的大力推薦不無關(guān)系。我們可以從經(jīng)濟(jì)學(xué)最近幾十年的發(fā)展看到泰勒和他的專欄對整個經(jīng)濟(jì)學(xué)構(gòu)架的知識反哺和影響力。

開欄十年之后，泰勒應(yīng)卡爾·夏皮羅(Carl Shapiro)和斯蒂格利茨教授的再次邀請，整理了其中的13篇論文，編成《贏者的詛咒》由自由出版社出版。此書很快成為行為經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展史上一部里程碑式的著作。幾乎每位行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的初學(xué)者都會選擇先讀《贏者的詛咒》。泰勒在此書中對最后通牒博弈、勞動力市場的行業(yè)工資差異、拍賣市場、金融市場以及博彩市場中表現(xiàn)出來的合作、利他以及心理活動等各種異象給出了系統(tǒng)的理論解釋和實證證據(jù)。而且，泰勒作為行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的開創(chuàng)者，明確地指出了行為經(jīng)濟(jì)學(xué)構(gòu)建發(fā)展的主要任務(wù)、研究方法、困難以及今后的各種發(fā)展可能性。這些對于我們形成系統(tǒng)的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究框架來說是不可缺少的知識部件。當(dāng)前有不少國內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)者認(rèn)為，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)是作為新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的反叛者這一角色應(yīng)運而生的，它的終極任務(wù)是擊垮新古典主義者在經(jīng)濟(jì)學(xué)的主流地位。但實際上，泰勒在此書開篇就對此做了澄清，“在這本書中，我希望我能實現(xiàn)第一步——對反常現(xiàn)象的認(rèn)知。或許在達(dá)到這一點之后，我們就可以看到經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的改進(jìn)版本。但是，這一新理論將仍然保留個體行為效用最大化的思想，但同時又能兼容合作和友好的人性優(yōu)點以及存儲、加工信息方面的局限性等缺點”(理查德·泰勒，《贏者的詛咒》，中國人民大學(xué)出版社2007年版，第7頁)。很顯然，泰勒等人從一開始就沒有認(rèn)為行為經(jīng)濟(jì)理論是以顛覆新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的革命者面貌出現(xiàn)的，它的積極意義在于讓新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論洞見更貼近現(xiàn)實?；蛘哒f，行為經(jīng)濟(jì)理論仍是保留新古典內(nèi)核模式下的一種拓展和延伸。就如當(dāng)初制度經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)現(xiàn)交易費用一樣，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀心理基礎(chǔ)是希望把新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)帶入一個更加廣闊的視野中，觀察現(xiàn)實世界中的政治、法律、金融領(lǐng)域，從而形成更堅實、更貼近的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論架構(gòu)。

另外，泰勒在此書中的思維策略和研究方法也值得我們特別注意。千變?nèi)f化的大千世界有時候真的很難用一個統(tǒng)一的理論來囊括之，至少現(xiàn)在的新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)無法勝任。泰勒經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的思維策略往往是從一個非常特別的視角出發(fā)來剖析一些引人入勝的話題：首先把經(jīng)濟(jì)理論重新界定和分類為規(guī)范性理論(normative theories)、描述性理論(de-scriptive theories)和經(jīng)驗性理論(pre-scriptive theories)，然后反思經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的各種可能的發(fā)展方向；進(jìn)而再以人的行為研究為突破口，詮釋經(jīng)濟(jì)理論與現(xiàn)實世界之間的各種差距。回頭再看看國內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)界對行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究探索，不是研究者的理論不夠深，也不是他們的研究沒有現(xiàn)實意義，而是在我們看國內(nèi)的研究文獻(xiàn)的時候，感覺多少有些雜亂無章。如果沒有一條清晰的研究主線和合理的研究策略，不但無法形成一個學(xué)術(shù)發(fā)展所需要的研究共同體，也很容易走上“文人相輕”的老路。

泰勒那時的行為探索對于今天的經(jīng)濟(jì)學(xué)者來說，或許已經(jīng)是最普通不過的經(jīng)濟(jì)常識了，但在當(dāng)時要普及這些“背經(jīng)離道”的“異端”解說是何等的艱辛!雖然我們無法準(zhǔn)確知道當(dāng)初泰勒及其行為經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)歷了怎樣的困境，但他思考這些問題的思路與發(fā)展策略對于我們學(xué)習(xí)研究行為經(jīng)濟(jì)學(xué)仍具有借鑒意義。即使在這個數(shù)學(xué)、計量模型大行其道，光怪陸離的技術(shù)工具走上神壇的中國經(jīng)濟(jì)學(xué)界，泰勒開疆辟土的勇氣和思想的厚重仍然令人景仰。

《贏者的詛咒》出版已逾十年，但泰勒的勇氣和思想洞見仍然讓我們這些沉溺于數(shù)學(xué)模型的中國經(jīng)濟(jì)學(xué)者暗暗自卑。如果我們對理論的洞見和思想的解構(gòu)能像經(jīng)濟(jì)學(xué)大師那般出神入化，我們?yōu)槭裁床荒苡么蠹叶寄芸炊恼Z言來表達(dá)呢?這恰恰反證出我們對行為經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)識的淺薄和心態(tài)的急功近利。1993年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主、新經(jīng)濟(jì)史學(xué)的開創(chuàng)者道格拉斯·諾斯(Douglas North)曾經(jīng)說：“對于一個學(xué)者所做出貢獻(xiàn)的真正檢驗，并不在于他的名聲，而在于他的思想所具有的力量，要看是否能夠真正激勵他人，是否能夠促進(jìn)新的研究，能否使整個學(xué)科充滿生機(jī)以及它本身是否有能力長期存在下去……”(諾斯：《西方世界的興起》，華夏出版社1999年版，第3頁)無論從那個角度講，泰勒都是一位非常的優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)學(xué)家；而我們重讀這本經(jīng)典著作時不能不認(rèn)真反思：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究與其差距究竟在何處，又有多大。

(《贏者的詛咒》，泰勒著，陳宇峰等譯，中國人民大學(xué)出版社2007年1月版，35.00元)

(本文編輯：李焱)