構(gòu)建淮河流域蓄滯洪區(qū)洪水保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)體系

摘要：淮河流域洪水災(zāi)害頻繁，給流域內(nèi)人民的生命財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了嚴(yán)重威脅，也造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。構(gòu)筑洪水保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)的理論體系，應(yīng)當(dāng)包括洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理、洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)狀況、洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)可保性、洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散途徑以及洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)再保險(xiǎn)的路徑設(shè)計(jì)等。

關(guān)鍵詞：洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)；再保險(xiǎn)；事故超賠再保險(xiǎn)

中圖分類號(hào)：F842.6文獻(xiàn)標(biāo)志碼：Ａ文章編號(hào)：1673－291Ｘ（2008）05－0054－02

一、洪水災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)狀況

淮河流域主要行蓄滯洪區(qū)共計(jì)有28處，總行蓄洪面積3 903.6ｋｍ²，區(qū)內(nèi)有耕地343.4萬(wàn)ｈｍ²，人口165萬(wàn)。流域處于南北氣候過(guò)渡帶，各種天氣系統(tǒng)相互交錯(cuò)又相互影響，很容易形成洪澇災(zāi)害。

據(jù)歷史文獻(xiàn)記載統(tǒng)計(jì)，公元前252年—公元1948年的2 200年中，淮河流域每百年平均發(fā)生水災(zāi)27次。1194年黃河奪淮初期的12、13世紀(jì)每百年平均水災(zāi)35次；14、15世紀(jì)每百年74次；從16世紀(jì)到1949年中華人民共和國(guó)成立的450年間每百年平均發(fā)生水災(zāi)94次，災(zāi)害愈來(lái)愈頻繁。2003年淮河流域遭受特大洪澇災(zāi)害，給流域內(nèi)人民的生命財(cái)產(chǎn)帶來(lái)了嚴(yán)重威脅，造成了巨大的損失。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全流域受災(zāi)面積464.77萬(wàn)畝，成災(zāi)面積322.12萬(wàn)畝，受災(zāi)人口4 911萬(wàn)，倒塌房間60.67萬(wàn)間，直接經(jīng)濟(jì)損失364.32億元。2007年入夏，淮河流域再次遭遇了1954年來(lái)最大的一場(chǎng)洪水，造成沿淮河南、安徽、江蘇等省農(nóng)作物受災(zāi)面積3 370萬(wàn)畝，成災(zāi)1 304萬(wàn)畝，受災(zāi)人口2 933萬(wàn)，死亡35人，倒塌房屋7.1萬(wàn)間，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)156.1億元。

二、洪水災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的可保性分析

就洪水風(fēng)險(xiǎn)而言，它具有與一般風(fēng)險(xiǎn)相同的共性，如客觀性、不確定性等。從這個(gè)意義上說(shuō)，洪水風(fēng)險(xiǎn)具有一定的可保性。但相對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)而言，洪水風(fēng)險(xiǎn)又具有自身的特性，即洪水發(fā)生頻率低、洪災(zāi)損失巨大。這是因?yàn)椋浩胀L(fēng)險(xiǎn)通常只會(huì)影響一個(gè)或幾個(gè)保險(xiǎn)標(biāo)的，而一次洪災(zāi)會(huì)影響區(qū)域內(nèi)幾乎全部的保險(xiǎn)標(biāo)的，即洪災(zāi)區(qū)的所有投保人即所有風(fēng)險(xiǎn)單位都會(huì)因洪災(zāi)遭受損失，此時(shí)，這些風(fēng)險(xiǎn)單位就不再相互獨(dú)立或相關(guān)的，在風(fēng)險(xiǎn)單位之間相互分散的效果就大大削弱，因此，損失程度與普通風(fēng)險(xiǎn)相比要大得多，從而使洪水保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)缺乏牢固的“大數(shù)法則“基礎(chǔ)。大數(shù)法則中關(guān)于業(yè)務(wù)總量越大，經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性越好的論述并不適用于洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，恰恰相反，就洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)而言，承保業(yè)務(wù)量越大風(fēng)險(xiǎn)也越大。由此可能會(huì)影響商業(yè)保險(xiǎn)公司的償付能力，有時(shí)甚至?xí)?dǎo)致資本不足的保險(xiǎn)公司破產(chǎn)。

三、再保險(xiǎn)對(duì)洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散的作用

（一）洪災(zāi)再保險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)——保險(xiǎn)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性原理

所謂保險(xiǎn)賠償基金從理論上說(shuō)就是根據(jù)損失概率計(jì)算出的某項(xiàng)業(yè)務(wù)每年平均所要支付的賠款金額。在實(shí)際中，往往視該項(xiàng)業(yè)務(wù)純保險(xiǎn)費(fèi)總額的數(shù)字為保險(xiǎn)賠償基金，實(shí)際支付的賠款往往不足或者超過(guò)這個(gè)數(shù)字，超過(guò)或不足這個(gè)數(shù)字的幅度大小是由穩(wěn)定性指標(biāo)K來(lái)表示的。在實(shí)際運(yùn)用中常常用賠償額統(tǒng)計(jì)均方差σ與賠償額均值S的比值來(lái)衡量保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)的穩(wěn)定性，即K=σ/S定義為財(cái)務(wù)穩(wěn)定系數(shù)。關(guān)于用K檢驗(yàn)保險(xiǎn)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性有如下一些結(jié)論：（1）通過(guò)K值可以分析得出，實(shí)際損失超過(guò)預(yù)期損失各種不同幅度的可能性。（2）實(shí)際損失超過(guò)預(yù)期損失一定概率的值已給定，則K值越小，超過(guò)的幅度越小，說(shuō)明保險(xiǎn)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性越好；反之，K值越大，則超過(guò)的幅度越大，說(shuō)明保險(xiǎn)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性越差。

俄羅斯的保險(xiǎn)理論認(rèn)為，k≤0.1時(shí)，才能保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性，而根據(jù)洪水保險(xiǎn)等一類巨災(zāi)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)損失資料顯示：k一般大于1，有時(shí)甚至達(dá)到10。可見(jiàn)洪水保險(xiǎn)具有非常大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，往往超過(guò)保險(xiǎn)人的自身承受能力。通過(guò)再保險(xiǎn)（Reinsurance）保險(xiǎn)人可以將其超過(guò)自身承受能力的一部分風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給其他保險(xiǎn)人分擔(dān)，達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)、分?jǐn)倱p失的目的。這就使得保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性大大增強(qiáng)，保證保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)自身的財(cái)務(wù)穩(wěn)定以及洪水保險(xiǎn)計(jì)劃能夠長(zhǎng)久順利進(jìn)行。

（二）洪災(zāi)再保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分散職能

再保險(xiǎn)的主要作用在于有效的分散風(fēng)險(xiǎn)，下面從四個(gè)方面闡述其分散洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的有效性：

1.對(duì)固有的巨大洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)承保的洪災(zāi)保額巨大，而標(biāo)的又極少、風(fēng)險(xiǎn)非常集中時(shí)，保險(xiǎn)人可將超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任分保出去，以確保業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。接受業(yè)務(wù)的一方，可視自身情況將業(yè)務(wù)全部留下，或留下合適標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任額后，將超過(guò)部分轉(zhuǎn)分保出去。

2.對(duì)特定區(qū)域內(nèi)的洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于區(qū)域性的保險(xiǎn)公司而言，如果只在某一地區(qū)開(kāi)展洪水保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其相似的風(fēng)險(xiǎn)因子就會(huì)使保險(xiǎn)公司面臨相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)，一次洪水所帶來(lái)的損失甚至?xí)窒嗄甑睦麧?rùn)。對(duì)這種特定區(qū)域內(nèi)的洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司可以將超過(guò)自身承受能力的一部分風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任轉(zhuǎn)嫁出去，以保證自身經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定。

3.對(duì)某一時(shí)點(diǎn)的洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于單個(gè)保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)，即使長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性是良好的，但就某一單位時(shí)間來(lái)說(shuō)，所承擔(dān)的洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任卻顯得過(guò)于集中，在某一時(shí)點(diǎn)發(fā)生的洪災(zāi)損失可能會(huì)抵消多年的盈利，造成財(cái)務(wù)的不穩(wěn)定。在此情況下，通過(guò)再保險(xiǎn)，保險(xiǎn)人就能將其所承擔(dān)的某一時(shí)點(diǎn)的洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，從縱向（即時(shí)間方面）及橫向（即標(biāo)的數(shù)量方面）兩個(gè)方面進(jìn)行雙重分散。

4.通過(guò)相互分保，擴(kuò)大洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散面。相互分保是擴(kuò)大洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散面的最好方式。相互分保的特點(diǎn)是：保險(xiǎn)人既將過(guò)分巨大的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移出去，同時(shí)又吸收他人的風(fēng)險(xiǎn)收入，這樣，使該保險(xiǎn)人所承擔(dān)的總的保險(xiǎn)責(zé)任數(shù)額變化不大，但卻實(shí)現(xiàn)了洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)單位的大量化及洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的平均化，因而洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)得到了最佳的分散，財(cái)務(wù)穩(wěn)定性得到很大的提高。

四、構(gòu)建淮河流域蓄滯洪區(qū)洪水保險(xiǎn)的再保險(xiǎn)體系

（一）政府提供政策支持

洪災(zāi)保險(xiǎn)本質(zhì)上不是單純的商業(yè)性保險(xiǎn)，其部分地具有了準(zhǔn)公共產(chǎn)品的特征，對(duì)于構(gòu)建和諧社會(huì)、保證經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展都有其不可替代的作用。由于洪災(zāi)保險(xiǎn)具有小概率、大損失的特點(diǎn)，單純的商業(yè)運(yùn)作難以為繼，國(guó)際上則普遍采用政府支持的方式。雖然我國(guó)也出臺(tái)了一些扶持政策，但僅是原則性的。同時(shí)，洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的再保險(xiǎn)體系是一個(gè)系統(tǒng)工程，涉及到許多利益主體。

（二）積極借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)

發(fā)達(dá)國(guó)家在巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)體系建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方面走在我國(guó)前面，可以積極汲取其有益的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)，充實(shí)到中國(guó)洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的再保險(xiǎn)體系建設(shè)中來(lái)。

（三）建立多層風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制

政府、保險(xiǎn)人、再保險(xiǎn)人和被保險(xiǎn)人共同承擔(dān)洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)?？梢詫⒑闉?zāi)損失分為三個(gè)相互銜接的基本層次：初級(jí)洪災(zāi)損失、中級(jí)洪災(zāi)損失和高級(jí)洪災(zāi)損失，對(duì)于不同層次的損失采取不同的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例。

（四）確定再保險(xiǎn)自留額

自留額是指原保險(xiǎn)人再保后承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)額度，實(shí)務(wù)中關(guān)于自留額的計(jì)算相當(dāng)復(fù)雜，保險(xiǎn)人在確定自留額時(shí)需要考慮很多因素，如利潤(rùn)、償付能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等?？紤]的側(cè)重點(diǎn)不一樣，確定自留額運(yùn)用的數(shù)理模型也不一樣。常用的數(shù)理模型大致有二種：相對(duì)自留額模型和絕對(duì)自留額模型。絕對(duì)自留額模型主要適用于以下情形：在保險(xiǎn)人對(duì)自留額精度要求不是很高時(shí)，或者保險(xiǎn)人缺乏經(jīng)驗(yàn)和足夠的信息，無(wú)法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)單位分門別類地計(jì)提自留額時(shí)，各類風(fēng)險(xiǎn)單位同質(zhì)性較高，可以忽略彼此的差異，不需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類。對(duì)于洪水保險(xiǎn)等政策性巨災(zāi)保險(xiǎn)，我們更多關(guān)注的是其財(cái)務(wù)的穩(wěn)定性以及破產(chǎn)的可能性，而其利潤(rùn)是否最大化不是首要的因素，所以，在計(jì)算洪水再保險(xiǎn)自留額時(shí)，選用絕對(duì)自留額模型比較合適。

（五）洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的最佳再保險(xiǎn)方式

洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的再保險(xiǎn)方式很多，但運(yùn)用最多的還是非比例再保險(xiǎn)中的事故超賠再保險(xiǎn)和賠付率超賠再保險(xiǎn)。（1）事故超賠再保險(xiǎn)。事故超賠再保險(xiǎn)是以一次洪災(zāi)事故所發(fā)生的賠款總額來(lái)計(jì)算自負(fù)責(zé)任額和分保責(zé)任額。責(zé)任的計(jì)算關(guān)鍵在于一次事故的劃分，有的巨災(zāi)事故，如洪水、地震等，用時(shí)間條款來(lái)規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間作為一次事故，對(duì)于超出時(shí)間范圍的事故，當(dāng)做第二次事故處理。事故超賠再保險(xiǎn)其目的是保障一次事故造成的責(zé)任累積，常用于異常災(zāi)害保險(xiǎn)，故又可稱為巨災(zāi)超賠再保險(xiǎn)。（2）賠付率超賠再保險(xiǎn)。賠付率超賠再保險(xiǎn)是以年度賠款與保費(fèi)的比率來(lái)確定自負(fù)責(zé)任和再保險(xiǎn)責(zé)任的一種再保險(xiǎn)方式。而比較以上兩種再保險(xiǎn)方式，結(jié)合淮河流域蓄滯洪區(qū)洪水保險(xiǎn)發(fā)生頻率小、一次事故大量標(biāo)的發(fā)生索賠、以及一次事故索賠額巨大的特點(diǎn)，可以確定事故超賠再保險(xiǎn)為洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的再保險(xiǎn)方式。

參考文獻(xiàn)：

[1]寧遠(yuǎn)，錢敏，王玉太.淮河流域水利手冊(cè)[K].北京：北京科學(xué)出版社，2003：1-13.

[2]李恒琦.非壽險(xiǎn)精算[M].重慶:西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2004.

[3]華家鵬，李國(guó)芳，等.洪水保險(xiǎn)研究[J].水利科學(xué)進(jìn)展，1997，（3）.

[4][美]Treschmann，J.S.，等.風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)：第11版[M].斐平，譯.大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2002.

[5]魏華林，林寶清.保險(xiǎn)學(xué)[M].北京：高等教育出版社，1999.

[6]趙苑達(dá).再保險(xiǎn)學(xué)[M].北京：中國(guó)金融出版社，2003.

[7]楊凱，齊中英，岳上植.我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)再保險(xiǎn)體系構(gòu)建的研究[J].中國(guó)軟科學(xué)，2007，（3）.

[8]周明芳.巨災(zāi)債券定價(jià)及其與再保險(xiǎn)的比較分析[J].保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2007，（3）.