加權(quán)指數(shù)

區(qū)，選取臺灣加權(quán)指數(shù)代表臺灣地區(qū)，選取標準普爾500指數(shù)代表美國經(jīng)濟。描述性統(tǒng)計分析：滬深300指數(shù)的時序圖在近幾年的波動性是非常明顯的，而且在一定程度上具有一定的趨勢性，呈現(xiàn)出右偏高峰非正態(tài)分布的一個特征，是一個非平穩(wěn)的時間序列。單位根檢驗中統(tǒng)計變量對應(yīng)的伴隨概率是0.8817，顯著地接受原假設(shè)認為該序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。標準普爾500指數(shù)的原始時序圖存在趨勢性，呈現(xiàn)顯著地不平穩(wěn)的特點。并且右偏低峰，顯著地拒絕正態(tài)分布的假設(shè)。并且其ADF單位根檢

有缺失數(shù)據(jù)的加權(quán)指數(shù)總體參數(shù)估計的漸近性李開燦，張文強(湖北師范大學 數(shù)學與統(tǒng)計學院，湖北 黃石 435002)依照隨機變量變換可以重新參數(shù)化的思想，得到了一種加權(quán)指數(shù)分布總體在具有缺失數(shù)據(jù)情況下參數(shù)的極大似然估計，利用中心極限定理和相關(guān)的極限理論，證明了這種估計量的強相合性和漸近正態(tài)性。加權(quán)指數(shù)分布；缺失數(shù)據(jù)；極大似然估計；漸近正態(tài)性0 引言指數(shù)分布是可靠性分析中重要的分布，因為許多電子元器件的壽命可以用它來刻劃。近年來由于對系統(tǒng)可靠性研究的深入，人們覺

三個參數(shù)M為加權(quán)指數(shù)，對聚類效果有很大的影響，在許多文獻中對該參數(shù)都有所研究，其最佳的選取范圍在[1.5-2.5]之間。FKM函數(shù)輸出為一個數(shù)據(jù)框，包含有類的成員及其數(shù)量、相關(guān)隸屬度矩陣、迭代次數(shù)、計算時間等相關(guān)聚類結(jié)果。選取不同的M值，對類中成員的數(shù)量起著決定性的作用。本文在下文中會選取3個不同的加權(quán)指數(shù)值對學生四門課的期末考試成績進行聚類分析比較。通過對聚類結(jié)果的比較，探索出一個比較適合于分層次教學管理的加權(quán)指數(shù)。（一）M=2選取加權(quán)指數(shù)M的值為2，聚

臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 8054.94點 8076.61點 +0.27%韓國 綜合股價指數(shù) 2034.44點 2026.83點 -0.37%印度 孟買證交所敏感指數(shù) 17466.20點 17361.70點 -0.60%美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 13232.62點 13080.70點 -1.15%日本

代表性的臺灣加權(quán)指數(shù)期貨、香港恒生指數(shù)期貨，選取2001—2006年期間的日收盤數(shù)據(jù)進行了實證分析，發(fā)現(xiàn)兩地的相同點和相異點基本符合期貨期現(xiàn)套利的一般規(guī)律。股指期貨；期現(xiàn)套利；持有成本期現(xiàn)套利是期貨最基本的套利類型，在其基礎(chǔ)上其他套利類型才成為可能。持有成本是在持有期內(nèi)保存標的物而失去的機會成本。期貨定價等于標的指數(shù)加上期貨持有成本。期現(xiàn)套利保證期貨價格只含有持有成本。股指期貨期現(xiàn)套利機會的大小、多少是衡量股指期貨市場定價效率、運營效率等功能發(fā)揮程度的重要

好因素讓臺灣加權(quán)指數(shù)在4月底5月初急升,估計2009年寶島股市將會炙手可熱,一片暢旺。馬英九上任屆滿周年前夕的519臺灣股市交易日,由于受到美股勁揚逾百點的激勵,吸引多頭大軍奮勇挺進,率先反映520行情,帶動加權(quán)指數(shù)早盤開高超過170點,最高沖到6784.26點,再創(chuàng)波段反彈以及8個多月以來新高。終場臺股上漲77.78點,以6655.59點作收,漲幅1.18%。臺灣股市漲幅冠全球馬英九執(zhí)政團隊發(fā)表就職周年成績單中,股市表現(xiàn)最亮眼,臺灣行政最高負責人劉兆玄說