大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評價及救助策略研究

摘 要：在大數(shù)據(jù)背景下，農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險問題越發(fā)受到國內(nèi)外學(xué)者的關(guān)注，其也是農(nóng)村商業(yè)銀行管理的重點工作。文章分析大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險特征，建立農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的指標體系，利用DEMATEL方法構(gòu)建農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評價模型，得出金融監(jiān)管政策、金融市場的發(fā)展情況、銀行存款增長率、金融深化程度和央行資產(chǎn)規(guī)模等因素對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險影響較大的結(jié)論，并針對主要風(fēng)險因素，提出農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險救助策略，進而降低農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)；農(nóng)村商業(yè)銀行；流動性風(fēng)險；救助策略

當今大數(shù)據(jù)背景下，各種金融風(fēng)險凸顯，對銀行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響。農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營運作與風(fēng)險管理面臨著新的挑戰(zhàn)和機遇，尤其農(nóng)村商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險時常存在，部分農(nóng)村商業(yè)銀行獲取資金需要付出較高的成本，或者獲得資金不足，不能償還到期債務(wù)，較難正常經(jīng)營運作。農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險表現(xiàn)出影響面廣、隱蔽性強、危害性大、傳播速度快等特點，容易造成金融市場不穩(wěn)定，影響社會經(jīng)濟發(fā)展。我國學(xué)術(shù)界對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的研究越來越多，但主要集中在國有商業(yè)銀行，對農(nóng)村商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險研究相對較少。本研究通過對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的研究，提出農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險救助策略，為農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展提供建議。

一、大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險因素分析

為保證農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險因素指標選取的科學(xué)性、代表性和有效性，本研究在大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險形成機理和作用機制文獻研究的基礎(chǔ)上，參考并結(jié)合流動性風(fēng)險、大數(shù)據(jù)、農(nóng)村商業(yè)銀行、數(shù)字經(jīng)濟、媒體大數(shù)據(jù)等特點，羅列4項一級指標和16項二級指標，采用德爾菲法和問卷調(diào)查法提交專家探討后剔除3項二級影響因素指標，最后得出農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險因素。將農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險因素作為目標層，劃分準則層4項一級指標和指標層13項二級指標，具體如表1所示。

二、大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評價模型研究

1.評價模型分析

在信用風(fēng)險評價、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險評價等領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng)多因素研究中DEMATEL分析法被廣泛應(yīng)用。這一方法基于專家調(diào)研意見，運用矩陣計算有效地識別系統(tǒng)內(nèi)的風(fēng)險因素和因素之間的相互關(guān)聯(lián)性。本研究通過用DEMATEL分析法對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險進行分析，采用8級打分法，0—7分別代表無影響—影響特別大。通過對調(diào)查問卷的數(shù)據(jù)歸納與整理，計算得出各個要素的影響程度、被影響程度、中心度以及原因度，最終對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析并得出相應(yīng)結(jié)論。

本研究將通過表1的12個指標制作成矩陣量表，并邀請了具備數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟、銀行流動性風(fēng)險等豐富研究經(jīng)驗的碩士生、博士生、教授以及該行業(yè)的相關(guān)專家，共回收有效問卷20份。受訪者相關(guān)信息如表2所示。

DEMATEL分析法具體步驟如圖1所示。

（1） 匯總專家評分結(jié)果，建立直接影響關(guān)系矩陣

假設(shè)系統(tǒng)包含n個變量，那么S={s1+s2+s3+s4+…+sn}，設(shè)D為直接關(guān)系影響矩陣，D=[dij]n×n，設(shè)dij代表si對sj、i、j∈n的影響度評分，sii=0，sjj=0。Dij中每一對指標之間的影響程度評分，數(shù)據(jù)都來源于專家調(diào)研。

（2） 影響關(guān)系矩陣標準化

設(shè)S=[mij]n×n為標準化影響關(guān)系矩陣。根據(jù)直接關(guān)系影響關(guān)系矩陣D計算矩陣各個行和，然后選取行和的最大值作為分母，將每組屬性的影響關(guān)系打分作為分子，公式如下。

S=D/max1≤j≤n ∑nj=1dij（1）

（3） 影響關(guān)系總矩陣

影響關(guān)系總矩陣為T=[tij]n×n。這一步驟最主要的目的是獲取每組屬性的總影響關(guān)系值，E表示單位矩陣，公式如下。

Th→∞=S+S2+S3+…+Sh=∑∞h=1Sh=S（E-S）-1（2）

（4） 計算各個因素的影響度、被影響度、中心度和原因度

計算影響關(guān)系總矩陣中各行的和Ri，以及各列的和Ei。Ri指綜合關(guān)系影響矩陣中第i個屬性對其他屬性的影響總值，Ei指綜合影響關(guān)系矩陣中第i個屬性被其他屬性影響的總值。

Ri=∑nj=1tij（3）

Ei=∑nj=1tij（4）

第i個屬性的中心度Fi為：

Fi=Ri+Ei（5）

第i個屬性的原因度Ci為：

Ci=Ri-Ei（6）

2.分析結(jié)果展示

根據(jù)專家打分并匯總，取平均數(shù)，結(jié)果四舍五入，建立直接影響關(guān)系矩陣，如表3所示。

依據(jù)圖1的第2步驟，得到規(guī)范化直接影響矩陣，如表4所示。

依據(jù)圖1的第3步驟，得到綜合影響矩陣，如表5所示。

最后根據(jù)影響關(guān)系總矩陣結(jié)果和公式（3） ～公式（4） 得到各個屬性的影響度、被影響度、原因度和中心度，如表6所示。

中心度指標顯示的是13個影響因素的重要性程度，是單個因素對其他因素的影響度和被影響度之和。根據(jù)表6所示，中心度前五的因素分別是金融監(jiān)管政策（B32）、金融市場的發(fā)展情況（B13）、銀行存款增長率（B21）、金融深化程度（B12）和央行資產(chǎn)規(guī)模（B33）這五個因素在整個影響關(guān)系中起到?jīng)Q定性作用，對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險影響也相對較大。

三、農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險救助策略研究

從上文可知，金融監(jiān)管政策、金融市場的發(fā)展情況等因素對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險影響最大；銀行存款增長率、金融深化程度、央行資產(chǎn)規(guī)模、媒體情緒傾向、M2增長率等因素對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險影響較大。本研究首先基于金融監(jiān)管政策的監(jiān)管模型來構(gòu)建農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險救助策略。

假設(shè)金融監(jiān)管部門選擇監(jiān)管的概率為f，1-f為不監(jiān)管的概率，CI為監(jiān)管時的監(jiān)管成本，I為金融監(jiān)管部門的收益；FI為金融監(jiān)管部門對農(nóng)村商業(yè)銀行不合規(guī)經(jīng)營進行懲罰所獲得懲罰收益；當農(nóng)村商業(yè)銀行不合規(guī)經(jīng)營，且金融監(jiān)管部門不監(jiān)管時，借款方不能融資到所需要的資金造成損失為LI。農(nóng)村商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營的概率為g，1-g為不合規(guī)經(jīng)營的概率；借款方守信的概率為p，不守信的概率為1-p。金融監(jiān)管部門進行監(jiān)管的時候獲得的期望收益為F1，不監(jiān)管時的期望收益為F2，金融監(jiān)管部門的期望收益為F。

（7）

（8）

當F1gt;F2時，即：

（9）

當滿足式（9） 時，金融監(jiān)管部門傾向進行監(jiān)管。由式（9） 可知，提高金融監(jiān)管部門的監(jiān)管收益，降低監(jiān)管成本可以提高金融監(jiān)管部門進行監(jiān)管的概率，從而也降低了借款方的不誠信行為，提升了借款方信用水平。此時農(nóng)村商業(yè)銀行也傾向貸款給借款方，提高流動性風(fēng)險監(jiān)管的有效性，進而也降低了農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險。

在大數(shù)據(jù)背景下，要構(gòu)建行之有效的銀行流動性風(fēng)險救助策略，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)利用大數(shù)據(jù)技術(shù)把握好金融市場的發(fā)展情況，有效控制由內(nèi)外因素變化而發(fā)生不規(guī)則波動的存款資金，從而降低負債流動性風(fēng)險。接著，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)增加銀行的資金儲備，改善銀行的流動性和穩(wěn)定性，降低負債成本，維護通貨穩(wěn)定；利用有效資金管理、多元化投資等措施降低銀行資產(chǎn)流動性風(fēng)險。完善流動性調(diào)控工具組合，維護農(nóng)村商業(yè)銀行的金融體系穩(wěn)定運行，優(yōu)化流動性供給結(jié)構(gòu)，樹立良好的經(jīng)營理念，提高流動性風(fēng)險管控能力。政府還應(yīng)把握好金融深化程度，利用媒體大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺關(guān)注媒體情緒對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響。

四、結(jié)語

現(xiàn)階段，相關(guān)專家對大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險研究逐步增多，關(guān)于農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究對金融業(yè)發(fā)展越來越重要。農(nóng)村商業(yè)銀行具有規(guī)模較小、抗風(fēng)險能力較差等特點，獲取資金需要付出較高的成本且獲得資金總量不足，不能及時償還到期債務(wù)等因素都容易引發(fā)銀行流動性風(fēng)險。因此制定有效的農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管控機制，還需要不斷探索。金融監(jiān)管政策、金融市場的發(fā)展情況、銀行存款增長率等因素對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險影響較大。政府需要健全金融監(jiān)管政策，對待銀行的流動性風(fēng)險，需要立即做出處置意見，緩和各種矛盾；政府還應(yīng)構(gòu)建并完善互聯(lián)網(wǎng)信息共享及金融風(fēng)險治理平臺，為農(nóng)商銀行的流動性風(fēng)險的有效管理提供保障。

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作者簡介：周茜（1985— ），男，漢族，浙江臨海人，博士，副教授，碩士生導(dǎo)師，研究方向：大數(shù)據(jù)金融與風(fēng)險管理；黃佳璇（2001— ），女，漢族，浙江湖州人，碩士研究生，研究方向：金融風(fēng)險管理；通訊作者：趙紅（2003— ），女，漢族，四川達州人，本科生，研究方向：銀行風(fēng)險管理。