大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及救助策略研究

摘 要：在大數(shù)據(jù)背景下，農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題越發(fā)受到國(guó)內(nèi)外學(xué)者的關(guān)注，其也是農(nóng)村商業(yè)銀行管理的重點(diǎn)工作。文章分析大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，建立農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系，利用DEMATEL方法構(gòu)建農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，得出金融監(jiān)管政策、金融市場(chǎng)的發(fā)展情況、銀行存款增長(zhǎng)率、金融深化程度和央行資產(chǎn)規(guī)模等因素對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響較大的結(jié)論，并針對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)因素，提出農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)救助策略，進(jìn)而降低農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)；農(nóng)村商業(yè)銀行；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；救助策略

當(dāng)今大數(shù)據(jù)背景下，各種金融風(fēng)險(xiǎn)凸顯，對(duì)銀行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管理面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，尤其農(nóng)村商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)常存在，部分農(nóng)村商業(yè)銀行獲取資金需要付出較高的成本，或者獲得資金不足，不能償還到期債務(wù)，較難正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出影響面廣、隱蔽性強(qiáng)、危害性大、傳播速度快等特點(diǎn)，容易造成金融市場(chǎng)不穩(wěn)定，影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我國(guó)學(xué)術(shù)界對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的研究越來(lái)越多，但主要集中在國(guó)有商業(yè)銀行，對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究相對(duì)較少。本研究通過(guò)對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，提出農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)救助策略，為農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展提供建議。

一、大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素分析

為保證農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)選取的科學(xué)性、代表性和有效性，本研究在大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理和作用機(jī)制文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上，參考并結(jié)合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、大數(shù)據(jù)、農(nóng)村商業(yè)銀行、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、媒體大數(shù)據(jù)等特點(diǎn)，羅列4項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)和16項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，采用德?tīng)柗品ê蛦?wèn)卷調(diào)查法提交專(zhuān)家探討后剔除3項(xiàng)二級(jí)影響因素指標(biāo)，最后得出農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素。將農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素作為目標(biāo)層，劃分準(zhǔn)則層4項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)層13項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，具體如表1所示。

二、大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型研究

1.評(píng)價(jià)模型分析

在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng)多因素研究中DEMATEL分析法被廣泛應(yīng)用。這一方法基于專(zhuān)家調(diào)研意見(jiàn)，運(yùn)用矩陣計(jì)算有效地識(shí)別系統(tǒng)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)因素和因素之間的相互關(guān)聯(lián)性。本研究通過(guò)用DEMATEL分析法對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，采用8級(jí)打分法，0—7分別代表無(wú)影響—影響特別大。通過(guò)對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的數(shù)據(jù)歸納與整理，計(jì)算得出各個(gè)要素的影響程度、被影響程度、中心度以及原因度，最終對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并得出相應(yīng)結(jié)論。

本研究將通過(guò)表1的12個(gè)指標(biāo)制作成矩陣量表，并邀請(qǐng)了具備數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等豐富研究經(jīng)驗(yàn)的碩士生、博士生、教授以及該行業(yè)的相關(guān)專(zhuān)家，共回收有效問(wèn)卷20份。受訪(fǎng)者相關(guān)信息如表2所示。

DEMATEL分析法具體步驟如圖1所示。

（1） 匯總專(zhuān)家評(píng)分結(jié)果，建立直接影響關(guān)系矩陣

假設(shè)系統(tǒng)包含n個(gè)變量，那么S={s1+s2+s3+s4+…+sn}，設(shè)D為直接關(guān)系影響矩陣，D=[dij]n×n，設(shè)dij代表si對(duì)sj、i、j∈n的影響度評(píng)分，sii=0，sjj=0。Dij中每一對(duì)指標(biāo)之間的影響程度評(píng)分，數(shù)據(jù)都來(lái)源于專(zhuān)家調(diào)研。

（2） 影響關(guān)系矩陣標(biāo)準(zhǔn)化

設(shè)S=[mij]n×n為標(biāo)準(zhǔn)化影響關(guān)系矩陣。根據(jù)直接關(guān)系影響關(guān)系矩陣D計(jì)算矩陣各個(gè)行和，然后選取行和的最大值作為分母，將每組屬性的影響關(guān)系打分作為分子，公式如下。

S=D/max1≤j≤n ∑nj=1dij（1）

（3） 影響關(guān)系總矩陣

影響關(guān)系總矩陣為T(mén)=[tij]n×n。這一步驟最主要的目的是獲取每組屬性的總影響關(guān)系值，E表示單位矩陣，公式如下。

Th→∞=S+S2+S3+…+Sh=∑∞h=1Sh=S（E-S）-1（2）

（4） 計(jì)算各個(gè)因素的影響度、被影響度、中心度和原因度

計(jì)算影響關(guān)系總矩陣中各行的和Ri，以及各列的和Ei。Ri指綜合關(guān)系影響矩陣中第i個(gè)屬性對(duì)其他屬性的影響總值，Ei指綜合影響關(guān)系矩陣中第i個(gè)屬性被其他屬性影響的總值。

Ri=∑nj=1tij（3）

Ei=∑nj=1tij（4）

第i個(gè)屬性的中心度Fi為：

Fi=Ri+Ei（5）

第i個(gè)屬性的原因度Ci為：

Ci=Ri-Ei（6）

2.分析結(jié)果展示

根據(jù)專(zhuān)家打分并匯總，取平均數(shù)，結(jié)果四舍五入，建立直接影響關(guān)系矩陣，如表3所示。

依據(jù)圖1的第2步驟，得到規(guī)范化直接影響矩陣，如表4所示。

依據(jù)圖1的第3步驟，得到綜合影響矩陣，如表5所示。

最后根據(jù)影響關(guān)系總矩陣結(jié)果和公式（3） ～公式（4） 得到各個(gè)屬性的影響度、被影響度、原因度和中心度，如表6所示。

中心度指標(biāo)顯示的是13個(gè)影響因素的重要性程度，是單個(gè)因素對(duì)其他因素的影響度和被影響度之和。根據(jù)表6所示，中心度前五的因素分別是金融監(jiān)管政策（B32）、金融市場(chǎng)的發(fā)展情況（B13）、銀行存款增長(zhǎng)率（B21）、金融深化程度（B12）和央行資產(chǎn)規(guī)模（B33）這五個(gè)因素在整個(gè)影響關(guān)系中起到?jīng)Q定性作用，對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響也相對(duì)較大。

三、農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)救助策略研究

從上文可知，金融監(jiān)管政策、金融市場(chǎng)的發(fā)展情況等因素對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響最大；銀行存款增長(zhǎng)率、金融深化程度、央行資產(chǎn)規(guī)模、媒體情緒傾向、M2增長(zhǎng)率等因素對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響較大。本研究首先基于金融監(jiān)管政策的監(jiān)管模型來(lái)構(gòu)建農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)救助策略。

假設(shè)金融監(jiān)管部門(mén)選擇監(jiān)管的概率為f，1-f為不監(jiān)管的概率，CI為監(jiān)管時(shí)的監(jiān)管成本，I為金融監(jiān)管部門(mén)的收益；FI為金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行不合規(guī)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行懲罰所獲得懲罰收益；當(dāng)農(nóng)村商業(yè)銀行不合規(guī)經(jīng)營(yíng)，且金融監(jiān)管部門(mén)不監(jiān)管時(shí)，借款方不能融資到所需要的資金造成損失為L(zhǎng)I。農(nóng)村商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)的概率為g，1-g為不合規(guī)經(jīng)營(yíng)的概率；借款方守信的概率為p，不守信的概率為1-p。金融監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行監(jiān)管的時(shí)候獲得的期望收益為F1，不監(jiān)管時(shí)的期望收益為F2，金融監(jiān)管部門(mén)的期望收益為F。

（7）

（8）

當(dāng)F1gt;F2時(shí)，即：

（9）

當(dāng)滿(mǎn)足式（9） 時(shí)，金融監(jiān)管部門(mén)傾向進(jìn)行監(jiān)管。由式（9） 可知，提高金融監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管收益，降低監(jiān)管成本可以提高金融監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行監(jiān)管的概率，從而也降低了借款方的不誠(chéng)信行為，提升了借款方信用水平。此時(shí)農(nóng)村商業(yè)銀行也傾向貸款給借款方，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的有效性，進(jìn)而也降低了農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

在大數(shù)據(jù)背景下，要構(gòu)建行之有效的銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)救助策略，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)利用大數(shù)據(jù)技術(shù)把握好金融市場(chǎng)的發(fā)展情況，有效控制由內(nèi)外因素變化而發(fā)生不規(guī)則波動(dòng)的存款資金，從而降低負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。接著，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)增加銀行的資金儲(chǔ)備，改善銀行的流動(dòng)性和穩(wěn)定性，降低負(fù)債成本，維護(hù)通貨穩(wěn)定；利用有效資金管理、多元化投資等措施降低銀行資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。完善流動(dòng)性調(diào)控工具組合，維護(hù)農(nóng)村商業(yè)銀行的金融體系穩(wěn)定運(yùn)行，優(yōu)化流動(dòng)性供給結(jié)構(gòu)，樹(shù)立良好的經(jīng)營(yíng)理念，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控能力。政府還應(yīng)把握好金融深化程度，利用媒體大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)關(guān)注媒體情緒對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。

四、結(jié)語(yǔ)

現(xiàn)階段，相關(guān)專(zhuān)家對(duì)大數(shù)據(jù)背景下農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究逐步增多，關(guān)于農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究對(duì)金融業(yè)發(fā)展越來(lái)越重要。農(nóng)村商業(yè)銀行具有規(guī)模較小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差等特點(diǎn)，獲取資金需要付出較高的成本且獲得資金總量不足，不能及時(shí)償還到期債務(wù)等因素都容易引發(fā)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此制定有效的農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，還需要不斷探索。金融監(jiān)管政策、金融市場(chǎng)的發(fā)展情況、銀行存款增長(zhǎng)率等因素對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響較大。政府需要健全金融監(jiān)管政策，對(duì)待銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，需要立即做出處置意見(jiàn)，緩和各種矛盾；政府還應(yīng)構(gòu)建并完善互聯(lián)網(wǎng)信息共享及金融風(fēng)險(xiǎn)治理平臺(tái)，為農(nóng)商銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效管理提供保障。

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作者簡(jiǎn)介：周茜（1985— ），男，漢族，浙江臨海人，博士，副教授，碩士生導(dǎo)師，研究方向：大數(shù)據(jù)金融與風(fēng)險(xiǎn)管理；黃佳璇（2001— ），女，漢族，浙江湖州人，碩士研究生，研究方向：金融風(fēng)險(xiǎn)管理；通訊作者：趙紅（2003— ），女，漢族，四川達(dá)州人，本科生，研究方向：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理。