新經(jīng)濟(jì)形勢下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究

朱乾竹

摘要：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，商業(yè)銀行在當(dāng)前新經(jīng)濟(jì)環(huán)境中面臨更加復(fù)雜的信貸風(fēng)險。本文主要探討了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融科技、監(jiān)管政策等對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的影響，并在此背景下提出了加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析、優(yōu)化風(fēng)險定價、強(qiáng)化內(nèi)部控制的策略，以應(yīng)對挑戰(zhàn)。這些策略的整合將有助于商業(yè)銀行適應(yīng)新形勢，降低信貸風(fēng)險，健康運(yùn)營。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險；風(fēng)險管理

DOI：10.12433/zgkjtz.20240609

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理概述

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理是在金融業(yè)務(wù)運(yùn)作中，為應(yīng)對可能出現(xiàn)的借款人違約、資產(chǎn)質(zhì)量下降等風(fēng)險而采取的一系列策略和措施。隨著金融市場的不斷演變和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，信貸風(fēng)險管理變得愈發(fā)重要。它涵蓋了識別、評估、控制和應(yīng)對各類潛在風(fēng)險的全過程，以確保銀行的穩(wěn)健經(jīng)營和客戶利益最大化。

信貸風(fēng)險管理分為若干關(guān)鍵步驟。風(fēng)險識別是信貸風(fēng)險管理的起點(diǎn)，銀行需要通過對借款人的背景、財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營環(huán)境等進(jìn)行全面調(diào)查，識別潛在的信貸風(fēng)險。風(fēng)險評估是對識別出的風(fēng)險進(jìn)行定性和定量分析的過程，旨在確定風(fēng)險的嚴(yán)重程度和可能影響。評估結(jié)果有助于銀行決定是否應(yīng)該批準(zhǔn)貸款，以及在何種條件下批準(zhǔn)。

風(fēng)險控制是信貸風(fēng)險管理的核心環(huán)節(jié)。銀行通過建立合理的貸款政策、審批流程和擔(dān)保措施等，控制信貸風(fēng)險的產(chǎn)生和擴(kuò)大。授信額度的設(shè)定、利率的確定以及還款方式的規(guī)定等都是風(fēng)險控制的一部分。此外，風(fēng)險應(yīng)對是指在貸款發(fā)放后，持續(xù)監(jiān)測借款人的還款情況，及時采取應(yīng)對措施，以減少違約風(fēng)險。在違約發(fā)生時，商業(yè)銀行需要通過合理的追償手段最大限度地降低損失。

信貸風(fēng)險管理涉及多個方面的風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。其中，信用風(fēng)險是常見的風(fēng)險，關(guān)乎借款人的信用狀況和還款能力。市場風(fēng)險涉及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，可能導(dǎo)致借款人經(jīng)營狀況惡化。操作風(fēng)險涉及內(nèi)部流程和系統(tǒng)出錯等因素，可能導(dǎo)致誤判風(fēng)險。為有效管理信貸風(fēng)險，商業(yè)銀行在風(fēng)險管理中充分應(yīng)用科技手段，如大數(shù)據(jù)分析、人工智能等，以提升風(fēng)險識別和評估的準(zhǔn)確性。同時，銀行還需嚴(yán)格遵守監(jiān)管政策，確保合規(guī)經(jīng)營。信貸風(fēng)險管理是銀行業(yè)務(wù)的核心和基礎(chǔ)，通過科學(xué)的風(fēng)險管理策略和系統(tǒng)，銀行才能在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢。

二、新經(jīng)濟(jì)形勢下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化對信貸風(fēng)險的影響

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險產(chǎn)生廣泛且深遠(yuǎn)的影響。經(jīng)濟(jì)形勢的波動和變化直接影響企業(yè)和個人的經(jīng)濟(jì)狀況，進(jìn)而對其還款能力和信用質(zhì)量產(chǎn)生影響，從而對商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險構(gòu)成挑戰(zhàn)。

首先，在經(jīng)濟(jì)繁榮時期，企業(yè)普遍穩(wěn)健增長，信貸違約風(fēng)險相對較低。此時，企業(yè)處于良好的經(jīng)營狀態(tài)，盈利能力增強(qiáng)，還款能力相對穩(wěn)定。商業(yè)銀行在這一時期更容易為企業(yè)提供貸款，而貸款項(xiàng)目的違約風(fēng)險較低。然而，當(dāng)經(jīng)濟(jì)陷入衰退或衰退跡象出現(xiàn)時，情況會發(fā)生逆轉(zhuǎn)。企業(yè)的盈利能力受到壓制，部分行業(yè)可能面臨產(chǎn)能過剩、銷售下滑等問題，從而陷入財(cái)務(wù)困境。此外，經(jīng)濟(jì)下滑還可能導(dǎo)致個人失業(yè)率上升，個人收入減少，影響其償還貸款的能力，進(jìn)而使得個人貸款違約升高率。

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化還可能導(dǎo)致行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從而影響不同行業(yè)的信貸風(fēng)險。在經(jīng)濟(jì)下行周期中，一些高風(fēng)險行業(yè)可能面臨更大的挑戰(zhàn)，如房地產(chǎn)、汽車制造等，這些行業(yè)的信貸風(fēng)險可能較高。而一些抗風(fēng)險性較強(qiáng)的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療保健等，可能具有較低的信貸風(fēng)險。政策也會在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化中發(fā)揮重要作用，在經(jīng)濟(jì)衰退時可能采取措施，如減稅、加大基礎(chǔ)設(shè)施投資等，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。這些政策可能有助于減緩企業(yè)的經(jīng)營壓力，從而降低商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險。

（二）金融科技的崛起與信貸風(fēng)險

金融科技的迅猛發(fā)展引發(fā)了信貸業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和變革，但同時帶來了新的風(fēng)險挑戰(zhàn)。

首先，金融科技在信貸風(fēng)險管理中提供了更多的數(shù)據(jù)和工具，以提升風(fēng)險識別和評估的精確性。大數(shù)據(jù)分析和人工智能等技術(shù)挖掘借款人的多維信息，從而更準(zhǔn)確地評估其信用狀況和還款能力。然而，數(shù)據(jù)的質(zhì)量和隱私問題仍需得到妥善解決，否則可能引發(fā)新的風(fēng)險。

其次，金融科技促使信貸流程的自動化和高效化，但也帶來了操作風(fēng)險和模型風(fēng)險。自動化流程可能使得某些環(huán)節(jié)缺乏人工審查，從而忽略一些潛在的風(fēng)險因素。模型的使用也可能受到不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)或者未考慮全面因素的影響，導(dǎo)致風(fēng)險誤判。

最后，金融科技增加了網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。金融科技的應(yīng)用需要大量的數(shù)據(jù)傳輸和存儲，但隨之而來的是數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險，商業(yè)銀行需要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全措施，保護(hù)客戶數(shù)據(jù)的安全和隱私。

（三）監(jiān)管政策對信貸風(fēng)險的影響

不同的監(jiān)管政策和政策變化直接影響商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和風(fēng)險水平。這種影響涵蓋了從貸款批準(zhǔn)、風(fēng)險定價到資本充足性等多個方面。

首先，監(jiān)管政策影響商業(yè)銀行的貸款批準(zhǔn)流程。嚴(yán)格的政策可能導(dǎo)致銀行更為謹(jǐn)慎地審查貸款申請，從而減少高風(fēng)險借款項(xiàng)目的批準(zhǔn)。此舉可能有助于降低商業(yè)銀行的信貸違約風(fēng)險，但也可能使一些正當(dāng)?shù)馁J款申請難以獲得資金支持。

其次，監(jiān)管政策可以通過風(fēng)險定價引導(dǎo)商業(yè)銀行的信貸行為。例如，一些政策可能要求對高風(fēng)險借款項(xiàng)目收取更高的利率或提供更多的擔(dān)保措施，從而在風(fēng)險和回報(bào)之間實(shí)現(xiàn)平衡。這種風(fēng)險定價機(jī)制有助于商業(yè)銀行更加科學(xué)地衡量風(fēng)險，避免盲目追求規(guī)模擴(kuò)張而忽視風(fēng)險控制。

最后，監(jiān)管政策對商業(yè)銀行的資本充足性要求也對信貸風(fēng)險產(chǎn)生影響。政策規(guī)定銀行需要保持一定比例的資本以覆蓋潛在風(fēng)險，這直接影響了銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。較高的資本充足性要求可以增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險的能力，從而減少潛在的風(fēng)險傳導(dǎo)。

三、新經(jīng)濟(jì)形勢下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理策略

（一）加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力

在新經(jīng)濟(jì)形勢下，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的一個關(guān)鍵策略是加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力。隨著科技的不斷進(jìn)步和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，大數(shù)據(jù)分析已經(jīng)成為商業(yè)銀行應(yīng)對信貸風(fēng)險的重要工具。通過充分挖掘和分析海量的數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行可以更準(zhǔn)確地評估借款人的信用狀況、還款能力以及潛在風(fēng)險，從而降低不良貸款風(fēng)險，提升整體風(fēng)險管理水平。

首先，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力使商業(yè)銀行能夠更好地理解借款人的信用狀況。過去，商業(yè)銀行在進(jìn)行信貸決策時主要依靠申請人提供的有限信息，如信用報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表。然而，這些信息可能不足以全面了解借款人的信用狀況。通過大數(shù)據(jù)分析，商業(yè)銀行可以整合來自不同渠道的數(shù)據(jù)，如社交媒體、消費(fèi)習(xí)慣等，形成更全面的借款人畫像，從而更準(zhǔn)確地評估其信用水平。

其次，數(shù)據(jù)分析能力有助于商業(yè)銀行更精準(zhǔn)地預(yù)測借款人的還款能力。通過歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)模型，商業(yè)銀行建立預(yù)測模型，分析不同因素對還款能力的影響，如收入、職業(yè)、家庭狀況等。銀行能夠更加客觀地評估借款人的還款潛力，減少因主觀判斷帶來的風(fēng)險。

最后，數(shù)據(jù)分析還有助于商業(yè)銀行識別潛在的風(fēng)險因素。通過分析大量的歷史案例，銀行可以識別出一些常見的風(fēng)險模式和特征，從而能夠在早期發(fā)現(xiàn)潛在的違約風(fēng)險。例如，某行業(yè)在特定經(jīng)濟(jì)環(huán)境下可能更容易面臨困境，數(shù)據(jù)分析有助于銀行在貸款前更謹(jǐn)慎地評估這些行業(yè)的風(fēng)險。

（二）優(yōu)化風(fēng)險定價策略

風(fēng)險定價是指商業(yè)銀行在為借款人定價時，根據(jù)其信用狀況和還款能力制定不同的利率和條件。優(yōu)化風(fēng)險定價策略能夠更好地平衡風(fēng)險與回報(bào)，從而提升信貸業(yè)務(wù)的盈利能力和風(fēng)險控制水平。

首先，優(yōu)化風(fēng)險定價策略能更準(zhǔn)確地反映借款人的信用風(fēng)險。在傳統(tǒng)的風(fēng)險定價模式中，商業(yè)銀行通常采用固定的利率水平，難以適應(yīng)不同借款人的不同風(fēng)險特征。而通過優(yōu)化風(fēng)險定價策略，銀行可以根據(jù)借款人的信用狀況、歷史還款記錄等因素，更準(zhǔn)確地反映借款人的實(shí)際信用風(fēng)險。

其次，優(yōu)化風(fēng)險定價策略可提升銀行的盈利能力。傳統(tǒng)的固定利率模式可能導(dǎo)致低風(fēng)險借款人被高估，高風(fēng)險借款人被低估，從而使銀行無法獲得足夠的回報(bào)以覆蓋風(fēng)險。而優(yōu)化風(fēng)險定價策略可以根據(jù)不同借款人的風(fēng)險水平，調(diào)整借款條件，從而確保銀行在風(fēng)險可控的前提下獲得合理的回報(bào)。

最后，優(yōu)化風(fēng)險定價策略可更好地引導(dǎo)借款人的行為，從而減少風(fēng)險。在傳統(tǒng)的定價模式中，低利率可能會引發(fā)借款人的不良行為，如逾期還款等。而優(yōu)化風(fēng)險定價策略可以激勵借款人按時還款，降低違約風(fēng)險，提升整體信貸組合的質(zhì)量。

（三）強(qiáng)化內(nèi)部控制體系

內(nèi)部控制體系是指商業(yè)銀行為保障資產(chǎn)安全、防范風(fēng)險、提升經(jīng)營效率而建立的一系列制度、流程和措施。強(qiáng)化內(nèi)部控制體系可以有效減少操作風(fēng)險、違規(guī)行為和信貸風(fēng)險，確保銀行穩(wěn)健經(jīng)營。

首先，提升商業(yè)銀行的風(fēng)險識別和評估能力。內(nèi)部控制體系有助于銀行建立起風(fēng)險識別的流程和機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險點(diǎn)。通過規(guī)范的內(nèi)部控制程序，銀行能夠更準(zhǔn)確地評估業(yè)務(wù)中的風(fēng)險，從而做出更明智的信貸決策。

其次，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控和管理。銀行的信貸業(yè)務(wù)通常涉及多個環(huán)節(jié)，涵蓋了客戶申請、資料審核、貸款審批等多個步驟。通過建立內(nèi)部控制體系，銀行確保每個環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任和流程，防止操作失誤或內(nèi)部失控。

最后，降低違規(guī)風(fēng)險和道德風(fēng)險。在金融領(lǐng)域，違規(guī)行為可能導(dǎo)致較大的經(jīng)濟(jì)損失，影響銀行信譽(yù)。通過設(shè)立有效的內(nèi)部控制機(jī)制，銀行可以監(jiān)控員工行為，預(yù)防潛在的違規(guī)行為，確保所有操作符合法規(guī)和道德標(biāo)準(zhǔn)。

四、構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險應(yīng)急機(jī)制

（一）風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案的制定

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的一個重要策略是制定風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案是商業(yè)銀行為應(yīng)對不可預(yù)見的風(fēng)險事件而制定的一系列應(yīng)對措施和流程。在面對突發(fā)風(fēng)險和不確定性時，有效的風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案有助于銀行迅速作出反應(yīng)，降低損失，保障經(jīng)營的持續(xù)性。

首先，制定應(yīng)急預(yù)案有助于商業(yè)銀行及時應(yīng)對風(fēng)險事件。在金融領(lǐng)域，風(fēng)險事件的發(fā)生可能是多樣化的、復(fù)雜的，如受經(jīng)濟(jì)波動、市場震蕩、自然災(zāi)害等因素影響。通過制定風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，銀行可以提前規(guī)劃應(yīng)對策略，明確責(zé)任分工，確保在風(fēng)險事件發(fā)生時能夠迅速做出反應(yīng)，減輕損失。

其次，制定應(yīng)急預(yù)案有助于銀行提高能力。面對風(fēng)險事件，銀行需要迅速采取措施以降低風(fēng)險影響。銀行確定應(yīng)急措施，并提前做好資源準(zhǔn)備，從而在風(fēng)險事件發(fā)生時能夠迅速展開應(yīng)對行動。

最后，制定應(yīng)急預(yù)案有助于銀行增強(qiáng)和協(xié)調(diào)能力。在風(fēng)險事件發(fā)生時，銀行內(nèi)部不同部門之間需要緊密合作，共同應(yīng)對風(fēng)險。風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案可以明確不同部門的職責(zé)和聯(lián)系方式，促進(jìn)信息共享和決策協(xié)調(diào)，確保應(yīng)對措施的一致性和有效性。

（二）跨部門協(xié)作與溝通

隨著金融業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜和風(fēng)險的不斷變化，不同部門之間的緊密合作和有效溝通變得尤為重要?？绮块T協(xié)作有助于銀行更好地識別、評估和應(yīng)對信貸風(fēng)險，提升整體風(fēng)險管理水平。

跨部門協(xié)作促進(jìn)信息共享和風(fēng)險識別。不同部門擁有不同的信息和數(shù)據(jù)，而這些信息在綜合評估信貸風(fēng)險時非常有價值。通過建立跨部門合作機(jī)制，銀行可以促使各個部門共享信息，從而更全面地了解借款人的信用狀況、還款能力等重要信息，準(zhǔn)確識別潛在風(fēng)險。

跨部門協(xié)作可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的綜合評估和監(jiān)控。信貸風(fēng)險往往涉及不同的方面，如市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等。不同部門可能在不同風(fēng)險領(lǐng)域有專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。通過跨部門協(xié)作，銀行綜合各種風(fēng)險信息，全面評估風(fēng)險，更好地制定風(fēng)險管理策略。

此外，跨部門協(xié)作還可以提升風(fēng)險的應(yīng)對能力。在面對復(fù)雜的信貸風(fēng)險時，單一部門可能無法完全應(yīng)對。通過跨部門合作，銀行可以調(diào)動多方面的資源和能力，形成合力，更有力地應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)。不同部門的交叉合作也有助于發(fā)現(xiàn)潛在的問題和疏漏，從而及時加以糾正。

五、結(jié)論

綜上所述，在新經(jīng)濟(jì)形勢下，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理面臨更大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在此背景下，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力，以更精準(zhǔn)地評估借款人信用和還款能力；優(yōu)化風(fēng)險定價策略，平衡風(fēng)險與回報(bào)，提升盈利能力；強(qiáng)化內(nèi)部控制體系，有效防范操作風(fēng)險和違規(guī)行為；制定風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，保障在不可預(yù)見風(fēng)險事件中的靈活應(yīng)對。同時，跨部門協(xié)作與溝通將成為提升整體風(fēng)險管理水平的重要途徑。在新經(jīng)濟(jì)背景下，商業(yè)銀行通過靈活應(yīng)變和創(chuàng)新，能夠更好地應(yīng)對復(fù)雜多變的信貸風(fēng)險，確保金融體系穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]王洪毅.芻論供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的管控[J].商訊，2023（12）：92-95.

[2]羅一凡.政策性銀行信貸風(fēng)險應(yīng)對策略探究[J].大眾投資指南，2023（12）：44-46.

[3]陳嘉豪. 綠色信貸對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的影響研究[D].蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)，2023.

[4]王正霞. H村鎮(zhèn)銀行信貸風(fēng)險管理優(yōu)化研究[D].延安大學(xué)，2023.

[5]耿丹.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險成因及其防控[J].中國中小企業(yè)，2023（05）：177-179.

[6]何曉燕.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理存在的問題及改善措施分析[J].現(xiàn)代商業(yè)，2023（09）：144-147.