數(shù)字金融背景下商業(yè)銀行消費貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理研究

青 晨

(馬來西亞瑪莎大學(xué)，馬來西亞 吉隆坡 50000)

0 引言

國家“十四五”規(guī)劃綱要提出“加快數(shù)字發(fā)展建設(shè)數(shù)字中國”，即加快數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會和數(shù)字政府建設(shè)，通過整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)變生活方式和治理方式。 大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等數(shù)字經(jīng)濟，也隨之加快了發(fā)展的腳步，已經(jīng)為銀行業(yè)的創(chuàng)新提供了強大的動力[1]。 如今，抓住機遇推動改革，創(chuàng)新發(fā)展是傳統(tǒng)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。 近年來，數(shù)字金融進入人們的視野，并給銀行業(yè)以及其他相關(guān)行業(yè)帶來了沖擊和挑戰(zhàn)。 數(shù)字金融是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的產(chǎn)物，是商業(yè)銀行在發(fā)展過程中成長的結(jié)果。盡管我國商業(yè)銀行在數(shù)字金融方面已經(jīng)有了多年的探索實踐，但由于數(shù)字金融在我國起步較晚，加之?dāng)?shù)字金融對各項技術(shù)、資源要求較高，目前依然面臨較大挑戰(zhàn)。 同時，隨著商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)市場需求的不斷加大，消費貸款規(guī)模迅速增長，相關(guān)風(fēng)險問題也日益復(fù)雜化[2]。 因此，研究消費貸款的風(fēng)險管理非常重要，對商業(yè)銀行發(fā)展消費貸款業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。

1 商業(yè)銀行消費貸款理論概述

1.1 商業(yè)銀行消費貸款概念及分類

消費貸款是向個人消費者發(fā)放的用于購買各種用品或各種形式消費的貸款(表1)。 長期以來，商業(yè)銀行大多數(shù)情況下都是對一些企業(yè)或其他政府機構(gòu)等放貸，個人消費貸款總體占比不大。 但是近年來，商業(yè)銀行為了從事更加廣泛的消費信貸業(yè)務(wù)，同時也考慮金融部門在市場上的競爭日益激烈，為了更好地謀求發(fā)展，商業(yè)銀行需要開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，消費貸款業(yè)務(wù)隨之興起。 此外，通過增加信用評級機構(gòu)的類別，銀行將能夠以更低的成本了解借款人的個人信用狀況，確保貸款的安全性。 消費貸款的快速發(fā)展對商品和生產(chǎn)的發(fā)展起著重要的促進作用。 消費貸款的分類不同，從還款日期起，可以分為一次性貸款和分期貸款。 從貸款人的角度來看，它可以分為銀行和客戶之間的直接貸款和間接貸款。根據(jù)貸款用途，它可以分為購房貸款、裝修貸款、教育貸款等。

表1 消費貸款主要特點

1.2 我國商業(yè)銀行消費貸款發(fā)展分析

20 世紀80 年代，我國經(jīng)濟發(fā)展水平相對較低，人民收入較低。 因此為了刺激消費，個人消費貸款被正式提出。 1999 年，中國人民銀行出臺《關(guān)于開展個人消費信貸的指導(dǎo)意見》，扶持和鼓勵商業(yè)銀行開展個人消費貸款業(yè)務(wù)，至此消費貸款業(yè)務(wù)步入一條快速發(fā)展的道路。 2020 年，清華大學(xué)消費市場調(diào)查顯示，前五年時間，中國短期消費貸款額從1 253億元迅速增加到950 萬億元。

盡管中國個人消費貸款市場在飛速發(fā)展，但監(jiān)管體系仍存在不足。 政府應(yīng)減少經(jīng)濟的系統(tǒng)性風(fēng)險，并確保為金融消費市場的發(fā)展創(chuàng)造有利的政策環(huán)境[3]。政府應(yīng)積極干預(yù)系統(tǒng)性風(fēng)險較高的領(lǐng)域，而不是過度干預(yù)系統(tǒng)性危險較低的領(lǐng)域。 行政部門的過度干預(yù)降低了資源配置的效率，同時銀行應(yīng)采取有針對性的措施，改進對消費貸款風(fēng)險的分析和控制。

如圖1 所示，從2014 年至2021 年的消費信貸余額以及增速上看，個人消費貸款余額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。

圖1 2014—2021 年中國3C、教育與家電消費信貸余額及增速

如圖2 所示，2014 年至2021 年消費貸款余額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，說明商業(yè)銀行的消費貸款有著廣闊的發(fā)展空間，對于商業(yè)銀行的風(fēng)險防范而言，消費貸款余額的規(guī)模越大，其風(fēng)險防范的難度越高。

2 商業(yè)銀行消費貸款風(fēng)險主要來源

商業(yè)銀行消費貸款風(fēng)險從某種意義來說是指不可預(yù)見和不確定因素造成損害的一種可能，這里面主要包括兩個重要因素:未來可能會給銀行帶來的損害和這種損害存在的不確定性[4]。 消費貸款風(fēng)險是指與商業(yè)銀行在貸款經(jīng)營活動當(dāng)中出現(xiàn)的各種交易和事件的不確定性，出現(xiàn)了消費貸款的借款人可能無法按時履行合同，從而使得商業(yè)銀行的預(yù)期收入受到影響的情況。 一般來說，消費貸款風(fēng)險的主要來源可以分為宏觀和微觀兩個方面。

2.1 消費貸款宏觀風(fēng)險

消費貸款的宏觀風(fēng)險主要集中在政治風(fēng)險和市場風(fēng)險方面。 政治風(fēng)險是指發(fā)展改革政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等一系列國家在市場與政治決策過程中宏觀經(jīng)濟政策的變化導(dǎo)致市場價格變化給銀行消費貸款帶來的風(fēng)險[5]。 在實踐中，商業(yè)銀行一般會及時根據(jù)國家政策的變動來調(diào)整貸款業(yè)務(wù)。 除此之外，大多數(shù)商業(yè)銀行也會根據(jù)政策導(dǎo)向的變化來預(yù)測這種宏觀的變化可能對其未來消費貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響的多方面相關(guān)因素，并妥善采取措施，便于在后期能夠控制風(fēng)險的產(chǎn)生[6]。 另外，對消費貸款風(fēng)險產(chǎn)生影響較大的還有利率風(fēng)險，是指市場利率變化可能對商業(yè)銀行在貸款業(yè)務(wù)過程中造成損害。由于利率的變化受到許多因素的影響，因此在前期事實上是很難預(yù)測利率變化的。

2.2 消費貸款微觀風(fēng)險

從消費貸款風(fēng)險的微觀角度來看，基于微觀層面的風(fēng)險可分為客戶相關(guān)風(fēng)險和銀行相關(guān)風(fēng)險兩大類。 其中，基于客戶相關(guān)風(fēng)險而導(dǎo)致的消費貸款風(fēng)險占比更高。 對客戶相關(guān)風(fēng)險而言，風(fēng)險來源主要體現(xiàn)在客戶層面的信用風(fēng)險。 信用風(fēng)險是指借款人與其自身所相關(guān)的銀行債務(wù)或貸款，因一系列可控或不可控原因而出現(xiàn)違約情況。 信用風(fēng)險的存在，使得一旦借款人出現(xiàn)違約情況時，銀行必須承擔(dān)預(yù)期回報無法獲得而造成的一系列經(jīng)濟損失，并可能因信貸業(yè)務(wù)的不確定性蒙受損失。 進一步分析信用風(fēng)險可以發(fā)現(xiàn)，該風(fēng)險往往與周期性經(jīng)濟過程具有密不可分的關(guān)聯(lián)性。 當(dāng)經(jīng)濟發(fā)展周期處于擴張階段時，信用風(fēng)險往往會被降低，歸其原因在于經(jīng)濟擴張所帶來的高利潤率，能夠在一定程度上抑制違約率的提高。 而當(dāng)經(jīng)濟周期處于收縮階段時，受到整體利潤率的降低以及經(jīng)濟環(huán)境的影響，借款人基于多種原因無法如期還款，導(dǎo)致信貸風(fēng)險隨之增加。

3 商業(yè)銀行消費貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理優(yōu)化措施

3.1 量化風(fēng)險管理目標

進一步優(yōu)化和明確個人貸款風(fēng)險管理指標內(nèi)容。 當(dāng)前在針對消費信貸風(fēng)險管理過程中，無法針對信貸風(fēng)險管理目標進行量化的問題普遍存在，因此應(yīng)側(cè)重于風(fēng)險評估指標的確定。

首先，要解決指標值的分解和量化權(quán)重問題，銀行總行應(yīng)積極與各分行風(fēng)險管理部門溝通，充分梳理各分行在個人貸款業(yè)務(wù)開展過程中所產(chǎn)生的不良貸款情況，并根據(jù)收集的數(shù)據(jù)對既有的授信流程和授信額度評估機制進行重新優(yōu)化和分解。 同時按照金額占比對年內(nèi)新增違約金額進行測算，獲得本行在年度消費貸款業(yè)務(wù)開展周期內(nèi)存在的不良貸款情況以及相應(yīng)的指標值。

其次，貸款逾期指標值的導(dǎo)入，可以在很大程度上反映銀行消費貸款逾期催款工作開展的實際情況和催還質(zhì)量，不良指標值也能夠很好地反映在一定周期內(nèi)銀行內(nèi)部針對消費貸款風(fēng)險的實際控制情況。 但事實上，在消費信貸業(yè)務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險爆發(fā)情況之前，潛伏期的存在是消費信貸風(fēng)險所表現(xiàn)出的重要特征。 在風(fēng)險潛伏期間，該類型的消費貸款被稱為“潛在風(fēng)險貸款”，而針對潛在風(fēng)險貸款進行有效的控制，將可以在一定程度上實現(xiàn)對潛在風(fēng)險的有效抑制，降低爆發(fā)性風(fēng)險出現(xiàn)的可能。 因此，針對潛在風(fēng)險貸款業(yè)務(wù)防范體系的建立，便顯得尤為重要。在實際的風(fēng)險評估體系構(gòu)建中，基于潛在風(fēng)險貸款的量化評估指標建立，將是優(yōu)化和完善消費貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理機制的重要內(nèi)容。

3.2 強化預(yù)警識別及預(yù)警業(yè)務(wù)動態(tài)化管理

實現(xiàn)商業(yè)銀行消費貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險的有效管理，優(yōu)化消費信貸預(yù)警管理動態(tài)實施機制至關(guān)重要。 為了進一步優(yōu)化當(dāng)前商業(yè)銀行在消費貸款風(fēng)險管理過程中所存在的信貸風(fēng)險預(yù)警機制不完善的情況，商業(yè)銀行應(yīng)積極構(gòu)建動態(tài)化的消費貸風(fēng)險預(yù)警管理機制。 首先，應(yīng)將貸后管理工作與預(yù)警管理機制相掛鉤，進一步完善消費貸貸后管理工作的全面性。 消費貸客戶經(jīng)濟應(yīng)在進行貸后控制工作開展過程中，針對潛在風(fēng)險進行及時預(yù)警，從而使得該消費貸客戶的風(fēng)險情況能夠更為全面地納入風(fēng)險管理機制當(dāng)中。 其次，對列入預(yù)警名單的信貸業(yè)務(wù)，需要每月定期對其進行貸后核檢，以監(jiān)測該潛在消費貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險變化情況，實施更為準確的實時動態(tài)監(jiān)測，并對風(fēng)險變化進行動態(tài)預(yù)警調(diào)整。 最后，針對出現(xiàn)風(fēng)險惡化的預(yù)警消費貸業(yè)務(wù)，應(yīng)基于應(yīng)急預(yù)案，實施專職人員跟蹤，提高貸款擔(dān)保有效性。

3.3 增加不良貸款催收方式

消費貸款的商業(yè)風(fēng)險通常會在從預(yù)警到不良貸款發(fā)生的催收過程中與客戶產(chǎn)生重大摩擦。 在逾期貸款催收過程中，客戶經(jīng)理扮演著第一責(zé)任人的角色，一般來說不可能有很長的收款時間。 同時，客戶經(jīng)理的催收方式也比較簡單，主要是電話催收和上門催收。 最終從我們調(diào)查的結(jié)果來看，其催收的實際情況通常并不令人滿意。 對一些資金周轉(zhuǎn)量大的借款人來說，他們通常會承擔(dān)幾家銀行的負債。 如果貸款人仍持有某些流動資產(chǎn)，他們會優(yōu)先向經(jīng)常收取這些資產(chǎn)的銀行還款。 除此之外，在調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，為了規(guī)避客戶經(jīng)理催收的弊端，目前一些銀行使用了一定數(shù)量的外包催收方式，主要是因為第三方回收機構(gòu)在當(dāng)前市場上有相對可靠的催收管理系統(tǒng)，其所屬人員都是全職員工，擁有一個龐大的客戶信息數(shù)據(jù)庫。 在與數(shù)個商業(yè)銀行相關(guān)人員討論的基礎(chǔ)上，對收取成本的費用和收入的計量進行了進一步分析，筆者發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行授權(quán)第三方機構(gòu)收回個人不良貸款的方法非?？扇?，通過這種方式可以

3.4 完善商業(yè)銀行消費貸款信息平臺

商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合現(xiàn)代化的數(shù)字金融手段，借助計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立系統(tǒng)的數(shù)字商業(yè)服務(wù)體系來進行后續(xù)工作。 目前，商業(yè)銀行利用云計算和大數(shù)據(jù)可以對消費貸款中的用戶數(shù)據(jù)進行存儲和分析。 數(shù)據(jù)處理有助于商業(yè)銀行更清楚地了解用戶的金融服務(wù)需求，提供個性化服務(wù)。 除此之外，對客戶有可能出現(xiàn)的貸款風(fēng)險，商業(yè)銀行也可以及早做出決策，快速應(yīng)對實際問題，制訂可以監(jiān)控和服務(wù)的措施。

4 結(jié)語

目前，我國商業(yè)銀行大部分消費貸款風(fēng)險管理方法仍局限于較為傳統(tǒng)的管理和控制，這只能在小范圍內(nèi)規(guī)避風(fēng)險。 此外，用于個人消費的貸款金額較大，這就是為何我們看到眾多的商業(yè)銀行需要投入大量人力和物力去對其進行管控的原因。 在未來，銀行業(yè)應(yīng)針對消費貸款進行更多的管理和預(yù)警。防控風(fēng)險。 此外，商業(yè)銀行還可以考慮進一步審查個人信用及收入對沖交易等方法，以解決銀行部門與個人消費信貸相關(guān)風(fēng)險，并根據(jù)個人收入的產(chǎn)生方式，借助數(shù)字金融及高科技手段，結(jié)合不同的支付方式和業(yè)務(wù)類型彌補個人風(fēng)險造成的損失。