周汐 周麟昊
習(xí)近平總書記指出:“我們要促進(jìn)科技同產(chǎn)業(yè)、科技同金融深度融合,優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境,集聚創(chuàng)新資源?!边@就要求傳統(tǒng)金融必須與金融科技相結(jié)合。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,以ChatGPT為代表的大語言模型迅速從測(cè)試走向?qū)嵺`,展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛能,同時(shí)引發(fā)了金融業(yè)對(duì)類似技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景的廣泛探索。江蘇銀行作為一家年輕的城市商業(yè)銀行,在上市之初就確定要打造“最具有互聯(lián)網(wǎng)基因的上市銀行”,其在金融科技與風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)合上進(jìn)行了有益的探索,打造了特色智能風(fēng)控模式。
智能風(fēng)控概念及應(yīng)用
智能風(fēng)控是指利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù),達(dá)到降低銀行風(fēng)控成本,提高管理效率的風(fēng)險(xiǎn)控制,在實(shí)現(xiàn)智能化的同時(shí),還可以實(shí)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)全鏈條自動(dòng)化。智能風(fēng)控有助于商業(yè)銀行統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)偏好,健全風(fēng)控政策,提高專業(yè)性獨(dú)立性,形成了“集中式、矩陣型”的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和“橫到邊、縱到底”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制機(jī)制。智能風(fēng)控已在各家銀行廣泛應(yīng)用。
中國工商銀行構(gòu)建的智慧風(fēng)控系統(tǒng),打造信用風(fēng)險(xiǎn)智慧監(jiān)控、首創(chuàng)智能化全球反洗錢系統(tǒng)、業(yè)界率先推出金融風(fēng)險(xiǎn)信息服務(wù)產(chǎn)品“融安e信”。建設(shè)企業(yè)級(jí)知識(shí)圖譜平臺(tái),有效防控客戶風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo),并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出響應(yīng)處置。
中國建設(shè)銀行通過整合多源信息,形成完整的企業(yè)屬性特征,從中提取的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征,把特征共同輸入模型,以定量評(píng)估小微企業(yè)客戶的欺詐風(fēng)險(xiǎn)。借助知識(shí)圖譜技術(shù)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析,挖掘風(fēng)險(xiǎn)管控路徑,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的靈活管控。
中國銀行在業(yè)內(nèi)首家推廣手機(jī)銀行數(shù)字化認(rèn)證工具——手機(jī)盾,并申請(qǐng)科技專利:基于知識(shí)圖譜的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)確定方法及裝置。通過建設(shè)基于知識(shí)圖譜的企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò),深入分析企業(yè)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)掘關(guān)聯(lián)企業(yè)集群,助力信貸審核。
交通銀行重點(diǎn)研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)和特征,建立企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金追索兩個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模型和一系列圖計(jì)算指標(biāo),預(yù)測(cè)企業(yè)客戶自身或其關(guān)聯(lián)企業(yè)違約導(dǎo)致的違約概率,充分考慮企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件的關(guān)聯(lián)性、傳播性等特點(diǎn),將風(fēng)險(xiǎn)事件的預(yù)警從單體識(shí)別變?yōu)槿后w識(shí)別。
中小銀行中,北京銀行推進(jìn)風(fēng)控指揮中心三期項(xiàng)目、模型實(shí)驗(yàn)室二期項(xiàng)目和“四項(xiàng)機(jī)制”智慧風(fēng)控App項(xiàng)目建設(shè);寧波銀行則持續(xù)建設(shè)以對(duì)公“4+N”預(yù)警、個(gè)人預(yù)警和批量預(yù)警為支撐的綜合預(yù)警管理體系,建設(shè)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)。
不難發(fā)現(xiàn),隨著風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入AI時(shí)代,使用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)、拓展風(fēng)控能力邊界,成為銀行業(yè)的普遍共識(shí)。
江蘇銀行的智能風(fēng)控
江蘇銀行積極推動(dòng)智慧風(fēng)控轉(zhuǎn)型,在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制的全流程管理中,系統(tǒng)地運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技。年報(bào)中的多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)都從側(cè)面顯示,江蘇銀行智慧風(fēng)控運(yùn)用取得了明顯成效。
截至2022年末,江蘇銀行不良貸款率0.94%,較上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn),不良貸款余額較上年末減少0.35億元;撥備覆蓋率362.07%,較上年末提升54.35個(gè)百分點(diǎn);逾期貸款率和關(guān)注類貸款比例較上年末分別下降0.15、0.03個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)不良率連續(xù)7年下降,撥備覆蓋率連續(xù)7年提升,資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)步夯實(shí),與江蘇銀行借助大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技手段強(qiáng)化智慧風(fēng)控運(yùn)用密不可分。
在科技賦能的思維引導(dǎo)下,江蘇銀行保持新技術(shù)跟進(jìn)與應(yīng)用場(chǎng)景探索,在大語言模型大熱后,從年初開始就開展以Codex和ChatGPT為支撐的大語言模型在代碼編寫等生產(chǎn)力領(lǐng)域的應(yīng)用研究,并持續(xù)探索大語言模型及其配套技術(shù)方案在風(fēng)險(xiǎn)把控、日常辦公等其他領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景。
江蘇銀行智能風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)
以頂層設(shè)計(jì),保障智能風(fēng)控路徑?!稊?shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出,建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎,而金融資源在其中扮演著重要角色,商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
2013年被稱為互聯(lián)網(wǎng)金融元年,江蘇銀行前瞻性地預(yù)判商業(yè)銀行正進(jìn)入智慧經(jīng)營時(shí)代,提出要打造“最具互聯(lián)網(wǎng)基因的上市銀行”。后續(xù),江蘇銀行在戰(zhàn)略規(guī)劃中持續(xù)強(qiáng)調(diào)“智慧化”,在業(yè)內(nèi)首批推出一系列線上智能化金融產(chǎn)品,不斷增加金融科技研發(fā)人員,全行科技人員占比持續(xù)提升,信息科技部成為全行第一大部門。2019年,江蘇銀行將“智慧化”作為首要戰(zhàn)略,明確“智慧化、特色化、國際化、綜合化”的發(fā)展方向。2020年,江蘇銀行啟動(dòng)實(shí)施“智慧金融進(jìn)化工程”,“隨e融”“履約寶”“蘇銀金管家”等系列拳頭產(chǎn)品相繼落地。
近年來,江蘇銀行又以“金融+場(chǎng)景”“金融+智慧”為抓手,積極擁抱科技變革,加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型步伐,不斷釋放金融科技賦能發(fā)展的潛力和活力。在ChatGPT爆火的當(dāng)下,江蘇銀行快速研發(fā)擁有最大1760億參數(shù)的大語言模型平臺(tái)“智慧小蘇”。全行上下在戰(zhàn)略上的高度重視及完善的頂層設(shè)計(jì)為智能風(fēng)控打下良好的基礎(chǔ),銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為時(shí)代趨勢(shì),江蘇銀行管理層憑借靈敏的嗅覺,正成為這場(chǎng)變革中的受益者。
以大數(shù)據(jù)夯實(shí)智能風(fēng)控基礎(chǔ)。江蘇銀行的智能風(fēng)控技術(shù)以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),本質(zhì)是搜集整合各類維度風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的數(shù)據(jù),解決信息不對(duì)稱,提升風(fēng)控智能化與精準(zhǔn)化。銀行自身擁有海量的內(nèi)外部數(shù)據(jù),為了將數(shù)據(jù)串聯(lián),打破數(shù)據(jù)孤島,江蘇銀行融合工商、司法、稅務(wù)、電力、海關(guān)等47大類數(shù)據(jù),研發(fā)“融創(chuàng)智庫”大數(shù)據(jù)平臺(tái)用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和運(yùn)算。以大數(shù)據(jù)為依托構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),包含700多個(gè)預(yù)警指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了對(duì)公、零售客戶全覆蓋,廣泛用于貸前、貸中和貸后各環(huán)節(jié)。對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)現(xiàn)圖譜展現(xiàn)和控制,對(duì)集團(tuán)客戶全部開展了集團(tuán)統(tǒng)一授信管理。
為進(jìn)一步整合數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù),江蘇銀行上線特色管理工具:“月光寶盒”,通過對(duì)全面的數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)的廣度)、強(qiáng)相關(guān)數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)的深度)、實(shí)效性數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)的鮮活度)進(jìn)行分析,形成客戶評(píng)級(jí),反映客戶風(fēng)險(xiǎn)水平,判定授信方式。該系統(tǒng)還將人臉識(shí)別、聲紋識(shí)別、自然語言處理以及智能外呼等技術(shù)添加入風(fēng)控場(chǎng)景,可防范日趨嚴(yán)峻的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)及欺詐風(fēng)險(xiǎn)。目前,“月光寶盒”已成為一個(gè)開放式的金融風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái),服務(wù)于中小金融機(jī)構(gòu),提供包括客戶信息核驗(yàn)、黑名單核驗(yàn)、反欺詐客戶識(shí)別、信用評(píng)分、資信報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)方案,擴(kuò)大金融行業(yè)小微企業(yè)和個(gè)人服務(wù)的受眾面。
以核心技術(shù)整合提升數(shù)據(jù)價(jià)值。在完善頂層設(shè)計(jì)和夯實(shí)客戶基礎(chǔ)后,江蘇銀行利用核心關(guān)鍵技術(shù),加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理,提升數(shù)據(jù)價(jià)值,將數(shù)據(jù)輸出為可用的直觀信息。
一是應(yīng)用知識(shí)圖譜技術(shù)。融創(chuàng)智庫引進(jìn)外部數(shù)據(jù)品類繁多,江蘇銀行利用知識(shí)圖譜技術(shù)將所需要描述的事物本身及其相關(guān)特征值全面匯總采集后,將實(shí)體抽象成為概念節(jié)點(diǎn)的集合,實(shí)體間的語義作為銜接節(jié)點(diǎn)的線,通過三元組的形式存儲(chǔ)實(shí)體、關(guān)系和屬性。經(jīng)過語義分析模型歸納,建成實(shí)體間相互關(guān)聯(lián)的知識(shí)網(wǎng)絡(luò),將數(shù)據(jù)整合成為可用信息,形成精準(zhǔn)畫像。
二是堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)治理。江蘇銀行在數(shù)據(jù)積累中不斷修正數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)治理上堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向。從客戶維度,機(jī)構(gòu)維度和營銷維度構(gòu)思保留有用數(shù)據(jù),刪除重復(fù)冗余數(shù)據(jù)。江蘇銀行已建立前中后臺(tái)的數(shù)據(jù)治理體系,從源頭保障數(shù)據(jù)質(zhì)量,通過數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù),增加數(shù)據(jù)可用性。
三是數(shù)據(jù)建模技術(shù)。為充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值,江蘇銀行把決策模型嵌入每一個(gè)業(yè)務(wù)流程和運(yùn)營模式當(dāng)中,并發(fā)揮模型和模型之間的相通之處,如個(gè)貸審批的模式在消費(fèi)金融風(fēng)控場(chǎng)景也能使用。關(guān)注模型的共性與個(gè)性,提升全行范圍的有效管理。江蘇銀行對(duì)模型定期迭代,持續(xù)提升自動(dòng)化迭代占比,建立統(tǒng)一的建模管理平臺(tái),加強(qiáng)建模全生命周期管理,提升模型自我學(xué)習(xí)能力。
以金融創(chuàng)新推進(jìn)風(fēng)控技術(shù)演進(jìn)。江蘇銀行在智能風(fēng)控中不斷創(chuàng)新,將物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等最新技術(shù)與業(yè)務(wù)融合,并嘗試探索大語言模型的應(yīng)用路徑。
一是在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押風(fēng)控中應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過信息終端不斷產(chǎn)生信息,不斷收集信息進(jìn)行加工分析和應(yīng)用,將實(shí)物與網(wǎng)絡(luò)連接起。江蘇銀行通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),在邊緣感知的方式下創(chuàng)新了風(fēng)險(xiǎn)管理模式。如江蘇銀行大的線上動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資服務(wù),可對(duì)倉庫里的鋼材實(shí)現(xiàn)全流程的監(jiān)控。該業(yè)務(wù)本來要耗時(shí)一天,現(xiàn)在通過線上流程僅需十分鐘。
二是在交易銀行風(fēng)險(xiǎn)中探索區(qū)塊鏈技術(shù)。區(qū)塊鏈技術(shù)與商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資可以深度融合,江蘇銀行在區(qū)塊鏈技術(shù)方面做了嘗試。江蘇銀行去年完成首單區(qū)塊鏈跨行天線業(yè)務(wù)交易,在新技術(shù)的加持下既快速高效又透明,也是對(duì)信息技術(shù)進(jìn)行了實(shí)踐。
三是利用圖像識(shí)別技術(shù)完善風(fēng)控體系。江蘇銀行持續(xù)提高OCR識(shí)別,圖像識(shí)別,人臉識(shí)別的精準(zhǔn)程度,自動(dòng)鑒別客戶各類憑證,提高運(yùn)營效率。傳統(tǒng)報(bào)表錄入是靠人工,通過計(jì)算機(jī)識(shí)別技術(shù),可以對(duì)一些通用報(bào)表實(shí)現(xiàn)快速錄入,將原來的報(bào)表錄入工作從兩小時(shí)簡化為三分鐘,減輕了基層負(fù)擔(dān),同時(shí)可自動(dòng)分析財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
四是分析大語言模型應(yīng)用場(chǎng)景。ChatGPT作為可能顛覆互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局和發(fā)展方向的重要技術(shù),在商業(yè)銀行風(fēng)控層面有廣闊的應(yīng)用前景與巨大的探索研究價(jià)值。但自身存在的信息泄露風(fēng)險(xiǎn)和數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)使其近期無法在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用落地?,F(xiàn)階段,江蘇銀行致力于評(píng)估其在渠道、運(yùn)營等場(chǎng)景下的應(yīng)用,以及提升當(dāng)前工作效率的可行性,為未來技術(shù)的落地和成熟推廣打好基礎(chǔ)。
以外部協(xié)作打造智能風(fēng)控生態(tài)圈。一是與國內(nèi)外高校及研究機(jī)構(gòu)展開合作。將高校人才優(yōu)勢(shì)與江蘇銀行數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合,將科研成果轉(zhuǎn)化為實(shí)用工具,讓金融科技真正在金融業(yè)務(wù)風(fēng)控場(chǎng)景里面落地生根。如江蘇銀行和南京大學(xué)建立博士后工作站,成立了大學(xué)生大數(shù)據(jù)研究基地。
二是與政府機(jī)構(gòu)合作。政府部門數(shù)據(jù)權(quán)威程度最高,江蘇銀行與國家信息中心簽署信息共享合作備忘錄,已實(shí)現(xiàn)包括黑名單等各類信息共享共用。同時(shí),加快與政府的聯(lián)合整治和聯(lián)合激勵(lì),以政府渠道和視野加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。開展“解決中小企業(yè)融資難問題大數(shù)據(jù)應(yīng)用示范”課題,獲得江蘇省經(jīng)信委獎(jiǎng)項(xiàng)。
三是與互聯(lián)網(wǎng)公司合作。江蘇銀行與蘇寧、京東、阿里、騰訊等24家互聯(lián)網(wǎng)公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,在數(shù)據(jù)挖掘、模型設(shè)計(jì)、平臺(tái)打造方面展開多層次合作。與多家互聯(lián)網(wǎng)公司在保障信息安全的前提下開展技術(shù)合作,實(shí)現(xiàn)聯(lián)合信貸風(fēng)控建模,提高互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。整合內(nèi)外部資源,實(shí)現(xiàn)合作共生生態(tài)圈,在中小銀行競(jìng)爭(zhēng)中建立局部優(yōu)勢(shì)。