中國有色金屬工業(yè)經(jīng)濟預(yù)警系統(tǒng)研究

王德青,孫玲玲,王 翔

(1.有色金屬華東地質(zhì)勘查局 資源經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)化研究中心，江蘇 南京 210007；2.東南大學(xué)經(jīng)管學(xué)院，江蘇 南京 210096)

有色金屬工業(yè)作為中國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),在經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)重要的戰(zhàn)略地位。進入新世紀以來，中國有色金屬工業(yè)得到迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)8年高居全球榜首,已經(jīng)成為全球最大的有色金屬生產(chǎn)、消費和進出口貿(mào)易國家。在中國有色金屬工業(yè)全面走向市場的過程中,盡管其取得的成績是驕人的,但該過程中出現(xiàn)的問題也是不容忽視的。如產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的資源環(huán)境約束壓力越來越大、國際化經(jīng)營能力差距明顯、在全球優(yōu)勢資源的競爭中處于劣勢、產(chǎn)業(yè)“大而不強”的問題比較突出等。因此,如何對有色金屬工業(yè)現(xiàn)狀的景氣狀況和未來發(fā)展趨勢進行精確預(yù)測,最大限度把握經(jīng)濟周期帶來的拓展機遇,提升中國有色金屬產(chǎn)業(yè)在國際上的競爭力和影響力，是亟需解決的問題。

為配合市場經(jīng)濟改革的需要,我國從20世紀80年代就開始了經(jīng)濟預(yù)警方面的研究。但是，隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和統(tǒng)計制度的改革,原有的預(yù)警系統(tǒng)已經(jīng)不能適應(yīng)新時期的工作需要。除此之外,針對我國有色金屬領(lǐng)域的預(yù)警研究寥寥無幾。因此,建立一套適應(yīng)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟管理需要和中國有色金屬產(chǎn)業(yè)特點的預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)，是一項緊急且復(fù)雜的工程。

1 中國有色金屬工業(yè)波動統(tǒng)計分析

要想建立一套符合中國有色金屬工業(yè)實際情況的預(yù)警系統(tǒng),必須對中國有色金屬行業(yè)的發(fā)展歷程有一個直觀的了解。根據(jù)1998年亞洲金融危機以來中國有色金屬的月度數(shù)據(jù),本文描繪了我國有色金屬產(chǎn)量變化的運行軌跡,如圖1所示。從圖1中可以看出,有色金屬工業(yè)存在周期波動,根據(jù)1998年1月～2010年3月十種有色金屬產(chǎn)量月度數(shù)據(jù)計算的結(jié)果,可以總結(jié)出有色金屬周期波動呈現(xiàn)以下基本特征:

圖1 有色金屬經(jīng)濟周期波動

(1)周期波動頻率較高且峰值和谷值交替有一定的統(tǒng)計規(guī)律。20年中,十種有色金屬產(chǎn)量增長率，經(jīng)歷了大約8個短周期,周期波動的長度不規(guī)則,周期發(fā)生的頻率也較高。由圖1可見,在一個周期內(nèi)，凡峰值較大的,谷值一般也較大,峰值與谷值有較強的負相關(guān)性。這說明,有色金屬產(chǎn)量的超常增長，必將造成經(jīng)濟結(jié)構(gòu)關(guān)系的 失調(diào), 因而為使有色金屬經(jīng)濟均衡穩(wěn)定增長對結(jié)構(gòu)進行調(diào)整付出的代價也越大。

(2)有色金屬產(chǎn)量周期波動與工業(yè)增加值增長速度周期波動的一致性。對圖1中十種有色金屬產(chǎn)量增長率波動曲線和工業(yè)增加值增長速度曲線對比發(fā)現(xiàn)，除個別周期略有不同外，二者波動周期起止日期基本上是一致的，峰值年份、谷值年份基本對應(yīng),只是有色金屬產(chǎn)量增長率波動振幅要高于工業(yè)增加值增長速度振幅。計算結(jié)果表明，二者相關(guān)系數(shù)為0.64，相關(guān)程度較強，這與有色金屬工業(yè)在整個工業(yè)經(jīng)濟中所占比重較大有關(guān)。

(3)絕對產(chǎn)量水平的持續(xù)增長與產(chǎn)量增長率波動變化的不一致。由圖1可知,自1998年金融危機以來,盡管產(chǎn)量增長率存在周期波動,但有色金屬產(chǎn)量的絕對水平卻是一直持續(xù)增長的，只是增長速度存在波動。也即周期波動表現(xiàn)為增長速度的快慢,產(chǎn)量的絕對水平不存在周期波動。因此，對中國有色金屬工業(yè)經(jīng)濟預(yù)警研究，適宜采用增長率周期波動的研究方法。

(4)此次金融危機對有色金屬產(chǎn)業(yè)的影響分析。2007年9月份以來,受全球性金融危機的影響,國內(nèi)、國際市場需求及原燃材料價格急劇波動,中國有色金屬行業(yè)的運行態(tài)勢呈現(xiàn)階段性特征。為清楚起見,本文將2007年10月份以后的數(shù)據(jù)重新繪圖,見圖2。進入2008年三季度后,有色金屬產(chǎn)品的市場行情快速逆轉(zhuǎn),加之曠日持久的次貸危機逐步轉(zhuǎn)化為世界性金融危機,中國有色金屬產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)受嚴峻的挑戰(zhàn),有色金屬產(chǎn)量增長率呈跳水式急劇回落,于2009年4月達到谷底。此輪產(chǎn)量增長率下滑幅度差高達40%,下滑持續(xù)時間長達6個月,下滑幅度之大是近30年來之最。2009年2月份國務(wù)院審議通過《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》后,在中央應(yīng)對金融危機的一攬子計劃作用下,有色金屬工業(yè)經(jīng)濟企穩(wěn)回升,并于2009年12月達到歷史新高。

圖2 有色金屬經(jīng)濟周期波動

2 有色金屬工業(yè)經(jīng)濟預(yù)警模型

2.1 有色金屬工業(yè)經(jīng)濟預(yù)警系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

建立中國有色金屬工業(yè)預(yù)警系統(tǒng)，既要借鑒國際上常用的預(yù)警系統(tǒng)研究方法，同時還要考慮有色金屬產(chǎn)業(yè)性質(zhì)的特殊性，尤其是我國有色金屬工業(yè)的實際情況。本文在綜合考慮上述因素的情況下，建立了如圖3所示的有色金屬工業(yè)經(jīng)濟預(yù)警系統(tǒng)。

圖3 有色金屬工業(yè)經(jīng)濟預(yù)警系統(tǒng)流程

2.2 預(yù)警指標(biāo)體系設(shè)計原則及基本框架

有色金屬工業(yè)經(jīng)濟是綜合性的微觀經(jīng)濟, 其經(jīng)濟預(yù)警指標(biāo)體系是由一系列能動態(tài)反映有色金屬工業(yè)經(jīng)濟各種警情狀況的統(tǒng)計指標(biāo)有機結(jié)合所構(gòu)成的整體。除有色金屬工業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)活動外,其相關(guān)的上游和下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟活動,以及投資、貿(mào)易、物價、財政、金融等宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域廣泛的經(jīng)濟活動，均會在一定程度上影響和反映有色金屬工業(yè)的景氣波動狀況。因此,設(shè)計有色金屬工業(yè)經(jīng)濟預(yù)警指標(biāo)體系,要綜合考慮以上各方面的影響因素,盡量全面地選擇相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟指標(biāo)。同時，還要顧及到指標(biāo)間反映監(jiān)測主體的非重復(fù)性，盡可能使所建立的指標(biāo)體系為指標(biāo)集中的最小完備集。本文在設(shè)計預(yù)警指標(biāo)體系時遵循以下原則：

(1)經(jīng)濟涵義的重要性原則。不同指標(biāo)反映經(jīng)濟活動的不同側(cè)面與內(nèi)容的變化特征，并且對同一活動所起的作用或影響也不盡相同。因此，在對經(jīng)濟波動進行研究時，應(yīng)選擇具有重要涵義、作用貢獻較大的指標(biāo)。

(2)指標(biāo)變動靈敏可靠性原則。監(jiān)測預(yù)警需要具有能及時捕捉經(jīng)濟運行變動方向，且具有較高可信度功能的指標(biāo)。

(3)指標(biāo)變動互補性原則。除有色金屬自身的產(chǎn)業(yè)活動外，其相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟活動，以及投資、貿(mào)易、物價、財政、金融等宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域的經(jīng)濟活動均應(yīng)予以考慮。

(4)指標(biāo)數(shù)據(jù)的及時性和可操作性。為了能對當(dāng)前景氣狀況及時反映，預(yù)警指標(biāo)數(shù)據(jù)要具有較高的時效性；同時，每個指標(biāo)都要有精確的數(shù)值表示，一些指標(biāo)可以利用統(tǒng)計資料直接獲得，某些指標(biāo)則需要對原有資料進行必要處理。

根據(jù)有色金屬工業(yè)預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建思路和指標(biāo)體系的設(shè)計原則，借鑒煤炭等相關(guān)行業(yè)的預(yù)警經(jīng)驗，從有色金屬工業(yè)橫向和縱向角度建立四個預(yù)警子系統(tǒng)，預(yù)警系統(tǒng)指標(biāo)體系基本框架如圖4所示。

圖4 有色金屬預(yù)警指標(biāo)體系

2.3 景氣指標(biāo)篩選方法及比較

在設(shè)計有色金屬預(yù)警指標(biāo)體系時, 由于盡可能全面地覆蓋了有色金屬工業(yè)及相關(guān)行業(yè)的各方面因素,指標(biāo)數(shù)目過于龐大。要想從規(guī)模巨大的指標(biāo)海洋中，及時準(zhǔn)確地提煉出反映有色金屬工業(yè)經(jīng)濟運行狀態(tài)的特征信息,必須在統(tǒng)計方法上不斷創(chuàng)新的同時,還需要借助計算機等先進技術(shù)手段。進行經(jīng)濟預(yù)警監(jiān)測，必須在正確選取景氣指標(biāo)的基礎(chǔ)上，運用科學(xué)的數(shù)據(jù)處理方法，將終選指標(biāo)組篩選為先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo)三類。要想從眾多的經(jīng)濟指標(biāo)中選出供景氣預(yù)測使用的三類指標(biāo)，除了指標(biāo)篩選方法的不斷改進外,首先需要確定一個重要的能夠敏感反映我國有色金屬行業(yè)變化的指標(biāo)作為基準(zhǔn)指標(biāo)。因此，確定基準(zhǔn)指標(biāo)也就成為構(gòu)建預(yù)警系統(tǒng)的首要環(huán)節(jié)。由于基準(zhǔn)確定的復(fù)雜性，目前在方法上還只能是定量統(tǒng)計分析與定性理論分析相結(jié)合進行。本文選取有色金屬工業(yè)總產(chǎn)值增長率為基準(zhǔn)指標(biāo)，但由于數(shù)據(jù)上的局限性，在此選取有色金屬工業(yè)總銷售收入增長率為基準(zhǔn)指標(biāo)。常用的景氣指標(biāo)篩選方法，主要有時差相關(guān)法、K-L信息量法、馬場法(也稱基準(zhǔn)循環(huán)分段平均法)、循環(huán)聚類法和峰谷對應(yīng)法等幾種,具體內(nèi)容詳見有關(guān)文獻。

以上五種方法，是預(yù)警研究中常用的指標(biāo)篩選方法。其中時差相關(guān)法和K-L信息量法，由于數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)充分，借助計算機程序簡單易行，特別是可以利用一種方法初選指標(biāo)，利用另一種方法驗證初選指標(biāo)正確與否。馬場法要求嚴格，只有當(dāng)備選指標(biāo)的各個循環(huán)變動對應(yīng)性都很好時，才能得出相應(yīng)的結(jié)論。但是，這樣的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)不易找到，尤其是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動的時期，標(biāo)準(zhǔn)更是難以找到，因此馬場法具有局限性，實際中應(yīng)用較少。循環(huán)聚類是利用指標(biāo)之間親近度的大小將指標(biāo)分類，親近度一般采用相關(guān)系數(shù)。由于原始指標(biāo)之間大多存有不同程度的共線性，此時如果不加處理地應(yīng)用聚類分析，會出現(xiàn)片面強調(diào)某些指標(biāo)作用的現(xiàn)象。因此，在設(shè)計指標(biāo)體系時，應(yīng)在全面原則下避免指標(biāo)的重復(fù)選擇。除此之外，為避免“大數(shù)吃小數(shù)”現(xiàn)象，聚類之前還需對原始數(shù)據(jù)進行標(biāo)準(zhǔn)化、正趨化及極端值控制等處理。峰谷對應(yīng)法通過圖形比較，主觀判斷轉(zhuǎn)折點日期及指標(biāo)類型，是一種比較粗糙的指標(biāo)篩選方法，因此，可以結(jié)合時差相關(guān)法和K-L信息量法使用。

3 結(jié)論與建議

在中國有色金屬工業(yè)全面走向市場的今天，要想最大程度地把握周期波動給我國資源產(chǎn)業(yè)機構(gòu)帶來的海外拓展機遇,建立有色金屬工業(yè)經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)勢在必行。由于我國正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌階段,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變化較大,統(tǒng)計數(shù)據(jù)又不健全,所以,我國有色金屬預(yù)警系統(tǒng)的研制和應(yīng)用還處于嘗試階段。本文在全面深入分析影響中國有色金屬工業(yè)的主要國際國內(nèi)因素的基礎(chǔ)上,初步設(shè)計了中國有色金屬工業(yè)經(jīng)濟預(yù)警指標(biāo)體系及構(gòu)造流程。本文設(shè)計的指標(biāo)體系，僅包括了可以直接量化的定量指標(biāo),并為涵蓋定性指標(biāo)。因此,為保證這套初步設(shè)計全面反映有色金屬工業(yè)經(jīng)濟實際情況,真正能起到指示器和顯示燈的作用,還需要我們在實踐中,根據(jù)實際情況變化作必要的補充,加強理論構(gòu)造和實證分析的雙向?qū)?yīng)。

目前，正值中國有色金屬行業(yè)大變革、大發(fā)展的時代，在新經(jīng)濟形勢下認識局勢掌控方向，對有色金屬行業(yè)所受到的影響和未來的發(fā)展態(tài)勢予以翔實的剖析，無論是對于中國有色金屬行業(yè)的長遠發(fā)展，還是對有色金屬行業(yè)在具體工作中的突破，都具有積極的指導(dǎo)作用。筆者根據(jù)前面預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計思路,收集數(shù)據(jù)并計算,結(jié)合宏觀和微觀的政策分析,對我國有色金屬工業(yè)運行態(tài)勢進行初步分析和判斷后,提出如下政策建議。

(1)創(chuàng)新海外投資模式,反周期低成本收購海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源, 保證我國有色金屬工業(yè)的健康發(fā)展。資源產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展周期有很強的正相關(guān)，金融危機的爆發(fā)加速了全球經(jīng)濟和資源產(chǎn)業(yè)進入周期性低谷。未來幾年是全球危機進行時，也是反危機與反衰退的進行時，反周期的收購海外礦產(chǎn)資源，會因資源價格大幅折價,礦產(chǎn)資源類企業(yè)估值較低，大大降低我國企業(yè)“走出去”投資海外資源產(chǎn)業(yè)的成本。因此，必須抓住有利機遇，積極拓展海外優(yōu)質(zhì)有色金屬礦產(chǎn)資源，提升我國的有色金屬資源等級，支持國家戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

(2)發(fā)展循環(huán)、低碳經(jīng)濟，促進我國有色金屬工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。近年來，我國有色金屬工業(yè)取得了快速的發(fā)展，有色金屬產(chǎn)量大幅增加，但同時也要看到，我國有色金屬工業(yè)的經(jīng)營依然顯著的粗放式缺點，資源被大量消耗，能源、運輸?shù)确矫妗捌款i”問題凸顯。因此，為降低對國外有色資源的依賴程度，實現(xiàn)我國有色金屬工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，我國有色金屬工業(yè)應(yīng)該按照循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟的要求，利用信息技術(shù)，走出一條產(chǎn)品質(zhì)量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、競爭能力強的有色金屬強國之路。

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