大數(shù)據(jù)在農村金融機構信用風險分析中的應用

李朋朋

摘要：信用風險是農村金融機構中的風險組成部分，有效地控制信用風險能夠減少對農村金融機構現(xiàn)代化發(fā)展所產生的影響，提高銀行信貸資產管理的質量，在大數(shù)據(jù)背景下越來越多新技術融入農村金融機構信用風險管理工作中。因此相關金融機構管理人員需要利用大數(shù)據(jù)技術充分分析農村金融機構中存在風險問題之后，再按照信用風險的表現(xiàn)特點以及應對方案做好數(shù)據(jù)的總結，制定豐富的管理模式，使農村金融機構中信用風險發(fā)生概率能夠有效緩解，提高農村金融機構的發(fā)展水平。

關鍵詞：大數(shù)據(jù)；農村金融機構；信用風險

在農村金融機構信用風險管理的過程中，融入數(shù)據(jù)技術時需要機構加強對大數(shù)據(jù)應用要點的深入性解讀，并且還需要利用大數(shù)據(jù)技術解決在以往信用風險管理中存在的各項矛盾，完善現(xiàn)有的內部控制方案，減少對金融機構發(fā)展所產生的影響，并且配合著數(shù)據(jù)挖掘技術，深層次地把握各個風險之間的關系，設置科學的風險防范方案，促進金融風險管理效果能夠符合預期的要求。

一、大數(shù)據(jù)背景下農村金融機構信用風險發(fā)生的原因

（一）客戶信息的不對稱

在大數(shù)據(jù)背景下進行農村金融機構信用風險管理的過程中，管理人員需要認真地分析其中風險問題發(fā)生原因之后，再按照實際情況采取有效的應對策略，使風險管理效果能夠符合預期的要求，避免對農村金融機構的發(fā)展造成較為嚴重的影響。從經濟學的角度來看，信息為重要的管理資源，有著豐富的價值信息作用，能夠減少決策者失誤問題的發(fā)生概率，有效地規(guī)避在后續(xù)工作中所產生的風險。然而在經濟活動中如果出現(xiàn)信息不對稱的問題會影響各項決策科學進行，同時也無法充分凸顯信息在整個管理中的重要地位，影響各項活動順利實施，這是農村金融機構信用風險發(fā)生的原因。在大數(shù)據(jù)背景下金融行業(yè)的信息量逐漸朝著多元化的趨勢而不斷地發(fā)展，在各項管理活動落實過程中，需要充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術本身優(yōu)勢，做好信息的快速整合，并且利用大數(shù)據(jù)技術挖掘其中的價值信息，為風險管理活動提供重要的依據(jù)。但是在此過程中出現(xiàn)了信息不對稱的問題，加大了風險的發(fā)生概率。例如在各項信貸業(yè)務開展的過程中，農村金融機構需要了解債務人的還款能力以及還款來源等等，但是在實際工作中并沒有充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術本身優(yōu)勢做好信息的有效整合，無法了解客戶所隱瞞的情況，在此背景下貸款給客戶出現(xiàn)嚴重的信用風險。再加上銀行不良貸款額的增加導致不良率的上升，也導致信用風險發(fā)生概率逐漸地加大，影響農村金融機構穩(wěn)定發(fā)展。在農村金融機構發(fā)展過程中存在的違約問題較多，其中包含了主觀違約和客觀違約，種種原因是農村金融機構并沒有加強對信息管理重視程度而引起的，比如無法了解客戶的財務狀況變化情況，也無法做好信用信息的有效整合，盲目的開展對應的業(yè)務活動。影響信用風險管理工作的科學進行，也會加大農村金融機構所產生的損失。

（二）信用環(huán)境的不完善

信用環(huán)境的不完善也是大數(shù)據(jù)背景下農村金融機構信用風險發(fā)生的主要原因，首先一部分農村農民信用程度偏低，并沒有加強對金融風險管理的重視程度，同時也并不了解我國的相關法律法規(guī)，在此期間相關銀行并沒有做好信息的整合，出現(xiàn)了違約率較高的問題。另外在現(xiàn)有的規(guī)章制度中，并沒有一定的懲罰機制，加大了農戶違規(guī)行為的發(fā)生概率。在農民日常發(fā)展過程中，經濟收入來源為農副產品，然而農業(yè)會受到自然因素的影響，使農民經濟收入存在一些不確定性的因素。相關農村金融機構并沒有按照大數(shù)據(jù)技術的使用要點深入分析實際情況，在數(shù)據(jù)挖掘方面的利用時存在諸多的欠缺。導致金融機構的信用問題逐漸地發(fā)生，影響農村金融機構在新時期下的穩(wěn)定進步。

（三）內控機制的不健全

在農村金融機構信用風險管理的過程中，需要按照大數(shù)據(jù)時代的發(fā)展方向完善現(xiàn)有的內部控制機制，加快信息流通的速度，在發(fā)生風險之前能夠做到信息的快速響應，使風險管理專業(yè)性能夠符合預期的要求。但是在當前農村金融機構信用風險管理過程中，存在內部控制機制不健全的問題，例如一部分機構并沒有充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術的優(yōu)勢，分析原有內部控制中存在的各項矛盾，并且也沒有采取科學的風險管理技術及方法做好風險的識別和計量，很難快速發(fā)現(xiàn)經營活動中存在的各項風險因素，也沒有落實實施監(jiān)督的控制原則，導致內部控制效果很難符合預期的標準。與此同時在金融機構發(fā)展過程中，也并沒有具備較強的風險防范意識整理以往工作環(huán)節(jié)中存在的各項風險以及應對經驗，會加大金融機構存在的潛在風險，并且也無法正確解決當前農村金融機構發(fā)展中存在的各項難題，很難達到預期的工作要求。

二、大數(shù)據(jù)在農村金融機構信用風險中的具體應用

（一）選擇正確的技術方案

1. 數(shù)據(jù)挖掘技術的利用

在農村金融機構信用風險管理的過程中，相關機構需要迎合時代發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術本身的利用價值，為信用風險管理工作提供多樣化的支持。在此過程中需要配合完善的數(shù)據(jù)挖掘技術，獲取真實性較強的信息，之后再按照現(xiàn)有的發(fā)展現(xiàn)狀提出有效的風險管理方案，從而使風險管理專業(yè)性能夠符合預期的要求，在實際工作中可以利用數(shù)據(jù)挖掘技術建立對應的大數(shù)據(jù)平臺，并且搭建不同的核心系統(tǒng)模式，與信用風險管理要求相互的協(xié)調，構建多元化的系統(tǒng)功能，使風險管理效果能夠進一步增強。在此過程中要將不同數(shù)據(jù)建立為數(shù)據(jù)視圖之后，再從賬戶設置和機構設置等不同角度做好信息整合模式的有效匯總，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效率運用。其中要涵蓋于數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)清洗等不同的功能，深入性了解數(shù)據(jù)的特點，以此來保證各項數(shù)據(jù)管理工作有序進行。

在獲取完數(shù)據(jù)之后需要利用數(shù)據(jù)挖掘技術進行決策樹的構建，數(shù)據(jù)挖掘形式多種多樣，在各項工作環(huán)節(jié)落實的過程中需要以數(shù)據(jù)模型為主要的基礎構建多種數(shù)據(jù)模型形式，其中可以包含關聯(lián)規(guī)則模型以及聚類分析模型等等。金融機構要做好信息的有效整合獲取豐富的商業(yè)價值信息，使自身競爭力能夠得到有效的提高。值得注意的是在各項工作落實過程中，可以以分類預測為主要的標準了解市場消費數(shù)據(jù)和消費者的特點等等，之后再整合這一季度中的銷售收入，以此來為后續(xù)分析工作提供重要的基礎。在各項管理環(huán)節(jié)落實的過程中需要做好分析預測，并且在各個節(jié)點中提取屬性測試數(shù)據(jù)，之后再做好數(shù)據(jù)的精細劃分，使整體數(shù)據(jù)管理效果能夠符合預期的要求，在技術使用過程中也可以配合著歸納推理法，優(yōu)化現(xiàn)有的數(shù)據(jù)管理模式，這樣一來可以為信用風險管理提供重要的數(shù)據(jù)支持，減少各種矛盾問題的發(fā)生概率。使農村金融機構信用風險管理工作能夠朝著專業(yè)化的趨勢而不斷地發(fā)展，提高機構的發(fā)展水平。

2. 數(shù)據(jù)分析方法的利用

在數(shù)據(jù)分析方法應用的過程中，主要是以個人信用貸款為主要的基礎獲取對應的客戶數(shù)據(jù)，在此過程中需要做好信息的記錄，了解不同客戶類型和不良率之間的關系，關注貸款的人數(shù)降低不良率的發(fā)生，從而使整體技術利用效果能夠符合預期的要求。在此過程中需要把握市場經濟的發(fā)展動態(tài)，明確信用風險管理的主要工作要點，并且還需要按照不同的數(shù)據(jù)類型把握其中各個數(shù)據(jù)之間的關系，使整體工作效果能夠得到進一步的保障。所選取的數(shù)據(jù)中要涵蓋于客戶的基本情況和貸款情況等等，并且還需要從影響客戶個人信用風險的因素入手采取決策數(shù)的算法建立對應的模型之后，再做好客戶信息的有效選取，將此作為主要時政依據(jù)，把握數(shù)據(jù)的具體含義，從而使信用風險管理效果能夠得到進一步的強化。在各項管理環(huán)節(jié)落實的過程中，要在數(shù)據(jù)庫中提取對應的字段之后再獲取相關的信息，完善數(shù)據(jù)處理模式，再建立不同的信用等企業(yè)，其中要包含年凈收入和家庭凈資產等等。在大數(shù)據(jù)平臺建設的過程中，要和客戶開展良好的互動以及交流，將科學性和客觀性因素相互結合，共同融入大數(shù)據(jù)平臺中，做好統(tǒng)一的篩選。這樣一來可以挖掘一些潛在信息，保證最終結果能夠具備較強的客觀性以及準確性，避免對后續(xù)信用風險管理造成較為嚴重的影響。

3. 數(shù)據(jù)模型技術的應用

在數(shù)據(jù)模型技術利用的過程中需要劃分為對應的回歸數(shù)，并且控制好整體的輸出變量，以類型變量和多分類變量為主要基礎保證數(shù)據(jù)模型能夠具備較強的完整性，為后續(xù)分析預測工作的順利實施提供重要的基礎，減少對數(shù)據(jù)管理所產生的各項影響。在技術使用的過程中，需要按照不同的分類進行數(shù)據(jù)的預測，并且構建對應的決策樹和回歸樹，對各項數(shù)值的發(fā)展趨勢進行有效的分析，為風險管理提供重要的基礎，在此過程中需要劃分為不同的數(shù)據(jù)整合對象，以決策樹的最高深度為主要基礎優(yōu)化現(xiàn)有的數(shù)據(jù)運用模式，避免出現(xiàn)較為嚴重的偏差。在決策樹中需要根據(jù)各個節(jié)點的樣本量最低要求進行分組處理，并且要考慮生成該項指標和指定值之間的偏差，采取分組式的管理思路，使各項工作能夠具備較強的科學性，之后要利用大數(shù)據(jù)技術做好數(shù)據(jù)的修繕，使整個數(shù)據(jù)模型能夠變得更加科學。例如在實際工作中需要按照信用風險數(shù)據(jù)的規(guī)則特點歸納出對應的數(shù)據(jù)模塊，并且以大數(shù)據(jù)技術為主要基礎，認真分析各個數(shù)據(jù)之間的關系以及所存在的誤差，將此作為判斷標準剔除不規(guī)范的數(shù)據(jù)，使整體模型構建效果能夠符合預期的要求之后，也要在數(shù)據(jù)流中添加對應的數(shù)據(jù)文字構建對應的模型節(jié)點，按照區(qū)分變量的方式來完成模型的構建。同時也要制定決策樹的建立方式以分類回歸樹的建立為主要基礎，采取交叉式的方法編寫對應的回歸數(shù)程序，這樣一來可以滿足自動建模的要求，以此來提高整體的管理效果。

（二）優(yōu)化業(yè)務模式

在優(yōu)化業(yè)務模式的過程中，需要先建立對應的監(jiān)管指標，嚴格按照金融機構信用風險管理要求以及標準，約束好不同的工作行為，使風險管理能夠朝著專業(yè)化的趨勢不斷地發(fā)展，避免對數(shù)據(jù)管理造成較為嚴重的影響。在農村金融機構信用風險管理過程中，需要利用大數(shù)據(jù)技術做好風險程度和貸款類型的科學劃分，并且考慮其中實質性的數(shù)據(jù)，了解客戶的還款能力和信用問題，使各項指標建立效果能夠符合預期的要求。在信用風險指標建立的過程中要涵蓋不良貸款余額，主要是不良貸款率和所有貸款余額總數(shù)之比乘以100%為最終的結果，之后再對最終的數(shù)據(jù)進行科學劃分，使信用風險管理專業(yè)性能夠符合預期的要求。之后還需要建立估計貸款的損失率，要將估計貸款損失率中的數(shù)值進行相互的整合，之后再除以各項貸款余額的總數(shù)，獲取最終的結果。這樣一來可以清晰地了解客戶的信用問題，同時也可以認真地分析在各項業(yè)務環(huán)節(jié)實施中存在的風險問題，幫助金融機構在短時間內提出有效應對方案以及管理策略。使風險管理可以朝著專業(yè)化的趨勢不斷地發(fā)展，減少各種問題對金融機構發(fā)展所產生的影響。

（三）制定風險管理流程

1. 客戶建檔評級

在客戶建檔評級方法利用的過程中，主要是對客戶信用進行等級評定，按照風險管理要求以及標準有序地實施對應的工作模式，并且打好業(yè)務的開端，促進整體管理可以符合預期的要求，在此過程中需要特別注意信息不對稱而帶來的風險損失。相關工作人員需要先進行客戶信息的基本采集，之后再將信息錄入到后臺的大數(shù)據(jù)信貸系統(tǒng)中，其中要涵蓋客戶類型和基本情況等相關的內容，之后再了解客戶的需求，采取量化評級的方式做好授信的評分，每個階段評分要設置對應的權重系數(shù)之后，再設置不同層次的授信額度，制定完善的量化評分表。此外客戶信用等級評價還需要滿足其他評定條件，例如客戶的還款來源條件和還款意愿等等，工作人員需要從不同角度做好深入性的分析，從而使整體風險管理專業(yè)性能夠符合允許的要求，將不同數(shù)據(jù)錄入到大數(shù)據(jù)庫平臺中，做好統(tǒng)一的分析。之后，再通過模型構建的方法得出最終的結果，確定對應的業(yè)務實施方案，真正規(guī)避各種矛盾問題。

2. 授信額度

在授信額度建立的過程中，需要考慮客戶的年收入和支出情況，制定對應的授信有效期，客戶信用貸款一般有效期為1～2年，原則上不要超過2年，這屬于短期貸款。在長期貸款鑒定過程中，需要按照客戶的等級科學商討出對應的額度。這樣一來可以使各項貸款工作可以更加順利地進行，真正減少問題的發(fā)生概率。

3. 貸款的發(fā)放以及后期管理

在貸款發(fā)放的過程中需要考慮貸款的生命周期，并且具備較強的風險意識，保證各項業(yè)務活動的順利進行，從而保證風險管理效果。值得注意的是在各項活動落實的過程中，需要按照客戶調查的信息進行客戶信用的有效評級，之后再核實客戶的真實身份，確認各項信息沒有任何問題之后要進行貸款的發(fā)放。在貸款合同中需要明確貸款的額度和貸款利息等等，結合以往工作經驗利用大數(shù)據(jù)技術做好各項系統(tǒng)地消除和減少各種糾紛問題的發(fā)生，促進風險管理專業(yè)性能夠符合預期的要求。

在貸款發(fā)放后期管理的過程中，如果察覺到信用風險問題，要馬上進行風險的預警，之后再制定科學的風險控制方法，避免出現(xiàn)信貸資金虧損的問題。在此過程中需要落實全過程的管理原則，并且和客戶開展良好的互動和交流。工作人員需要做好各項信息的有效審核，在發(fā)現(xiàn)風險時能夠馬上提出有效的應對方案，必要時要進行貸款催收和貸款重組等，及時止損。

三、結語

在農村金融機構信用風險管理的過程中，需要迎合指導發(fā)展趨勢，發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術本身的優(yōu)勢為信用風險管理提供重要的基礎，在此過程中需要做好信息的有效整合，完善現(xiàn)有的數(shù)據(jù)歸類模式，將不同信息融入大數(shù)據(jù)庫中進行統(tǒng)一的分析以及研究，使信用風險管理工作能夠具備較強的科學性，滿足農村金融機構現(xiàn)代化的發(fā)展方向，提高整體的工作水平。

參考文獻：

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[2]閆勵.淺談商業(yè)銀行信貸風險的有效控制策略[J].商訊，2020（30）：34-35.

（作者單位：聊城農村商業(yè)銀行股份有限公司）