不確定性與經(jīng)濟(jì)理論重構(gòu)的若干問(wèn)題(下)

朱小黃 譚慶華

不確定性經(jīng)濟(jì)理論的若干問(wèn)題討論

現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)理論分析框架是人類(lèi)的思想寶庫(kù)。但從不確定性原理出發(fā)，我們?nèi)匀豢梢园l(fā)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架和微觀經(jīng)濟(jì)分析框架的可完善與可補(bǔ)充的內(nèi)容。例如，在宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架中，經(jīng)濟(jì)周期是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)樣本得出的主觀結(jié)論，在不確定性原理下，許多所謂的周期現(xiàn)象是受到懷疑的。因?yàn)?，在歷史數(shù)據(jù)中存在大量偶然性數(shù)據(jù)未加區(qū)分，而偶然性數(shù)據(jù)是不可重復(fù)的，很難用于預(yù)測(cè)未來(lái)。在微觀經(jīng)濟(jì)分析框架中，供求均衡決定相對(duì)價(jià)格的理論是框架的基石，但需求曲線或供給曲線都是假設(shè)條件下的理論狀態(tài)，是某一個(gè)時(shí)點(diǎn)的靜態(tài)表達(dá)。而在不確定性原理下，則需要進(jìn)一步把供給曲線或需求曲線置放在時(shí)間軸上，觀察和測(cè)量其實(shí)際數(shù)值可以看到這個(gè)曲線是波動(dòng)的，其假設(shè)條件也會(huì)變化成動(dòng)態(tài)變量，供求關(guān)系所帶來(lái)的變化將更為復(fù)雜。如何在不確定性原理下深入分析供求關(guān)系和價(jià)格走向值得深入研究。也就是說(shuō)，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析框架借用了自然科學(xué)的實(shí)驗(yàn)方法，采取了假設(shè)條件下靜態(tài)分析的范式，厘清了生產(chǎn)要素與人的行為之間的關(guān)系，但假設(shè)條件下的函數(shù)模型并不能用于預(yù)測(cè)時(shí)間軸上的動(dòng)態(tài)變化，而不確定性分析框架正是動(dòng)態(tài)分析與預(yù)測(cè)的新方法。

經(jīng)濟(jì)學(xué)在本質(zhì)上是研究人類(lèi)社會(huì)運(yùn)行機(jī)制的，既然我們已經(jīng)從不確定性出發(fā)認(rèn)識(shí)到人類(lèi)社會(huì)就是生活在偶然性之中這樣一個(gè)基本背景，而以不確定性為背景的偶然性生活方式下的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，與常規(guī)通識(shí)下的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析框架有著很大的區(qū)別和不同的觀察維度，那么就有必要據(jù)此對(duì)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)理論的主要方面進(jìn)行重新梳理。

理論假設(shè)：在本能與理性之間

理性假設(shè)是整個(gè)經(jīng)濟(jì)理論展開(kāi)的前提，不論是經(jīng)濟(jì)人假設(shè)還是社會(huì)人假設(shè)，甚至后續(xù)的理性預(yù)期，其根本都是一種理性假設(shè)。如果從不確定性出發(fā)，由于人性自負(fù)的客觀性和人類(lèi)理性的有限性，所謂的理性假設(shè)將應(yīng)該被修正，真正切合不確定性本質(zhì)的應(yīng)該是弗里德里?！す耍‵riedrich Hayek）一再?gòu)?qiáng)調(diào)的“在本能與理性之間”的某些狀況，這些狀況可能是許多經(jīng)濟(jì)理論展開(kāi)的前提。

所謂的在本能與理性之間，其實(shí)是強(qiáng)調(diào)一種中間道路，即不再是完全的生物本能，也不再是完全的理性計(jì)劃，而是在兩者之間的一種混合體，甚或是多種模式共同作用下的產(chǎn)物。從人類(lèi)社會(huì)發(fā)展史來(lái)看，有很多知識(shí)（包括習(xí)慣、道德、法律等）的產(chǎn)生與形成，不是完全基于本能，更不是基于理性的預(yù)先設(shè)計(jì)，而是經(jīng)過(guò)各種有意或無(wú)意的摸索和試錯(cuò)，經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的時(shí)間才逐步形成和定型的。哈耶克特別強(qiáng)調(diào)這種處在“本能和理性之間”的能力，乃是因?yàn)樗J(rèn)為對(duì)文明的發(fā)展至關(guān)重要的“擴(kuò)展秩序”，就是這種能力和進(jìn)化選擇過(guò)程相互作用的產(chǎn)物。人們?cè)诓粩嘟煌叙B(yǎng)成某些得到共同遵守的行為模式，而這些模式又為一個(gè)群體帶來(lái)了范圍不斷擴(kuò)大的有益影響，它可以使完全素不相識(shí)的人為了各自的目標(biāo)相互合作?？梢?jiàn)，強(qiáng)調(diào)“在本能與理性之間”，并以此作為經(jīng)濟(jì)理論展開(kāi)的前提，既是對(duì)世界不確定性本質(zhì)的回應(yīng)，也是對(duì)在世界不確定性本質(zhì)下人類(lèi)社會(huì)發(fā)展演進(jìn)歷史過(guò)程的回應(yīng)，更是對(duì)人類(lèi)自身復(fù)雜性、多面性的清醒認(rèn)識(shí)和回應(yīng)。

從不確定性出發(fā)將導(dǎo)致完全理性假設(shè)不再可靠，但并不表明是要一味地反對(duì)理性，應(yīng)該說(shuō)，“在本能與理性之間”強(qiáng)調(diào)的是“有限理性”，或者說(shuō)是有適用范圍的理性。正如哈耶克所指出的，“雖然我攻擊社會(huì)主義者一方在理性上的專(zhuān)斷態(tài)度，但我的論證并不反對(duì)正確運(yùn)用理性”，并指出所謂的“正確運(yùn)用理性”是指那種承認(rèn)自我局限性的理性和進(jìn)行自我教育的理性，這要求正視經(jīng)濟(jì)學(xué)和生物學(xué)所揭示的令人驚奇的事實(shí)所包含的意義，即在未經(jīng)設(shè)計(jì)的情況下生成的秩序，能夠大大超越人們自覺(jué)追求的計(jì)劃。著名物理學(xué)家麥克斯韋（James Clerk Maxwell）在1873年就提出猜想，有些量的“物理尺度太小，以致無(wú)法被有局限性的人類(lèi)注意”，這其實(shí)也是對(duì)人類(lèi)有限理性的直接回答。哈耶克所說(shuō)的“致命的自負(fù)”，就是無(wú)視世界的不確定性本質(zhì)并進(jìn)而狂妄自大的表現(xiàn)。

另外，還可以從微觀理性與宏觀理性，或個(gè)體理性與整體理性的角度來(lái)看“在本能與理性之間”的現(xiàn)實(shí)意義。經(jīng)濟(jì)理論中的理性假設(shè)一般假定每個(gè)個(gè)體都是自利的，都是追求自身利益最大化的；而觀察復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)常研究的對(duì)象——蟻群——可以看出，對(duì)工蟻而言，它并沒(méi)有完全從個(gè)體利益出發(fā)，而是為了整個(gè)蟻群的最大利益，忠誠(chéng)于自己的職責(zé)定位和份內(nèi)工作，任勞任怨、不辭辛苦?？梢园l(fā)現(xiàn)，工蟻的個(gè)體不理性體現(xiàn)的恰恰是蟻群的整體理性（或者說(shuō)是微觀的不理性和宏觀的理性并存），而這正是在蟻群發(fā)展進(jìn)化過(guò)程中逐步形成的。這就是典型的“在本能與理性之間”來(lái)應(yīng)對(duì)不確定性的表現(xiàn)。其實(shí)對(duì)人類(lèi)而言，在情懷支配下超越趨利本能的經(jīng)濟(jì)行為也大量存在。

既然傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法的假設(shè)本身就是一種不確定狀態(tài)，人們只能在經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究和數(shù)據(jù)分析過(guò)程中尋找和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象所依據(jù)的“本能與理性之間”的某種人性特征和行為特征，那么從不確定性原理出發(fā)，所謂經(jīng)濟(jì)理論必不可少的“假設(shè)”前提可能是一種本末倒置的錯(cuò)覺(jué)。經(jīng)濟(jì)研究的正確方法，可能是先從現(xiàn)象出發(fā)歸納和提煉出某類(lèi)經(jīng)濟(jì)行為的共同前提，再形成這類(lèi)經(jīng)濟(jì)理論研究的假設(shè)。這種假設(shè)條件常常處于本能與有限理性之間的某個(gè)區(qū)位，而且是動(dòng)態(tài)變化的。

運(yùn)行機(jī)制：再論“看不見(jiàn)的手”

“看不見(jiàn)的手”作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的起點(diǎn)，它的哲學(xué)背景其實(shí)是基于不確定性的，是通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格讓市場(chǎng)自發(fā)地形成均衡狀態(tài)，而不是通過(guò)自以為是的行政手段。其實(shí)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的弊端就在于它是以確定性為前提而設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則。應(yīng)該說(shuō)，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制的研究基本都遵循亞當(dāng)·斯密（Adam Smith）提出的“看不見(jiàn)的手”，也基本把握住了世界不確定性的本質(zhì)，但缺乏深入研究，認(rèn)為既然“看不見(jiàn)”，也就沒(méi)有研究的必要。

斯密最早提出“看不見(jiàn)的手”，意思是指每個(gè)市場(chǎng)參與者都根據(jù)自身利益考量參與市場(chǎng)交易，最終在無(wú)形中提高了資源配置效率并增進(jìn)了社會(huì)整體福利，由于這其中的運(yùn)行機(jī)制難以被明確地表述出來(lái)，所以被稱(chēng)為“看不見(jiàn)的手”。因?yàn)樗姑苊靼?，人的知識(shí)是分散的，“他的資本能用于哪一類(lèi)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，哪些產(chǎn)品有可能具有最大價(jià)值，顯然，每個(gè)人在自己所處的環(huán)境下做出的判斷，會(huì)大大優(yōu)于任何政治家或立法者能夠?yàn)樗龀龅呐袛唷?。像市?chǎng)這種收集信息的制度使每個(gè)市場(chǎng)參與者可以利用分散而難以全面了解的知識(shí)，并由此形成了一種超越個(gè)人的模式。在以這種模式為基礎(chǔ)的制度和傳統(tǒng)產(chǎn)生之后，人們?cè)贌o(wú)必要（像小團(tuán)體那樣）在統(tǒng)一的目標(biāo)上求得一致，因?yàn)閺V泛分散的知識(shí)和技能，現(xiàn)在可以隨時(shí)被用于各不相同的目標(biāo)。這就是“看不見(jiàn)的手”的最主要運(yùn)行機(jī)制。

現(xiàn)在再來(lái)看“看不見(jiàn)的手”，有如下兩個(gè)方面的新體會(huì)：一是“看不見(jiàn)的手”體現(xiàn)了市場(chǎng)個(gè)體對(duì)不確定性的應(yīng)對(duì)，即每個(gè)個(gè)體都有自己的應(yīng)對(duì)方式或應(yīng)對(duì)策略，或理性，或不理性，都沒(méi)關(guān)系，這種雜亂無(wú)章，既是自由的保障，又是效率所必需；二是“看不見(jiàn)的手”體現(xiàn)了市場(chǎng)整體（或人類(lèi)社會(huì)）對(duì)不確定性的應(yīng)對(duì)，即市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)在運(yùn)行過(guò)程中，不斷進(jìn)化出各種制度、法規(guī)、道德和習(xí)慣等，這也是制度經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主要對(duì)象。

從不確定性出發(fā)，“看不見(jiàn)的手”與市場(chǎng)規(guī)則、秩序及相關(guān)道德、習(xí)慣是一個(gè)從無(wú)序到秩序的互動(dòng)的過(guò)程，也是打通微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之間的橋梁。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，在不確定性原理下，劃分宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)的必要性是存疑的。如果需要這種劃分的話，那其意義也主要局限于對(duì)宏觀（總量）狀況和微觀（單項(xiàng)交易）狀況的描述，據(jù)此判斷不確定性的未來(lái)或許要另尋他途。

另外，還需要說(shuō)明的是，涌現(xiàn)性既是對(duì)（復(fù)雜系統(tǒng)）不確定性的有效應(yīng)對(duì)，同時(shí)也是產(chǎn)生不確定性的重要來(lái)源。就拿進(jìn)化論來(lái)說(shuō)，涌現(xiàn)性的本質(zhì)是“如果時(shí)光倒流，地球生物進(jìn)化的歷史重演一次，我們很難想象所有進(jìn)化事件會(huì)原封不動(dòng)地發(fā)生”（王立銘，2022）。也就是說(shuō)，40億年的生命進(jìn)化歷程在歷史上只出現(xiàn)過(guò)一次。生物進(jìn)化歷程是一場(chǎng)牽一發(fā)而動(dòng)全身的華麗冒險(xiǎn)，一種生命現(xiàn)象發(fā)生變化會(huì)連帶改變和它相關(guān)的大量生命現(xiàn)象的進(jìn)化軌跡，任何一種生命現(xiàn)象的發(fā)生都是千萬(wàn)種偶然性的巧合，然后在千萬(wàn)種偶然性的巧合下繼續(xù)向前發(fā)展。這其實(shí)才是涌現(xiàn)性的根本要義，也是將涌現(xiàn)性作為產(chǎn)生不確定性來(lái)源的重要原因。所以，在一定程度上可以認(rèn)為涌現(xiàn)性已與不確定性融為一體，即涌現(xiàn)性因不確定性而產(chǎn)生的同時(shí)又繼續(xù)產(chǎn)生新的不確定性。至此，我們也許已經(jīng)感覺(jué)到不確定性在社會(huì)行為中的廣泛存在和普遍運(yùn)行，從而會(huì)對(duì)所謂規(guī)律的認(rèn)識(shí)有了新的感悟。

經(jīng)濟(jì)周期與規(guī)律：到底存在嗎？

繼續(xù)前面的涌現(xiàn)性討論，如果我們認(rèn)可“看不見(jiàn)的手”作為最主要的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的規(guī)律或周期是否真的存在也許就要打一個(gè)問(wèn)號(hào)了。抽象地說(shuō)，從某個(gè)均衡狀態(tài)開(kāi)始，由于某個(gè)突變（甚至錯(cuò)誤，例如基因中的配對(duì)發(fā)生錯(cuò)誤是基因突變的最主要原因）導(dǎo)致原有的均衡被打破，從而開(kāi)始新一輪的進(jìn)化選擇，相當(dāng)于從不同的初始條件開(kāi)始，后面有兩種可能：一是因?yàn)樵芯獾膹?qiáng)大向心力，導(dǎo)致后續(xù)的新一輪進(jìn)化選擇，仍然回到原有的均衡狀態(tài)；二是原有均衡沒(méi)有足夠的向心力，在新一輪的進(jìn)化選擇中出現(xiàn)另外一種新的均衡狀態(tài)（或規(guī)律，或依據(jù)于新的規(guī)律）。身處其中的個(gè)體，一定會(huì)感嘆規(guī)律的精煉、深邃與強(qiáng)大；但從外部來(lái)看，也許只是由于某個(gè)突變或小錯(cuò)誤導(dǎo)致的新一輪的演進(jìn)路線而已。也許這就是規(guī)律形成的偶然性。哈耶克也專(zhuān)門(mén)指出：“從規(guī)律支配著進(jìn)化產(chǎn)物必然經(jīng)歷的各個(gè)階段，因而據(jù)以預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展這個(gè)意義上說(shuō)，無(wú)論是生物進(jìn)化還是文化進(jìn)化，都不承認(rèn)有什么‘進(jìn)化規(guī)律’或‘不可避免的歷史發(fā)展規(guī)律’……對(duì)于復(fù)雜現(xiàn)象，只能限于我所說(shuō)的模式預(yù)測(cè)或原理預(yù)測(cè)?！贝蟾趴梢哉f(shuō)，在不確定性框架下，所謂的經(jīng)濟(jì)周期和規(guī)律的各種理論都需在數(shù)據(jù)重構(gòu)的條件下重新檢驗(yàn)其真實(shí)性。

從不確定性原理出發(fā)，所有的事物都是無(wú)序狀態(tài)下根據(jù)自身的條件發(fā)生發(fā)展的。到目前為止，所謂的周期發(fā)現(xiàn)都是在事后海量數(shù)據(jù)中以一個(gè)主觀維度劃出來(lái)的波動(dòng)曲線，只是無(wú)數(shù)各種相關(guān)的不確定性曲線之一，把這條曲線上隱約顯現(xiàn)的所謂規(guī)律放在時(shí)間軸上就命名為周期，是否太草率呢？周期不過(guò)是事后的主觀偏見(jiàn)的臆想和選定的某個(gè)維度的事物變化情況的歸納，根本不是事物整體變化的全貌。正如希臘哲學(xué)家所說(shuō)的，沒(méi)有兩條完全相同的河流，所以也不存在事物沿某種規(guī)律循環(huán)往復(fù)地發(fā)展。人們總結(jié)出來(lái)的所謂規(guī)律或周期不過(guò)是對(duì)既有數(shù)據(jù)的分類(lèi)處理，根本不能用以解釋和預(yù)測(cè)未來(lái)的事物走向和發(fā)生發(fā)展，因?yàn)槌诉^(guò)往是確定的，未來(lái)都是不確定的，對(duì)確定的事物歸納出任何周期和規(guī)律都是毫無(wú)意義的主觀臆想，對(duì)不確定的未來(lái)，這些歸納則毫無(wú)意義。

周期觀念在經(jīng)濟(jì)理論中更多地表現(xiàn)為尋找確定性規(guī)律，企圖用周期理論證明某一類(lèi)現(xiàn)象會(huì)反復(fù)循環(huán)出現(xiàn)，從而預(yù)測(cè)未來(lái)。包括對(duì)歷史規(guī)律的總結(jié)，是想要預(yù)判未來(lái)的歷史走勢(shì)；對(duì)股市波動(dòng)規(guī)律的總結(jié)，是希望發(fā)現(xiàn)某一價(jià)值波動(dòng)的周期，能夠低吸高出只賺不賠。根據(jù)前文對(duì)世界不確定性本質(zhì)的分析，筆者認(rèn)為這是不可能的。將這種觀點(diǎn)應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)理論研究中，我們就應(yīng)該破除對(duì)確定性結(jié)果的追求，而應(yīng)該以不確定性為出發(fā)點(diǎn)、為基本語(yǔ)境去分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，在“看不見(jiàn)的手”的指引下不斷向前探索。

經(jīng)濟(jì)預(yù)期與信用體系

從不確定性角度看，穿透表象，社會(huì)信用體系是建立在良好的樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)預(yù)期基礎(chǔ)上的。哪些區(qū)域、哪些領(lǐng)域具備社會(huì)信用的條件，需要進(jìn)行不確定性分布和實(shí)際波動(dòng)狀態(tài)的分析與計(jì)量。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)缺失預(yù)期就無(wú)法建立誠(chéng)信。社會(huì)誠(chéng)信本質(zhì)上是對(duì)穩(wěn)定預(yù)期的計(jì)算后的可預(yù)支額度。如果預(yù)期不穩(wěn)定，社會(huì)信用制度就缺乏人性和利益期望的基礎(chǔ)。那么社會(huì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的來(lái)源和根據(jù)何在呢？這同不確定性及其分布狀態(tài)有關(guān)。預(yù)期不是人為構(gòu)建所能產(chǎn)生的，而是客觀世界的不確定性所能給予人類(lèi)發(fā)展空間的客觀性所決定的。在傳統(tǒng)意識(shí)上，預(yù)期是人們對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)變量做出的一種估計(jì)，預(yù)期的樂(lè)觀或悲觀會(huì)對(duì)人們的經(jīng)濟(jì)行為產(chǎn)生重要的影響，如通貨膨脹預(yù)期和經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)期會(huì)導(dǎo)致當(dāng)前消費(fèi)行為的多空變化。但究其根源，只有在不確定性波動(dòng)預(yù)留收益空間或損耗可能的前提下，才能對(duì)所有的經(jīng)濟(jì)預(yù)期有根有據(jù)作出預(yù)判，才能有建立相應(yīng)信用體系的客觀可能。因此，預(yù)期的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究有必要從不確定性角度做更深入的研究。

數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分類(lèi)是經(jīng)濟(jì)理論重構(gòu)的基礎(chǔ)

數(shù)據(jù)的主觀性

人類(lèi)文明是建立在數(shù)據(jù)積累及研究數(shù)據(jù)因果關(guān)系基礎(chǔ)上的，數(shù)據(jù)構(gòu)建了事物之間的各種關(guān)系，產(chǎn)生了相關(guān)關(guān)系、因果關(guān)系和邏輯關(guān)系，也構(gòu)建了過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)之間相對(duì)穩(wěn)定的聯(lián)系。數(shù)據(jù)是我們認(rèn)識(shí)世界、理解人類(lèi)社會(huì)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的工具。正因?yàn)橛辛藬?shù)據(jù)的積累和分類(lèi)運(yùn)用，我們才對(duì)未來(lái)有了信心。但也需要指出，數(shù)據(jù)是主觀的產(chǎn)物，知識(shí)也是主觀的歸納，總是會(huì)同客觀真實(shí)保持一定的偏差。

人類(lèi)的行為產(chǎn)生數(shù)據(jù)，人們的決策依賴(lài)于數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的重要性不言而喻。經(jīng)濟(jì)理論作為研究人類(lèi)社會(huì)資源配置的學(xué)科，也離不開(kāi)將數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象。在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，運(yùn)用數(shù)據(jù)觀察現(xiàn)狀、預(yù)測(cè)未來(lái)，是宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)和各種交易活動(dòng)中的常態(tài)。各種數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)樣本的確定，經(jīng)濟(jì)模型中的變量和常量的選擇和計(jì)算，都基于數(shù)據(jù)。

經(jīng)濟(jì)理論研究中對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用的現(xiàn)狀

近年來(lái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)應(yīng)用的廣度和深度得到不斷拓展，導(dǎo)致數(shù)據(jù)及其應(yīng)用模型的風(fēng)險(xiǎn)已成為影響世界的重要風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象，也成為誤導(dǎo)經(jīng)濟(jì)理論研究的重要原因之一。因此，數(shù)據(jù)的使用理應(yīng)慎之又慎，且應(yīng)建立在堅(jiān)實(shí)的理論認(rèn)知基礎(chǔ)上。然而，在當(dāng)前數(shù)據(jù)使用過(guò)程中，尤其在計(jì)量模型的運(yùn)用上，“拿來(lái)主義”頗多，缺乏對(duì)數(shù)據(jù)根源和性質(zhì)歸屬的底層思考，在實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量中，造成了兩類(lèi)問(wèn)題：一種是歷史數(shù)據(jù)和邊際數(shù)據(jù)混雜在一起，將許多偶然性的、不可重復(fù)(即對(duì)未來(lái)并無(wú)表達(dá)意義)的數(shù)據(jù)用來(lái)建立模型預(yù)測(cè)未來(lái)；另一種是將許多自然界產(chǎn)生的可重復(fù)數(shù)據(jù)應(yīng)用到預(yù)測(cè)人類(lèi)行為上，作為經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型、金融風(fēng)險(xiǎn)模型和智能模型的樣本，產(chǎn)生風(fēng)馬牛不相及的問(wèn)題。這兩類(lèi)問(wèn)題愈演愈烈，導(dǎo)致了大量的模型失真或算力浪費(fèi)現(xiàn)象的產(chǎn)生。

一般來(lái)說(shuō)，物理領(lǐng)域的規(guī)則相對(duì)穩(wěn)定且時(shí)間較長(zhǎng)，例如巖石風(fēng)化、火山爆發(fā)，這就給像牛頓定律這樣的規(guī)律留下了時(shí)間窗口，在這個(gè)時(shí)間窗口中，實(shí)驗(yàn)是可重復(fù)的，數(shù)據(jù)就是可重復(fù)的。而在人文科學(xué)領(lǐng)域則不然，很多行為是無(wú)法重復(fù)的。既然是不能重復(fù)的，那么憑什么拿這些不可重復(fù)的數(shù)據(jù)來(lái)建立模型預(yù)測(cè)未來(lái)？因此，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)要重新定義和分類(lèi)，只把那些在不確定性前提下具有重復(fù)空間的數(shù)據(jù)拿來(lái)使用，才能指導(dǎo)未來(lái)。

基于不確定性背景的數(shù)據(jù)分類(lèi)

由于世界的本質(zhì)是不確定的，在不確定性框架下，萬(wàn)事萬(wàn)物具有偶然性的特征，也有相對(duì)確定性的特征。在自然科學(xué)領(lǐng)域，由于自然環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)生了自然科學(xué)的諸多文明和算法，所以自然科學(xué)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)基本上是可重復(fù)的和可驗(yàn)證的，這類(lèi)數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)具有指導(dǎo)性。而人文社會(huì)領(lǐng)域中的許多現(xiàn)象都與人的行為有關(guān)，具有偶然性的特征，除了人類(lèi)文明規(guī)則指導(dǎo)下的行為，其他的行為都很難重復(fù)和驗(yàn)證。對(duì)人類(lèi)文明規(guī)則指導(dǎo)下的行為有必要單獨(dú)進(jìn)行說(shuō)明。例如，交通系統(tǒng)為什么可以相對(duì)穩(wěn)定，因?yàn)橹刃蚴谴_定的。這些數(shù)據(jù)就可以拿來(lái)做預(yù)測(cè)。我們可以把一個(gè)交通路口出事故的數(shù)據(jù)總結(jié)起來(lái)，然后解釋為什么這個(gè)地方出事故的概率比較高，可以采取哪些措施調(diào)整現(xiàn)狀等，這就是為什么在秩序是穩(wěn)定的情況下，數(shù)據(jù)可用的原理。

基于這樣的不確定性判斷，我們可將人類(lèi)全部能夠采集到的數(shù)據(jù)劃分為歷史數(shù)據(jù)和邊際數(shù)據(jù)（即終端數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)），這兩類(lèi)數(shù)據(jù)都混雜著可重復(fù)的數(shù)據(jù)和不可重復(fù)的數(shù)據(jù)，即必然性數(shù)據(jù)和偶然性數(shù)據(jù)。綜合考慮，筆者認(rèn)為數(shù)據(jù)可進(jìn)行如下分類(lèi)：一是從時(shí)間維度出發(fā)，將數(shù)據(jù)分為歷史數(shù)據(jù)和邊際數(shù)據(jù)；二是從產(chǎn)生數(shù)據(jù)的源頭出發(fā)，將數(shù)據(jù)分為自然數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù)；三是從不確定性出發(fā)，將數(shù)據(jù)分為必然性數(shù)據(jù)（可重復(fù)數(shù)據(jù)）和偶然性數(shù)據(jù)（不可重復(fù)數(shù)據(jù)）。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)在每個(gè)時(shí)期都會(huì)有當(dāng)時(shí)的文明秩序，而這個(gè)秩序在一定時(shí)期內(nèi)不會(huì)改變，在這種時(shí)期內(nèi)的數(shù)據(jù)是可重復(fù)的，可用于預(yù)測(cè)未來(lái)的。這種相對(duì)確定的數(shù)據(jù)我們可以視為必然性數(shù)據(jù)，是可重復(fù)驗(yàn)證的。但是，用很多不可重復(fù)和不可實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)來(lái)建模、提煉因子及計(jì)算未來(lái)是不合理的，這是目前風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)濟(jì)測(cè)算等領(lǐng)域邁不過(guò)瓶頸的一個(gè)重要原因。其本質(zhì)在于數(shù)據(jù)沒(méi)有按照不確定性的原理做好分類(lèi)和重構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和測(cè)算是未來(lái)發(fā)生收益和損耗的可能性或者概率，而不是預(yù)測(cè)未來(lái)會(huì)發(fā)生什么具體的事件，其必須建立在可重復(fù)性數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上。如須研究未來(lái)會(huì)發(fā)生什么具體的事件，按照不確定性原理主要研究因果關(guān)系，且只能以邊際數(shù)據(jù)為主要依據(jù)。

所以，歷史數(shù)據(jù)可用來(lái)尋找數(shù)據(jù)的可重復(fù)性，邊際數(shù)據(jù)主要反映事物的發(fā)展趨勢(shì)或因果關(guān)系。不可重復(fù)數(shù)據(jù)對(duì)觀測(cè)未來(lái)無(wú)效，但對(duì)觀察現(xiàn)狀有用；可重復(fù)數(shù)據(jù)對(duì)觀測(cè)未來(lái)有效，也對(duì)觀察現(xiàn)狀有用。厘清從客觀世界到數(shù)據(jù)采集的過(guò)程，并在此基礎(chǔ)上按照不確定性的原理對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行重構(gòu)是當(dāng)務(wù)之急，有必要重新審視各類(lèi)數(shù)據(jù)的來(lái)源與分類(lèi)。

歷史數(shù)據(jù)與邊際數(shù)據(jù)：電子導(dǎo)航的例子

電子導(dǎo)航給出的道路擁堵情況是現(xiàn)時(shí)的數(shù)據(jù)情況，但也可能包括對(duì)過(guò)去數(shù)據(jù)的規(guī)律總結(jié)（例如某個(gè)時(shí)點(diǎn)某個(gè)路段會(huì)出現(xiàn)擁堵），總體來(lái)說(shuō)就是歷史數(shù)據(jù)。因?yàn)椴还苁沁^(guò)去還是現(xiàn)時(shí)，其實(shí)都是已經(jīng)存在的數(shù)據(jù)，都是對(duì)現(xiàn)實(shí)情況的描述，都是確定性的情況（如果考慮測(cè)量的準(zhǔn)確性問(wèn)題，則數(shù)據(jù)是不是確定的還有待探討），所以都應(yīng)該稱(chēng)為歷史數(shù)據(jù)。在行進(jìn)的過(guò)程中，電子導(dǎo)航會(huì)提醒有新的更優(yōu)路線可供選擇。出現(xiàn)這個(gè)提醒的原理，與最初導(dǎo)航給出相關(guān)情況的原理是一樣的，即根據(jù)歷史數(shù)據(jù)（包括最新的現(xiàn)時(shí)數(shù)據(jù)）所進(jìn)行的調(diào)整和判斷。也就是說(shuō)，不斷增加的現(xiàn)時(shí)數(shù)據(jù)，它在成為歷史數(shù)據(jù)的同時(shí)也屬于邊際數(shù)據(jù)，即最新出現(xiàn)的數(shù)據(jù)，會(huì)與已有的歷史數(shù)據(jù)一起，共同對(duì)現(xiàn)時(shí)的情況進(jìn)行判定。

在這個(gè)過(guò)程中有沒(méi)有預(yù)測(cè)？可能有。唯一可能有預(yù)測(cè)的部分就是對(duì)歷史數(shù)據(jù)的規(guī)律趨勢(shì)分析。但可以推測(cè)，這種規(guī)律趨勢(shì)所占的比例非常小，最主要的依據(jù)肯定是邊際數(shù)據(jù)，即最新出現(xiàn)的現(xiàn)時(shí)數(shù)據(jù)。當(dāng)最新的現(xiàn)時(shí)數(shù)據(jù)出現(xiàn)后，可能前一秒鐘所依賴(lài)的規(guī)律趨勢(shì)就會(huì)發(fā)生變化（用數(shù)學(xué)語(yǔ)言表達(dá)就是，預(yù)測(cè)模型的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，或者至少是預(yù)測(cè)模型的參數(shù)發(fā)生了變化）。如果每一秒的邊際數(shù)據(jù)出現(xiàn)都能夠?qū)е虑耙幻胨裱ㄖ辽偈俏覀冋J(rèn)為會(huì)遵循）的規(guī)律趨勢(shì)發(fā)生變化，那么這種規(guī)律趨勢(shì)還是規(guī)律趨勢(shì)嗎？抑或說(shuō)，還存在規(guī)律趨勢(shì)嗎？

沿著這個(gè)思路繼續(xù)探討下去，面對(duì)不確定的事務(wù)（早晨出發(fā)開(kāi)車(chē)去單位所面對(duì)的道路擁堵情況顯然是個(gè)不確定的事件），如果數(shù)據(jù)是可重復(fù)的，歷史數(shù)據(jù)往往可以發(fā)揮重要的作用；如果數(shù)據(jù)是不可重復(fù)的，歷史數(shù)據(jù)則發(fā)揮不了什么作用。從道路的擁堵情況看，顯然數(shù)據(jù)是不可重復(fù)的可能性更大，即使在可重復(fù)（或存在一定規(guī)律趨勢(shì)）的情況下也往往來(lái)不及發(fā)揮作用；而真正發(fā)揮最重要作用的，是最新出現(xiàn)的現(xiàn)時(shí)數(shù)據(jù)（也就是邊際數(shù)據(jù)）。更進(jìn)一步講，發(fā)揮作用的其實(shí)是“邊際上的趨勢(shì)”，這也是在數(shù)據(jù)不可重復(fù)，或可重復(fù)但來(lái)不及發(fā)揮作用時(shí)邊際數(shù)據(jù)作用的最好體現(xiàn)。

當(dāng)面對(duì)充滿(mǎn)不確定性的世界時(shí)，所有個(gè)體的運(yùn)動(dòng)都是無(wú)序的，就像人類(lèi)社會(huì)中的蕓蕓眾生或像市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的交易者，也像早晨道路上的各種車(chē)輛與司機(jī)……但如果要對(duì)下一秒的狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè)，最好的依據(jù)就是前一秒的最新現(xiàn)時(shí)數(shù)據(jù)，即前一秒的狀態(tài)。因?yàn)槊總€(gè)個(gè)體的運(yùn)動(dòng)雖然是無(wú)序的，但肯定是連續(xù)的。只要時(shí)間間隔足夠短，前一個(gè)狀態(tài)必然最接近相鄰的下一個(gè)狀態(tài)。換作數(shù)學(xué)語(yǔ)言的表達(dá)，就是最新的現(xiàn)時(shí)數(shù)據(jù)展現(xiàn)的現(xiàn)時(shí)狀態(tài)是對(duì)相鄰下一個(gè)狀態(tài)的最好預(yù)測(cè)。正是因?yàn)檫@個(gè)“連續(xù)”，讓邊際數(shù)據(jù)可以有效地發(fā)揮作用。

后續(xù)研究的主要方向

未來(lái)是不確定的，這是一個(gè)我們必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。但在不確定性的客觀現(xiàn)實(shí)中，每個(gè)人都想過(guò)一種有確定性的生活，都需要穩(wěn)定的預(yù)期來(lái)指導(dǎo)自己的生活方式和日常行為。這是所有經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的根源。沒(méi)有預(yù)期，人類(lèi)將失去希望。盡管所有的數(shù)據(jù)都是過(guò)去的，但我們?nèi)匀恍枰贸恋硐聛?lái)的歷史數(shù)據(jù)去觀察未來(lái)、確定預(yù)期。數(shù)據(jù)表示的是過(guò)去，但其中許多數(shù)據(jù)的確能表達(dá)未來(lái)，也有許多數(shù)據(jù)不能表達(dá)未來(lái)。因此，經(jīng)濟(jì)預(yù)期是可以測(cè)量的、可以尋找的、可以確立的，并給予我們希望或者預(yù)警的。經(jīng)濟(jì)預(yù)期應(yīng)該是不確定性框架下對(duì)相對(duì)確定性的預(yù)判，是有根有據(jù)的科學(xué)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的計(jì)量的產(chǎn)物，是建立在可重復(fù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)的可能的未來(lái)價(jià)值或損耗。

在對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)一步從不確定性出發(fā)，構(gòu)建不確定性經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本框架。面對(duì)不確定性的正確立場(chǎng)應(yīng)該是，要充分認(rèn)識(shí)到不確定性是世界運(yùn)行的本質(zhì)，擁抱好的結(jié)果，承擔(dān)壞的結(jié)果，并努力趨利避害，不能把自然世界的相對(duì)確定性直接應(yīng)用到人類(lèi)社會(huì)。經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究資源配置的，而不確定性經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)該告訴人們的是，在資源配置過(guò)程中好結(jié)果與壞結(jié)果的概率，以便人們建立接近真實(shí)的預(yù)期，從而安排好今后一段時(shí)期的生活。具體來(lái)說(shuō)，后續(xù)經(jīng)濟(jì)理論重構(gòu)的重點(diǎn)方向應(yīng)該包括：

一是關(guān)于理性假設(shè)。對(duì)前提假設(shè)的更新是任何經(jīng)濟(jì)理論的起點(diǎn)，這個(gè)前文已有涉及，但還未完全展開(kāi)，包括對(duì)經(jīng)濟(jì)人假設(shè)的分析、對(duì)理性預(yù)期理論的分析、對(duì)不確定性基本語(yǔ)境的分析等。

二是關(guān)于運(yùn)行機(jī)制。對(duì)運(yùn)行機(jī)制的更新，這個(gè)前面也已提到，應(yīng)該說(shuō)不能算是完全的更新，而是對(duì)“看不見(jiàn)的手”的正名，“看不見(jiàn)的手”在本質(zhì)上已經(jīng)體現(xiàn)了從不確定性出發(fā)，并追求不確定性的結(jié)果，只是我們?cè)诮?jīng)濟(jì)理論研究過(guò)程中經(jīng)常忘記這一點(diǎn)。但對(duì)運(yùn)行機(jī)制還有必要作深入的分析，包括分析工具的使用（例如將風(fēng)險(xiǎn)管理工具引入經(jīng)濟(jì)理論分析）、貝葉斯法則的啟示、因果關(guān)系對(duì)周期規(guī)律的替代等。

三是關(guān)于數(shù)據(jù)分類(lèi)。在前文的分析中已提到，將數(shù)據(jù)區(qū)分為可重復(fù)數(shù)據(jù)與不可重復(fù)數(shù)據(jù)其實(shí)是數(shù)據(jù)分類(lèi)的關(guān)鍵，也是從不確定性出發(fā)重構(gòu)經(jīng)濟(jì)理論的基礎(chǔ)，但如何區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)的可重復(fù)性與不可重復(fù)性卻是一個(gè)嶄新且困難的課題。驗(yàn)證是區(qū)分可重復(fù)數(shù)據(jù)與不可重復(fù)數(shù)據(jù)的主要方法，目前只能從歷史數(shù)據(jù)去尋找，看在不同的時(shí)間階段，尤其是前后相連的時(shí)間階段，相同數(shù)據(jù)（至少具有某些相同特征的數(shù)據(jù)）是否都會(huì)出現(xiàn)。如果都出現(xiàn)，則可以初步判定為可重復(fù)數(shù)據(jù)；如果沒(méi)有都出現(xiàn)，則可以初步判定為不可重復(fù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然這里的都出現(xiàn)與沒(méi)有都出現(xiàn)需要一個(gè)客觀可操作的標(biāo)準(zhǔn)。

四是關(guān)于預(yù)期計(jì)量。基于不確定性分布尋找到可計(jì)量預(yù)期的領(lǐng)域和范圍及相關(guān)可以使用的可重復(fù)、可驗(yàn)證數(shù)據(jù)，通過(guò)邏輯分析和函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)量未來(lái)的預(yù)期性質(zhì)，如樂(lè)觀或悲觀，從而為人類(lèi)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)行為提供積極或消極的指南。