“雙循環(huán)”格局下云南省FDI、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素能源效率的動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系研究

田文甫慧

（云南民族大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院， 云南 昆明 650504）

云南省作為我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵和面向南亞?wèn)|南亞輻射中心，綠色、開(kāi)放成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心要義?！笆濉币詠?lái)，云南貫徹踐行新發(fā)展理念，全力打造世界一流“綠色能源牌”，能源產(chǎn)業(yè)躍升為全省第一支柱產(chǎn)業(yè)，占據(jù)愈發(fā)重要的戰(zhàn)略地位。為了更好地發(fā)揮云南綠色能源產(chǎn)業(yè)和邊境特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，本文對(duì)云南FDI、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素能源效率之間的動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系、背后的原因以及如何實(shí)現(xiàn)三者良性互動(dòng)這一系列問(wèn)題進(jìn)行了深入探究，對(duì)云南在“雙循環(huán)”格局下擴(kuò)大和深化對(duì)外開(kāi)放、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型、持續(xù)提高能源利用效率進(jìn)而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展具有重要理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

一、文獻(xiàn)綜述

縱觀現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)影響全要素能源效率眾多因素的探討，本文將其分為先天因素和后天因素兩大類。先天因素指非人力能改變的自然環(huán)境因素，如能源稟賦、地形地貌、日照時(shí)間、氣溫等(楊紅亮等，2009；王兵等，2016；金永剛，2020)。后天因素指可以通過(guò)人為力量提高能效的經(jīng)濟(jì)社會(huì)因素，如對(duì)外開(kāi)放、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)境管制等(呂明元和陳維宣，2016，李佳霖和孫鵬，2020，張優(yōu)智和張珍珍，2021)。本文所探討的FDI 和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)均屬于影響能效的后天因素，蘊(yùn)藏著有待發(fā)掘的節(jié)能增效潛力。

對(duì)于FDI 對(duì)全要素能源效率的影響方向和作用效果，當(dāng)前學(xué)界存在諸多爭(zhēng)議。尹宗成等(2008)研究發(fā)現(xiàn)FDI 能顯著提高能效，理由是FDI 具有技術(shù)溢出效應(yīng)；但蔡海霞和范如國(guó)(2011)認(rèn)為企業(yè)會(huì)對(duì)FDI 產(chǎn)生依賴，習(xí)慣在低附加值的產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)展，從而阻礙地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成粗放增長(zhǎng)模式鎖定，對(duì)能效產(chǎn)生負(fù)面沖擊。沈小波和曹芳萍(2012)則指出，技術(shù)溢出效應(yīng)由于以下兩點(diǎn)而減弱：一是跨國(guó)公司將中國(guó)當(dāng)作“污染避難所”，并未轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)；二是我國(guó)企業(yè)的自主研發(fā)支出和人力資本水平較低，技術(shù)吸收能力較弱。還有一種可能是跨國(guó)公司擁有的技術(shù)水平還不如我國(guó)企業(yè)，即FDI 質(zhì)量較低(李佳霖和孫鵬，2020)。

FDI 對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響也是不確定的。葉初升等(2020)研究發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)DI 對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化的促進(jìn)作用不顯著，而顯著阻礙高度化。沈宏亮等(2020)發(fā)現(xiàn)，珠三角城市群、中低技術(shù)行業(yè)、民營(yíng)與資本密集型企業(yè)集聚的產(chǎn)業(yè)升級(jí)效應(yīng)受FDI 影響更明顯。傅元海和林劍威(2021)則認(rèn)為通過(guò)邊際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移效應(yīng)，二者之間將形成良性互動(dòng)機(jī)制。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素能源效率的關(guān)系，多數(shù)學(xué)者重點(diǎn)關(guān)注前者對(duì)后者的單向影響，認(rèn)為相較于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化，高度化對(duì)提高能效的貢獻(xiàn)作用更大，但存在地區(qū)異質(zhì)性，甚至在某些能效低下的地區(qū)，該作用是消極的，且合理化與高度化之間差距的擴(kuò)大也會(huì)導(dǎo)致進(jìn)一步的負(fù)效應(yīng)(呂明元和陳維宣，2016；沈冰和李鑫，2020；戴俊和傅彥銘，2020)。隨著研究的不斷深入，部分學(xué)者發(fā)現(xiàn)二者間不僅存在單向影響，還呈現(xiàn)出相互影響的耦合關(guān)系。從我國(guó)整體情況來(lái)看，低耦合城市多，高耦合城市少。(徐卓順，2015；唐曉靈等，2021)。

經(jīng)過(guò)上述文獻(xiàn)梳理，本文發(fā)現(xiàn)在“構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局”這一重大課題下，目前學(xué)界鮮有對(duì)于FDI、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和全要素能源效率三者關(guān)系的研究，多考察的是其中兩兩之間的關(guān)系，因此得出的結(jié)論和對(duì)策建議具有一定片面性，并且針對(duì)云南這個(gè)能源大省的研究更是少之又少。鑒于以上研究現(xiàn)狀，本文的邊際貢獻(xiàn)體現(xiàn)在：第一，以云南省為研究對(duì)象，將FDI、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化和全要素能源效率四個(gè)變量一同納入PVAR 模型，并進(jìn)行脈沖響應(yīng)和方差分解，動(dòng)態(tài)分析其互動(dòng)關(guān)系，從而豐富了這一領(lǐng)域在區(qū)域?qū)用嫔系难芯?；第二，結(jié)合實(shí)證分析和云南省情，提出了符合云南發(fā)展特點(diǎn)、多維度、可操作性強(qiáng)的對(duì)策建議。

二、機(jī)理分析與研究假設(shè)

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模的壯大和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，F(xiàn)DI 對(duì)我國(guó)服務(wù)業(yè)的投資占比不斷提高，因此從發(fā)展實(shí)踐的角度看，F(xiàn)DI 對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的影響是積極的，但對(duì)合理化尚未構(gòu)成積極因素，原因包括以下兩點(diǎn)：一是“污染避難所”假說(shuō)，即由于發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)境規(guī)制較為嚴(yán)格，企業(yè)的治污成本遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家企業(yè)的治污成本，因此他們通過(guò)貿(mào)易與投資將有害廢棄物和高能耗、高污染的夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)而非前沿技術(shù)和先進(jìn)管理制度轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家，這種做法加速了發(fā)展中國(guó)家對(duì)資源能源的不合理開(kāi)發(fā)和過(guò)度消耗，從而惡化了發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化(鄭智昕，2011)；二是質(zhì)量欠佳的FDI 對(duì)本土產(chǎn)業(yè)具有“擠出效應(yīng)”，根據(jù)楊愷鈞和蔡嘉晉(2021)的研究，技術(shù)含量低、盈利能力弱、實(shí)際規(guī)模小、缺乏可持續(xù)能力的FDI 會(huì)擠占本土產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型空間，加深產(chǎn)業(yè)“低端鎖定”的困境。根據(jù)以上分析，本文提出假設(shè)一：

H1：云南FDI 存量對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的影響為正，對(duì)合理化的影響為負(fù)。

雖然FDI 技術(shù)溢出效應(yīng)給云南帶來(lái)一些領(lǐng)先的技術(shù)、設(shè)備，但根據(jù)Caselli 和Coleman(2001)對(duì)跨國(guó)技術(shù)擴(kuò)散的研究，對(duì)技術(shù)溢出的吸收程度取決于人力資本質(zhì)量的高低。云南是一個(gè)人力資本匱乏的省份，因此技術(shù)吸收能力薄弱，導(dǎo)致FDI 對(duì)能效的提升作用不大。根據(jù)以上分析，本文提出假設(shè)二：

H2：云南FDI 存量對(duì)全要素能源效率的影響為正，但作用較小。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化反映的是從業(yè)人員在三次產(chǎn)業(yè)間配置與產(chǎn)出比例的耦合度，而云南發(fā)展中的一個(gè)重要問(wèn)題是勞動(dòng)力素質(zhì)整體偏低，民族地區(qū)勞動(dòng)力總量多但受教育程度不高，農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整由于種種原因難以協(xié)調(diào)進(jìn)行，高層次人才也較為匱乏，由此導(dǎo)致云南人均勞動(dòng)生產(chǎn)率較低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化水平較低。另外，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，各地政府把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化放在首位，不重視產(chǎn)業(yè)間要素的科學(xué)配置和自由流動(dòng)，在經(jīng)濟(jì)服務(wù)化特征愈來(lái)愈明顯的同時(shí)，合理化與高度化之間的發(fā)展差距不斷擴(kuò)大，這種發(fā)展失調(diào)對(duì)能效產(chǎn)生負(fù)效應(yīng)(呂明元和陳維宣，2016)。根據(jù)以上分析，本文提出假設(shè)三：

H3：云南產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對(duì)高度化和全要素能源效率的影響為負(fù)，高度化對(duì)能效呈先正后負(fù)的非線性影響。

三、研究設(shè)計(jì)

(一)變量測(cè)度

1.FDI 存量的測(cè)算

借鑒單豪杰(2008)的方法，將折舊率設(shè)定為10.96%，采用永續(xù)盤(pán)存法測(cè)算FDI 存量，公式如下：

其中，F(xiàn)DI表示i 城市第t年的FDI 存量，F(xiàn)DI表示i 城市第t-1年的FDI 存量，I表示i 城市第t年的不變價(jià)實(shí)際利用外資金額，δ表示i 城市FDI 資產(chǎn)的折舊率。

由于原始數(shù)據(jù)以美元標(biāo)價(jià)，首先按美元對(duì)人民幣的年平均匯率將其換算為以人民幣標(biāo)價(jià)的金額，然后利用固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)將其換算為以2003年為基年的不變價(jià)實(shí)際利用外資金額以消除價(jià)格波動(dòng)的影響。

關(guān)于2003年各市的FDI 存量，采用各市2004年的不變價(jià)實(shí)際利用外資金額比平均折舊率10.96%與2004-2008年間實(shí)際利用外資平均增長(zhǎng)率之和。以昆明市為例，2003年FDI 存量的測(cè)算見(jiàn)表1。

表1 昆明市2004-2008年實(shí)際利用外資增長(zhǎng)率及基年FDI 存量的測(cè)算

為了削弱模型共線性、異方差，對(duì)測(cè)算結(jié)果取對(duì)數(shù)并進(jìn)行非負(fù)平移，即讓該列數(shù)據(jù)同時(shí)加該列數(shù)據(jù)最小值的絕對(duì)值+0.001，從而使該指標(biāo)(記為L(zhǎng)NFDI)全部大于0。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化的測(cè)度

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化反映的是勞動(dòng)投入與產(chǎn)出的耦合程度。目前衡量指標(biāo)主要有兩種——結(jié)構(gòu)偏離度和泰爾指數(shù)。鑒于前者忽略了不同產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)體中的重要性，而后者是一個(gè)負(fù)向指標(biāo)，本文在采用干春暉等(2011)使用的泰爾指數(shù)基礎(chǔ)上，對(duì)該指數(shù)取倒數(shù)使其正向化，得到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化指數(shù)ISR，公式如下：

其中，Theil為泰爾指數(shù)，y為i 市第t年第j 產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，Y為i 市第t年的總產(chǎn)值，l為i 市第t年第j 產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人數(shù)，L是i 市第t年的從業(yè)總?cè)藬?shù)。Theil越接近0，表明從業(yè)人員在三次產(chǎn)業(yè)間配置與產(chǎn)出的耦合度越高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越合理；反之越不合理。故ISR 越大，合理化程度越高。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的測(cè)度

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化反映的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)程度，即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重心從第一產(chǎn)業(yè)向第二、第三產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)移的過(guò)程。本文采用第三產(chǎn)業(yè)增加值與第二產(chǎn)業(yè)增加值之比來(lái)衡量(記為ISA)，因?yàn)樵撝笜?biāo)能有效反映我國(guó)工業(yè)化中后期國(guó)民經(jīng)濟(jì)由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的情形。ISA越大，高度化水平越高。

4.全要素能源效率的測(cè)度

(1)SBM-Undesirable 模型

本文將能源消費(fèi)視為投入要素納入生產(chǎn)函數(shù)，采用Tone(2004)提出的包含非期望產(chǎn)出的非角度、非徑向SBM-Undesirable 模型測(cè)算全要素能源效率。X、Y和Y分別代表m 維投入向量、n 維期望產(chǎn)出向量和l 維非期望產(chǎn)出向量。假設(shè)存在q 個(gè)決策單元(DMU)，在規(guī)模報(bào)酬可變的假設(shè)下，各時(shí)期的生產(chǎn)可能集為：

其中，e=（1，1，…，1），λ 表示每個(gè)DMU 的權(quán)重向量。對(duì)于某決策單元DMU的環(huán)境效率值ρ 可通過(guò)求解如下分式規(guī)劃問(wèn)題計(jì)算：

借鑒胡均立和王世川(Hu＆Wang，2006)的定義，DMU的全要素能源效率TFEE可表示為：

(2)投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)選取與測(cè)算

投入要素為資本存量、勞動(dòng)投入與能源消費(fèi)總量。其中，資本存量的測(cè)算依舊使用永續(xù)盤(pán)存法，勞動(dòng)投入的代理變量為年末就業(yè)人員數(shù)；關(guān)于能源消費(fèi)總量，無(wú)論在以往研究還是現(xiàn)有年鑒中，均無(wú)云南各地級(jí)市的標(biāo)準(zhǔn)煤能源消費(fèi)總量，對(duì)此，本文以林伯強(qiáng)(2003)的研究為基礎(chǔ)，采用各市標(biāo)準(zhǔn)煤電力消費(fèi)量作為代理變量。因?yàn)樵谖覈?guó)，煤炭和石油消費(fèi)量被明顯低估，而由計(jì)算機(jī)直接讀出的電力消費(fèi)量準(zhǔn)確性很高，并且電力消費(fèi)是我國(guó)能源消費(fèi)的主要方式。原始數(shù)據(jù)是全社會(huì)用電量，按標(biāo)準(zhǔn)煤折算公式：1 千瓦時(shí)=0.404 千克標(biāo)準(zhǔn)煤，將其轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)煤電力消費(fèi)量。

期望產(chǎn)出為各市的實(shí)際GDP，即利用生產(chǎn)總值指數(shù)將現(xiàn)價(jià)GDP 平減為以2003年為基年的不變價(jià)GDP。

非期望產(chǎn)出為污染指數(shù)，使用熵值法對(duì)工業(yè)廢水排放量、工業(yè)二氧化硫排放量、工業(yè)固體廢物排放量等三個(gè)主要污染物子指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重計(jì)算，降維轉(zhuǎn)化為一個(gè)綜合指標(biāo)。權(quán)重結(jié)果如表2 所示：

表2 熵值法計(jì)算污染物權(quán)重結(jié)果

(二)數(shù)據(jù)來(lái)源與描述性統(tǒng)計(jì)

由于民族自治州的利用外資金額較小且數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重，本文采用云南8 個(gè)地級(jí)市2003～2019年共計(jì)136 個(gè)樣本數(shù)據(jù)，均來(lái)自歷年《云南統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒》及國(guó)研網(wǎng)，其中涉及的固定資產(chǎn)投資、GDP 等指標(biāo)按照相應(yīng)指數(shù)以2003年為基年進(jìn)行平減。對(duì)于個(gè)別缺失數(shù)據(jù)，視情況采用加權(quán)移動(dòng)平均法和插值法進(jìn)行填補(bǔ)。各變量取對(duì)數(shù)前的描述性統(tǒng)計(jì)如表3 所示。

表3 描述性統(tǒng)計(jì)

(三)模型構(gòu)建

PVAR 模型是通過(guò)擬合各因變量對(duì)其自身、其他因變量和外生變量的滯后多元面板回歸，通常采用廣義矩法(GMM)進(jìn)行估計(jì)，是VAR 模型從平面向空間的拓展。滯后p階且包含個(gè)體固定效應(yīng)和時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)的內(nèi)生PVAR 模型構(gòu)建如下：

y包含四個(gè)向量，即LNFDI、ISR、ISA 和TFEE；i 為地級(jí)市；t 為年份；α為截距項(xiàng)向量；α為滯后j 階的待估系數(shù)矩陣；p 為滯后階數(shù)；χ為個(gè)體固定效應(yīng)，η為時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)，μ為服從正態(tài)分布的隨機(jī)干擾項(xiàng)。

四、模型仿真與實(shí)證分析

(一)面板單位根檢驗(yàn)

由于數(shù)據(jù)時(shí)間跨度較長(zhǎng)，為避免偽回歸現(xiàn)象，綜合使用LLC、IPS、Breitung、ADF-Fisher 和PP-Fisher 五種方法檢驗(yàn)變量的平穩(wěn)性，原假設(shè)均是個(gè)體包含單位根。檢驗(yàn)結(jié)果如表4 所示，無(wú)論是同質(zhì)還是異質(zhì)面板單位根檢驗(yàn)，變量均平穩(wěn)。

表4 面板單位根檢驗(yàn)結(jié)果

(二)最優(yōu)滯后階數(shù)選擇

綜合運(yùn)用BIC、AIC 和HQIC 準(zhǔn)則，各準(zhǔn)則最小值對(duì)應(yīng)的階數(shù)為該準(zhǔn)則選擇的最優(yōu)滯后階數(shù)。由表5 可知最優(yōu)滯后階數(shù)為1，因此建立PVAR(1)模型。

表5 最優(yōu)滯后階數(shù)選擇

(三)廣義矩估計(jì)(GMM)

為避免參數(shù)估計(jì)錯(cuò)誤，使用Helmert 變換消除模型中的個(gè)體固定效應(yīng)，移除變量橫截面均值以消除時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)。h_lnfdi、h_isr、h_isa 和h_tfee 代表消除固定效應(yīng)后的變量，L.h_lnfdi、L.h_isr、L.h_isa 和L.h_tfee代表一階滯后項(xiàng)，b_GMM 為估計(jì)系數(shù)，z_GMM 為z 統(tǒng)計(jì)量。由于PVAR 模型是一種缺乏理論基礎(chǔ)的系統(tǒng)，局部方程間具有互動(dòng)關(guān)系，故研究局部方程的參數(shù)估計(jì)值缺乏實(shí)際意義。因此只給出估計(jì)結(jié)果(見(jiàn)表6)，分析重點(diǎn)在于其后的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)與方差分解。

表6 GMM估計(jì)結(jié)果

(四)穩(wěn)定性檢驗(yàn)

估計(jì)后應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷南到y(tǒng)穩(wěn)定性。根據(jù)圖1，所有特征值都位于單位圓內(nèi)，滿足穩(wěn)定性條件，可繼續(xù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)計(jì)量分析。

圖1 PVAR模型伴隨矩陣特征

(五)面板格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

為驗(yàn)證變量間是否存在因果關(guān)系，進(jìn)行面板格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。表7 結(jié)果表明：

表7 面板格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

1.在1%的顯著性水平下，每個(gè)因變量的變動(dòng)都能被其余三個(gè)自變量的滯后項(xiàng)所解釋，故模型內(nèi)部存在因果關(guān)系，可繼續(xù)進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析。

2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與FDI 存量互為格蘭杰原因，高度化是FDI 存量的單向格蘭杰原因。說(shuō)明FDI 存量直接影響合理化，高度化對(duì)FDI 存量具有反作用。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與高度化互為格蘭杰原因。說(shuō)明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化是合理化與高度化相統(tǒng)一的動(dòng)態(tài)過(guò)程，二者相互影響、相輔相成。合理化是高度化的基礎(chǔ)，高度化是合理化發(fā)展的目標(biāo)。

4.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化是全要素能源效率的單向格蘭杰原因，能效是合理化的單向格蘭杰原因。說(shuō)明高度化直接影響能效，能效對(duì)合理化具有反作用。

綜上可知，脈沖響應(yīng)的影響路徑為：FDI 存量到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化到全要素能源效率。

(六)脈沖響應(yīng)

脈沖響應(yīng)函數(shù)能在控制其他變量的情況下，獲得兩變量間純粹的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，是刻畫(huà)各變量長(zhǎng)期均衡關(guān)系的有效工具。由于正交脈沖響應(yīng)函數(shù)對(duì)變量順序十分敏感，需按沖擊影響的順序進(jìn)行排序，故根據(jù)因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)變量進(jìn)行如下排序：LNFDI、ISR、ISA、TFEE。通過(guò)給予各變量一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊，使用蒙特卡洛模擬(Monte-Carlo)300 次得到各變量滯后10 期的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖，如圖2 所示，橫坐標(biāo)代表響應(yīng)期數(shù)，縱坐標(biāo)代表響應(yīng)值，中間黑線代表脈沖響應(yīng)函數(shù)，兩側(cè)灰線代表95%的置信區(qū)間。分析可知：

圖2 脈沖響應(yīng)

1.從主對(duì)角線來(lái)看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、高度化和全要素能源效率對(duì)來(lái)自自身的信息沖擊反應(yīng)迅速，且在前8期均顯著為正，表明三者具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)慣性，自我增強(qiáng)效應(yīng)良好。而FDI 存量對(duì)來(lái)自其自身的信息沖擊先是正向反應(yīng)，在第1 期迅速下降為負(fù)值最低點(diǎn)，此后圍繞基準(zhǔn)線上下振蕩，但振幅逐漸減小，且在第5 期后維持正向并趨于0。這說(shuō)明云南FDI 仍處于較落后水平，內(nèi)生動(dòng)力不足，易受其他因素影響，在量和質(zhì)上均有待提高。

2.FDI 存量對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的影響始終是積極的，合理化與FDI 存量之間的相互響應(yīng)作用始終維持負(fù)向，假設(shè)H1 得以驗(yàn)證。面對(duì)來(lái)自高度化的沖擊，F(xiàn)DI 存量在第1 期迅速處于正向響應(yīng)并達(dá)到峰值，前4 期波動(dòng)幅度較大，第4 期之后的響應(yīng)強(qiáng)度接近于0，并在第6 期后保持略低于0 的負(fù)值。表明高度化在短期內(nèi)對(duì)FDI 存量的促進(jìn)作用顯著，但由于缺乏合理化的支撐，長(zhǎng)期來(lái)看高度化的提升對(duì)FDI 存量將產(chǎn)生不利影響，同時(shí)反映了高度化對(duì)FDI 存量的影響可能存在多個(gè)門檻的非線性關(guān)系。

3.當(dāng)全要素能源效率作為響應(yīng)變量時(shí)，首先，當(dāng)受到FDI 存量沖擊時(shí)，雖始終處于正向反應(yīng)但效果微弱，假設(shè)H2 得以驗(yàn)證。其次，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對(duì)能效的影響一直為負(fù)，并在第2 期達(dá)到谷底，兩變量對(duì)調(diào)后，上述情況同樣成立，假設(shè)H3 得以驗(yàn)證。最后，考察產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的沖擊，前2 期存在遞增的正向影響，此后開(kāi)始遞減，直至第8 期影響由正轉(zhuǎn)負(fù)，說(shuō)明高度化對(duì)能效的影響呈非線性的“倒U 型”，假設(shè)H3 得以驗(yàn)證。

4.當(dāng)全要素能源效率作為沖擊變量時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化在第1 期并無(wú)反應(yīng)，但之后響應(yīng)值迅速為正并保持正向，說(shuō)明能效對(duì)高度化存在“倒逼效應(yīng)”，但有滯后性。同理，能效對(duì)FDI 存量也存在“倒逼效應(yīng)”和滯后性，同時(shí)也具有波動(dòng)性，進(jìn)一步反映云南投資環(huán)境欠佳，引資潛力有待發(fā)掘。

5.從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的兩個(gè)維度看，當(dāng)高度化受到合理化沖擊時(shí)，處于負(fù)向反應(yīng)，假設(shè)H3 得以驗(yàn)證。而當(dāng)合理化受到高度化沖擊時(shí)，處于正向反應(yīng)，說(shuō)明二者發(fā)展失調(diào)。

(七)方差分解

運(yùn)用方差分解具體分析各變量對(duì)某一變量不同時(shí)點(diǎn)預(yù)測(cè)方差的貢獻(xiàn)率，以更準(zhǔn)確地衡量各變量相互影響的程度。由表8 可知：

表8 預(yù)測(cè)方差分解結(jié)果

1.除自身貢獻(xiàn)率以外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對(duì)其他變量的方差貢獻(xiàn)率最高，且對(duì)高度化的影響更大，在第5、10、15 期分別為28.6%、39.3%、40.3%。說(shuō)明合理化是高度化的基礎(chǔ)，也提示政府應(yīng)在“十四五”時(shí)期著力提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化水平，從根本上為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)提供源源不斷的驅(qū)動(dòng)力。

2.FDI 存量對(duì)自身方差的貢獻(xiàn)率在各期均在85%以上。這是因?yàn)樵颇侠猛赓Y主要受相關(guān)政策約束，形成了某種路徑依賴，從而使其他變量對(duì)其解釋力度較小。

3.FDI 存量對(duì)全要素能源效率波動(dòng)的解釋力度很小，一方面在于云南對(duì)FDI 的吸引力不足，另一方面在于對(duì)FDI 的技術(shù)吸收能力較弱。提示政府應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大和深化對(duì)外開(kāi)放，積極有效提升利用外資水平。

4.全要素能源效率對(duì)自身的方差貢獻(xiàn)率在各期均在70%以上，說(shuō)明近年來(lái)在各地政府對(duì)能源產(chǎn)業(yè)的大力扶持和培育下，全要素能源效率具有良好的穩(wěn)定性和自我增強(qiáng)效應(yīng)。

五、結(jié)論與對(duì)策建議

(一)結(jié)論

從單變量考察，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、高度化和全要素能源效率的自我增強(qiáng)效應(yīng)良好，而FDI 內(nèi)生動(dòng)力不足，原因是云南FDI 的實(shí)際利用對(duì)政策的依賴性較強(qiáng)。

從雙變量考察，總結(jié)出以下幾點(diǎn)：1.FDI 存量對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的影響是積極的，表面原因是FDI 持續(xù)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，根本原因是我國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)；但對(duì)合理化尚未構(gòu)成積極因素，這種現(xiàn)象一定程度上驗(yàn)證“污染避難所”假說(shuō)，也反映出流入云南的FDI 質(zhì)量欠佳的事實(shí)。2.受限于對(duì)技術(shù)溢出的吸收能力，F(xiàn)DI 存量對(duì)全要素能源效率的促進(jìn)作用微弱，深層原因是人力資本匱乏。3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與高度化發(fā)展失調(diào)。原因在于：一是社會(huì)整體勞動(dòng)力素質(zhì)不高，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率低下；二是政府在響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略時(shí)把高度化放在首位，低估合理化的基礎(chǔ)作用。4.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與全要素能源效率發(fā)展失調(diào)，這一狀況的產(chǎn)生是由于要素配置效率低、要素產(chǎn)權(quán)不明晰、要素流動(dòng)受阻礙等問(wèn)題造成的要素配置扭曲。5.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的提升在短期對(duì)FDI 和全要素能源效率具有顯著促進(jìn)作用，但在長(zhǎng)期將產(chǎn)生不利影響，原因是缺乏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化的支撐。6.全要素能源效率對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化和FDI 存量具有正向“倒逼效應(yīng)”，前者存在滯后性，后者存在滯后性和波動(dòng)性，滯后性是可以理解的，波動(dòng)性則反映出云南投資環(huán)境不穩(wěn)、FDI 吸引力不足的現(xiàn)狀。

(二)對(duì)策建議

1.深入實(shí)施人才強(qiáng)省戰(zhàn)略，以人才驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。一是培育一批精于自主創(chuàng)新的綠色能源產(chǎn)業(yè)人才，在高校設(shè)置相關(guān)專業(yè)，加大相關(guān)項(xiàng)目科研經(jīng)費(fèi)支持，促進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，構(gòu)建以企業(yè)為主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研深度融合的綠色能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟；二是對(duì)接職業(yè)教育與綠色能源產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)職業(yè)教育鏈、綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)技能人才鏈的有機(jī)融合，積極服務(wù)云南綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是實(shí)施更加積極開(kāi)放的人才引進(jìn)政策，重點(diǎn)引進(jìn)綠色能源領(lǐng)域的海內(nèi)外高端人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)云南綠色能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破。

2.深化改革開(kāi)放，促進(jìn)外資增長(zhǎng)。一是推廣自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)，聚焦綠色能源領(lǐng)域，創(chuàng)新合作交流機(jī)制，搭建對(duì)外合作交流新平臺(tái)；二是積極開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造等領(lǐng)域合作，引進(jìn)高端裝備、先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)等，加快打造先進(jìn)儲(chǔ)能設(shè)備、綠色能源裝備、綠色環(huán)保裝備等綠色制造標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施共建與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化相結(jié)合；三是深入推進(jìn)外資管理體制改革，圍繞綠色能源產(chǎn)業(yè)實(shí)施精準(zhǔn)招商，建立健全重大項(xiàng)目招引落實(shí)機(jī)制，改善營(yíng)商環(huán)境，提高合同轉(zhuǎn)化率和資金到位率。

3.將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化作為今后產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。一方面，提高生態(tài)、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)等要素市場(chǎng)的配置效率，健全市場(chǎng)化交易機(jī)制，明晰要素產(chǎn)權(quán)，破除要素自由流動(dòng)的體制機(jī)制障礙；另一方面，云南各地方政府應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展特點(diǎn)，以需求為導(dǎo)向，制定差異化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策，優(yōu)化調(diào)整三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快三次產(chǎn)業(yè)低碳綠色轉(zhuǎn)型步伐，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與高度化協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.建立健全綠色能源發(fā)展支撐體系。一是主動(dòng)服務(wù)和融入“一帶一路”建設(shè)、面向南亞?wèn)|南亞輻射中心建設(shè)，加強(qiáng)國(guó)際能源樞紐建設(shè)，筑牢綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基石；二是推進(jìn)能源市場(chǎng)化改革，放寬能源領(lǐng)域外資市場(chǎng)準(zhǔn)入，放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)價(jià)格，深化能源“放管服”改革；三是充分利用金融資源傾斜和政策支持。2021年3 月，央行提出“撬動(dòng)更多金融資源向綠色低碳產(chǎn)業(yè)傾斜”，這是我國(guó)綠色金融領(lǐng)域的一項(xiàng)重大利好，云南要利用這一良好機(jī)遇大力發(fā)展綠色金融，創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)綠色金融標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，加強(qiáng)綠色金融國(guó)際合作。