智能風控建設助力高質(zhì)量發(fā)展

趙志宏

當前，我國已經(jīng)步入新發(fā)展階段，正向全面建設社會主義現(xiàn)代化強國的第二個百年奮斗目標邁進。銀行業(yè)作為金融體系的重要組成部分，必須強化戰(zhàn)略思維和戰(zhàn)略定力，始終胸懷“國之大者”，主動戰(zhàn)勝風險挑戰(zhàn)，用正確的戰(zhàn)略策略贏得歷史，不斷從勝利走向勝利。渤海銀行作為最年輕的全國性股份制商業(yè)銀行，全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署和金融管理部門工作要求，強化責任擔當，通過打造智能風控體系，驅(qū)動金融活水的充分涌流、精準滴灌，在服務國家的戰(zhàn)略大局中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，踐行好服務實體經(jīng)濟、風險防范化解和深化金融改革的職責使命。

穩(wěn)中求進，智能風控新發(fā)展的邏輯與思考

渤海銀行在三年前開始提出數(shù)字化轉型理念，并以特色智能化風險管理建設打響轉型“第一槍”，引領驅(qū)動全行高質(zhì)量發(fā)展，這主要是基于新時代金融邏輯的幾個轉變：一是黨的十八大以來，金融機構轉變了過去快速粗放、“大而不倒”的發(fā)展方式。持之以恒保持戰(zhàn)略定力，有效防范和化解金融風險，是金融機構保障高質(zhì)量發(fā)展目標實現(xiàn)的重要任務。二是金融科技在全球快速發(fā)展，帶來了金融業(yè)的價值重塑、業(yè)務重塑、產(chǎn)品和運營體系的重塑，以及智能風險管理的數(shù)字化重塑，擴展了銀行服務實體經(jīng)濟的邊界，深化了防范化解風險的技術支持，給我們提供了更好踐行銀行初心使命的能力支撐。2022年以來，央行《金融科技（Fintech）發(fā)展規(guī)劃（2020-2025）》和銀保監(jiān)會《關于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型的指導意見》兩份關于銀行數(shù)字化轉型的重量級指導文件，又將我國銀行數(shù)字化轉型引向了守正創(chuàng)新、穩(wěn)健發(fā)展的新階段。三是2008年國際金融危機后，傳統(tǒng)的金融邏輯也在發(fā)生改變，傳統(tǒng)金融模式導致的貧富差距擴大的問題不斷凸顯，金融的普惠性成為建設社會主義現(xiàn)代化強國的群體呼聲和必然要求。普惠型金融發(fā)展的難點與痛點，就是如何通過智能化風險管理來深化服務能力、服務效率，提升金融服務安全性，不增加新的系統(tǒng)性風險因素。對于一家年輕的股份制商業(yè)銀行，這既是課題挑戰(zhàn)，也是激發(fā)動能，發(fā)掘自身特色和優(yōu)勢，探索差異化發(fā)展路徑的重要機遇。

基于上述原因，渤海銀行不斷探索新時代大格局下金融價值取向與功能作用更新。在風險管理方面，破局“后真相”時代風險數(shù)據(jù)類別更為廣泛、風險因子及其連接關系更為復雜、風險因素及變化越來越快的挑戰(zhàn)，通過建設智能風險計量中心，實現(xiàn)5A（自動Automated、實時Actual time、精準Accurate、敏捷Agile、進化Anagenesis）的智能風控，提升數(shù)字化的風險治理能力。

守正創(chuàng)新，智能風控新應用的開拓與實踐

數(shù)字化轉型重構了銀行服務的人、貨、場要素。風險管理的策略、方法和工具，在科技賦能的加持下，快速進化，推動了金融服務實體經(jīng)濟的質(zhì)效飛躍。

以智能生態(tài)模式拓展普惠金融的服務邊界

中小企業(yè)是國家經(jīng)濟韌性、就業(yè)韌性的重要支撐。渤海銀行聚焦中小企業(yè)的“急難愁盼”，大力發(fā)展數(shù)字化供應鏈金融服務并實現(xiàn)創(chuàng)新。

第一，運用數(shù)字的手段。積極布局養(yǎng)老物業(yè)、跨境物流、出行、綠色農(nóng)業(yè)、醫(yī)療健康等生態(tài)，推動三農(nóng)、中小微企業(yè)融資實現(xiàn)“量增、價降、面擴、質(zhì)提”。渤海銀行與吉林省金控集團聯(lián)合打造了集“農(nóng)戶貸款”“涉農(nóng)電商”“保險代理”于一體的三農(nóng)服務平臺，并合作推出了助農(nóng)、惠農(nóng)金融產(chǎn)品“渤農(nóng)貸”。通過“物權公司增信+保證金”雙重風險緩釋，有效控制項目風險，打造綠色農(nóng)業(yè)普惠生態(tài)，真正實現(xiàn)了“普惠惠農(nóng)”。

第二，圈鏈式服務客群。過去，銀行習慣與核心企業(yè)做業(yè)務，但很難批量觸達上下游的小微企業(yè)，一般通過供應鏈金融開展保理、應收賬款質(zhì)押、倉單質(zhì)押等業(yè)務。渤海銀行與伊利乳業(yè)合作打造現(xiàn)代乳業(yè)鏈條，融合了渤海銀行小額快捷通保證貸、流動資金貸款業(yè)務特點設計的“1+N”批量拓展業(yè)務方案，設置數(shù)字化借款人奶牛養(yǎng)殖經(jīng)驗、牧場資質(zhì)等準入條件，幫助農(nóng)牧民、產(chǎn)業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)增收致富，推動區(qū)域鄉(xiāng)村振興。

第三，跨境平臺服務客戶。渤海銀行通過與第三方物流公司合作，把個人經(jīng)營貸內(nèi)嵌到數(shù)字化物流平臺，借助稅務數(shù)據(jù)、報關數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)打造運費貸;還計劃通過ERP對接海外倉數(shù)據(jù)，通過打造數(shù)字化跨境物流生態(tài)，助力“雙循環(huán)”，踐行社會責任。

這不僅需要進行理念轉型，即從簡單地追求利潤最大化、價值最大化，到以生態(tài)與產(chǎn)業(yè)為中心，形成產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈互融共生的發(fā)展理念轉型;還要進行風控轉型，要從基于核心企業(yè)的“主體信用”、側重抵質(zhì)押物，到攜手產(chǎn)業(yè)端，依托良好的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，基于交易信息分析的“數(shù)據(jù)信用”和基于控制交易標的的“物的信用”轉型。特別是要進行主動的風險管理，要從反應式供應鏈模式——坐等核心企業(yè)需求去被動提供上游或下游金融服務，到主動轉向前涉式供應鏈創(chuàng)新模式——主動根據(jù)供應鏈的數(shù)據(jù)流、資金流、物流等數(shù)字化信息，采用“標準化產(chǎn)品+專屬方案”的服務原則，設計以產(chǎn)業(yè)賦能為導向、額度及期限合理、風險可控的產(chǎn)品，實現(xiàn)市場的機會創(chuàng)造及客戶價值挖掘。

以智能決策引擎開啟美好生活的服務體驗

在數(shù)字化轉型的大背景下，渤海銀行零售方向的戰(zhàn)略目標是“生態(tài)銀行”，通過“走出去”將產(chǎn)品服務通過API嵌入企業(yè)App、將商家“請進來”到渤海銀行App進行用戶引流、與合作伙伴“聯(lián)合共建”生態(tài)銀行服務平臺的方式，為四類零售客戶分群提供個性化、差異化、定制化的產(chǎn)品與服務，打造渤海銀行特色服務。

一是“渤仔”?！安匙小贬槍ξ闯赡昕腿海浴芭惆?共成長”為主題，聚焦財商培養(yǎng)和親子教育，推出了“渤學多財”品牌及“渤仔工坊”等特色產(chǎn)品與客戶共同快樂成長，強化與育幼及校園等線下生態(tài)銜接，提升客戶滿意度和幸福感。

二是“渤銳”。“渤銳”針對剛工作不久的青年客群，以“潮流愛生活”為營銷主題，聚焦多彩生活和學習游戲，推出Hi Card數(shù)字信用卡，通過競技青春和Hi動未來卡面，涂鴉浮雕工藝和潮流IP等元素滿足千人千面的個性化需求。“渤攬惠”整合生態(tài)伙伴能力，上線飯票、影票、出行、卡、繳費充值等生活場景服務;與口碑網(wǎng)、餓了么合作提供到店、到家服務;引入包括伊利、得力、美的、張小泉等多家自營品牌旗艦店開設，各地分行也紛紛推出“本地特色”板塊，打造一站式金融生活服務平臺。

三是“渤達”?！安尺_”針對有一定積累的中年客群，以“財富 非凡人生”為主題，聚焦財富管理和定制化服務，持續(xù)強化“買理財?shù)讲澈！逼放朴绊懥?，豐富理財、存款、基金、保險、信托等財富產(chǎn)品線;全新打造的基金頻道增加了“渤銀心選”專區(qū)，由專業(yè)團隊精選優(yōu)質(zhì)基金，助力客戶資產(chǎn)保值增值。打造消費貸、經(jīng)營貸、按揭貸三大拳頭產(chǎn)品系列，并結合客戶權益、房產(chǎn)評估等增值服務，持續(xù)滿足客戶的“金融+非金融”需求。

四是“渤泰”?！安程贬槍夏昕腿海浴?×24小時溫暖陪伴”為主題，聚焦24小時VIP陪伴和養(yǎng)老金融，推出渤泰俱樂部，老年VIP專線等特色服務，專為50周歲以上的客群推出了一款尊長敬老主體借記卡——“渤泰卡”，借助金融科技，實現(xiàn)了“添金寶+”全自動智能化賬戶現(xiàn)金管理，能夠自動歸集投資，新增集成全局語音導航、一鍵求助等定制功能，推動解決老年群體的“數(shù)字鴻溝”，一眼看清看懂，無障礙辦理轉賬、理財?shù)群诵臉I(yè)務。

上述分群特色化服務是渤海銀行利用數(shù)字化手段“突出重圍”的差異化路線，同時通過線上“渦輪增壓”與線下“機械增加”相結合進行拓客、黏客、傳客。在風險管理方面，堅守“住房抵、大數(shù)據(jù)、強擔?！比筚惖揽腿猴L險偏好，堅定白名單策略、授信分散化策略和智能化方向。同時，加大自主研發(fā)力度，用一年時間實現(xiàn)了零售業(yè)務的立體客戶畫像和線上全自動化審批，上線了“云按揭”等多款線上產(chǎn)品，不斷打磨審批決策模型，快速迭代升級，極大地提高了客戶體驗。探索用金融數(shù)字人來提供貼心、泛在的服務，在促進客戶消費旅程、生產(chǎn)服務旅程無縫銜接、線上線下融合體驗的同時，實現(xiàn)風險管理旅程的全周期，打造PLY（People Like You）、NBA（Next Best Actions）等智能決策引擎，實現(xiàn)智能化的敏捷觸達，這考驗的是銀行對業(yè)務中臺和數(shù)據(jù)中臺結合的智能營銷和智能運營的中臺能力的提升。

這里面有三個關鍵點：一是數(shù)據(jù)資產(chǎn)統(tǒng)一運營，尤其是線上線下結合的一站式數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務門戶，讓數(shù)據(jù)可用、敢用、好用。渤海銀行在這方面做了很多探索，包括客戶標簽一體化、權益運營一體化、風險輿情預警信息一體化等。二是在底層架構方面，渤海銀行已經(jīng)加速推進基于云計算分布式微服務的技術發(fā)展，已經(jīng)上云了很多試點項目。三是推進新技術應用，渤海銀行積極開展區(qū)塊鏈、智能合約、NLP、機器學習等技術在多場景金融服務的應用，規(guī)劃和研究RPA等智能技術進行開戶的備案、信用卡報表生成等數(shù)字化場景建設，提升了業(yè)務端到端的流程效率。這些中臺能力建設將為線上線下一體化的服務提供賦能基礎。

以智能量化評估建立綠色金融的服務底氣

“雙碳”目標為綠色金融按下了“快進鍵”，ESG為商業(yè)銀行未來可持續(xù)金融發(fā)展的“綠色引擎”。2021年4月，巴塞爾委員會發(fā)布《氣候風險測量方法》《氣候風險驅(qū)動因素和傳導機制》等文件，氣候風險的量化評估已成為金融機構綠色轉型風險管理和資源配置的重要影響因素，關系到金融體系的穩(wěn)定。隨著新興數(shù)字科技的逐步成熟，渤海銀行在全新的場景金融、開放銀行、平臺銀行和生態(tài)銀行實踐中，轉變傳統(tǒng)金融業(yè)務邏輯和經(jīng)營理念，降低綠色金融和ESG發(fā)展成本，逐步探索綠色金融發(fā)展突破瓶頸的全新路徑和解決方案。

一是在對氣候相關風險作出前瞻性評估的基礎上，將氣候風險納入商業(yè)銀行戰(zhàn)略和偏好管理，在信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險的建模和管理中加入氣候相關因素，構建一個更為全面的風險管理體系，不僅是《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》第二支柱里的重要規(guī)則，也是銀行業(yè)全面提升氣候風險管理能力，與企業(yè)合力渡過低碳轉型“陣痛期”的必要之舉。

二是利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析等相關技術，建立氣候風險數(shù)據(jù)庫（底層數(shù)據(jù)包括行內(nèi)、行外數(shù)據(jù)，中間指標層數(shù)據(jù)包括行業(yè)維度、客戶維度、產(chǎn)品維度和交易維度指標，頂層應用層包括客戶環(huán)境行政處罰、污染物排放等統(tǒng)計和監(jiān)測、氣候風險壓力測試等），構建包括物理風險和轉型風險的氣候風險壓力測試體系，這不僅可全面落實節(jié)能、環(huán)保等要求，及時公布ESG信息，提升品牌價值，還可構建客戶、金融機構、環(huán)評機構和監(jiān)管機構的數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)，通過多元數(shù)據(jù)分析穿透信息障礙，夯實氣候風險分析基礎，為開展氣候風險壓力測試防范、化解氣候變化帶來的系統(tǒng)性風險提供保障。

三是加大結果運用，實現(xiàn)對環(huán)境風險的量化動態(tài)分析，以及將氣候風險因素納入內(nèi)部評級，進一步豐富智能化風控體系。從而實現(xiàn)將環(huán)境風險納入投資決策過程中，結合自身的資產(chǎn)結構和客戶類型探索用以指導風險管理、投資分析和資產(chǎn)配置，有效提升金融行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展水平，助力“碳達峰、碳中和”目標達成。

以智能數(shù)據(jù)學習建立新型風險的管理能力

數(shù)字化時代以數(shù)據(jù)為中心構建的高效協(xié)作的數(shù)字化網(wǎng)絡，但與此相伴而來的是新型風險和挑戰(zhàn)。一方面，數(shù)字化風控需要大量數(shù)據(jù)參與建模分析，數(shù)據(jù)不全、質(zhì)量不高、管理不善成為數(shù)據(jù)驅(qū)動風控的痛點。另一方面，需要面對包括加密貨幣風險、計算機網(wǎng)絡風險、個人信息安全保護等方面的挑戰(zhàn)，同時還要警惕氣候風險及其尾部性和難以量化性對金融體系構成一種全新的系統(tǒng)性風險。為此，渤海銀行致力于運用數(shù)據(jù)安全技術，建立以“讓數(shù)據(jù)使用更安全”為目標的數(shù)據(jù)安全防護體系，設立數(shù)據(jù)安全管理團隊，統(tǒng)籌推進數(shù)據(jù)安全規(guī)劃的落地。目前，綜合應用了多種技術，構建全生命周期的數(shù)據(jù)安全防線，保護網(wǎng)絡安全與金融數(shù)據(jù)安全，提升數(shù)字化的風險治理能力。一是多方聯(lián)合計算、聯(lián)邦學習等技術。與外部第三方聯(lián)合建模，提供“可用不可見”的數(shù)據(jù)分析能力，在工商、交通等領域有較好的數(shù)據(jù)共享實踐，可以有效提升風險建模質(zhì)量。二是差分隱私技術。通過插入噪聲保護單一客戶隱私，但可以挖掘特定客群的行為趨勢，在合理設置下可以用于風險趨勢的預判。三是智能敏感數(shù)據(jù)識別和用戶實體行為分析（UEBA）。該技術用于內(nèi)部數(shù)據(jù)的安全治理，掌握用戶使用敏感數(shù)據(jù)的基線規(guī)律，從而進一步發(fā)現(xiàn)異常行為，保護企業(yè)內(nèi)敏感數(shù)據(jù)安全。

在數(shù)字化轉型進程中，越來越多的銀行已經(jīng)開始應用更多的數(shù)據(jù)安全技術，將這些技術融入企業(yè)級的數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)中臺建設，構建安全的“數(shù)據(jù)邊界”，在邊界內(nèi)讓數(shù)據(jù)流動更便捷、使用更安全，充分釋放數(shù)據(jù)的價值。

積厚成勢，一張藍圖干到底

數(shù)字化智能風險管理的融合深化是“由點及面到體”的過程，其遵從互聯(lián)網(wǎng)“荷塘效應”，也是一次價值重塑的過程。歷經(jīng)十余年的成長，渤海銀行迎來了“四五”時期。渤海銀行提出了通過5E——“聚焦生態(tài)”“共生共贏”“專業(yè)賦能”“無所不在”“智慧引擎”五大戰(zhàn)略能力，實現(xiàn)業(yè)務模式和風險管理模式的全面升級的理念。

首先，平衡好開放與協(xié)同的關系。在數(shù)字化轉型中，我們要有開放的意識，以Open API模式推動開放銀行創(chuàng)新，聯(lián)合打造數(shù)字化生態(tài)解決方案，也要做好內(nèi)外部協(xié)同，以數(shù)據(jù)智能驅(qū)動端到端流程各環(huán)節(jié)協(xié)同服務客戶。例如，通過業(yè)務中臺的用戶能力中心，沉淀用戶連接、用戶畫像、用戶成長、用戶評價等全生命周期數(shù)字化風險管理手段，為總分行平臺、第三方合作平臺、行內(nèi)業(yè)務處理平臺、其他中臺等提供方便、豐富的用戶管理服務，全面提升單生態(tài)、跨生態(tài)、全局化的風險管理能力。

其次，利用數(shù)字化技術工具提升智能化水平。從2020年提出“風險管理15+建設”起，渤海銀行多點突破、蹄疾步穩(wěn)，迅速啟動了一批補短板、堵漏板、防爆板的項目建設;2021年再升級到“20+”，夯基壘臺、立梁架柱，開始向自動化、智能化和精益化邁進;到如今的“30+”，全面發(fā)力、縱深推進，各項基礎性制度框架完成了整體性重構，多項智能化工具上線實現(xiàn)了風控能力的系統(tǒng)性重塑，三道防線的關鍵流程管理轉向了“機控”的歷史性變革，既有結合渤海實際對標先進的努力，又有銳意進取彎道超車的動能，還有塑造渤海風控特色能力的決心。

以財報風險識別來說，在操作環(huán)節(jié)，通過OCR實現(xiàn)“三分鐘三張表”的財報自動錄入，覆蓋40多種財報類型，大大減輕了客戶經(jīng)理的負擔。通過257個財務基礎指標的縱向及橫向分析，自動實現(xiàn)1900多個財務異常信號的甄別掃描，一鍵生成財務智能體檢報告，為客戶準入、授信決策、貸后預警提供全流程自動化支持。

隨著“一機走天下”開發(fā)上線，財報智能識別將直接嵌入移動端，客戶經(jīng)理現(xiàn)場營銷、下戶回訪都務求做到“一機在手，分析全有”。隨著“風險管理30+”項目越來越多地投產(chǎn)落地，統(tǒng)一風險視圖、零售駕駛艙、批發(fā)智能審批等將為渤海銀行提供最先進的“武器”，助力渤海銀行打贏轉型發(fā)展的翻身仗。

通過“湖倉一體”的風險數(shù)據(jù)資產(chǎn)，集合數(shù)字化風險畫像、智能財務分析、智慧風控引擎等線上工具，實現(xiàn)客戶篩選、準入、授信、審批、放款、監(jiān)控預警、風險報告等風險識別評估，提高風險的預判、預防、預控能力。渤海銀行目前已經(jīng)構建了涵蓋客戶經(jīng)營、財務狀況、償債能力、對外擔保、關聯(lián)關系、負面輿情等5000多個基礎風險標簽，上線了1900多條財務分析規(guī)則，將量化模型工具嵌入業(yè)務系統(tǒng)，全方位為風險管理提供智能化決策支持，筑牢風險防線。

近年來，渤海銀行智能風險管理的建設成果已經(jīng)全面應用、積厚成勢。下一步，渤海銀行還在打造基于云原生的企業(yè)級架構管控，升級全渠道統(tǒng)一的風險管理底座，通過建設智能風險計量中心，打造模型管理工廠，實現(xiàn)5A的智能風控，持續(xù)提升數(shù)字化的風險治理能力。

責任編輯：董 治