基于大數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理分析

姚安琦

一、大數(shù)據(jù)簡介

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，人類在日常工作生活中積累了巨量的數(shù)據(jù)，并以指數(shù)形式增長。數(shù)據(jù)采集是數(shù)據(jù)處理流程中的第一步，現(xiàn)在常用的數(shù)據(jù)采集手段有傳感器收集、檢索分類工具以及條形碼技術(shù)。數(shù)據(jù)處理是將結(jié)構(gòu)復(fù)雜的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成單一、有價(jià)值的結(jié)構(gòu)，將錯(cuò)誤、無用的離群數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾，最后將整理好的數(shù)據(jù)進(jìn)行集成和存儲(chǔ)。數(shù)據(jù)分析是大數(shù)據(jù)處理流程中核心的部分，它以處理和集成后的數(shù)據(jù)為原始數(shù)據(jù)，通過云計(jì)算，利用分布式數(shù)據(jù)庫和批處理技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)的處理和分析。最后，使用形象的數(shù)據(jù)解釋讓用戶更便捷的理解和應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。

大數(shù)據(jù)技術(shù)的日趨完善，給商業(yè)銀行帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，基于大數(shù)據(jù)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理將助力商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，商業(yè)銀行可以全面收集客戶的結(jié)構(gòu)性與非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)，建立精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評估模型，動(dòng)態(tài)監(jiān)控客戶的資金數(shù)據(jù)?；诖髷?shù)據(jù)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究十分必要。

二、商業(yè)銀行信貸管理存在的問題

1.長尾客戶市場被信貸體系排除

銀行的最大風(fēng)險(xiǎn)來源于信用風(fēng)險(xiǎn)。為了應(yīng)對該風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行通常會(huì)遵循二八定律，選取具有較高盈利能力和競爭優(yōu)勢的企業(yè)。商業(yè)銀行的貸款集中于20%的優(yōu)質(zhì)企業(yè)與個(gè)人，而80%的長尾客戶卻遭到了商業(yè)銀行的金融排斥。因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制及信貸評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)下，僅大型企業(yè)和國有企業(yè)具有良好的信用狀況和較強(qiáng)的盈利能力，而80%的小微企業(yè)及創(chuàng)業(yè)企業(yè)則不具備這一優(yōu)勢，所以常年被商業(yè)銀行排除在信貸體系之外。小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)由于不具有抵押物和擔(dān)保品，則在貸款時(shí)遭到銀行的放棄。但是我們國家有大量的小微企業(yè)急需貸款，順應(yīng)國家供給側(cè)的改革制度，商業(yè)銀行應(yīng)該將部分資金投入到大量的小微企業(yè)中來，以解決這些企業(yè)的資金需求。

2.數(shù)據(jù)信息較為陳舊

商業(yè)銀行在審批貸款時(shí)，信用情況的調(diào)查幾乎只憑借客戶的征信記錄，信用渠道十分狹窄，數(shù)據(jù)更新速度緩慢，信息十分陳舊?？蛻艚?jīng)理主要依據(jù)客戶的穩(wěn)定收入來判斷客戶的還款能力，但此舉不夠客觀。商業(yè)銀行沒有充分利用互聯(lián)網(wǎng)平臺全面獲取客戶的大數(shù)據(jù)，并進(jìn)行交叉驗(yàn)證，比如客戶是否有其他的額外收入和消費(fèi)情況。因此商業(yè)銀行需要和第三方平臺及國家工商、稅務(wù)等部門協(xié)同工作，掌握客戶的全方位動(dòng)態(tài)，才能掌握準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)，從而減少信息不對稱現(xiàn)象，降低商業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。

3.信貸風(fēng)險(xiǎn)評級模型落后

大部分商業(yè)銀行至今仍沿用傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評估手段。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，銀行將能夠獲得來自互聯(lián)網(wǎng)的大量數(shù)據(jù)信息，若要對這些數(shù)據(jù)信息進(jìn)行有效的處理，銀行必須要提高信用評級的精準(zhǔn)度，即在原有的計(jì)算機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上，利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和區(qū)塊鏈技術(shù)建立先進(jìn)而合理的評級模型，從而對信貸風(fēng)險(xiǎn)做出正確的評估，以減少銀行的不良貸款率。

三、大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的優(yōu)勢

1.降低信息不對稱

通過區(qū)塊鏈技術(shù)可以獲得企業(yè)的廣泛信息，通過大數(shù)據(jù)分析可以從目標(biāo)企業(yè)的交易行為中剝離出企業(yè)特征。這些重要數(shù)據(jù)主要包括財(cái)務(wù)信息、征信信息、行業(yè)信息賬戶、結(jié)算信息、稅務(wù)、海關(guān)、公檢法水電煤氣、股權(quán)結(jié)構(gòu)、擔(dān)保關(guān)系以及投資關(guān)系等。當(dāng)銀行獲得真實(shí)信息后，可以建立相關(guān)授信模型，評級模型，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)和預(yù)警系統(tǒng)。這樣就可以實(shí)行貸前準(zhǔn)入制度、貸中決策支持系統(tǒng)和貸后預(yù)警管理系統(tǒng)。

科技賦能可以降低銀行與企業(yè)之間的信息不對稱，從而使得盈利能力較好的中小微企業(yè)能獲得信用貸款。金融科技也是國家正在著力建設(shè)的新興技術(shù)，金融科技可以有效提高商業(yè)銀行搜尋全方位數(shù)據(jù)的效率，可以有效降低不良貸款率，商業(yè)銀行可以通過大數(shù)據(jù)技術(shù)監(jiān)控企業(yè)和個(gè)人的動(dòng)態(tài)信息，為信用評級建立良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

2.增強(qiáng)信貸的智能化管理

智能化管理將會(huì)貫穿在信用貸款的貸前、貸中、貸后各個(gè)環(huán)節(jié)，從而做到及時(shí)識別風(fēng)險(xiǎn)并控制風(fēng)險(xiǎn)。貸前，通過大數(shù)據(jù)平臺整理貸款客戶大量信息，通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)迅速處理信息，從而減少了人工收集信息的成本。貸中，商業(yè)銀行賦予不同的企業(yè)和個(gè)人以不同的信用等級，精準(zhǔn)識別客戶的財(cái)務(wù)狀況及還款能力。貸后，通過大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)及時(shí)更新，深入了解貸款企業(yè)或個(gè)人的最新財(cái)務(wù)狀況，當(dāng)發(fā)生金融詐騙或者貸款企業(yè)及個(gè)人出現(xiàn)嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行要及時(shí)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制，商業(yè)銀行可以及時(shí)終止貸款，或及時(shí)拍賣客戶的抵押物。智能化管理實(shí)現(xiàn)了全方位的動(dòng)態(tài)管理，能及時(shí)識別虛假信息，使商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.信貸風(fēng)險(xiǎn)評估模式更加精準(zhǔn)

得益于對大數(shù)據(jù)的充分利用，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)在近年來得到了極大的發(fā)展。當(dāng)客戶產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)行為，必然在互聯(lián)網(wǎng)留下層層印記。利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可以對客戶在網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，從而對其信用等級進(jìn)行科學(xué)的評估，從而準(zhǔn)確的預(yù)測客戶的行為，并建立精確的風(fēng)險(xiǎn)評估模型。利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，與傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評估相對比，具有更高的效率和精準(zhǔn)性。大數(shù)據(jù)可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)分析和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，在短時(shí)間內(nèi)對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)做出評判，并建立監(jiān)控機(jī)制和預(yù)警機(jī)制?；ヂ?lián)網(wǎng)金融公司對商業(yè)銀行造成了巨大的競爭壓力，商業(yè)銀行必須改變傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)評估模式，才能應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融公司帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)并把握機(jī)遇。

4.優(yōu)化信貸審批的流程

互聯(lián)網(wǎng)金融公司在進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)處理時(shí)，主要通過電子軟件在互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)的計(jì)算、分析和處理，客戶只需要在手機(jī)移動(dòng)端或電腦端申請網(wǎng)上信貸服務(wù)即可，不需要費(fèi)時(shí)費(fèi)力地去銀行排隊(duì)等候，業(yè)務(wù)處理及時(shí)高效。商業(yè)銀行在與互聯(lián)網(wǎng)金融公司競爭的過程中，若要贏得市場，就必須要優(yōu)化信貸審批流程，提高信貸業(yè)務(wù)審批的效率，只有這樣，才能進(jìn)一步增加信貸業(yè)務(wù)數(shù)量，提高商業(yè)銀行的盈利水平。

四、基于大數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略

1.利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，深入挖掘商業(yè)銀行內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源

內(nèi)部資源主要包括銀行打造的有經(jīng)營管理權(quán)的B2B、B2C、O2O 等網(wǎng)絡(luò)金融平臺。不斷細(xì)分金融市場，開發(fā)豐富的網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品，使客戶有充分的自主選擇權(quán)利。通過電腦客戶端和手機(jī)客戶端收集貸款人的個(gè)人資金信息，開發(fā)商業(yè)銀行的自主掃碼支付功能，可以效仿支付寶的支付手段，以獲得更多的客戶金融數(shù)據(jù)。為客戶的信用評級和評估模型，奠定良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

外部數(shù)據(jù)十分豐富，包括其他銀行、稅務(wù)、工商、公安、法院等部門以及第三方平臺、電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融支付平臺等多渠道的信息資源，通過客戶的繳稅情況、經(jīng)營狀況、訴訟狀況、消費(fèi)水平等綜合評估客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)，由于數(shù)據(jù)來源廣泛，準(zhǔn)確度不盡相同，所以商業(yè)銀行要對大量的非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的處理，從而篩選出高品質(zhì)的精準(zhǔn)信息。

2.重建風(fēng)險(xiǎn)評估模型

在傳統(tǒng)的信用評級的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行需要充分利用大數(shù)據(jù)分析中的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)建立客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型。在充分收集數(shù)據(jù)之后，建立個(gè)人金融信息的數(shù)據(jù)庫，商業(yè)銀行可以依靠數(shù)據(jù)庫技術(shù)存儲(chǔ)、管理和分析相關(guān)信息，建立企業(yè)或個(gè)人的信用檔案資料，定量分析大數(shù)據(jù)，為信貸管理決策提供科學(xué)的依據(jù)。智能化的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，具有五大數(shù)據(jù)處理功能，即數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)選擇、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)推導(dǎo)等功能。它可以幫助銀行從客戶的大型數(shù)據(jù)庫中剝離出以往沒有發(fā)現(xiàn)的、可操作的信息，用于銀行的關(guān)鍵性決策。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)控制的精準(zhǔn)性，從而增強(qiáng)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

3.動(dòng)態(tài)監(jiān)控信貸風(fēng)險(xiǎn)

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)在金融領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行在控制信貸風(fēng)險(xiǎn)方面，可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。貸前可設(shè)置嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻，提前將潛在的違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行遏制。當(dāng)客戶的貸款額度與標(biāo)準(zhǔn)不符，通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)將把此類客戶剔除在貸款門檻之外。貸中可改變傳統(tǒng)的授信風(fēng)險(xiǎn)控制模式，建立精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制模型。商業(yè)銀行可充分利用銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，對于客戶的信用進(jìn)行評分，從而確定信用等級及貸款額度，新型信貸控制模型可以綜合評估客戶的真實(shí)資金水平和還款能力。貸后進(jìn)行強(qiáng)化遠(yuǎn)程監(jiān)控。放貸后，商業(yè)銀行可通過非現(xiàn)場監(jiān)控貸款的流向和貸款人的還款履約能力，通過信貸評估模型自動(dòng)識別、分析客戶的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。對于資金流動(dòng)異常的客戶，客戶經(jīng)理將進(jìn)行實(shí)時(shí)的排查，對于風(fēng)險(xiǎn)較大或者具有違法行為的客戶，商業(yè)銀行將通過人工介入收回貸款或者對客戶的抵押物進(jìn)行市場拍賣。

4.提升信貸管理人員綜合素質(zhì)

在信息時(shí)代，大數(shù)據(jù)滲透金融行業(yè)，發(fā)揮出越來越重要的作用，懂得大數(shù)據(jù)技術(shù)的人才也成為商業(yè)銀行的重要人力資源。因此如何提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員的綜合素質(zhì)，成為商業(yè)銀行能夠長遠(yuǎn)發(fā)展的重要保障。有了大數(shù)據(jù)人才的儲(chǔ)備，才能有效建立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并減少不良貸款率，使商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)獲得持續(xù)性發(fā)展，為了培養(yǎng)高素質(zhì)行業(yè)人才，需要建立嚴(yán)格的培訓(xùn)機(jī)制，制定合理培訓(xùn)計(jì)劃，建立嚴(yán)格的考核機(jī)制，從而提高商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理人才的綜合素質(zhì)，在與同行業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)金融公司的競爭中樹立核心競爭力。

商業(yè)銀行可以從高校聘請大數(shù)據(jù)技術(shù)的專家，也可以從互聯(lián)網(wǎng)金融公司聘請有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的人員作為培訓(xùn)老師，要制定培訓(xùn)的目標(biāo)與內(nèi)容，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與大數(shù)據(jù)技術(shù)即是培訓(xùn)的主要內(nèi)容，確定具體的培訓(xùn)時(shí)間及周期。讓每一個(gè)學(xué)員都能學(xué)到大數(shù)據(jù)知識，以達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期效果。最后建立嚴(yán)格的考核機(jī)制，答題采用網(wǎng)上答題的方式，如果考核成績不過關(guān)，可給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，將考核與員工年度績效考核掛鉤，以增加員工的學(xué)習(xí)動(dòng)力和壓力，最終大幅提升商業(yè)銀行信貸員工的綜合素質(zhì)。