金融工程實驗室集約化建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展的探索與實踐

王加祥, 黃 剛

(1. 南京郵電大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)院, 江蘇 南京 210023； 2. 南京郵電大學(xué) 資產(chǎn)管理與實驗室建設(shè)處, 江蘇 南京 210023)

隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,以及金融業(yè)擴大對外開放,金融行業(yè)人才需求也隨之增長,行業(yè)整體薪酬一直保持較高水平,對人才有很大的吸引力。金融人才的需求日益增長的同時,對金融人才的能力要求也越來越高,復(fù)合型、創(chuàng)新型人才更受歡迎,各高校也開始注重此類人才的培養(yǎng),在金融實踐教學(xué)過程中融合計算機、大數(shù)據(jù)等知識,努力培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力[1-2]。

金融工程是一個涉及金融理論、工程方法、數(shù)學(xué)工具和編程實踐的多學(xué)科領(lǐng)域[3]。金融工程實驗室作為金融工程專業(yè)教學(xué)與科研的重要載體,對培養(yǎng)學(xué)生實踐能力和創(chuàng)新精神起到了非常重要的促進作用,也為師生提供了良好的金融分析研究平臺,是培養(yǎng)高質(zhì)量金融人才和開展學(xué)科科研的重要基地。

金融工程實驗室的建設(shè),既要符合現(xiàn)代實驗室規(guī)范,考慮實驗室運行發(fā)展的可持續(xù)性和可擴展性,也要注重與教學(xué)需求相結(jié)合,逐步完善。美國等金融強國的金融實驗室建設(shè)較早,并在教學(xué)與科研方面積累了豐富的經(jīng)驗和研究成果,我國金融工程實驗室建設(shè)起步較晚,雖然部分高校與美國等發(fā)達國家在實驗室硬件建設(shè)上的差距并不大,但在教學(xué)資源和高級金融人才隊伍方面依然存在很大差距。

1 國內(nèi)金融工程實驗室建設(shè)存在的問題

近年來,隨著國家對金融人才需求的增長,國內(nèi)許多高校開始設(shè)置金融工程專業(yè),并配套建設(shè)金融實驗室、金融工程實驗室或金融統(tǒng)計實驗室,但一些實驗室的建設(shè)效果與其建設(shè)初衷并沒有得到很好的匹配,同其他文科類實驗室一樣,還或多或少存在一些問題[4-5]。

(1) 建設(shè)定位不準(zhǔn)確,缺乏科學(xué)論證。部分高校重視在金融實驗室建設(shè)方面的投入,但由于缺乏經(jīng)驗,未從人才培養(yǎng)和學(xué)科建設(shè)需求角度充分考慮實驗室建設(shè)需求,缺少充分的科學(xué)論證,也未考慮實驗室的發(fā)展定位和可擴展性,直接照搬模仿知名高校的建設(shè)方案,但經(jīng)費方面往往無法匹配,無法達到預(yù)期,或為了達到效果,盲目投入,甚至變成形象工程。

(2) 受重視程度不夠,實驗教學(xué)資源匱乏。 金融業(yè)的快速發(fā)展與轉(zhuǎn)型,以及“互聯(lián)網(wǎng)+金融”時代的到來,培養(yǎng)與計算機技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)相融合的復(fù)合型金融人才勢在必行。在部分以工科為主,文理科兼收的多學(xué)科共同發(fā)展的高校,也開設(shè)了金融工程專業(yè),但學(xué)校在實驗室建設(shè)方面的投入往往會偏向于理工科類學(xué)科實驗室,對于文經(jīng)管類學(xué)科的實驗室投入較少或者建議復(fù)用其他實驗室。專業(yè)金融軟件、金融數(shù)據(jù)庫資源以及行業(yè)應(yīng)用案例等資源的匱乏,對金融工程專業(yè)學(xué)科建設(shè)和實驗教學(xué)帶來很大影響,不利于其專業(yè)教學(xué)質(zhì)量的提高和科研發(fā)展,從而影響人才培養(yǎng)質(zhì)量。

(3) 師資隊伍不強,缺乏有實踐經(jīng)驗的高級人才。部分高校在金融工程實驗室的建設(shè)完成后,僅用于專業(yè)課書本的教學(xué)大綱內(nèi)容,忽視實驗室管理和專業(yè)教師隊伍的人才的引進和培養(yǎng),導(dǎo)致實驗室缺乏內(nèi)涵,脫離初衷,缺乏科研核心團隊,科研氣氛不濃,導(dǎo)致其功能在實際教學(xué)和研究中存在局限性和片面性,難以發(fā)揮實驗室的整體優(yōu)勢,往往淪為擺設(shè)。沒有穩(wěn)定的高水平人才隊伍,再高級的實驗室也只能是擺設(shè)。

(4) 管理職責(zé)不明確,管理效率不高。 實驗室發(fā)展過程中,由于多種原因,在人力資源配置方面存在一些不足,缺少專職實驗室管理員,高水平的實驗技術(shù)人員更少,且實驗技術(shù)人員和實驗室管理人員往往沒有嚴(yán)格的界限,容易造成工作職責(zé)不清,不利于實驗室管理工作的開展,其次是實驗室管理的信息化和智能化水平不高,帶來管理人力資源成本增加,管理效率不高等問題,無法做到常態(tài)化開放。

2 金融工程實驗室建設(shè)實踐

2.1 實驗室硬件基礎(chǔ)建設(shè)

(1) 優(yōu)化設(shè)計,空間利用最大化。在金融工程實驗室建設(shè)工作開始前,我們首先考慮實驗室的空間布局設(shè)計,合理的空間布局能夠最大化利用實驗室空間。國內(nèi)外高校的金融實驗室在空間規(guī)模方面,一般設(shè)置40～70個座位,面積100～200 m2。我校金融工程實驗室的使用面積約為71 m2,且接近正方形,我們設(shè)計了三種實驗室空間布局,如圖1所示,從左到右依次為格子間型、多邊形、以及弧形設(shè)計,最終我們選擇了多邊形的空間布局方式,這種布局所具備的優(yōu)勢在于能夠充分利用實驗室空間,且不感覺擁擠,有利于人員疏散,可方便進行分組教學(xué),也可用于翻轉(zhuǎn)課堂使用。圖2為實驗室建成后的實景圖。

圖1 金融工程實驗室空間布局

圖2 實驗室實景圖

(2) 合理安排,穩(wěn)步推進建設(shè)進度。充分做好調(diào)研和詢價工作，控制好建設(shè)時間和經(jīng)費。摸底每個階段的建設(shè)周期、設(shè)備招標(biāo)及貨期情況,使用項目管理的理論與方法,合理安排建設(shè)進度,穩(wěn)步推進,對實驗室建設(shè)的各項工作提供可靠的科學(xué)的管理方法,在規(guī)定的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成了實驗室的基礎(chǔ)建設(shè)工作。

(3) 智能化改造,提升管理水平?？紤]到實驗室的高效管理,我們將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引入到實驗室建設(shè)中,嘗試對金融實驗室進行智能化改造,主要目的是將實驗室安防監(jiān)控、門禁、溫濕度、空氣質(zhì)量、照明控制等進行統(tǒng)一管理,實時監(jiān)控,盡可能減少安全隱患,提升實驗室的安防和環(huán)境管理水平,尤其是對現(xiàn)場無人的時間段進行監(jiān)控,一旦有異常情況,管理人員能第一時間通過手機遠程了解實驗室的實時狀態(tài),并作出判斷,實現(xiàn)24 h全天候監(jiān)控。

2.2 實驗室教學(xué)資源建設(shè)

金融實驗室教學(xué)資源質(zhì)量的高低,直接關(guān)系到實踐教學(xué)的效果,教學(xué)大綱所安排的實驗項目僅能滿足學(xué)生對于書本知識的驗證分析,與實際行業(yè)應(yīng)用仍有很大差距。要培養(yǎng)滿足行業(yè)需求的應(yīng)用型人才,不僅要有專業(yè)的實踐教學(xué)平臺,還需要有豐富的行業(yè)實踐案例資源供學(xué)生實踐訓(xùn)練,幫助學(xué)生充分理解行業(yè)前沿應(yīng)用[6]。

(1) 與時俱進,緊跟行業(yè)發(fā)展前沿。金融工程實驗室的實踐教學(xué)及科研離不開金融仿真交易系統(tǒng)、量化交易系統(tǒng)等軟件系統(tǒng),以及用來分析研究的金融行業(yè)數(shù)據(jù)平臺。國外眾多大學(xué)和金融機構(gòu)所采用的研究數(shù)據(jù)主要是賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院開發(fā)的基于互聯(lián)網(wǎng)的綜合數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)WRDS(Wharton Research Data Services),該平臺現(xiàn)已被學(xué)術(shù)界、政府機構(gòu)、非營利性組織以及公司的用戶廣泛使用,平臺可以整合Compustat(標(biāo)準(zhǔn)普爾)、CRSP(芝加哥大學(xué))、TFN(湯姆森金融數(shù)據(jù)庫)、TAQ(紐約交易所)等多個著名數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品,同時還提供包括CBOE在內(nèi)的10個公開數(shù)據(jù)庫,其數(shù)據(jù)服務(wù)費也很高。近幾年我國的部分重點高校和金融機構(gòu)也逐步開始采用該數(shù)據(jù)平臺作為研究對象。目前國內(nèi)高校和機構(gòu)使用的金融數(shù)據(jù)平臺還有萬得Wind金融數(shù)據(jù)、國泰安CSMAR經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)庫等[7],我院金融工程實驗室所采用的是國泰安的CSMAR數(shù)據(jù)庫資源。

目前金融行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展已經(jīng)離不開大數(shù)據(jù)技術(shù),不管在國內(nèi)還是國外,對數(shù)據(jù)的分析挖掘已經(jīng)成為金融行業(yè)的重要工作,常見應(yīng)用場景包括精準(zhǔn)營銷、風(fēng)控以及增值業(yè)務(wù)開發(fā)等方面[8-9]?；诖?我們將大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相關(guān)資源融入金融實驗室的建設(shè)中來,通過專業(yè)間的相互融合,有效促進我院金融與應(yīng)用統(tǒng)計專業(yè)的教學(xué)與科研工作。但目前與金融相關(guān)的大數(shù)據(jù)的實踐教學(xué)資源并不多,需要實驗室技術(shù)人員有針對性地搜集整理,并設(shè)計開發(fā)相關(guān)課程,這對實驗室技術(shù)人員無疑是個巨大的挑戰(zhàn)。

(2) 積極探索,持續(xù)改進實驗教學(xué)資源。實驗室教學(xué)資源的建設(shè),需要有大量經(jīng)費的投入,在經(jīng)費不足的情況下,一方面,實驗室積極探索和自建相關(guān)教學(xué)資源,另一方面,發(fā)揮前瞻性的學(xué)科建設(shè)理念,打破傳統(tǒng)模式,向?qū)W校申請在政策上鼓勵和支持二級學(xué)院整合資源,學(xué)習(xí)國外一流大學(xué),通過學(xué)校、企業(yè)以及社會捐贈的方式進行經(jīng)費籌措,豐富實驗教學(xué)資源,搭建一個可以面向社會的開放型綜合平臺,實現(xiàn)實驗室可持續(xù)發(fā)展。

比如在北美有很多高校采用的是學(xué)生基金投資管理模式,由學(xué)生團隊用真實的基金資金進行投資,并拿出部分投資盈利來獎勵學(xué)生和補貼實驗室的維護費用[10]。顯然我校目前還無法達到這一水平,因此我們需要探索一套切合實際的金融實驗室的教學(xué)方法,盡可能為師生提供一個接近真實的金融實踐學(xué)習(xí)環(huán)境。在不久的將來,探索成立我們自己的實驗室基金項目,打造學(xué)生金融團隊,利用好金融實驗室平臺,培養(yǎng)一流金融人才。

2.3 實驗室人才隊伍建設(shè)

實驗室發(fā)展過程中,由于多種原因,在人力資源配置方面存在一些不足,高水平的實驗技術(shù)人員較少,且實驗技術(shù)人員和實驗室管理人員往往沒有嚴(yán)格的界限,造成工作職責(zé)不清、效率下降,不利于實驗室工作發(fā)展。沒有穩(wěn)定的高水平人才隊伍,再高級的實驗室也只能是擺設(shè)或者面子工程。這需要學(xué)校管理層在實驗室人才隊伍管理方面給予政策支持,經(jīng)費配套,想方設(shè)法引進人才,留住人才,推動實驗室人才隊伍全面、健康、穩(wěn)定發(fā)展[11],為推進學(xué)校的世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)作出更大貢獻。

(1) 修內(nèi)功,培養(yǎng)和提高現(xiàn)有師資隊伍水平。改變慣性思維,堅決杜絕干好干壞一個樣的大鍋飯思維,嘗試推行“能進能出、能上能下”的用人制度,增加激勵機制,從經(jīng)費補助、獎勵基金、崗位設(shè)置、崗位晉升等方面予以政策支持,鼓勵有能力的教師和實驗室工作人員定期參加專業(yè)培訓(xùn),積極參與科研工作,鼓勵創(chuàng)新,努力營造積極的科研氛圍,壯大科研力量和科研實力,促進學(xué)科建設(shè)。

(2) 補短板,引進社會企業(yè)高級人才。引進高級人才對學(xué)科發(fā)展和教學(xué)質(zhì)量有著非常重要的提升作用,但高級人才的引進成本高,短期內(nèi)難以實現(xiàn)。因此我們嘗試采用與企業(yè)合作方式,聘請校外企業(yè)導(dǎo)師,一方面有利于彌補校內(nèi)教師課堂教學(xué)短板,實現(xiàn)實踐教學(xué)直接與社會需求接軌,拓展學(xué)生的實踐能力,另一方面有利于實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的項目落地,提升科研成果轉(zhuǎn)化率[12-13]。

3 探索實驗室高效管理機制

實驗室建設(shè)完成后,更重要的是要做好運行管理工作,要實現(xiàn)金融工程實驗室的可持續(xù)發(fā)展,必須要有一個高效的管理機制與之配套,好的管理機制有助于提高實驗室的管理效率,充分發(fā)揮實驗室的作用。

(1) 安全管理。實驗室管理首要任務(wù)是做好實驗室安全管理工作,保障實驗室的安全運行。實驗室安全一直是學(xué)校各級管理者高度重視的問題,并形成以學(xué)校、二級學(xué)院、實驗室為責(zé)任主體的三級管理架構(gòu),將安全責(zé)任層層落實到具體責(zé)任人。通常實驗室安全管理的具體工作主要從三個方面實施,首先,制定實驗室各項管理制度、應(yīng)急預(yù)案、實驗室使用人員的操作規(guī)范及實驗設(shè)備耗材管理細則等。其次,對實驗室可能存在的安全隱患加強排查,建立嚴(yán)格的安全檢查機制,并做好安全檢查記錄。第三就是要做好實驗室使用人員的安全教育工作,防范人為因素導(dǎo)致的實驗室安全事故。

這種模式在實驗室管理中起到一定的作用,但缺乏實時性,久而久之管理人員容易產(chǎn)生慣性管理思維,定期重復(fù)規(guī)定動作,缺乏管理創(chuàng)新,不利于實驗室管理改革,已經(jīng)不能完全適應(yīng)實驗室高效管理的要求。將信息化智能化技術(shù)引入到實驗室管理工作中,利用技術(shù)手段對實驗室安全和環(huán)境狀態(tài)進行實時監(jiān)控已成為現(xiàn)代實驗室管理的必然趨勢[14]。

(2) 運維管理。文經(jīng)管類實驗室多數(shù)是由臺式電腦、服務(wù)器及相關(guān)軟件系統(tǒng)等構(gòu)成,由于學(xué)科特點等因素,往往缺少專業(yè)計算機技術(shù)人員,設(shè)備維護及軟件更新不及時,實驗室運行管理質(zhì)量不高。此類實驗室軟硬件管理工作完全可以采用技術(shù)外包的方式,既可以解決人力資源問題,也可以得到更專業(yè)的維護效果,讓現(xiàn)有實驗室管理人員將更多的精力用于實驗室教學(xué)資源建設(shè)和科研工作。

(3) 開放管理。實驗室除了承擔(dān)必要的課內(nèi)實踐教學(xué)任務(wù),其對校內(nèi)外的開放程度,充分體現(xiàn)實驗室的管理能力和水平。利用信息化技術(shù)搭建信息管理平臺,整合校內(nèi)外高質(zhì)量實踐教學(xué)資源,尤其是跨專業(yè)資源的融合,增強內(nèi)涵建設(shè),滿足學(xué)生自主實踐學(xué)習(xí)需求；開發(fā)在線預(yù)約系統(tǒng),簡化實驗室申請流程,實現(xiàn)師生遠程自主預(yù)約,提高實驗室利用率[15]；以更加開放的姿態(tài),積極開展行業(yè)交流培訓(xùn),打開眼界、尋找差距、提高人才培養(yǎng)質(zhì)量；引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源,開展產(chǎn)學(xué)研項目合作,打造優(yōu)質(zhì)金融科研平臺,挖掘?qū)嶒炇铱沙掷m(xù)發(fā)展的動能。

4 結(jié)語

金融工程實驗室在培養(yǎng)金融應(yīng)用人才以及科研創(chuàng)新方面起到了非常大的作用,是我校信息文科教學(xué)實踐的重要基地。目前金融工程實驗室的建設(shè)與管理工作已初見成效,但仍需要不斷改進和優(yōu)化。我們堅持用科學(xué)的方法,實事求是,在實驗室運行實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗,求實創(chuàng)新,加強實驗室信息化資源平臺建設(shè),尋求多元化校企合作,努力實現(xiàn)金融工程實驗室的可持續(xù)發(fā)展,最大限度地服務(wù)于廣大師生,服務(wù)于我校教學(xué)與科研發(fā)展,為社會輸送高質(zhì)量的金融應(yīng)用型人才。