朱虹：加強(qiáng)國際銀團(tuán)貸款貸后風(fēng)險管理的建議

中國農(nóng)業(yè)銀行審計局上海分局朱虹2021年1月4日來稿指出，商業(yè)銀行應(yīng)從以下幾方面加強(qiáng)國際銀團(tuán)貸款貸后風(fēng)險管理。

第一，監(jiān)控銀團(tuán)貸款總體結(jié)構(gòu)與限額。商業(yè)銀行在集團(tuán)層面應(yīng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，合理設(shè)置銀團(tuán)貸款風(fēng)險總量限額，綜合考慮地域政治經(jīng)濟(jì)狀況、機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理能力等，設(shè)立銀團(tuán)貸款區(qū)域、行業(yè)、品種等限額。在貸款存續(xù)期應(yīng)定期監(jiān)控銀團(tuán)貸款各項指標(biāo)是否在限額內(nèi)，銀團(tuán)貸款行業(yè)、區(qū)域投向、產(chǎn)品等結(jié)構(gòu)分布及變化趨勢，適時調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)。

第二，開展定期貸后檢查。應(yīng)及時定期開展借款人存續(xù)期檢查。國際銀團(tuán)貸后期間應(yīng)按期審閱借款人各期財務(wù)報告，分析借款人的財務(wù)狀況及經(jīng)營情況。根據(jù)銀團(tuán)貸款合同中對借款人的約束條款，檢查各條款的指標(biāo)變動情況，如財務(wù)約束指標(biāo)是否惡化等。對于項目融資類銀團(tuán)，分析項目的進(jìn)展、預(yù)算執(zhí)行情況、抵押品價值的變化。適時開展償債能力的壓力測試和情景測試，監(jiān)測銀團(tuán)貸款二級市場價格。

第三，利用多元信息渠道建立日常監(jiān)測機(jī)制。商業(yè)銀行除了關(guān)注交易所的上市公司信息披露，還需關(guān)注銀團(tuán)網(wǎng)站公告等公共媒體上有關(guān)借款人及相關(guān)行業(yè)的最新報道，關(guān)注借款人在資本市場的價格變化，關(guān)注SNC（Shared National Credits）等專業(yè)機(jī)構(gòu)對借款人的評級調(diào)整，關(guān)注銀團(tuán)貸款在二級市場的價格變化，如出現(xiàn)重大風(fēng)險信號，應(yīng)及時采取風(fēng)險緩釋措施。此外，商業(yè)銀行還應(yīng)加強(qiáng)與其他行的交流，密切關(guān)注其他行授用信策略及市場份額變化情況。

第四，通過銀團(tuán)貸款二級市場轉(zhuǎn)讓貸款份額。銀團(tuán)貸款由多方參與，風(fēng)險自擔(dān)，各家參貸行須獨(dú)立判斷風(fēng)險。由于各參貸行對于貸款的風(fēng)險偏好不一定一致，在貸款存續(xù)期間，商業(yè)銀行可以根據(jù)自身需要，在二級市場上轉(zhuǎn)讓手中持有的貸款份額，來優(yōu)化資產(chǎn)組合，防范風(fēng)險。若商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)借款人風(fēng)險狀況已不適合繼續(xù)持有貸款，應(yīng)適時采取退出策略，在二級市場擇機(jī)出售銀團(tuán)貸款。