商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理及發(fā)展思路探討

紀(jì)元團(tuán)

（農(nóng)行日照東港支行，山東 日照 276800）

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的生活水平也在逐步提升，與此同時(shí)，對(duì)于商業(yè)銀行的個(gè)人信貸業(yè)務(wù)而言，其整體的發(fā)展趨勢(shì)也呈現(xiàn)出了相對(duì)較快的趨勢(shì)，現(xiàn)如今，人們自身的消費(fèi)信貸意識(shí)也在進(jìn)一步提高，因此，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)在如今階段呈現(xiàn)出了一種高速發(fā)展的趨勢(shì)。但是對(duì)于個(gè)人信貸而言，其本身就具備新興的特點(diǎn)，因此，在實(shí)際管理的過(guò)程中，整體的管理模式并沒(méi)有達(dá)到成熟的標(biāo)準(zhǔn)，所以，要深入的探究商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理措施，并且全面的提出實(shí)際的發(fā)展思路。

一、商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

所謂系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，其主要就是指在實(shí)際中，基于某些全局性因素的作用，進(jìn)而使銀行信貸收益的變動(dòng)受到影響，而對(duì)于此類因素而言，都是將相同的方式應(yīng)用進(jìn)來(lái)，進(jìn)而影響銀行的整體信貸業(yè)務(wù)。對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而言，其最大的一個(gè)特點(diǎn)，就是不論處于任何時(shí)候，都會(huì)存在。

（二）非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而言，其主要就是指商業(yè)銀行本身，其內(nèi)部存在的危險(xiǎn)，正常情況下，商業(yè)銀行在運(yùn)行和發(fā)展的過(guò)程中，可以對(duì)全面的完善相應(yīng)制度，并且對(duì)管理力度進(jìn)一步加大，進(jìn)而使此類風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避。

二、商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

（一）信息缺失

個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)在產(chǎn)生的過(guò)程中，其有一個(gè)最為主要的原因，就是整體的信息不夠健全，存在缺失的問(wèn)題，也就是說(shuō)只有借款人自身明確一些具體的信息，但是銀行本身并不了解相應(yīng)的信息，基于此種背景，則加大了銀行的借款風(fēng)險(xiǎn)，與此同時(shí)，銀行會(huì)對(duì)貸款的利率進(jìn)行進(jìn)一步的上調(diào)，而相應(yīng)的利率在全面提高之后，則借款人由于自身的低風(fēng)險(xiǎn)，則并不愿意還款，因此，實(shí)際的個(gè)人信貸發(fā)展則受到制約。

（二）個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理不夠完善

對(duì)于當(dāng)前階段的商業(yè)銀行而言，其在實(shí)際貸款之前，并沒(méi)有深入地對(duì)個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，與此同時(shí)，相應(yīng)的監(jiān)督和檢查手段也缺乏有效性，而對(duì)于相應(yīng)的個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)而言，其實(shí)際的業(yè)務(wù)量達(dá)到一定程度之后，則商業(yè)銀行個(gè)人信貸管理部門則會(huì)出現(xiàn)不堪重負(fù)的情況，而且實(shí)際的管理也沒(méi)有凸顯出任何的重點(diǎn)，只是體現(xiàn)出了形式，并沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)性的意義。

（三）個(gè)人信貸立法滯后

在當(dāng)前階段，我國(guó)沒(méi)有對(duì)個(gè)人信貸活動(dòng)的法律進(jìn)行全國(guó)性的統(tǒng)一，也沒(méi)有對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸關(guān)系進(jìn)行全面的調(diào)整，不論是一些實(shí)際的指導(dǎo)意見(jiàn)還是相應(yīng)的管理方法，都存在嚴(yán)重滯后的問(wèn)題，而且沒(méi)有達(dá)到實(shí)際的常委會(huì)立法的基本層次要求。

三、商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理及發(fā)展思路

（一）改善商業(yè)銀行的內(nèi)部管理系統(tǒng)

商業(yè)銀行在實(shí)際發(fā)展的過(guò)程中，個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源方向，就是其本身的內(nèi)部，也就是說(shuō)，要想使個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)得以防范，則最為首要的關(guān)鍵措施，就是對(duì)內(nèi)部的管理系統(tǒng)進(jìn)行改善，其與實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)防范結(jié)果有著直接的關(guān)聯(lián)。將商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的有效機(jī)制全面建立進(jìn)來(lái)，并且以源頭為實(shí)際的出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)行全面的建立、改善和控制，商業(yè)銀行要以自身個(gè)人信貸管理的實(shí)際需求為主要的出發(fā)點(diǎn)，對(duì)個(gè)人借貸的流程進(jìn)行全面的改善，將嚴(yán)格的審批責(zé)任制度建立進(jìn)來(lái)，將個(gè)人信貸的逐級(jí)審批施行進(jìn)來(lái)，此外，還要嚴(yán)格的約束個(gè)人的借貸行為。與此同時(shí)，不論是任何一個(gè)信貸的崗位，都要真正地做到相互獨(dú)立，同時(shí)，還要進(jìn)行相互的聯(lián)系和約束，將個(gè)人信貸管理機(jī)制建立進(jìn)來(lái)，最終達(dá)到有效防范個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)的目的。

（二）建立個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制

商業(yè)銀行要想使個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)得到最大化的防范，就要將個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制建立進(jìn)來(lái)。在現(xiàn)階段，對(duì)于我國(guó)的商業(yè)銀行而言，一般情況下，都是對(duì)個(gè)人信貸之前的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查過(guò)于重視，但是卻沒(méi)有重視在貸款發(fā)放之后的風(fēng)險(xiǎn)有效預(yù)警，而在該階段發(fā)生了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，則商業(yè)銀行本身極有可能會(huì)出現(xiàn)措手不及的狀況，甚至根本無(wú)法將應(yīng)對(duì)措施及時(shí)采取進(jìn)來(lái)，損失相應(yīng)的利益，所以，不但要實(shí)時(shí)的收集具體的信息，還要分析相應(yīng)的預(yù)警信息，并且以實(shí)際的預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)決策角度為實(shí)際的出發(fā)點(diǎn)，將個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制建立進(jìn)來(lái)。

（三）健全我國(guó)信用體系

商業(yè)銀行在實(shí)際發(fā)展的過(guò)程中，如果借貸者在自身借貸的過(guò)程中，自身的信用意識(shí)相對(duì)較強(qiáng)，則所謂的風(fēng)險(xiǎn)概率發(fā)生程度則會(huì)相對(duì)降低，因此，則借款者的違約概率會(huì)進(jìn)一步降低，進(jìn)而降低商業(yè)銀行信貸的風(fēng)險(xiǎn)，使商業(yè)銀行控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力全面提升上來(lái)。此外，還要建立相對(duì)完善的個(gè)人信用制度，將更多更為準(zhǔn)確的個(gè)人信息提供給銀行，在此過(guò)程中，銀行就可以全面深入的檢定客戶的實(shí)際信用情況，進(jìn)而為個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)提供相應(yīng)的參考依據(jù)，使社會(huì)良好的信用氛圍得以形成，真正的打造出一個(gè)信用國(guó)家。

（四）提高消費(fèi)者收入水平及其償債能力

將消費(fèi)者的實(shí)際收入全面提升上來(lái)，可以最大化的提升其實(shí)際的償債能力，進(jìn)而使風(fēng)險(xiǎn)得到根本性的防范。所謂消費(fèi)者的償債能力，其主要就是指消費(fèi)者自身的財(cái)產(chǎn)，如果消費(fèi)者不能對(duì)合同的期限進(jìn)行貸款的償還，則相應(yīng)的貸款人可以對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行拍賣，進(jìn)而對(duì)債務(wù)進(jìn)行償還。而實(shí)際的個(gè)人財(cái)產(chǎn)越多，則實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)吸收能力也就越強(qiáng)，因此，實(shí)際的貸款人保護(hù)性也就越強(qiáng)。而對(duì)于居民而言，其本身的收入并非屬于孤立的，其不但會(huì)受到相關(guān)的收入分配制度的約束，還會(huì)受到國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)的實(shí)際發(fā)展情況的制約，因此，應(yīng)該以國(guó)家的角度來(lái)分析，對(duì)居民的收入分配制度進(jìn)行改善，擴(kuò)大中等收入的居民群體。只有如此，才能促進(jìn)個(gè)人信貸的發(fā)展，使個(gè)人信貸的風(fēng)險(xiǎn)得以降低。此外，還要對(duì)社會(huì)的保障制度進(jìn)行全面的完善，使消費(fèi)者的不確定性全面減少。社會(huì)制度的全面性和完備對(duì)于個(gè)人消費(fèi)信貸的重要作用體現(xiàn)在以下兩方面：首先第一點(diǎn)，就是可以解決每個(gè)人的保障性消費(fèi)開(kāi)支，增加一般性消費(fèi)的開(kāi)支；其次第二點(diǎn)，就是削減消費(fèi)者的個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)個(gè)人信貸的發(fā)展得。

四、案例分析

（一）研究對(duì)象分析及數(shù)據(jù)來(lái)源

本文選擇的實(shí)證對(duì)象是我國(guó)某商業(yè)銀行的一個(gè)分支機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸組合的不良貸款率。違約率的計(jì)算是信貸信用風(fēng)險(xiǎn)度量過(guò)程中的最為關(guān)鍵的一個(gè)步驟，它的計(jì)算是需要充足的歷史數(shù)據(jù)和資料作為基礎(chǔ)的，有的計(jì)算方法還要求科學(xué)、合理的信用評(píng)級(jí)制度。要獲得真正應(yīng)用意義的違約率數(shù)值是需要時(shí)間的積累，從對(duì)我國(guó)目前有關(guān)信用數(shù)據(jù)和資料的收集情況來(lái)看，尚不具備計(jì)算貸款違約率的客觀條件。但從某種角度上說(shuō)，銀行不良貸款率指標(biāo)可以被貸款違約率所借鑒，即在本文接下來(lái)的實(shí)證研究中用銀行不良貸款率取代 違約率進(jìn)行度量和分析。 本文實(shí)證數(shù)據(jù)選擇的是某商業(yè)銀行的一個(gè)分支機(jī)構(gòu)2008-2010年度的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，具體不良貸款率分別為1.25%、0.6%、0.35%。

（二）蒙特卡洛模擬在個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用

蒙特卡洛模擬在個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)度 量中的應(yīng)用歸納為三個(gè)方面，同時(shí)也對(duì)應(yīng)模型實(shí)施的三個(gè)階段，分別是：1.產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)因子的隨機(jī)估計(jì)，作為模型的輸入變量；2.模擬組合損失的分布與計(jì)算 VaR，作為模型的輸出；3.檢驗(yàn)參數(shù)法得到的模型的有效性。

（三）模擬結(jié)果分析

選擇隨機(jī)過(guò)程建立不良貸款率的未來(lái)變化情景。選擇金融變量變化的隨機(jī)過(guò)程和分布，估計(jì)其中相應(yīng)的參數(shù)，模擬金融變量的變化路徑，建立其未來(lái)變化情景。

下面分別以2008年和2009年末的不良貸款率為初始值，分別用三種隨機(jī)過(guò)程模擬5000次得到三種不同的結(jié)果進(jìn)行比較。結(jié)果如表1所示：首先，三種過(guò)程模擬出的不良貸款率的均值都在不同程度上大于實(shí)際值，這一點(diǎn)具有現(xiàn)實(shí)意義，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性的原則。其次，VaR的模擬結(jié)果也都大于實(shí)際值，這更是必須的條件。如果只是對(duì)預(yù)期損失估計(jì)不足，準(zhǔn)備金提取不夠，但依據(jù)VaR的計(jì)算結(jié)果提取了足夠的經(jīng)濟(jì)資本，那損失還可以彌補(bǔ)。如果連VaR都估計(jì)不足，銀行將大大放松對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)真正成為損失，銀行的準(zhǔn)備金和經(jīng)濟(jì)資本將肯定不夠彌補(bǔ)，嚴(yán)重的話將導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。最后，三種過(guò)程的結(jié)果又有一定的差別，體現(xiàn)了本文選擇三種隨機(jī)過(guò)程來(lái)進(jìn)行模擬的關(guān)鍵變量隨機(jī)過(guò)程選擇的重要影響。

（四）風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)

以2010年末的不良貸款率（0.35%）為初始值，分別用三種隨機(jī)過(guò)程模擬 5000 次得到2011年末不良貸款率的預(yù)測(cè)值如表2所示。通過(guò)表2我們可以看出在白噪聲過(guò)程的情況下該銀行的不良貸款率有95%的可能性小于0.41，在一階自回歸 過(guò)程中銀行的不良貸款率有95%的可能性小于1.94，而在混合自回歸一移動(dòng)平均過(guò)程中銀行的不良貸款率有95% 的可能性小于2.01。從整體情況來(lái)講， 2011年的不良貸款率應(yīng)該維持在0.41至2.01之間。所以通過(guò)各種模擬，我們可以清楚的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和預(yù)測(cè)，為以后的個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提供數(shù)量的依據(jù)。

五、結(jié)語(yǔ)

總而言之，本篇文章主要對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理及發(fā)展思路進(jìn)行了深入的分析和探討。在當(dāng)前階段，我國(guó)的商業(yè)銀行在進(jìn)行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，其普遍存在著一個(gè)問(wèn)題，就是對(duì)貸款前過(guò)于重視，但是對(duì)貸款后則過(guò)于輕視，因此使實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)概率增加，使銀行的利益受損。以國(guó)家的角度來(lái)分析，則要提升整體消費(fèi)者的水平，降低個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而使實(shí)際個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量全面提升上來(lái)，最終促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展，使我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展得到全面的促進(jìn)。