建立金融風險預警系統(tǒng)，強化商業(yè)銀行金融風險防范能力

王薇 吉林銀行股份有限公司

引言

商業(yè)銀行是我國實行存貸、匯兌業(yè)務的主要金融機構(gòu)，是國家維系社會經(jīng)濟平穩(wěn)運行、促進資源優(yōu)化分配的重要手段。在互聯(lián)網(wǎng)帶動下，國家經(jīng)濟運行往往牽一發(fā)而動全身，一旦金融風險得不到有效防控，將會對商業(yè)銀行的運行帶來不利影響，甚至引發(fā)社會經(jīng)濟的動蕩。鑒于此，商業(yè)銀行必然要適應當前社會發(fā)展形勢，將金融風險預警系統(tǒng)的建立放在首要位置，為自身的戰(zhàn)略性發(fā)展開辟有力途徑。

一、商業(yè)銀行金融風險類型及特征

（一）類型

1.信用風險

商業(yè)銀行的金融風險以信用風險為主導，銀行與貸款人間從屬于債權(quán)與債務關(guān)系，但由于信用機制不健全，致使商業(yè)銀行在發(fā)放貸款后處于被動地位，一旦大額貸款無法追回，將會對自身資產(chǎn)流動帶來不利影響，甚至造成業(yè)務停滯。近年來，商業(yè)銀行為逐步適應市場發(fā)展需求而拓展業(yè)務，這也導致自身信用風險的大幅度提升，企業(yè)應收賬目的增加引發(fā)國家債務攀升，致使債務雙方的信用關(guān)系得不到有力保障，不良貸款率的提升便有效的證明了這一點。

2.資本風險

商業(yè)銀行各類型的金融風險間環(huán)環(huán)相扣，若信用風險未能得到有力把控，將會引發(fā)資本風險。商業(yè)銀行因資本金過少而使自身經(jīng)營受到諸多限制，致使承擔風險的能力下降，進而更易受到風險侵襲。以英國的巴林銀行為例，1995年，該銀行因操作衍生金融工具不當而造成多達6億英鎊的巨額損失，資本風險帶來的連鎖反應導致該銀行最終宣告破產(chǎn)，也為我國商業(yè)銀行的資本風險防控敲響了警鐘。

3.市場風險

市場風險是指由于市場價格劇烈變動而導致的衍生工具價值變動的風險，諸如匯率、股票和利率等行情的變動。商業(yè)銀行以為企業(yè)及其他經(jīng)濟主體提供存貸款為主要業(yè)務，是國家開展經(jīng)濟宏觀調(diào)控的重要執(zhí)行單位，其業(yè)務體系往往受匯率、利率等行情變動的影響更大。與此同時，隨著利率市場化的推行，商業(yè)銀行逐步實行浮動匯率管理制，利率風險對于其業(yè)務的威脅不斷擴大，最終導致商業(yè)銀行面臨大的金融危機。

4.操作風險

商業(yè)銀行操作性風險體現(xiàn)在諸多方面，諸如法律法規(guī)的不健全導致投機分子有機可乘，管理環(huán)節(jié)的薄弱導致業(yè)務效益得不到良好提升等。在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代背景下，商業(yè)銀行依靠大數(shù)據(jù)構(gòu)建網(wǎng)絡金融體系，加速資本流轉(zhuǎn)，卻也為網(wǎng)絡金融風險的滋生提供了溫床，從而致使銀行內(nèi)部機密文件被盜取，為銀行帶來不必要的經(jīng)濟損失。目前，我國商業(yè)銀行針對操作風險采取與衡量市場風險類似的方法，通過壓力測試實現(xiàn)對銀行潛在風險的挖掘與分析，并采用計分卡實現(xiàn)等級評估，為風險控制決策的實施提供有力依據(jù)[1]。

（二）特征

1.分散性

近年來，受到國家政策的扶持，中小企業(yè)在國內(nèi)市場贏得了更好的發(fā)展前景，商業(yè)銀行為積極扶持中小企業(yè)發(fā)展，面向小規(guī)模借貸主體開展專項業(yè)務，雖然在一定程度上擴大了銀行業(yè)務范疇，卻也造成了業(yè)務的分散，為風險管理帶來了一定的局限。中小企業(yè)的貸款額度普遍較低，這也意味著中小企業(yè)發(fā)生風險的概率不如大型企業(yè)一樣集中。因此，多數(shù)商業(yè)銀行對中小型企業(yè)的貸款缺乏重視力度，缺少對該類金融風險的專項跟進與管控，這也成了制約商業(yè)銀行發(fā)展的潛在危機[2]。

2.制度性

自改革開放以來，我國經(jīng)濟體制發(fā)生改革，逐步樹立起以公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的新局面，與計劃經(jīng)濟時代相比，新經(jīng)濟體系下的金融風險更加復雜化，加之利率及匯率制度的改革，從而致使商業(yè)銀行的發(fā)展面臨著諸多考驗。從商業(yè)銀行業(yè)務開展實況來看，其金融風險的形成多源自制度陳舊、管理辦法落后等因素，在這樣的大環(huán)境下，即便部分商業(yè)銀行對現(xiàn)狀做出抗爭也無法真正的扭轉(zhuǎn)局面。由此可見，制度創(chuàng)新與系統(tǒng)優(yōu)化必然要成為商業(yè)銀行金融風險方法的第一步。

3.外生性

政府與銀行間的沖突是導致地方商業(yè)銀行金融風險的核心要素。我國地方經(jīng)濟發(fā)展依賴于地方政府的宏觀調(diào)控，而政府的調(diào)控行為往往與商業(yè)銀行的盈利相互矛盾，進而衍生出信貸風險。目前，我國商業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展普遍依賴于地方政府存款，政府存款則與信貸資金屬性相沖突，因此產(chǎn)生了商業(yè)銀行金融風險的外生性特征。此外，由于商業(yè)銀行缺乏對社會經(jīng)濟發(fā)展形勢的科學判斷，缺少對信息化技術(shù)的研究與應用，致使銀行在使用金融創(chuàng)新工具的過程中形成新的金融風險，若不加以防范，將會對銀行金融安全帶來不可估量的損失。

二、商業(yè)銀行金融風險預警系統(tǒng)的建構(gòu)策略

（一）突出風險預警主體地位

目前，我國商業(yè)銀行尚未形成集預警、處置、緩沖及補救于一體的金融風險防范體系，缺乏對金融風險的階段性預防與控制。鑒于此，商業(yè)銀行應從根本出發(fā)，樹立風險防范意識，結(jié)合自身實際情況設立科學完善的金融風險預警系統(tǒng)。一方面，我國商業(yè)銀行應積極借鑒發(fā)達國家銀行的成功管理經(jīng)驗，明確證監(jiān)會、銀監(jiān)會等權(quán)責，在各部門的通力合作下形成金融風險防范強力。另一方面，商業(yè)銀行應明確金融風險預警系統(tǒng)各環(huán)節(jié)任務，優(yōu)化系統(tǒng)整體功能，構(gòu)建集評估、處置、防范于一體的風險預警機制，實現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理的橫向與縱向延伸。此外，商業(yè)銀行還應積極引導金融企業(yè)參與到風險管控工作中，依靠網(wǎng)絡實現(xiàn)信息資源快速共享，提升風險管理手段的可操作性，通過各部門協(xié)作形成風險防范閉環(huán)。

（二）加速信息化風險預警機制建立

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展迅猛，以網(wǎng)絡為依托的新經(jīng)濟體逐漸在市場占據(jù)主要地位，商業(yè)銀行想要謀求更長遠的發(fā)展，必然要將信息化建設放在首要位置。將信息化、數(shù)字化、云計算等科技運用到金融風險防范中，可以有效提升銀行信息靈敏度，快速了解市場行情，為自身戰(zhàn)略決策提供有力依據(jù)。通過建立信息化金融風險預警機制，實現(xiàn)對風險易發(fā)環(huán)節(jié)的實時追蹤，確保商業(yè)銀行的業(yè)務流程更加規(guī)范，從而達到防患于未然的良好效果。一方面，商業(yè)銀行應將風險預警系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)終端相聯(lián)接，并建立起高效的信息采集與分析系統(tǒng)，利用計算機功能對相關(guān)數(shù)據(jù)進行建模分析，了解金融風險的動態(tài)變化過程。在保障信息安全的前提下利用VAR模型對風險類型進行驗證與對比分析，實現(xiàn)對金融風險的全方位評估。另一方面，應建立相配套的數(shù)據(jù)監(jiān)察機制，開放現(xiàn)場、非現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)管兩個子系統(tǒng)，使監(jiān)管部門的監(jiān)督職能得到更好的發(fā)揮[3]。

（三）優(yōu)化金融風險應對方案

商業(yè)銀行金融風險防范應遵循事前、事中與事后相結(jié)合的原則，確保風險預警機制參與到風險管控工作的整個流程。首先，應做好對金融風險的發(fā)覺與評估，針對銀行業(yè)務的安全性、流動性、營利性進行分類評估，對銀行可能面臨的金融風險做出綜合評斷。其次，加強對風險變動趨勢的分析與判斷，針對國內(nèi)不同商業(yè)銀行的潛在風險進行識別與對比分析，計算個商業(yè)銀行的平均CAMEL綜合評級值，明確風險閾值，在此基礎(chǔ)上給出更加科學的應對策略。最后，針對不同類型及危害程度的金融風險，應采取相對應的防御措施。例如，針對銀行資本金不足等問題，應適當采取督促性整改方式，針對銀行經(jīng)營狀況不斷下滑的狀況，應采取強制性監(jiān)督措施，以此來確保商業(yè)銀行金融風險防范有目的、有計劃地開展。

（四）加強專業(yè)人才隊伍建設

高素質(zhì)人才隊伍是商業(yè)銀行金融風險得到把控的重要保障。鑒于此，銀行因針對風險管理設立獨立崗位，明確崗位權(quán)責分配，以確保風險預警機制的進一步完善。銀行應逐步加強對人力資源的優(yōu)化管理，設立指標科學的績效考核體系，實現(xiàn)對工作人員業(yè)務能力的全方位、多層次評價，以此來提升工作人員綜合素質(zhì)水平，調(diào)動各部門的參與熱情。銀行應為風險防控工作人員提供豐富的學習機會，為其提供公平公正的晉升平臺，并加強對工作人員計算機操作能力的訓練，使風險預警系統(tǒng)真正的發(fā)揮效益。此外，應進一步加大對銀行風險管控的宣傳力度，吸取金融機構(gòu)風險防控經(jīng)典案例，進而引導審計人員借鑒學習，為專業(yè)技能的實施打好有力基礎(chǔ)。

結(jié)語

綜上所述，金融風險預警系統(tǒng)在商業(yè)銀行金融風險防范中起到至關(guān)重要的作用。鑒于此，商業(yè)銀行將對市場環(huán)境有清晰的判斷，明確并細化金融風險類型，面對不同風險采取針對性防范措施，依靠信息化技術(shù)構(gòu)建創(chuàng)新風險預警系統(tǒng)，強化對銀行業(yè)務流程的實時監(jiān)督，實現(xiàn)對風險高發(fā)環(huán)節(jié)的動態(tài)監(jiān)控，使金融風險得到有效化解，促進商業(yè)銀行的長期穩(wěn)定發(fā)展。