基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的中小企業(yè)信用評價體系構(gòu)建分析

張蓓 王潤 趙雪寧

中小企業(yè)是我國經(jīng)濟體系的基本組成部分，從中小企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，由于存在經(jīng)營不規(guī)范和信用體系不完善的情況，銀行在面對中小企業(yè)貸款時往往采取謹慎的態(tài)度，最終造成了中小企業(yè)融資難的問題。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應用在中小企業(yè)信用評價體系優(yōu)化過程中起到了決定性的價值，能夠有效解決企業(yè)經(jīng)營和交易過程中的信用自證問題，可以很好的應用于中小企業(yè)的信用評價。

本文從多方面采集、調(diào)查、核實中小企業(yè)的信用信息，在保障信息真實可靠的基礎上，整合大量的科學技術(shù)和專業(yè)知識構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的中小企業(yè)信用評價體系。首先，在過濾企業(yè)信用的指標的過程中利用了隨機森林算法進行精準的判斷，然后通過結(jié)構(gòu)方程（SEM）算法計算相關指標的權(quán)重和得分，最終在多個科學算法的計算驗證后構(gòu)建出可靠的中小企業(yè)信用評價體系。

一、中小企業(yè)信用評價體系現(xiàn)狀分析

在我國建設中國特色社會主義經(jīng)濟體系的今天，中小企業(yè)在推進市場經(jīng)濟發(fā)展起到了重要的作用，但在目前階段，由于缺乏充足的資金投入，中小企業(yè)的發(fā)展并不順利。為解決融資問題，促進中小企業(yè)快速發(fā)展，相關部門應當構(gòu)建其信用評價體系來幫助投資人準確判斷投資潛力從而注入合理的資金。在信息化電子化的當今社會，大數(shù)據(jù)技術(shù)無疑是構(gòu)建信用評價體系的基礎，除此之外，信用體系的構(gòu)建也需要機器學習、統(tǒng)計學、經(jīng)濟學等專業(yè)的知識。唯有整合多方面數(shù)據(jù)才能構(gòu)建可靠的中小企業(yè)信用評價體系。現(xiàn)階段，中小企業(yè)信用評價體系的構(gòu)建主要利用隨機森林算法對評價企業(yè)信用的指標進行過濾，然后通過結(jié)構(gòu)方程（SEM）算法計算相關指標的權(quán)重和得分，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進行準確分析。

二、依托大數(shù)據(jù)技術(shù)改進中小企業(yè)信用評價的必要性

從目前收集的數(shù)據(jù)來看，企業(yè)的財務基礎和目前的綜合狀況是研究構(gòu)建中小企業(yè)的信用評價體系的學者們最為注重的因素。財務狀況作為企業(yè)的發(fā)展基礎，其重要性不言而喻，因此企業(yè)管理人員必須注重對財務的管理，保障企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。但是單單以財務指標作為評價企業(yè)信用唯一標準顯然并不精準，由于中小企業(yè)財務信息可能存在不完整甚至于不真實可靠的情況，研究人員需要從多方面去搜集相關數(shù)據(jù)和信息，以保證財務情況的真實性。由此觀之，從社會評價、發(fā)展?jié)摿?、管理層的管理制度和能力以及企業(yè)的品牌影響力各個方面進行評判無疑是更好選擇。但是由于目前市場上仍然沒有統(tǒng)一的標準判斷，所以研究人員需要盡快制定統(tǒng)一標準構(gòu)建科學可靠的中小企業(yè)信用評價系統(tǒng)。

三、大數(shù)據(jù)背景下中小企業(yè)信用評價體系構(gòu)思思路

以傳統(tǒng)的中小企業(yè)信用評價體系主要依據(jù)企業(yè)的運營規(guī)模、管理層的管理制度和能力、企業(yè)的社會責任和盈利償債能力進行判斷。這雖然能夠較為直觀地體現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α５捎跀?shù)據(jù)的不全面性和不真實性，其構(gòu)建的中小企業(yè)信用評價體系可靠性并不高，這也是為何我國中小企業(yè)陷入“融資難，融資貴”的發(fā)展困境的根本原因?，F(xiàn)階段大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展使數(shù)據(jù)信息的多樣性和可靠性得到保障。正因如此，本文認為信用體系的構(gòu)建需要新的更加全面的指標，下面將從企業(yè)董監(jiān)高個人信用、企業(yè)信用、企業(yè)社會信用、指標過濾四個方面對中小企業(yè)的信用狀況進行判斷。

（一）企業(yè)董監(jiān)個人信用

唯有企業(yè)具有較好的發(fā)展前景和可持續(xù)發(fā)展的潛力才能使投資者愿意對中小企業(yè)進行融資，想要企業(yè)壯大發(fā)展就必須保證管理層采用正確的管理制度，有著較強的管理才能。除了企業(yè)的發(fā)展前景與管理層息息相關之外，中小企業(yè) “三會一總”的公司治理機構(gòu)也對管理層有著較高的個人信用提出了要求。中小企業(yè)主要是家庭式公司或是關系較好的朋友合作創(chuàng)辦的，管理層的個人信用直接影響著公司的信用。投資者為保障資金投入的收益，會利用諸如芝麻信用、騰訊信用、前海征信、鵬元征信、拉卡拉等個人征信體系進行管理人員的個人信用查詢，大數(shù)據(jù)時代的今天，個人征信系統(tǒng)已經(jīng)趨于完善，這也為構(gòu)建可靠的中小企業(yè)信用評價系統(tǒng)提供了便利。

（二）企業(yè)信用

評判企業(yè)信用除了從傳統(tǒng)的有關業(yè)務能力、盈利能力、償付能力、無形資產(chǎn)、財務狀況等方面出發(fā)，也可以充分發(fā)揮現(xiàn)代科學技術(shù)的作用，在互聯(lián)網(wǎng)上查詢相應數(shù)據(jù)甚至開展網(wǎng)上民意調(diào)查，廣泛采納官方的意見，結(jié)合民眾對企業(yè)的印象評分和企業(yè)在社會中所代表的形象進行考慮，使中小企業(yè)信用評價體系更加全面地展現(xiàn)了企業(yè)的信用狀態(tài)。同時，投資人也應該查詢企業(yè)的重要合作伙伴的信用狀態(tài)，防止出現(xiàn)合作伙伴臨時毀約導致企業(yè)發(fā)展停滯不前甚至于后退的情況發(fā)生。企業(yè)伙伴作為企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ囊环N體現(xiàn)顯示是非常重要的，其重要性在中小企業(yè)中更能充分體現(xiàn)。由于中小企業(yè)本身規(guī)模較小，其抗風險能力也不是很強，一個重要的合作伙伴的毀約就有可能造成嚴重的后果，為避免出現(xiàn)這樣的情況，企業(yè)必須仔細挑選合作伙伴，不僅僅要關注其規(guī)模大小和發(fā)展?jié)摿?，更要利用大?shù)據(jù)技術(shù)仔細調(diào)查其信用狀況，保障自身權(quán)益。

（三）企業(yè)社會信用

正如喬治·斯蒂納與約翰·斯蒂納所說：“企業(yè)盈利越多，相應的承擔的社會責任也越大，企業(yè)發(fā)展不順自然會削減社會項目甚至采用非道德手段擺脫困境?！逼髽I(yè)是否擔當起其應承擔的社會責任是評判其社會信用的重要因素。正因如此，本文在闡述新時代下的中小企業(yè)信用評價體系的構(gòu)建是引入了社會信用指標這一新的指標。社會信用指標主要體現(xiàn)在社會形象和社會民眾評價兩方面，從社會形象方面來說，相關部門可以從企業(yè)所作出的對社會發(fā)展的貢獻和在大型社會危機發(fā)生時的處理態(tài)度等方面進行判斷。從民眾評價方面來看，研究者們可以在互聯(lián)網(wǎng)上利用論壇、貼吧等公共交流平臺開展民意調(diào)查，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的技術(shù)優(yōu)勢，從全方面了解企業(yè)的社會信用。

（四）指標過濾（變量甄選）

為了適應現(xiàn)代信息化的時代，研究人員利用機器學習算法中的隨機森林算法精準全面地選擇了合適的變量，構(gòu)建了一個更簡潔易懂、更有效可靠、也更具有參考意義的信用評價體系指標模型。

隨機森林算法可以這樣理解：用隨機的方式建立一個森林，森林里面有很多的決策樹組成，隨機森林的每一棵決策樹之間毫無聯(lián)系。首先，隨機森立算法會將60個底層變量全部輸入，進行復制，構(gòu)建一個完整的森林，然后將特征中的觀察值進行具有一定規(guī)律的重新組合，打亂其順序，使數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系被剔除，從而創(chuàng)建影子特征，建立一個隨機森林模型，同時利用相應公式對每個特征（包括影子特征）的正確率損失均值的Z分數(shù)進行計算。依據(jù)特征的Z分數(shù)與影子特征的Z分數(shù)的值的比較判斷這個特征的重要性，在此基礎上將初始特征分為“確認”“待定”或“拒絕”3種狀態(tài)中的其中1種。最后，選擇狀態(tài)為“確認”的特征進行建模。

隨機森林算法對初始底層變量進行過濾篩選，使得構(gòu)建中小企業(yè)信用評價體系的變量由60降至28個，變量的減少使得建模程序運營的時間和難度也產(chǎn)生相應的降低，從根本處提高了信用評價模型的工作效率。

四、中小企業(yè)信用評價體系分析

本文層層推進，從多方面對傳統(tǒng)中小企業(yè)所遭遇的融資困難的問題進行分析解決，利用層次分析法打破了傳統(tǒng)的中小企業(yè)信用評價體系，從企業(yè)董監(jiān)高個人信用、企業(yè)信用、企業(yè)社會信用、指標過濾等多方面考慮，整合各個專業(yè)的知識和大量數(shù)據(jù)構(gòu)建科學可靠的中小企業(yè)信用評價體系。傳統(tǒng)的中小企業(yè)信用評價體系主要以財務情況為主要評判標準的主要原因是數(shù)據(jù)真實性的難以確定和海量數(shù)據(jù)的難以查詢，而在大數(shù)據(jù)技術(shù)飛速發(fā)展的現(xiàn)代信息社會，大數(shù)據(jù)技術(shù)使得獲取數(shù)據(jù)資源的途徑越發(fā)廣闊的同時降低了獲取數(shù)據(jù)的成本，使研究人員能夠全面地了解中小企業(yè)的實際情況，精準地判斷中小企業(yè)的實際財務情況，構(gòu)建大數(shù)據(jù)背景下中小企業(yè)信用評價體系。

但文中構(gòu)建體系的基礎方法——層次分析法是一種定性和定量兼具的方法，具有一定的主觀認知，專家組的主觀判斷不同可能導致權(quán)重系數(shù)的較大差距。在計算權(quán)重過程中國，雖然專家組的主觀判定會對權(quán)重系數(shù)造成較大的影響，但這其實對依據(jù)層次分析法構(gòu)建的信用體系的可靠性不造成影響，本文構(gòu)建的信用評價體系是經(jīng)過一定的檢測后保障可以合理運行的。但是因為該信用評價體系會受一些主觀因素影響，所以其具有一定的靈活性，適用的范圍也會更加廣泛。

五、結(jié)語

當代社會，互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)飛速發(fā)展，海量數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡中互相交換，信息的輕易處理與交互為中小企業(yè)的發(fā)展帶來眾多機遇的同時伴隨著無數(shù)的挑戰(zhàn)。為了能夠解決中小企業(yè)在融資方面的困境，相關部門應當充分利用現(xiàn)代科學技術(shù)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢，收集更加全面完整的數(shù)據(jù)，進行合理的有機整合，使中小企業(yè)的信用體系更加科學可靠，能夠吸引投資人進行投資，從而促進中小企業(yè)的發(fā)展。

（作者單位：1.山東現(xiàn)代學院;2.山東省國土空間生態(tài)修復中心;3.解放軍第960醫(yī)院）

山東省社會科學規(guī)劃研究課題《基于區(qū)塊鏈技術(shù)的中小企業(yè)信用評價體系研究》課題編號：21CPYJ18。