大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與數(shù)據(jù)治理對(duì)策

杜亮

摘 要：在大數(shù)據(jù)時(shí)代下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為國(guó)內(nèi)一種新經(jīng)濟(jì)形態(tài)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)會(huì)使用數(shù)據(jù)資源，發(fā)掘數(shù)據(jù)背后的價(jià)值，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為了銀行業(yè)重要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容之一，商業(yè)銀行作為一個(gè)資金信息密集型的企業(yè)，都能夠準(zhǔn)確去發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息價(jià)值，來(lái)提供高效的金融服務(wù)，同時(shí)增強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控能力，良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力可以有效促進(jìn)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，完善的商業(yè)銀行數(shù)據(jù)治理體系，對(duì)于商業(yè)銀行提升數(shù)據(jù)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控能力有著十分重要的作用。本文將針對(duì)大數(shù)據(jù)背景之下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與數(shù)據(jù)治理對(duì)策進(jìn)行分析探究，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制構(gòu)成要素進(jìn)行分析，旨在幫助商業(yè)銀行進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，于當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定健康的發(fā)展。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù);商業(yè)銀行;風(fēng)險(xiǎn)管理;數(shù)據(jù)治理;對(duì)策探究

我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整以及金融體制改革的不斷深入，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，監(jiān)督管控機(jī)制的持續(xù)增強(qiáng)給商業(yè)銀行帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何促進(jìn)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)治理能力的提升，進(jìn)一步強(qiáng)化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力，是當(dāng)前商業(yè)銀行面臨的主要問(wèn)題之一。

一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制概念及重要意義

風(fēng)控機(jī)制是銀行為了應(yīng)對(duì)在經(jīng)營(yíng)期間所產(chǎn)生的各類風(fēng)險(xiǎn)，而設(shè)計(jì)的管理機(jī)制，在風(fēng)控機(jī)制中，有多個(gè)變量及多個(gè)部門參與，并以特定方式來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)給銀行帶來(lái)的損失。隨著外界環(huán)境的變化，時(shí)間的推移，各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也在日益激增，需要加大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析。風(fēng)控風(fēng)控機(jī)制包含了銀行的現(xiàn)代化法人治理體系及風(fēng)險(xiǎn)管理框架，風(fēng)險(xiǎn)的管理技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)責(zé)制。在銀行內(nèi)，風(fēng)控機(jī)制的搭建，還要細(xì)致梳理銀行類經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)開展存在的不足，及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，改正運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的偏差，促進(jìn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的有效提升。

風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制有效建設(shè)可促進(jìn)銀行自身核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的打造，而且增強(qiáng)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，其中銀行競(jìng)爭(zhēng)力因素包含了銀行風(fēng)控與盈利水平和競(jìng)爭(zhēng)能力和客戶服務(wù)能力。銀行通過(guò)大范圍擴(kuò)張業(yè)務(wù)市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率，及資本應(yīng)用率，來(lái)對(duì)銀行內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力水平作出深度分析。可以看出，風(fēng)險(xiǎn)管控能力是一般企業(yè)的重要組成獨(dú)有要素，銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、綜合服務(wù)能力、盈利能力的提高，與風(fēng)控能力密切關(guān)聯(lián)，因此可以看出風(fēng)控能力是銀行核心競(jìng)爭(zhēng)要素。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制促進(jìn)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的作用機(jī)理

風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制在促進(jìn)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的作用機(jī)理有以下幾方面：

（一）保障機(jī)制

風(fēng)控機(jī)制在銀行內(nèi)控機(jī)制的實(shí)施，來(lái)發(fā)揮風(fēng)控作用，風(fēng)控機(jī)制制定主要體現(xiàn)在下方面，首先在銀行內(nèi)創(chuàng)建內(nèi)控文化，引導(dǎo)銀行所有職工充分意識(shí)到內(nèi)部控制制度的有效落實(shí)對(duì)于商業(yè)銀行提升價(jià)值的重要意義，同時(shí)促使內(nèi)控失效風(fēng)險(xiǎn)以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消失于無(wú)形之中。其次通過(guò)內(nèi)部控制強(qiáng)有力的制衡約束機(jī)制，如不相容崗位互相分離機(jī)制，能夠從源頭上杜絕商業(yè)銀行內(nèi)部不正之風(fēng)的滋生以及蔓延。最后，內(nèi)部控制制度中的糾偏機(jī)制，能夠幫助商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中不斷審視自身業(yè)務(wù)開展及風(fēng)險(xiǎn)管理措施中存在的漏洞與不足，優(yōu)化設(shè)計(jì)銀行的風(fēng)控措施，為業(yè)務(wù)拓展而打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，風(fēng)控機(jī)制的建設(shè)與優(yōu)化，能夠大幅度促進(jìn)銀行自身經(jīng)營(yíng)能力的提升，并且進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)管控能力。

（二）協(xié)同機(jī)制

銀行深度研究經(jīng)營(yíng)存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，通過(guò)技術(shù)方式來(lái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移吸收處理，這樣才能夠滿足市場(chǎng)發(fā)展需要，此時(shí)管理風(fēng)險(xiǎn)也是當(dāng)前銀行的重要業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)執(zhí)行期間，銀行全部業(yè)務(wù)鏈條都會(huì)伴隨著風(fēng)險(xiǎn)管控，在業(yè)務(wù)執(zhí)行中，要加大推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)決策處理等各項(xiàng)風(fēng)控工作。在權(quán)衡銀行內(nèi)的盈利和損失之間，尋求最佳的平衡點(diǎn)，以此去實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)合理營(yíng)銷，并將其轉(zhuǎn)化為銀行獨(dú)特市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，在銀行運(yùn)營(yíng)中，風(fēng)險(xiǎn)管控發(fā)揮有效作用，而且能夠促進(jìn)銀行發(fā)揮其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）引導(dǎo)機(jī)制

風(fēng)控機(jī)制的構(gòu)建可提高銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，銀行可以主動(dòng)管控風(fēng)險(xiǎn)，衡量風(fēng)險(xiǎn)控制價(jià)值，來(lái)增強(qiáng)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在業(yè)務(wù)運(yùn)作時(shí)，還要通過(guò)考核風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整資本回報(bào)率，來(lái)開展外部投資，及做出風(fēng)險(xiǎn)的決策，進(jìn)一步提高銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)收益。RAROC的工具已經(jīng)被國(guó)際大多數(shù)銀行所使用。銀行要通過(guò)考察風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整銀行業(yè)的利潤(rùn)，并以銀行內(nèi)部自身的經(jīng)營(yíng)中心作為其最終目標(biāo)，因此風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控后，可使銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展更加穩(wěn)定。商業(yè)銀行要想促進(jìn)RAROC的有效提升，務(wù)必優(yōu)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，在此過(guò)程過(guò)程中也進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

三、優(yōu)化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略

銀行要轉(zhuǎn)變過(guò)去的經(jīng)營(yíng)方式，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，以深度地分析研究銀行內(nèi)的管控措施與銀行內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展的匹配度。深度挖掘銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素，要確定出銀行要收益與風(fēng)險(xiǎn)成熟的平衡點(diǎn)，這樣才能夠適應(yīng)的風(fēng)控工作，發(fā)揮出風(fēng)控巨大價(jià)值。同時(shí)，銀行還要參考有關(guān)的政策法規(guī)在風(fēng)控管理框架中，融入風(fēng)險(xiǎn)偏好因素，并做好風(fēng)險(xiǎn)分析，通過(guò)風(fēng)控指標(biāo)指引，來(lái)制定銀行的風(fēng)控定額。在銀行內(nèi)，還要建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制，并且要確保風(fēng)險(xiǎn)偏好能夠有效落實(shí)，發(fā)揮風(fēng)控引導(dǎo)作用，要有基于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)則，確保風(fēng)控戰(zhàn)略的審慎性和穩(wěn)定性。樹立牢固風(fēng)控責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化銀行類的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任貫徹商業(yè)銀行內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)以及工作之中。進(jìn)一步優(yōu)化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理框架，確保其與銀行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)相匹配，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立性，確保商業(yè)銀行內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程能實(shí)現(xiàn)被監(jiān)控約束。完善反饋機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)信息的合理利用。完善風(fēng)險(xiǎn)管理流程，創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的思路以及方法，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程以及方式，確保商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與服務(wù)的有效創(chuàng)新。提升商業(yè)銀行數(shù)據(jù)治理能力，對(duì)商業(yè)銀行歷史經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)，進(jìn)行科學(xué)合理的分析，發(fā)掘數(shù)據(jù)背后蘊(yùn)含的意義，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供必要的支持與保障。

四、商業(yè)銀行數(shù)據(jù)治理內(nèi)涵

數(shù)據(jù)治理源于20世紀(jì)90年代，國(guó)際數(shù)據(jù)管理協(xié)會(huì)于2009年制定數(shù)據(jù)管理框架，主要包含十項(xiàng)數(shù)據(jù)管理職能，數(shù)據(jù)治理成為其核心內(nèi)容。2018年，我國(guó)銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)治理的原則理念、架構(gòu)等進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋。針對(duì)于數(shù)據(jù)治理來(lái)講，數(shù)據(jù)治理在當(dāng)前信息化社會(huì)下，可以促使銀行內(nèi)數(shù)據(jù)資源價(jià)值提高，而且會(huì)演變成數(shù)據(jù)管理體系，數(shù)據(jù)治理更強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)統(tǒng)一，權(quán)責(zé)更加分明，組織職責(zé)劃分更加清晰，有更完善健全制度流程及運(yùn)營(yíng)方法。通過(guò)在銀行內(nèi)，對(duì)各類型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)整合，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)資源調(diào)配，并且要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)統(tǒng)一規(guī)劃。國(guó)內(nèi)一些商業(yè)銀行，在數(shù)據(jù)治理方面，都做出了積極實(shí)踐，而且在數(shù)據(jù)治理中，銀行的業(yè)務(wù)管控方法，模型管理方面，都開展了較為深入的研究。

五、商業(yè)銀行數(shù)據(jù)治理工作中的挑戰(zhàn)與重點(diǎn)

（一）促進(jìn)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)意識(shí)以及數(shù)據(jù)治理意識(shí)的提升

當(dāng)前大部分商業(yè)銀行意識(shí)到數(shù)據(jù)的價(jià)值，并不同程度的落實(shí)數(shù)據(jù)分析工作，但對(duì)于數(shù)據(jù)治理的重要性認(rèn)知不足，只有標(biāo)準(zhǔn)化并進(jìn)行整合的數(shù)據(jù)才能真正發(fā)揮數(shù)據(jù)的實(shí)際價(jià)值，反之?dāng)?shù)據(jù)治理工作則難以有效融入商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理之中。數(shù)據(jù)治理作為商業(yè)銀行治理工作中的重要內(nèi)容，需商業(yè)銀行自上而下不斷對(duì)其進(jìn)行完善優(yōu)化。需商業(yè)銀行進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，由銀行管理層設(shè)置獨(dú)立數(shù)據(jù)治理工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量戰(zhàn)略方向以及重點(diǎn)工作的研究以及部署，統(tǒng)籌推進(jìn)商業(yè)銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)部門、數(shù)據(jù)部門以及技術(shù)部門的協(xié)調(diào)溝通，切實(shí)解決數(shù)據(jù)治理工作中存在的不足。與此同時(shí)，業(yè)務(wù)部門需根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)治理規(guī)范制度，結(jié)合業(yè)務(wù)開展需求，制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)數(shù)據(jù)治理工作，有效實(shí)行數(shù)據(jù)整合以及后續(xù)數(shù)據(jù)分析以及應(yīng)用。

（二）從業(yè)務(wù)開展視角進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)全面梳理工作

數(shù)據(jù)治理工作涉及范圍廣，是一項(xiàng)長(zhǎng)期且見效較慢的工作。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)基于業(yè)務(wù)角度建立完善的數(shù)據(jù)框架，例如按照存款、貸款以及結(jié)算等業(yè)務(wù)種類建立科學(xué)的數(shù)據(jù)域，同時(shí)依據(jù)先進(jìn)的信息化手段建立數(shù)據(jù)快速搜索機(jī)制，幫助業(yè)務(wù)人員更快了解本行數(shù)據(jù)資產(chǎn)的分布，優(yōu)化重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過(guò)數(shù)據(jù)分析挖掘工作賦能業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以及管理之中，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值，通過(guò)高質(zhì)量數(shù)據(jù)，為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)賦能，促進(jìn)業(yè)務(wù)人員提升數(shù)據(jù)治理工作信心，逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行全面數(shù)據(jù)質(zhì)量的有效提升。

（三）強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理資源以及人才培養(yǎng)制度

縱觀我國(guó)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)治理工作開展情況，由于缺乏正確的認(rèn)知，員工專業(yè)性不足，投入數(shù)據(jù)治理工作的時(shí)間以及精力不足，難以保障數(shù)據(jù)治理工作在商業(yè)銀行及時(shí)、高效以及專業(yè)的開展。在其分支機(jī)構(gòu)也缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理部門以及相關(guān)崗位，導(dǎo)致工作落實(shí)受到阻礙。商業(yè)銀行數(shù)據(jù)治理工作是一項(xiàng)系統(tǒng)、專業(yè)性強(qiáng)、工作量大且周期長(zhǎng)的工作，是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)以及保障，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完善內(nèi)部人才培養(yǎng)機(jī)制，定期開展培訓(xùn)課程，引進(jìn)高素質(zhì)人才，打造一支優(yōu)秀職能隊(duì)伍，包含數(shù)據(jù)管理員、數(shù)據(jù)專家以及數(shù)據(jù)工程師等崗位，將數(shù)據(jù)治理工作融入商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、管理工作中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)三者之間的有機(jī)結(jié)合。

六、結(jié)語(yǔ)

大數(shù)據(jù)背景之下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與數(shù)據(jù)治理需要商業(yè)銀行內(nèi)部樹立正確的意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部信息化建設(shè)，完善相關(guān)責(zé)任機(jī)制，將相關(guān)理念貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)開展過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

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