研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
——基于省級(jí)面板數(shù)據(jù)的PVAR 實(shí)證研究

蘇 屹 ,李 丹

(1.哈爾濱工程大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,哈爾濱 150001;2.浙江大學(xué) 管理學(xué)院,杭州 310058)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,其經(jīng)濟(jì)總量占世界經(jīng)濟(jì)的比重由1978年的1.8%上升到2017年的16%,已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。然而,高速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中存在著高投入、高消耗、創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問(wèn)題[1]。依靠技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升創(chuàng)新績(jī)效,是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,進(jìn)而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的有效途徑?！皠?chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略”指出,科技創(chuàng)新是提高社會(huì)生產(chǎn)力和綜合國(guó)力的戰(zhàn)略支撐,中國(guó)未來(lái)的發(fā)展要靠科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),而不是傳統(tǒng)的勞動(dòng)力以及資源能源驅(qū)動(dòng)[2]。在中國(guó)科學(xué)院第十九次院士大會(huì)、中國(guó)工程院第十四次院士大會(huì)上,習(xí)近平總書(shū)記明確指出,“實(shí)現(xiàn)‘兩個(gè)一百年’奮斗目標(biāo),實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng),必須堅(jiān)持走中國(guó)特色自主創(chuàng)新道路,面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求,加快各領(lǐng)域科技創(chuàng)新,掌握全球科技競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)”。研發(fā)投入和創(chuàng)新績(jī)效是“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略”的核心要素,探究研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間相互影響的動(dòng)態(tài)演變過(guò)程,是實(shí)施“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略”的關(guān)鍵,可以為中國(guó)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略決策提供有益參考。

1 文獻(xiàn)綜述

發(fā)達(dá)國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明,創(chuàng)新對(duì)于一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要,是提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。學(xué)者們對(duì)研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系進(jìn)行了研究:

(1)對(duì)研發(fā)投入與創(chuàng)新績(jī)效之間關(guān)系的研究。雖然總體上研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新績(jī)效有促進(jìn)作用[3-4],但這種促進(jìn)作用會(huì)受到行業(yè)、公司類型等因素的影響。對(duì)于醫(yī)藥制造企業(yè)而言,研發(fā)投入與創(chuàng)新績(jī)效之間存在互相促進(jìn)的關(guān)系;而對(duì)于資本密集度較高的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)而言,研發(fā)投入對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新績(jī)效影響的正效應(yīng)并不顯著[5-6]。在微觀層面對(duì)不同類型公司的研究發(fā)現(xiàn),研發(fā)投入對(duì)國(guó)有企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量的影響不顯著,但對(duì)民營(yíng)企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量的影響顯著;對(duì)中小型創(chuàng)新企業(yè)的研究發(fā)現(xiàn),與非創(chuàng)新型企業(yè)相比,中小型創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新投入對(duì)專利技術(shù)和商業(yè)化創(chuàng)新產(chǎn)出的影響更加顯著[7-9]。

(2)對(duì)研發(fā)投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間關(guān)系的研究。研究表明,研發(fā)投入能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),并呈現(xiàn)出階段性、場(chǎng)景化特征,當(dāng)研發(fā)投入強(qiáng)度超過(guò)門(mén)檻值后,研發(fā)投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用得到顯著加強(qiáng)。在高知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易規(guī)模、低知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易強(qiáng)度背景下,研發(fā)投入對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用更加顯著[10-12]。部分學(xué)者對(duì)經(jīng)費(fèi)來(lái)源給予了關(guān)注,研究發(fā)現(xiàn),財(cái)政研發(fā)投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有長(zhǎng)期促進(jìn)作用,而企業(yè)研發(fā)投入無(wú)法有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[13]。

(3)對(duì)創(chuàng)新績(jī)效與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間關(guān)系的研究。研究發(fā)現(xiàn),創(chuàng)新績(jī)效的提升可以提升財(cái)務(wù)收益,進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[14-16]。與此同時(shí),創(chuàng)新績(jī)效是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)生變量,即創(chuàng)新可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,反之亦然[17-21]。

通過(guò)上述分析可知,學(xué)者們對(duì)研發(fā)投入、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和創(chuàng)新績(jī)效之間關(guān)系的研究取得了一定的成果,但這些成果基本上是基于單向影響假設(shè)進(jìn)行的,對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)研發(fā)投入和創(chuàng)新績(jī)效的反饋?zhàn)饔每紤]不足。實(shí)際上,研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系是一種相互影響、不斷演變的復(fù)雜作用過(guò)程,以往研究忽視了3個(gè)變量的內(nèi)生性和滯后性問(wèn)題,未將三者納入同一內(nèi)生系統(tǒng)框架進(jìn)行研究,未能揭示三者之間相互影響的動(dòng)態(tài)演變過(guò)程。本文采用PVAR 模型研究研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系,既可解決VAR 模型對(duì)時(shí)間序列長(zhǎng)度的限制,又可以利用面板數(shù)據(jù)形式,從時(shí)間和地區(qū)兩個(gè)維度豐富樣本,兼具時(shí)序分析與面板模型分析的優(yōu)勢(shì)。本文研究旨在揭示研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三者在中國(guó)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景下的相互作用機(jī)制,從實(shí)證角度全面研究模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解分析,解釋變量間相互影響的動(dòng)態(tài)演變過(guò)程及其在不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度地區(qū)中的差異。

2 方法、模型和數(shù)據(jù)

2.1 模型構(gòu)建及估計(jì)方法

面板向量自回歸(PVAR)模型基于多元系統(tǒng)方程,不需要區(qū)分內(nèi)生變量和外生變量,將所有變量轉(zhuǎn)化為內(nèi)生變量進(jìn)行處理,并考慮所有變量滯后項(xiàng)的作用影響。在繼承VAR 模型優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,可以對(duì)變量的滯后效應(yīng)進(jìn)行考量,克服VAR 模型對(duì)時(shí)間跨度的要求,同時(shí)可以利用面板數(shù)據(jù)模型從時(shí)間和地區(qū)兩個(gè)維度豐富數(shù)據(jù)。首先,判定變量之間是否存在顯著的格蘭杰因果關(guān)系,進(jìn)而確定PVAR 模型中變量設(shè)定的合理性;其次,在選擇模型最優(yōu)滯后階數(shù)的基礎(chǔ)上,應(yīng)用GMM 估計(jì),計(jì)算模型各變量相互影響系數(shù);再次,用脈沖響應(yīng)函數(shù)(IRF)分析來(lái)觀察內(nèi)生變量受沖擊后對(duì)其他變量未來(lái)幾期影響的顯著性及變化趨勢(shì);最后,利用方差分解方法,分析穩(wěn)定狀態(tài)下每一個(gè)內(nèi)生變量的正交化沖擊對(duì)各個(gè)變量波動(dòng)的貢獻(xiàn)程度。該模型可以更加全面地考慮樣本個(gè)體差異對(duì)模型參數(shù)的影響,能夠更真實(shí)全面地反映變量間的相互作用關(guān)系[5,22]。

運(yùn)用PVAR 模型分析研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)關(guān)系,該模型的一般形式為

式中:yi,t為包含3個(gè)變量{RD,Patent,GDP}的向量,RD、Patent和GDP 分別表示研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);j為滯后階數(shù),yi,t-j為j階滯后所有內(nèi)生變量;α0為截距;Aj為回歸系數(shù)矩陣;fi為固定效應(yīng),dt為時(shí)間效應(yīng);μi,t為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。

2.2 數(shù)據(jù)及變量選取

本文的數(shù)據(jù)源于2010～2017年《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》,并依據(jù)文獻(xiàn)[23-24]中的分類標(biāo)準(zhǔn),將樣本按照發(fā)達(dá)地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行分組。為了合理控制異方差的影響,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理,變量統(tǒng)計(jì)性描述如表1所示。依據(jù)文獻(xiàn)[25-26],研發(fā)投入(RD)選擇R&D 經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出額進(jìn)行衡量,R&D 經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出直接反映科技創(chuàng)新及應(yīng)用創(chuàng)新科技創(chuàng)造新應(yīng)用的資本投入。依據(jù)文獻(xiàn)[27-28],創(chuàng)新績(jī)效(Patent)選用專利授權(quán)量進(jìn)行衡量,專利授權(quán)量反映科技創(chuàng)新成果及技術(shù)創(chuàng)新能力。依據(jù)文獻(xiàn)[29-31],經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(GDP)選取各地區(qū)國(guó)民生產(chǎn)總值(GDP)進(jìn)行衡量,可直觀地反映各地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況。

表1 變量描述性統(tǒng)計(jì)

3 實(shí)證分析

3.1 變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)

本文所有數(shù)據(jù)計(jì)算處理、模型設(shè)定及檢驗(yàn)均通過(guò)Stata15.1軟件完成,對(duì)模型進(jìn)行PVAR 估計(jì)前需要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)以確定各變量的平穩(wěn)性。采用ADF-Fisher判別方法進(jìn)行單位根檢驗(yàn),結(jié)果顯示,3個(gè)變量原數(shù)據(jù)不平穩(wěn),經(jīng)過(guò)一階差分后平穩(wěn)。具體結(jié)果如表2所示。

表2 單位根檢驗(yàn)

3.2 面板格蘭杰因果檢驗(yàn)

面板格蘭杰因果檢驗(yàn)可以分析變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系,可為PVAR 模型中變量的選擇提供依據(jù)[32],以確定當(dāng)前變量納入同一PVAR 系統(tǒng)的合理性。對(duì)樣本進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是研發(fā)投入的單向格蘭杰因,創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)互為格蘭杰因,具體結(jié)果如表3 所示。在對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)樣本進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是研發(fā)投入的單向格蘭杰因,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是創(chuàng)新績(jī)效的單向格蘭杰因。在對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)樣本進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),研發(fā)投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)互為格蘭杰因,創(chuàng)新績(jī)效是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的單向格蘭杰因。通過(guò)上述分析可知,研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三者之間的確存在相互作用關(guān)系。本文將通過(guò)PVAR 模型估計(jì)、脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解等方法對(duì)研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的互動(dòng)機(jī)制進(jìn)行深入分析。

表3 格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果

3.3 PVAR模型估計(jì)

為保證PVAR 模型參數(shù)估計(jì)的有效性,應(yīng)確定PVAR 模型的最佳滯后階數(shù)。根據(jù)信息準(zhǔn)則確定滯后階數(shù)為1 時(shí),PVAR 模型具有較好的估計(jì)結(jié)果。根據(jù)式(1)建立模型,采用GMM 估計(jì)方法進(jìn)行面板回歸分析。具體結(jié)果如表4所示。

表4 PVAR模型GMM 估計(jì)結(jié)果

將研發(fā)投入作為被解釋變量,分析發(fā)現(xiàn),滯后1期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯著促進(jìn)當(dāng)期研發(fā)投入,滯后1期的創(chuàng)新績(jī)效對(duì)當(dāng)期研發(fā)投入呈現(xiàn)正向影響趨勢(shì)但作用并不顯著。其中:欠發(fā)達(dá)地區(qū)較發(fā)達(dá)地區(qū),滯后1期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)當(dāng)期研發(fā)投入的促進(jìn)作用更為顯著;發(fā)達(dá)地區(qū)較欠發(fā)達(dá)地區(qū),滯后1期的創(chuàng)新績(jī)效對(duì)當(dāng)期研發(fā)投入的促進(jìn)作用更為顯著。上述結(jié)果表明,欠發(fā)達(dá)地區(qū)的研發(fā)投入受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響較為明顯,而發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響不明顯,進(jìn)行研發(fā)投入時(shí)更多考慮主體自身的情況。

將創(chuàng)新績(jī)效作為被解釋變量,研究發(fā)現(xiàn),滯后1期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯著促進(jìn)當(dāng)期創(chuàng)新績(jī)效,滯后1期的研發(fā)投入對(duì)當(dāng)期創(chuàng)新績(jī)效呈現(xiàn)正向影響趨勢(shì)但作用并不顯著。其中:發(fā)達(dá)地區(qū)較欠發(fā)達(dá)地區(qū),滯后1期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)當(dāng)期創(chuàng)新績(jī)效的促進(jìn)作用更為顯著;發(fā)達(dá)地區(qū)滯后1期的研發(fā)投入對(duì)當(dāng)期創(chuàng)新績(jī)效呈現(xiàn)負(fù)向影響趨勢(shì)但作用并不顯著,欠發(fā)達(dá)地區(qū)滯后1期的研發(fā)投入對(duì)當(dāng)期創(chuàng)新績(jī)效呈現(xiàn)正向影響趨勢(shì)但作用并不顯著。上述結(jié)果表明:經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)帶來(lái)充足的物質(zhì)資源和技術(shù)資源,有助于創(chuàng)新績(jī)效的提升;現(xiàn)階段研發(fā)投入與創(chuàng)新績(jī)效之間并沒(méi)有形成高效轉(zhuǎn)化,研發(fā)投入的資金使用效率、吸收能力有待提高,導(dǎo)致研發(fā)投入對(duì)創(chuàng)新績(jī)效的促進(jìn)作用并不顯著,甚至在發(fā)達(dá)地區(qū)出現(xiàn)了不顯著的負(fù)向影響趨勢(shì)。

將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作為被解釋變量,分析發(fā)現(xiàn),滯后1期的創(chuàng)新績(jī)效顯著促進(jìn)當(dāng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),滯后1期的研發(fā)投入對(duì)當(dāng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有負(fù)向影響趨勢(shì)但作用并不顯著。其中:欠發(fā)達(dá)地區(qū)較發(fā)達(dá)地區(qū),滯后1期的創(chuàng)新績(jī)效對(duì)當(dāng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用更為顯著;發(fā)達(dá)地區(qū)研發(fā)投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有正向影響趨勢(shì)但作用并不顯著,欠發(fā)達(dá)地區(qū)滯后1期的研發(fā)投入對(duì)當(dāng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有顯著的抑制作用。上述結(jié)果表明:創(chuàng)新績(jī)效能有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力;一味的、無(wú)針對(duì)性的研發(fā)投入并不能直接作用于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),尤其在欠發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量較小的情況下,會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生一定抑制作用。

3.4 脈沖響應(yīng)函數(shù)

脈沖響應(yīng)函數(shù)可以描述研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間相互影響的變化軌跡,刻畫(huà)變量之間交互作用并判斷變量間影響的時(shí)滯關(guān)系。在控制其他變量不變的情況下,可以通過(guò)脈沖響應(yīng)函數(shù)估計(jì),研究變量受1單位標(biāo)準(zhǔn)差沖擊后對(duì)其他變量各期的動(dòng)態(tài)影響。本文通過(guò)10期、1 000次蒙特卡洛模擬,產(chǎn)生較為穩(wěn)定的置信區(qū)間。其中,每行分別表示總體樣本、發(fā)達(dá)地區(qū)樣本和欠發(fā)達(dá)地區(qū)樣本的脈沖響應(yīng)函數(shù),每列表示變量對(duì)其他兩變量的脈沖響應(yīng)函數(shù)。

(1)創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)研發(fā)投入的影響(見(jiàn)圖1)。圖1(a)、(d)分別表示創(chuàng)新績(jī)效及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到1 單位正向沖擊時(shí),研發(fā)投入各期所產(chǎn)生相應(yīng)的動(dòng)態(tài)反應(yīng)結(jié)果。當(dāng)創(chuàng)新績(jī)效受到1單位的正向沖擊時(shí),研發(fā)投入會(huì)產(chǎn)生逐步增強(qiáng)的正向促進(jìn)作用,直到未來(lái)1期達(dá)到最大值0.01,之后逐漸減少趨近于0;當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到1單位的正向沖擊時(shí),研發(fā)投入最初會(huì)產(chǎn)生逐步增強(qiáng)的正向促進(jìn)作用,直到未來(lái)1期達(dá)到最大值0.02,之后逐漸減少趨近于0。這表明,當(dāng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、創(chuàng)新績(jī)效的提高能在未來(lái)1 期促進(jìn)研發(fā)投入最大程度地增加。圖1(b)、1(c)分別表示發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)樣本中,當(dāng)創(chuàng)新績(jī)效受到1單位的正向沖擊時(shí),研發(fā)投入動(dòng)態(tài)反應(yīng)結(jié)果在發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)有所差別,發(fā)達(dá)地區(qū)正向促進(jìn)作用體現(xiàn)得更為顯著。可見(jiàn),發(fā)達(dá)地區(qū)決定研發(fā)投入時(shí)更多考察主體前期的創(chuàng)新績(jī)效。圖1(e)、1(f)表示當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到1單位的正向沖擊時(shí),研發(fā)投入動(dòng)態(tài)反應(yīng)結(jié)果在發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)的體現(xiàn)有所差別。當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到1單位的正向沖擊時(shí),發(fā)達(dá)地區(qū)在未來(lái)2期達(dá)到最強(qiáng)促進(jìn)作用0.01,而欠發(fā)達(dá)地區(qū)為未來(lái)1期的0.02。這表明,經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的研發(fā)投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更為依賴,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可在更大程度上、更為直接地影響未來(lái)期的研發(fā)投入,從而相對(duì)于發(fā)達(dá)地區(qū)體現(xiàn)出較高的影響程度和更短的時(shí)滯周期。

圖1 創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)研發(fā)投入的影響

(2)研發(fā)投入和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)創(chuàng)新績(jī)效的影響(見(jiàn)圖2)。圖2(a)、2(d)分別表示研發(fā)投入及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到1 單位的正向沖擊時(shí),創(chuàng)新績(jī)效各期所產(chǎn)生相應(yīng)的動(dòng)態(tài)反應(yīng)結(jié)果。當(dāng)研發(fā)投入受到1單位的正向沖擊時(shí),創(chuàng)新績(jī)效脈沖響應(yīng)曲線的置信區(qū)間跨越0,表示創(chuàng)新績(jī)效并沒(méi)有受到研發(fā)投入的顯著影響,但在未來(lái)1期有正向作用趨勢(shì);當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到1 單位的正向沖擊時(shí),創(chuàng)新績(jī)效最初會(huì)產(chǎn)生負(fù)向作用,直到未來(lái)1 期產(chǎn)生正向作用并達(dá)到最大值0.03,之后逐漸減少趨近于0。當(dāng)期研發(fā)投入不會(huì)對(duì)未來(lái)1期的創(chuàng)新績(jī)效產(chǎn)生顯著的促進(jìn)作用,但具有正向作用的趨勢(shì),表明研發(fā)投入轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新績(jī)效過(guò)程中仍存在一定問(wèn)題,如研發(fā)投入的吸收能力欠佳、資本并未有針對(duì)性地流向創(chuàng)新活動(dòng)的各流程等。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)在一定程度上促進(jìn)創(chuàng)新績(jī)效,但存在一定的時(shí)滯性。可見(jiàn),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)程度較高,更容易吸引人才、設(shè)備、技術(shù)等的流入,而這些創(chuàng)新要素在生產(chǎn)實(shí)踐中并不能即時(shí)產(chǎn)生,需要引入及吸收的過(guò)程,即經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有助于未來(lái)期的創(chuàng)新績(jī)效的提高。發(fā)達(dá)與欠發(fā)達(dá)地區(qū)樣本中研發(fā)投入和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)創(chuàng)新績(jī)效的影響所得結(jié)論基本一致,不再贅述。

圖2 研發(fā)投入和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)創(chuàng)新績(jī)效的影響

(3)研發(fā)投入和創(chuàng)新績(jī)效對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響(見(jiàn)圖3)。

圖3 研發(fā)投入和創(chuàng)新績(jī)效對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響

圖3(a)、3(d)分別表示研發(fā)投入及創(chuàng)新績(jī)效受到1單位的正向沖擊時(shí),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)各期所產(chǎn)生相應(yīng)的動(dòng)態(tài)反應(yīng)結(jié)果。當(dāng)研發(fā)投入受到1單位的正向沖擊時(shí),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)脈沖響應(yīng)曲線的置信區(qū)間跨越0,表示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并不會(huì)受到研發(fā)投入的顯著影響,但具有負(fù)向作用趨勢(shì);當(dāng)創(chuàng)新績(jī)效受到1單位的正向沖擊時(shí),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最初會(huì)產(chǎn)生逐步增強(qiáng)的正向促進(jìn)作用,直到未來(lái)1期達(dá)到最大值0.006,之后逐漸減少趨近于0。可見(jiàn),當(dāng)期研發(fā)投入的增加對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有抑制趨勢(shì),而創(chuàng)新績(jī)效顯著促進(jìn)未來(lái)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。這表明,研發(fā)投入并不能直接拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),過(guò)剩的研發(fā)投入會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成負(fù)擔(dān),此結(jié)論在發(fā)達(dá)地區(qū)(圖3(b))和欠發(fā)達(dá)地區(qū)(圖3(c))均有體現(xiàn);創(chuàng)新績(jī)效的提高能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值輸出從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。圖3(e)、3(f)分別表示創(chuàng)新績(jī)效受到1單位的正向沖擊時(shí),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)態(tài)反應(yīng)結(jié)果在發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)有所差別,在欠發(fā)達(dá)地區(qū)正向促進(jìn)作用更為顯著。這是由于發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量更為龐大,且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中金融、服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)占比較大,但創(chuàng)新績(jī)效的作用更多展現(xiàn)在技術(shù)密集型行業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)等,故發(fā)達(dá)地區(qū)創(chuàng)新績(jī)效對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用并沒(méi)有欠發(fā)達(dá)地區(qū)顯著。

由此可見(jiàn),創(chuàng)新績(jī)效可有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也會(huì)對(duì)研發(fā)投入和創(chuàng)新績(jī)效的提升產(chǎn)生正向反饋?zhàn)饔谩６诖诉^(guò)程中,仍需完善研發(fā)投入與創(chuàng)新績(jī)效之間的高效轉(zhuǎn)化,從而實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的良性循環(huán)。

3.5 方差分解分析

在分析研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間動(dòng)態(tài)影響關(guān)系基礎(chǔ)上,采取PVAR 模型方差分解方法預(yù)測(cè)穩(wěn)定狀態(tài)下,不同變量的正交化沖擊對(duì)各個(gè)變量預(yù)測(cè)均方誤差的貢獻(xiàn)率的構(gòu)成,從而評(píng)估一個(gè)變量對(duì)另一變量的影響程度。具體結(jié)果如表5所示。

由表5可得到如下結(jié)論:

表5 PVAR模型方差分解分析結(jié)果

(1)第10個(gè)預(yù)測(cè)期與第20個(gè)預(yù)測(cè)期的方差分解結(jié)果基本一致。這表明,從長(zhǎng)期來(lái)看,各變量的正交化沖擊對(duì)所有變量波動(dòng)的解釋力度保持穩(wěn)定。

(2)到達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),對(duì)研發(fā)投入的方差分解分析發(fā)現(xiàn),研發(fā)投入對(duì)自身貢獻(xiàn)率為88.7%,創(chuàng)新績(jī)效貢獻(xiàn)率為6.5%,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為4.8%;到達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),發(fā)達(dá)地區(qū)創(chuàng)新績(jī)效對(duì)研發(fā)投入的方差貢獻(xiàn)率為10.1%,高于欠發(fā)達(dá)地區(qū)的6.2%,發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)研發(fā)投入的方差貢獻(xiàn)率為12.2%,高于欠發(fā)達(dá)地區(qū)的4.1%。這表明,除研發(fā)投入自身貢獻(xiàn)外,創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)研發(fā)投入具有促進(jìn)作用,尤其在發(fā)達(dá)地區(qū)表現(xiàn)更為明顯。

(3)到達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),對(duì)創(chuàng)新績(jī)效的方差分解分析發(fā)現(xiàn),創(chuàng)新績(jī)效對(duì)自身貢獻(xiàn)率為76.5%,研發(fā)投入貢獻(xiàn)率為2.4%,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為21.1%;對(duì)發(fā)達(dá)與欠發(fā)達(dá)地區(qū)樣本創(chuàng)新績(jī)效的方差分解對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),到達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),發(fā)達(dá)地區(qū)研發(fā)投入及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)創(chuàng)新績(jī)效的方差貢獻(xiàn)率分別為0.8%和34.8%,欠發(fā)達(dá)地區(qū)分別為3.2%和18.5%。這表明,除創(chuàng)新績(jī)效自身貢獻(xiàn)外,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是創(chuàng)新績(jī)效的主要影響因素;研發(fā)投入會(huì)在一定程度上影響創(chuàng)新績(jī)效,但兩者之間的轉(zhuǎn)化效率仍需加強(qiáng)。

(4)到達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方差分解分析發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)自身貢獻(xiàn)率為96.2%,研發(fā)投入貢獻(xiàn)率為1%,創(chuàng)新績(jī)效貢獻(xiàn)率為2.8%;對(duì)發(fā)達(dá)與欠發(fā)達(dá)地區(qū)樣本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方差分解對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),到達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),發(fā)達(dá)地區(qū)研發(fā)投入及創(chuàng)新績(jī)效對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方差貢獻(xiàn)率分別為2%和1.6%,欠發(fā)達(dá)地區(qū)分別為2.2%和3%。這表明,除經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)自身貢獻(xiàn)外,研發(fā)投入和創(chuàng)新績(jī)效會(huì)在一定程度上影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),且在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)過(guò)程中創(chuàng)新產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)價(jià)值轉(zhuǎn)化水平仍存在較大的完善空間。

4 結(jié)論

本文以R&D 經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出為研發(fā)投入的表征變量、專利授權(quán)量為創(chuàng)新績(jī)效的表征變量、GDP 為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的表征變量,以中國(guó)31 個(gè)省市2009～2016年的面板數(shù)據(jù)為樣本,建立PVAR 模型。利用STATA15.1軟件對(duì)模型進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)以及方差分解等分析,得到研發(fā)投入、創(chuàng)新績(jī)效和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)相互作用關(guān)系及其在發(fā)達(dá)與欠發(fā)達(dá)地區(qū)之間的差異。通過(guò)研究可得到如下結(jié)論:

(1)研發(fā)投入與創(chuàng)新績(jī)效的動(dòng)態(tài)相互作用關(guān)系為短期影響。研究表明:創(chuàng)新績(jī)效能促進(jìn)研發(fā)投入,且有一定的貢獻(xiàn)率,尤其在發(fā)達(dá)地區(qū)作用更為顯著;而研發(fā)投入并不能很好地促進(jìn)創(chuàng)新績(jī)效。

(2)研發(fā)投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)相互作用關(guān)系為短期影響。研究表明:經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能促進(jìn)研發(fā)投入,且有一定的貢獻(xiàn)率,在欠發(fā)達(dá)地區(qū)作用滯后期更短;而研發(fā)投入并不能有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),甚至出現(xiàn)抑制作用趨勢(shì)。

(3)創(chuàng)新績(jī)效與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)相互作用關(guān)系為短期影響。研究表明,創(chuàng)新績(jī)效與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在顯著的相互促進(jìn)作用,但創(chuàng)新績(jī)效對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)程度較低。

根據(jù)實(shí)證研究結(jié)論提出對(duì)策:

(1)提升研發(fā)投入到創(chuàng)新績(jī)效的轉(zhuǎn)化效率。一味的加大研發(fā)投入量并不能從根本上解決問(wèn)題,提高研發(fā)投入的使用效率、加快科技成果轉(zhuǎn)化才是關(guān)鍵所在。一方面,要增強(qiáng)企業(yè)、高校及其他科研機(jī)構(gòu)對(duì)資金、技術(shù)的吸收能力;另一方面,相關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格把控研發(fā)資金投入和使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié),使研發(fā)投入更高效地服務(wù)于創(chuàng)新產(chǎn)出。

(2)重視研發(fā)投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相互作用機(jī)制。設(shè)立研發(fā)投入考核機(jī)制,實(shí)現(xiàn)其與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有效對(duì)接。改變單純依靠總量投入帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的思維定式,同時(shí)創(chuàng)新主體及政府應(yīng)注重不同區(qū)域環(huán)境的客觀因素,結(jié)合地緣優(yōu)勢(shì),保證研發(fā)投入結(jié)構(gòu)的合理性。積極鼓勵(lì)創(chuàng)新主體進(jìn)行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)出時(shí),兼顧考慮優(yōu)化人力資本、加強(qiáng)技術(shù)引入、完善激勵(lì)政策等方面的內(nèi)容。

(3)完善創(chuàng)新成果經(jīng)濟(jì)價(jià)值轉(zhuǎn)化的相關(guān)政策。政府應(yīng)完善專利申請(qǐng)、審核、授權(quán)及保護(hù)機(jī)制,促進(jìn)專利對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和質(zhì)量的雙重支撐機(jī)制的形成。同時(shí),積極鼓勵(lì)高質(zhì)量專利的產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化進(jìn)程,疏通創(chuàng)新成果的市場(chǎng)化、商品化渠道,建立多樣化、專業(yè)化的科技中介機(jī)構(gòu),搭建創(chuàng)新成果的經(jīng)濟(jì)價(jià)值輸出平臺(tái)。