基于模糊評價矩陣模型的商業(yè)銀行盈利能力影響研究①

廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 梁曉鳴

目前，互聯(lián)網(wǎng)金融正深刻影響著人們的金融行為和商業(yè)銀行的各項綜合業(yè)務(wù)的開展。廣西建設(shè)銀行南寧市X支行成立于1993年，其主營業(yè)務(wù)有公司銀行、零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)、資產(chǎn)管理、金融租賃等。通過詢問銀行內(nèi)部人員得知，截止2016年，南寧市X支行本外幣資金總額達7900億元，本外幣負債總額達7786億元。作為西南地區(qū)的市級支行，其一直秉持著為人們服務(wù)的宗旨，認真落實貫徹中央對西南地區(qū)建設(shè)發(fā)展的方針，為南寧市提供了高質(zhì)量的綜合性金融服務(wù)，已成為南寧市重要的經(jīng)濟支持力量。

1 廣西建設(shè)銀行南寧市X支行經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展概況

廣西建設(shè)銀行南寧市X支行于2016年底實現(xiàn)利潤增收，中間業(yè)務(wù)收入占全部收入的7.16%，其中貴金屬、基金等對私理財業(yè)務(wù)創(chuàng)收3.11億元，較2015年增長60.77%。關(guān)于存貸情況，2013年至2018年，廣西南寧市X支行存貸情況為整體上升，截止2018年3月末，其個人貸款余額達27.7 億元，今年有望創(chuàng)出歷史新高。南寧市X支行2019年增量份額為30.69%，較去年同期增長7.15%。總體來說南寧市X支行預(yù)計可超額完成總行目標(biāo)任務(wù)的114%。

2 互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行盈利能力影響的矩陣模型分析

2.1 評估指標(biāo)體系的建立

構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行盈利能力影響的矩陣模型，通過矩陣模型確認互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行盈利能力是否產(chǎn)生影響，進而繼續(xù)下一步研究。矩陣模型采用專家打分方式，將影響要素分為一級指標(biāo)和二級指標(biāo)。其中一級指標(biāo)是矩陣的決定因素，二級指標(biāo)是一級指標(biāo)的影響數(shù)值。

首先，構(gòu)建梯階層次結(jié)構(gòu)。該層次共分為三個層次，第一層是目標(biāo)層。本文的目標(biāo)層為互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)公司盈利能力影響評價，本文將其定為預(yù)定目標(biāo)。第二層是準(zhǔn)則層。本文選取銀行最為重要的三項業(yè)務(wù)作為該論文的準(zhǔn)則層，分別為：銀行資產(chǎn)類業(yè)務(wù)、銀行負債類業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)，由于交易成本在銀行運營中極為重要，故將其作為一大因素參與考慮。此四項業(yè)務(wù)作為本文的一級指標(biāo)，而每個一級指標(biāo)下又設(shè)二級指標(biāo)，如圖1所示。

圖1 互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行盈利能力影響評價層次結(jié)構(gòu)圖

2.2 確定各級指標(biāo)體系的權(quán)重

據(jù)前文所述，層次分析法是各因素之間用于兩兩比較的決策方法。首先我們構(gòu)建一個矩陣模型，采用梯階層次，接著讓兩者有相連的因素按照一定比例度進行兩兩比較。如表1、表2所示。

表1 判斷矩陣示意圖

表2 判斷矩陣元素aij的含義

2.3 各指標(biāo)判斷矩陣的建立與權(quán)重計算

根據(jù)廣西建設(shè)銀行南寧市X支行高層對各個元素進行評分，為其建立一個判斷矩陣，以特征向量明確各個元素的權(quán)重，表3為一級指標(biāo)判斷矩陣，其中：A代表銀行資產(chǎn)端業(yè)務(wù)，B代表銀行負債端業(yè)務(wù)，C代表銀行中間端業(yè)務(wù)，D代表銀行交易成本。

表3 互聯(lián)網(wǎng)金融對建設(shè)銀行南寧市X支行盈利能力影響的判斷矩陣

表4到表7為二級指標(biāo)判斷矩陣：A1代表個人消費貸款業(yè)務(wù)，A2為個人經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，A3為小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，B1為活期存款業(yè)務(wù)，B2為定期存款業(yè)務(wù)，B3為個人理財銷售業(yè)務(wù)，C1為手續(xù)費收入業(yè)務(wù)，C2為傭金收入業(yè)務(wù)，C3為平臺和通道類業(yè)務(wù)，D1為客戶簽約成本，D2為客戶信用測度成本，D3為貸后風(fēng)險管理成本，D4為壞賬處理成本。

表4 銀行資產(chǎn)端業(yè)務(wù)的判斷矩陣

表5 銀行債務(wù)端業(yè)務(wù)的矩陣

表6 中間業(yè)務(wù)的矩陣

表7 交易成本的矩陣

然后借用AHP(yaahp)軟件對表3中的一級指標(biāo)判斷矩陣進行特征向量和特征根計算，如式(1)所示。

故其特征根為：

對上述矩陣進行一致性檢驗：

1 -10階的矩陣，其RI值如表8所示。

表8 1-10階矩陣RI值表

由上表可看出，4階矩陣RI＝0.91，由于其C.R=C.I/R.I=0.056882/0.91=0.062508＜0.1，由此可判斷其權(quán)重合理，通過了一致性檢驗。依據(jù)同理，我們對其他指標(biāo)同樣進行計算，得出權(quán)重如表9所示。

表9 指標(biāo)權(quán)重表

2.4 評語集和各級指標(biāo)隸屬度的確定

完成上述矩陣權(quán)重，我們需要對各權(quán)重進行評價。本文采用模糊綜合評價法，將上文的定性評價轉(zhuǎn)換為定量評價，把模糊難以評價的指標(biāo)轉(zhuǎn)變成易理解、簡單的指標(biāo)。我們?yōu)檫@些權(quán)重建立評語集，將互聯(lián)網(wǎng)金融對廣西南寧市南寧市X支行盈利能力影響的評價等級分為五個等級，具體為“強““較強”“一般”“較弱”“弱”。設(shè)評價集V={V1，V2， V3， V4，V5}，與之對應(yīng)的分數(shù)向量為(100，90，80，70，60)，其中90-100設(shè)定為“好”，90-80設(shè)定為“較好”，90-80設(shè)定為“一般”，70-60設(shè)定為“較差”，60以下設(shè)定為“差”。

同時，我們還需建立一個隸屬度，使其為模糊評價矩陣提供數(shù)值依據(jù)，本文的隸屬度為問卷調(diào)查結(jié)果。本文共向中國建設(shè)銀行廣西南寧市X支行營業(yè)部發(fā)放問卷調(diào)查36份，有效問卷為36份。被調(diào)查者依據(jù)實際情況做出相應(yīng)等級選擇，再統(tǒng)計出5個評價值出現(xiàn)的次數(shù)。接著確定第二級的隸屬度向量，對第二級指標(biāo)進行問題設(shè)置，具體設(shè)置值為：假設(shè)某一個指標(biāo)共有5名被調(diào)查者進行問卷回答，有1名被調(diào)查者選擇“強”，3名被調(diào)查者選擇“一般”，還有1名被調(diào)查者選擇“弱”，則此項指標(biāo)隸屬度向量為(0.2，0，0.6，0，0.2)。

本文對全部問卷進行了隸屬度函數(shù)計算，結(jié)果如下表10所示。

表10 隸屬度統(tǒng)計表

2.5 評價結(jié)果的計算

本文中，一級指標(biāo)隸屬度向量是互聯(lián)網(wǎng)金融對南寧市X支行盈利能力影響的決定因素，將計算得出的各權(quán)重向量與其相對應(yīng)的隸屬度矩陣相乘即可得到一級指標(biāo)的隸屬度向量。

資產(chǎn)端A的隸屬度向量為：

負債端B的隸屬度向量為：

中間業(yè)務(wù)C的隸屬度向量為：

最終得到互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行盈利能力影響的隸屬度向量為：

結(jié)果顯示，總和隸屬度的最終值均不為0，根據(jù)模糊評價法的規(guī)定，若比較結(jié)果為0，則比較因素之間無關(guān)聯(lián)，若比較結(jié)果不為0，則比較因素之間有關(guān)聯(lián)。本文將互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行盈利能力作比較，最終得出二者之間有明顯的關(guān)聯(lián)。這意味著互聯(lián)網(wǎng)金融對南寧市X支行的盈利能力產(chǎn)生重要的影響。

3 互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行盈利能力影響的結(jié)果分析

(1)影響資產(chǎn)端業(yè)務(wù)。從資產(chǎn)端業(yè)務(wù)的評價體系指標(biāo)評價互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的影響系數(shù)，主要通過隸屬度的大小來判斷，隸屬度越大，影響系數(shù)越高。在商業(yè)銀行資產(chǎn)端業(yè)務(wù)中，隸屬度最高的是個人消費貸款業(yè)務(wù)，隸屬度高達0.83。資產(chǎn)端業(yè)務(wù)在整個一級指標(biāo)因素中的比重并不大，僅占四項一級指標(biāo)的6.58%?；ヂ?lián)網(wǎng)金融個人貸款人與商業(yè)銀行個人貸款人有著較明顯的區(qū)別。此外，在資金量和信用水平上，商業(yè)銀行較互聯(lián)網(wǎng)金融有更大的先天優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)金融公司沒能力與商業(yè)銀行爭奪銀行資產(chǎn)端對公業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的資產(chǎn)端影響不大。

(2)影響負債端業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行的負債端業(yè)務(wù)也在互聯(lián)網(wǎng)金融的覆蓋范圍內(nèi)，其中活期存款以0.56的隸屬度位于第一，反觀同級別指標(biāo)的活期存款隸屬度也不過才高出0.05。從一般項來看，一是由于互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的影響，活期存款遭到一定的打擊，南寧市X支行被迫上調(diào)資金成本率；二是互聯(lián)網(wǎng)金融的理財產(chǎn)品不斷推陳出新，產(chǎn)品也不斷往高收益方向發(fā)展，穩(wěn)定了原有的客源并陸續(xù)吸引零散的個體資源，給商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)狠狠一擊，導(dǎo)致其銷售業(yè)務(wù)急劇下滑，最高隸屬度僅有0.53，但商業(yè)銀行辦理個人理財業(yè)務(wù)須滿足5萬起購額及面簽的要求。比重高達45.31%的商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)對整體機構(gòu)的改革和完善有著不可或缺的作用。

(3)影響中間業(yè)務(wù)。從表中的評價結(jié)果可看出，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的三項二級指標(biāo)的隸屬度大多處于一般項和較強項，僅有傭金業(yè)務(wù)收入以0.44的隸屬度第一。而從較強項和同級別指標(biāo)來看，互聯(lián)網(wǎng)金融對傭金業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響最大。其余兩項受互聯(lián)網(wǎng)金融影響也很大，隸屬度與傭金業(yè)務(wù)相差不遠，在0.36—0.44范圍內(nèi)。該種現(xiàn)象是因為商業(yè)銀行體恤民心，不隨意亂收各種名義上的手續(xù)費，實現(xiàn)了新型中間業(yè)務(wù)的豐收。較一般項而言，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的隸屬度達到最高，較好項隸屬度緊跟其后，表明互聯(lián)網(wǎng)金融對其有較深的影響。

(4)影響交易成本。從二級指標(biāo)來看，商業(yè)銀行交易成本中的客戶風(fēng)險等級測度成本處在較強項，隸屬度高達0.58?？蛻艉灱s成本的隸屬度也處于較強項，隸屬度最高為0.5，其中D1項隸屬度為0.28，在同級指標(biāo)中屬于最高。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的主要原因是商業(yè)銀行迫于互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品快速發(fā)展的壓力，投入更多的營銷經(jīng)費，加大客戶風(fēng)險等級的評估，并利用大數(shù)據(jù)收集客戶的金融消費、信用度等信息以達到銷售目的，提升自我的競爭力。商業(yè)銀行交易成本位于較強項，隸屬度接近于0.46，高達0.459，表明互聯(lián)網(wǎng)金融對其有較深的影響。

4 研究建議

綜上所述，商業(yè)銀行應(yīng)該重視互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，承認互聯(lián)網(wǎng)金融已成為不可阻擋的趨勢，并根據(jù)自己的實際情況做出相應(yīng)改革及合理調(diào)整，將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)金融精神融入日常的經(jīng)營和管理當(dāng)中，通過業(yè)務(wù)類型、盈利模式和內(nèi)部控制三個角度提高自身的盈利能力。本文也將從這三個角度做出以下建議。

4.1 拓寬業(yè)態(tài)布局，增加資產(chǎn)端業(yè)務(wù)收入

商業(yè)銀行的業(yè)態(tài)布局直接影響其客戶流量、盈利收入成分及吸金額。根據(jù)當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的業(yè)態(tài)來看，商業(yè)銀行可以將網(wǎng)上理財、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)融資等業(yè)務(wù)作為發(fā)展商業(yè)銀行金融化的突破口，重視掌上銀行的發(fā)展，憑借自身雄厚的財力和良好的信用發(fā)展當(dāng)下流行的、被人們所需要的業(yè)務(wù)，積極拓寬金融業(yè)態(tài)，增加銀行資產(chǎn)端業(yè)務(wù)收入，發(fā)展六大互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)。與此同時，不斷創(chuàng)新自身的零售業(yè)務(wù)，滿足不同客戶的融資、貸款等需求，增加客戶流量。

4.2 改善單一的盈利模式，擴寬中間業(yè)務(wù)

當(dāng)下商業(yè)銀行的收入源主要是貸款和投資，收入源較為單一，而收入點也基本為銀行的持卡用戶。然而當(dāng)下新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的盈利模式趨向混合化、多樣化，商業(yè)銀行在此方面存在滯后性。對此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)緊跟時代步伐，不斷完善自身的盈利模式，增加盈利機會。當(dāng)然，商業(yè)銀行也不應(yīng)該一窩蜂地扎入互聯(lián)網(wǎng)金融隊列，在潮流面前還須冷靜思考，結(jié)合自身實際情況和世界變化情況探索新的商業(yè)模式，使自身在發(fā)展過程中不偏離正確道路，最終得到健康而長遠的發(fā)展。

4.3 做好內(nèi)部風(fēng)險控制，降低負債率

負債項是會計報表最為重要的會計項目之一，其對銀行的盈利能力至關(guān)重要。而當(dāng)下影響商業(yè)銀行盈利的一大重要因素是壞賬率、負債率的上升。我們知道，收益總是伴隨著風(fēng)險，其無處不在，無法避免。但是盡管風(fēng)險不能百分之百地避免，但我們也應(yīng)該不斷積極尋找科學(xué)的方法盡可能地降低風(fēng)險。因此，在放貸、投資時，商業(yè)銀行應(yīng)對客戶做好充分的風(fēng)險評估，嚴格控制內(nèi)部風(fēng)險，對客戶的信用進行徹底準(zhǔn)確的判定，降低壞賬率，控制負債數(shù)額。

5 結(jié)語

通過借鑒眾多學(xué)者的理論和實證研究，總結(jié)了互聯(lián)網(wǎng)金融內(nèi)涵、特征與互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行盈利能力影響的理論研究，并依據(jù)各學(xué)者的研究構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融影響商業(yè)銀行盈利能力的矩陣模型；另一方面，本文以廣西建設(shè)銀行南寧市X支行為例，通過模型計算得出互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行影響的具體程度。最后，本文通過分析模型計算結(jié)果得出以下結(jié)論：商業(yè)銀行資產(chǎn)端對互聯(lián)網(wǎng)金融有一定的屏蔽性，能夠掙脫互聯(lián)網(wǎng)金融的主導(dǎo)統(tǒng)治。商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)對互聯(lián)網(wǎng)金融背景下的整體機構(gòu)的改革和完善有著不可或缺的作用。而中間業(yè)務(wù)收入的隸屬度達到最高，較好項隸屬度緊跟其后，表明互聯(lián)網(wǎng)金融對其有較深的影響，至于商業(yè)銀行交易成本端則深受互聯(lián)網(wǎng)金融的影響。