商業(yè)性銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建策略研究

諶嵐 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

引言：當(dāng)前國內(nèi)外學(xué)者對(duì)于銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義還沒有達(dá)成一致的意見，大部分認(rèn)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是在內(nèi)外部因素或者重大事件的沖擊下，風(fēng)險(xiǎn)從單個(gè)或多個(gè)機(jī)構(gòu)向銀行體系整體性蔓延滲透擴(kuò)散，進(jìn)而導(dǎo)致絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)積累，造成經(jīng)營困難或者使其喪失基本功能，危及到宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建需要商業(yè)銀行充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的各項(xiàng)因素，并充分整合內(nèi)部資源和協(xié)調(diào)管理能力。當(dāng)前我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系還不完善，仍然存在指標(biāo)體系不全面、宏觀審慎管理體系不健全、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管不力、問題處置機(jī)制不完善等問題，所以要為其制定出切實(shí)可行的預(yù)警體系，以實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)防，進(jìn)而促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)及整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

一、商業(yè)性銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系存在的問題

（一）指標(biāo)體系不全面

商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素較多，因此其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系必須要將各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素容納在內(nèi)，以確保其全面性和有效性。但是當(dāng)前很多商業(yè)銀行在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系方面還存在指標(biāo)體系不全面的問題。雖然包括了信用風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)等幾個(gè)重要的方面，但對(duì)各維度的分解和細(xì)化程度還不足，因此導(dǎo)致其指標(biāo)體系還不具體、不夠細(xì)化，模糊性的指標(biāo)體系使得商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系在制定和實(shí)施過程中難以充分體現(xiàn)出各類因素的具體影響和程度。而隨著內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化，使得系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素呈現(xiàn)出復(fù)雜性和多變性，進(jìn)而對(duì)其指標(biāo)體系的構(gòu)建和完善提出了較大的挑戰(zhàn)。

（二）宏觀審慎管理體系不健全

當(dāng)前我國金融領(lǐng)域的宏觀審慎管理體系還不健全，對(duì)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建造成了一定的不利影響。比如國家各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策與財(cái)稅政策之間的配合度還不高，使得系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控面臨巨大的壓力和阻力。同時(shí)，缺乏逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制，導(dǎo)致商業(yè)銀行的發(fā)展受到金融周期發(fā)展的影響，使其在信貸調(diào)控方面的壓力較大，存在過度共振的現(xiàn)象。我國金融監(jiān)管體制改革取得的成果雖然不斷擴(kuò)大，但是金融監(jiān)管仍然存在一定的空白，一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)難以被有效識(shí)別和預(yù)防，進(jìn)而使得系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防體系埋下了很多的隱患。最后，我國金融安全網(wǎng)絡(luò)還沒有形成和穩(wěn)健運(yùn)作，對(duì)金融知識(shí)宣傳和存款保險(xiǎn)等制度的建設(shè)還完善，進(jìn)而阻礙了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的順利實(shí)施。

（三）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管不力

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建和實(shí)施離不開完善的監(jiān)管，由于各方面原因?qū)е聦?duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管還存在很多的缺陷。主要監(jiān)管責(zé)任劃分不清，存在失職和瀆職的行為，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管底線把握不清。同時(shí)，監(jiān)管手段還不完善，在事前、事中和事后監(jiān)管方面還缺乏完善的銜接，存在監(jiān)管方面還存在空缺，對(duì)大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的應(yīng)用能力還不強(qiáng)，監(jiān)管手段過于落后，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)管，導(dǎo)致預(yù)警體系在實(shí)施過程中處于被動(dòng)狀態(tài)。另外，風(fēng)險(xiǎn)處置能力還相對(duì)較低，各部門之間的協(xié)作力度相對(duì)較低，對(duì)處置責(zé)任的劃分不清，因此導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)過度積累，影響了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建的難度。

（四）問題處置機(jī)制不完善

問題處置機(jī)制是確保商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系得以構(gòu)建和實(shí)施的重要基礎(chǔ)，但是從當(dāng)前的情況來看，其問題處置機(jī)制還存在較大的改進(jìn)空間。比如對(duì)破產(chǎn)處置還缺乏頂層設(shè)計(jì)，相關(guān)立法還不完善，難以為商業(yè)銀行在處理問題或者危機(jī)時(shí)提供有效的法律支撐。同時(shí)，在恢復(fù)和處置計(jì)劃方面還不完善，對(duì)于區(qū)域性銀行或者系統(tǒng)內(nèi)大型銀行還沒有制定出完善的恢復(fù)和處置計(jì)劃，對(duì)其具體實(shí)施的監(jiān)管評(píng)估還不完善，因此會(huì)影響商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的全面構(gòu)建和實(shí)施。另外，問題處置機(jī)構(gòu)的職責(zé)還難以得到有效落實(shí)，難以對(duì)不同情況下的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行全面的分析和處置化解，因此為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)埋下了更多的隱患。

二、商業(yè)性銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建的對(duì)策建議

（一）建立健全指標(biāo)體系

在商業(yè)銀行銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建過程中，預(yù)警指標(biāo)體系的構(gòu)建和使用是最為基礎(chǔ)和關(guān)鍵的，而指標(biāo)體系的構(gòu)建需要綜合考量各方面因素。因此，在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系構(gòu)建中，要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)等幾個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行分析，并對(duì)其進(jìn)行全面的細(xì)化。在指標(biāo)細(xì)化過程中，要賦予其一定的權(quán)重，使其在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)因素的全面分析，進(jìn)而在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上可以更好地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和識(shí)別，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的全面優(yōu)化。但是，預(yù)警指標(biāo)必須要根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行不斷的調(diào)整和優(yōu)化，以確保系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的持續(xù)有效性。

（二）建立健全宏觀審慎機(jī)制

宏觀審慎機(jī)制是構(gòu)建和實(shí)施商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的重要保障。一是要完善“雙支柱”調(diào)控框架，提升是宏觀審慎政策與貨幣政策之間的調(diào)控力度，強(qiáng)化財(cái)稅政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合能力。二是要進(jìn)一步深化逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制，采取以撥備和資本為紐帶的逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制，加強(qiáng)信貸調(diào)控力度。三是要全面推進(jìn)金融監(jiān)管體制的改革與發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)金融事業(yè)尤其是商業(yè)銀行的監(jiān)管統(tǒng)籌，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管部門的職責(zé)，突出金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和整體性，進(jìn)而有效填補(bǔ)金融監(jiān)管的空白。四是構(gòu)建金融安全網(wǎng)，加強(qiáng)對(duì)金融知識(shí)的宣傳，加大對(duì)存款者財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益的保護(hù)。通過完善宏觀審慎機(jī)制可以為商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建提供有效的支撐。

（三）強(qiáng)化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管力度

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建要重視對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管，一是要全面落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)管能力建設(shè)，營造出嚴(yán)肅監(jiān)管的氛圍，確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是完善監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建出完善的銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控體系，完善預(yù)警和報(bào)告機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類業(yè)務(wù)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)類別以及政策變化的全覆蓋，明確各參與部門的職責(zé)分工，確保理清風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生和發(fā)展的機(jī)理及脈絡(luò)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和分析。三是進(jìn)一步完善監(jiān)管措施，要借助互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化事前和事中監(jiān)管，形成統(tǒng)一的閉環(huán)監(jiān)管路徑。四是要強(qiáng)化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的處置能力，研究制定完善的處置方案，有效化解重大風(fēng)險(xiǎn)和各類突發(fā)事件，杜絕風(fēng)險(xiǎn)的過渡積累，提升對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的權(quán)威性。通過實(shí)施有效的監(jiān)管，可以為商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建提供有效的保障。

（四）建立健全問題處置機(jī)制

問題處置機(jī)制是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中的重要內(nèi)容。首先，要進(jìn)一步完善破產(chǎn)處置頂層設(shè)計(jì)，完善銀行破產(chǎn)立法，明確相應(yīng)的接管制度、操作程序、處理政策以及破產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等，為有效的處置危機(jī)或者問題提供相應(yīng)的法律保障。其次，要制定處置和恢復(fù)計(jì)劃，尤其是要重視對(duì)系統(tǒng)和區(qū)域重要性銀行，對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性進(jìn)行有效的評(píng)估，明確相應(yīng)的準(zhǔn)備機(jī)制和權(quán)責(zé)安排等，最大程度上降低破產(chǎn)的影響。同時(shí)，要對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)或者破產(chǎn)可能性的機(jī)構(gòu)進(jìn)行識(shí)別，加強(qiáng)危機(jī)的應(yīng)急管理，針對(duì)性的進(jìn)行處置和化解，同時(shí)要借助兼并重組或者破產(chǎn)清算的方式對(duì)破產(chǎn)損失相對(duì)可控的機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置，引導(dǎo)其實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化推出，避免在商業(yè)銀行間誘發(fā)更大規(guī)模的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

總結(jié)：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建涉及到諸多層面的因素，且會(huì)隨著商業(yè)銀行內(nèi)外部環(huán)境的發(fā)展變化而不斷進(jìn)行調(diào)整，只有這樣才能保證預(yù)警體系的長期有效性。從本文的研究來看，應(yīng)該從建立健全指標(biāo)體系、完善宏觀審慎機(jī)制、加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管力度、完善問題處置機(jī)制等方面出發(fā)，進(jìn)而確保商業(yè)銀行在發(fā)展過程中能夠逐步建立和完善其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與防控。