經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行風險管理思考

□文/趙 圓

（西安石油大學經(jīng)濟管理學院 陜西·西安）

［提要］ 加強風險管理是經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營目標的基礎與前提?；陲L險管理的基本規(guī)律，結合商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀，應該從風險管理體系、激勵約束機制及風險防控工具三個層面提升風險管理能力，具體包括健全商業(yè)銀行風險管理體系、突出商業(yè)銀行風險管理責任、加快商業(yè)銀行科技金融實踐等三個方面。

隨著我國商業(yè)銀行不斷發(fā)展，商業(yè)銀行的風險管理水平也在逐步提升。從邏輯上來說，商業(yè)銀行的風險管理囊括風險識別、風險分析與評價、風險控制和風險決策等四個方面。因而，本文立足商業(yè)銀行風險管理的四個環(huán)節(jié)，聚焦商業(yè)銀行加強風險管理的對策，以期提升經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行的風險管理水平，從而促進商業(yè)銀行實現(xiàn)高效、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，具有一定的理論價值與現(xiàn)實意義。

一、經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行風險管理的重點方向

立足于經(jīng)濟轉型期的基本特征，結合商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的現(xiàn)實狀況與發(fā)展趨勢，本文從產(chǎn)業(yè)升級、金融改革、業(yè)務創(chuàng)新三個層面探究商業(yè)銀行在經(jīng)濟轉型期風險管理的重點方向，具體分析如下：

（一）經(jīng)濟轉型帶動產(chǎn)業(yè)升級，風險管理必須突出信用風險防控。經(jīng)濟轉型期，信用風險防控是商業(yè)銀行風險管理的重中之重。隨著經(jīng)濟結構、增速及驅動的變化，社會資源的配置將會調整，傳統(tǒng)落后企業(yè)的發(fā)展壓力越來越大，落后行業(yè)中就業(yè)競爭力較弱的人群將面臨失業(yè)與收入的下滑，這些都會使得商業(yè)銀行面臨更為嚴峻的宏微觀經(jīng)營環(huán)境。目前，商業(yè)銀行的信用風險主要就是房地產(chǎn)貸款所帶來的信用風險，因為隨著產(chǎn)業(yè)轉型升級，房地產(chǎn)行業(yè)的高景氣度增長難以持續(xù)，且早期的房地產(chǎn)貸款業(yè)務的風險管理審核制度還不完善、不健全，進而使得商業(yè)銀行面臨著較大的信用違約風險。除此之外，近年來快速發(fā)展的消費者純信用貸款也是商業(yè)銀行必須要重視的風險防控內容，必須引起商業(yè)銀行領導層的高度重視。

（二）深化金融市場改革，風險管理亟待重視市場風險管理。深化金融市場改革是經(jīng)濟轉型期的重要特征與歷史使命，由此使得商業(yè)銀行必須高度重視市場風險管理。因為在經(jīng)濟轉型期，利率市場化、數(shù)字貨幣、外匯管理變革等諸多改革舉措將會推行，這在一定程度上使得商業(yè)銀行要面臨市場不確定的利率風險、匯率風險、股票及商品價格風險。以2020 年為例，LPR 改革降低了市場的貸款利率水平；中國疫情的高效防控提升了人民幣資產(chǎn)的信心，人民幣匯率持續(xù)提升；原油價格的寬幅震蕩等，這些都使得商業(yè)銀行面臨著非常復雜、多變的市場風險。鑒于此，商業(yè)銀行必須高度重視經(jīng)濟轉型期的風險管理，不僅要對宏觀政策預判要精準可靠，而且對于微觀行業(yè)或者領域的發(fā)展要有自身的邏輯，由此才能使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務風險整體可控。

（三）金融業(yè)務類型日益豐富，風險管理必須關注操作風險防范。隨著金融行業(yè)的持續(xù)發(fā)展與轉型期零售、企業(yè)及機構客戶持續(xù)演化的金融服務需求，商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新日趨加速，這既是我國商業(yè)銀行發(fā)展的一般規(guī)律，也符合我國經(jīng)濟轉型的客觀需求。毫無疑義，金融業(yè)務的創(chuàng)新必然要求更嚴謹?shù)娘L控體系與制度，唯有如此才能進一步確保商業(yè)銀行發(fā)展的穩(wěn)健性。但由于轉型期激烈的市場競爭，許多商業(yè)銀行在金融業(yè)務創(chuàng)新過程中，往往容易出現(xiàn)操之過急的情況。以商業(yè)銀行智能化網(wǎng)點運營為例，為進一步提升銀行網(wǎng)點工作效率，優(yōu)化客戶服務效能，許多銀行網(wǎng)點開始探索和應用智能化一體柜員機，從而持續(xù)地減少基礎性員工，并提升效率。但是由于智能化設備本身的功能設計、人員培訓、系統(tǒng)配置方面存在不足，從而容易受到外部事件影響而帶來經(jīng)濟利益損失的風險。操作風險主要出現(xiàn)在商業(yè)銀行交易系統(tǒng)的不完善與風險管理的失誤，這必須引起商業(yè)銀行的高度重視。

二、經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行加強風險管理的主要策略

基于對經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行風險管理重點方向的把握，集合國內外商業(yè)銀行風險管理實踐與筆者自身從業(yè)經(jīng)歷，重點從風險管理體系、風險管理責任、風險管理工具應用三個層面探究經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行加強風險管理的主要策略，具體分析如下：

（一）健全商業(yè)銀行風險管理體系，堅持制度優(yōu)化與流程完善兼顧。健全商業(yè)銀行風險管理體系是經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行加強風險管理的基礎性策略，核心內容就是要堅持制度優(yōu)化與流程完善兼顧。首先，立足制度優(yōu)化，對商業(yè)銀行風險管理的責任分工進行明確，同時在風險管理的制度中充分考慮業(yè)務部門的風險防范與預警價值，要借助優(yōu)化制度設計的手段，使得業(yè)務部門與風險管理部門都由被動化風險管理向主動預警化風險管理模式升級，提高業(yè)務人員或部門的風險意識與風險應對能力，真正從業(yè)務開展層面對風險進行評估與決策，這在很大程度為風險管理部門的工作開展奠定了有利的基礎。

與此同時，不斷推動風險管理流程的完善，提升各流程的協(xié)同配合度，并且降低不必要的無效環(huán)節(jié)，降低風險因素與風險事件管理的時間損耗。要更多的集中力量來提升業(yè)務部門與風險管理部門的風險認知、不斷豐富自身的風險管理工具、持續(xù)的擴大自身的風險管理策略、提升風險控制及決策的科學性、全面性、實效性。

（二）壓實商業(yè)銀行風險管理責任，推動風險識別與風險分析協(xié)調。壓實商業(yè)銀行風險管理責任是經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行加強風險管理的關鍵性策略，核心內容就是要堅持風險識別與風險分析協(xié)調。商業(yè)銀行應該進一步明確風險管理各環(huán)節(jié)的工作責任與重點，要確保風險管理各個環(huán)節(jié)的銜接不出意外；提升風險識別、風險分析與評價、風險控制和風險決策各個環(huán)節(jié)的科學、及時應對，形成權責利統(tǒng)一的激勵約束機制，壓實商業(yè)銀行風險管理責任。尤其要重點提出的是，目前商業(yè)銀行在風險識別與風險分析環(huán)節(jié)存在較大的滯后性，這也是商業(yè)銀行難以提升風險管理水平的關鍵原因。

鑒于此，商業(yè)銀行應該進一步強化對風險識別與風險分析環(huán)節(jié)的資源投入，要進一步對預警指標、分析框架、人力配備給予重點支持與優(yōu)化，推動風險識別與風險分析協(xié)調，真正有效地發(fā)揮風險識別的預警價值與風險分析的決策判斷作用。前者能使商業(yè)銀行更好地規(guī)避各類經(jīng)營管理風險，后者可以更加全面地使得商業(yè)銀行制定應對風險管理的具體舉措，從而更高效、更全面、更科學的應對風險事件以及風險因素的控制與處理。

（三）加快商業(yè)銀行科技金融實踐，堅持科技賦能與人工替代并行。加快商業(yè)銀行科技金融實踐是經(jīng)濟轉型期商業(yè)銀行加強風險管理的重要補充性策略，核心內容就是要堅持科技賦能與人工替代并行。一方面通過進一步加強對商業(yè)銀行各項業(yè)務開展過程中的科技工具應用，依靠科技賦能來降低各類因為人為操作不當出現(xiàn)風險的概率，同時立足科技手段的深層次應用，可以及時地檢視與發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行負債業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務及中間業(yè)務中存在的不足，并重點進行優(yōu)化和完善，最終降低風險因素與風險事件出現(xiàn)的概率，促進商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營；另一方面依靠科技理念、工具及模式，對風險管理中的風險識別、風險分析與評價、風險控制和風險決策四個環(huán)節(jié)進行科技化改造，利用模型構建、智能計算等非人工的科技金融手段來逐步替代人工操作，從而有效地降低風險管理各環(huán)節(jié)中因為人力因素而造成的風險管理失誤乃至錯誤。例如，通過對金融業(yè)務流程的數(shù)字化管理與監(jiān)控，使得業(yè)務開展部門與風險管理部門都能實時的對業(yè)務狀態(tài)、變化及趨勢進行關注與把握，從而能更好地識別風險、分析風險、控制風險，不僅降低了成本，而且提升了效率。事實上，信貸風險分析、最優(yōu)貸款方案都是同樣的邏輯，都是應用科技金融工具來賦能業(yè)務與風險管理。

三、結語

總而言之，金融業(yè)的重要特征就是經(jīng)營風險，商業(yè)銀行要想實現(xiàn)自身高效、穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展，必須要注重風險管理能力的培育與提升，尤其是在經(jīng)濟轉型期，商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境正在面臨著非常復雜的內外部變化。從邏輯上來說，商業(yè)銀行風險管理的重點方向主要聚焦在信用風險、市場風險及操作風險的防范，特別是信用風險是經(jīng)濟轉型期的重點關注方向。展望未來，為更好地適應經(jīng)濟轉型的經(jīng)營環(huán)境變化，商業(yè)銀行必須從風險管理體系、風險管理機制及風險管理技術水平三個層面加速變革，要堅持制度優(yōu)化與流程完善兼顧、堅持風險識別與風險分析協(xié)調、堅持科技賦能與人工替代并行，真正提升自身的風險管理水平。