系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)在干散貨市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

摘 要 由于種種原因，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局一直處于不斷變化過程中，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也存在諸多不確定因素。不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境以及供需平衡的持續(xù)演變，要求國際干散貨運(yùn)輸企業(yè)必須實(shí)時(shí)跟蹤和評(píng)估市場(chǎng)未來走勢(shì)，及時(shí)調(diào)整企業(yè)經(jīng)營對(duì)策，才能在未來的市場(chǎng)競爭中取得持久的競爭優(yōu)勢(shì)。

關(guān)鍵詞 國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng) 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)

預(yù)測(cè)是對(duì)事物未來發(fā)展趨勢(shì)和規(guī)律的研究，是根據(jù)事物過去和現(xiàn)在的運(yùn)行狀態(tài)，采用科學(xué)方法和邏輯推斷，對(duì)事物未來狀態(tài)做出定性和定量分析，進(jìn)而預(yù)測(cè)和推斷事物未來的變化規(guī)律和發(fā)展走勢(shì)。這是一門綜合性學(xué)科，涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、心理學(xué)、統(tǒng)計(jì)分析學(xué)和計(jì)算機(jī)技術(shù)等，是科學(xué)決策的主要驅(qū)動(dòng)力。

一、主要預(yù)測(cè)方法概述

在過往實(shí)踐中，國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)中主要的預(yù)測(cè)方法有：德爾菲法，主觀概率法，預(yù)兆預(yù)測(cè)法，回歸預(yù)測(cè)分析法，時(shí)間序列預(yù)測(cè)法中的移動(dòng)平均法、趨勢(shì)外推法，以及灰色預(yù)測(cè)模型和系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)預(yù)測(cè)模型等。

德爾菲法又稱專家調(diào)查法，由美國蘭德公司在20世紀(jì)40年代末創(chuàng)立，是采用匿名函詢的方法，通過一系列簡明的調(diào)查征詢表向行業(yè)專家們進(jìn)行調(diào)查，并通過有控制的反饋，取得盡可能一致的意見，從而對(duì)事物的未來發(fā)展作出預(yù)測(cè)。對(duì)于干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，往往會(huì)發(fā)生一些突發(fā)事件，此時(shí)，數(shù)學(xué)模型會(huì)因缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)而無法預(yù)測(cè)，而德爾菲法可以解決這類問題。

主觀概率法又稱空想預(yù)測(cè)法，是預(yù)測(cè)者（一般指管理人員和銷售人員）以其經(jīng)驗(yàn)或預(yù)感對(duì)發(fā)生某一事件的概率進(jìn)行主觀預(yù)測(cè)。主觀概率法幾乎適用于人類活動(dòng)中的所有領(lǐng)域。主觀概率法和德爾菲法一樣，都是建立在人們主觀判斷的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)結(jié)論不夠穩(wěn)定。在實(shí)踐中，往往需要結(jié)合其他預(yù)測(cè)方法增強(qiáng)預(yù)測(cè)的科學(xué)性。

各種事物之間的相互聯(lián)系，有時(shí)表現(xiàn)為變動(dòng)時(shí)間上呈現(xiàn)先后順序，當(dāng)一種現(xiàn)象發(fā)生變化后，另一種現(xiàn)象也會(huì)隨之發(fā)生變化。預(yù)兆預(yù)測(cè)法是通過觀察和研究預(yù)測(cè)對(duì)象事發(fā)前征兆的變動(dòng)規(guī)律，進(jìn)而推測(cè)其發(fā)展趨勢(shì)的方法。實(shí)踐中很多因素都可以成為預(yù)兆指標(biāo)，如大宗商品價(jià)格是預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)市場(chǎng)銷售量的預(yù)兆指標(biāo)，F(xiàn)FA（遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議）情況是未來干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)兆指標(biāo)等。

回歸分析預(yù)測(cè)法，是根據(jù)事物間的相互關(guān)系，通過數(shù)理統(tǒng)計(jì)進(jìn)行預(yù)測(cè)的一種方法。在回歸分析時(shí)，要先給分析預(yù)測(cè)對(duì)象定性，找出其產(chǎn)生變動(dòng)的影響因素，通過對(duì)自變量和因變量的多個(gè)觀測(cè)值來創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)模型。在國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)預(yù)測(cè)中，一般將影響市場(chǎng)需求或運(yùn)力供給的因素當(dāng)作自變量，將市場(chǎng)需求或運(yùn)力供給作為因變量。由于影響干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的因素比較復(fù)雜，而且影響因素和預(yù)測(cè)對(duì)象之間的關(guān)系也是多種多樣的，有線性的，也有非線性的，因此，要根據(jù)不同的情況選用不同的回歸預(yù)測(cè)方法。

時(shí)間序列預(yù)測(cè)法，一般是通過構(gòu)建和研究時(shí)間序列的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過對(duì)時(shí)間序列呈現(xiàn)出的發(fā)展方向進(jìn)行推斷，從而對(duì)未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法。目前預(yù)測(cè)國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)最常用的時(shí)間序列預(yù)測(cè)法有移動(dòng)平均法、趨勢(shì)外推法和灰色預(yù)測(cè)模型。

第一，移動(dòng)平均法。主要是平均各時(shí)間段變化的方法，要對(duì)各時(shí)間段序列數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象數(shù)據(jù)的變動(dòng)規(guī)律，建立對(duì)應(yīng)的數(shù)學(xué)模型來預(yù)測(cè)。

第二，趨勢(shì)外推法。趨勢(shì)外推法是基于過去與現(xiàn)在隨著時(shí)間推移表現(xiàn)出的某種沒有明顯波動(dòng)的規(guī)律性，推出未來是延續(xù)這種規(guī)律連續(xù)發(fā)展的結(jié)果。國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)供求變動(dòng)趨勢(shì)隨著時(shí)間推移，在某一階段呈現(xiàn)出某種規(guī)律性，這為采用時(shí)間趨勢(shì)預(yù)測(cè)方法提供了可能性。

第三，灰色預(yù)測(cè)模型?；疑到y(tǒng)理論是由我國著名學(xué)者鄧聚龍教授在1982年創(chuàng)立的一種新興橫斷學(xué)科，研究對(duì)象是“部分信息已知，部分信息未知”的“貧信息”的不確定性系統(tǒng)，通過對(duì)已知信息的提煉、開發(fā)，獲得有價(jià)值的信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體運(yùn)行規(guī)律的正確把握和準(zhǔn)確描述，并據(jù)此進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)。

國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)沒有相關(guān)的物理模型，預(yù)測(cè)時(shí)只能通過某種觀點(diǎn)或邏輯論斷去創(chuàng)建其波動(dòng)規(guī)律，所以國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)可以看作是灰色系統(tǒng)，可以使用灰色預(yù)測(cè)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，實(shí)踐中一般使用GM（l，l）模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。

經(jīng)過一系列假設(shè)和計(jì)算，最后求解微分方程，即可得到預(yù)測(cè)值：

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型（System Dynamics，簡稱SD）起源于20世紀(jì)50年代，創(chuàng)始人是美國麻省理工學(xué)院的福瑞斯特教授，70年代末被引入中國。作為系統(tǒng)科學(xué)和管理科學(xué)的主要分支，一般結(jié)合系統(tǒng)科學(xué)理論與計(jì)算機(jī)仿真，集定性、定量分析于一體，通過研究系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)內(nèi)各因素因果關(guān)系，構(gòu)建模型并檢驗(yàn)，為研究經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)等復(fù)雜系統(tǒng)提供一個(gè)全新的預(yù)測(cè)工具。

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)是結(jié)構(gòu)方法、功能方法和歷史方法的統(tǒng)一，構(gòu)建模型的主要過程是：整體系統(tǒng)分析（確定系統(tǒng)邊界）、各要素關(guān)系分析（包括定義變量和反饋回路）、建立模型與檢驗(yàn)、模擬與預(yù)測(cè)。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)和分析預(yù)測(cè)，從而得到有重要參考價(jià)值的預(yù)測(cè)結(jié)果，具體步驟流程圖見圖：

二、預(yù)測(cè)方法的選擇建議

近些年，受金融危機(jī)傳導(dǎo)、中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、貿(mào)易保護(hù)主義和新冠肺炎疫情等因素的影響，國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)中大宗商品需求變動(dòng)頻繁，需求端對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)的整體影響仍在增強(qiáng)，需求變化呈現(xiàn)復(fù)雜的變化狀態(tài)。而運(yùn)力供給方面，因存在船舶噸位大型化、投資回報(bào)率低、航速調(diào)整常態(tài)化、船舶封存拋錨和新造船效率提升等因素，使其對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)的影響力日趨減弱。另外，金融資本也在相對(duì)低迷的市場(chǎng)環(huán)境下加大投資新造船、租船業(yè)務(wù)和FFA業(yè)務(wù)，導(dǎo)致FFA市場(chǎng)的市場(chǎng)引領(lǐng)作用也顯著增強(qiáng)。

在過往的實(shí)踐中，關(guān)于國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)主要采取灰色預(yù)測(cè)模型來預(yù)測(cè)海運(yùn)運(yùn)輸量或單純使用定性分析方法預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，一般是從運(yùn)輸需求或運(yùn)力供給方面進(jìn)行比較寬泛的預(yù)測(cè)，也未重視金融市場(chǎng)在預(yù)測(cè)中的應(yīng)用。然而，國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)異常復(fù)雜，充滿激烈的競爭，還需要面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易政策、區(qū)域沖突與戰(zhàn)爭、金融市場(chǎng)政策甚至是船東信心指數(shù)等因素的影響，往往導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際市場(chǎng)走勢(shì)會(huì)出現(xiàn)比較大的偏移，無法有效地指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營決策。

國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)，是一個(gè)高階的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，與經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融等方面聯(lián)系緊密且相互影響，這些要素波動(dòng)頻繁，給運(yùn)輸市場(chǎng)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)提出了更高的要求。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)不同于其他模型，它將定性分析與定量計(jì)算融合為一體，通過一系列的反饋和因果鏈來展示復(fù)雜系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)行為和結(jié)構(gòu)特性。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)中雖然需要大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)，但是它不要求這些參數(shù)必須準(zhǔn)確無誤。國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)部分?jǐn)?shù)據(jù)難以取得或數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果差異較大，系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型則可在有限數(shù)據(jù)的條件下，通過模型的構(gòu)建，對(duì)缺失數(shù)據(jù)進(jìn)行推算分析，預(yù)測(cè)國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

因此，系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)理論更適合研究國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)復(fù)雜性，滿足預(yù)測(cè)運(yùn)輸市場(chǎng)的基本條件，可以為企業(yè)制定和調(diào)整經(jīng)營決策提供輔助支持。在掌握大量行業(yè)數(shù)據(jù)的前提下，以貿(mào)易量、運(yùn)力供給、運(yùn)輸價(jià)格、FFA市場(chǎng)和船舶融資情況之間的關(guān)系為依托，結(jié)合各方實(shí)際情況構(gòu)建關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。這一系統(tǒng)包含多個(gè)動(dòng)態(tài)反饋回路、幾十種變量以及它們之間的量化關(guān)系，以市場(chǎng)實(shí)際發(fā)展情況為基礎(chǔ)進(jìn)行構(gòu)建，然后通過反復(fù)檢驗(yàn)對(duì)各項(xiàng)分指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)行多維度調(diào)整，再結(jié)合經(jīng)營管理人員對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的研判，利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)，將使企業(yè)在未來的市場(chǎng)競爭中取得差異化的競爭優(yōu)勢(shì)。

（作者單位為中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨運(yùn)輸有限公司）

[作者簡介：張本盛（1985—），男，遼寧本溪人，本科，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究方向：管理類。]

參考文獻(xiàn)

[1] 熊慧.國際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型研究[D].大連海事大學(xué)，2014.

[2] 唐麗敏，等.貿(mào)易、金融對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)影響的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型[D].大連海事大學(xué)，2014.