朱幫助：為中國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)展保駕護(hù)航

遲艷艷

2006年10月19日，一場(chǎng)“碳風(fēng)暴”在北京、成都、重慶等地刮起。掀起這場(chǎng)“碳風(fēng)暴”的是由15家英國(guó)碳基金公司和服務(wù)機(jī)構(gòu)組成的、有史以來(lái)最大的求購(gòu)二氧化碳排放權(quán)的英國(guó)氣候經(jīng)濟(jì)代表團(tuán)。這些手握數(shù)十億美元采購(gòu)二氧化碳排放權(quán)的國(guó)際買(mǎi)家，所到之處均引起了眾多中國(guó)工業(yè)、企業(yè)的關(guān)注。

碳資產(chǎn)，原本在這個(gè)世界上并不存在，它既不是商品，也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。然而，1997年《京都議定書(shū)》的簽訂，改變了這一切。在環(huán)境合理容量的前提下，政治家們?nèi)藶橐?guī)定包括二氧化碳在內(nèi)的溫室氣體的排放行為要受到限制，由此導(dǎo)致二氧化碳排放權(quán)開(kāi)始稀缺，并成為一種有價(jià)商品，出現(xiàn)了交易的可能性。

低碳經(jīng)濟(jì)，試點(diǎn)先行

在我國(guó)能源消費(fèi)中，煤炭占比最大，約65%。未來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力不能一味依靠消耗大量能源消耗、資本投入、人力投入，更要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，降低碳排放，而這一切，都跟碳市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行息息相關(guān)。因此，在大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下，越來(lái)越多的科學(xué)家致力于研究碳交易、碳市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制、價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其演化規(guī)律，構(gòu)建相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、預(yù)警體系以及節(jié)能減排與氣候政策，朱幫助就是其中之一。

“2015年，在巴黎氣候大會(huì)上，習(xí)近平總書(shū)記提出到2030年，中國(guó)碳排放量要達(dá)到峰值。同年，中美達(dá)成重要協(xié)議，聯(lián)合應(yīng)對(duì)氣候變化。這些都標(biāo)志著中國(guó)向國(guó)際宣告，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式向綠色低碳轉(zhuǎn)型。”朱幫助說(shuō)。

2011年11月，國(guó)家發(fā)展改革委批準(zhǔn)了北京、天津、上海、重慶、湖北（武漢）、廣東（廣州）、深圳等7省市開(kāi)展碳排放權(quán)交易試點(diǎn)。2013年起，7個(gè)省市先后成立了各自的碳排放交易所。

“從2010年發(fā)改委確定實(shí)施碳市場(chǎng)到2013年真正啟動(dòng)7個(gè)碳市場(chǎng)試點(diǎn)，經(jīng)過(guò)3年多的試點(diǎn)運(yùn)行，試點(diǎn)碳市場(chǎng)績(jī)效差異顯著，目前我們團(tuán)隊(duì)的研究?jī)?nèi)容之一就是通過(guò)評(píng)估7個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)的成熟度和運(yùn)行績(jī)效，從省市宏觀層面和企業(yè)微觀角度，探討碳市場(chǎng)運(yùn)行績(jī)效高低的原因。”朱幫助說(shuō)。

我國(guó)統(tǒng)一碳市場(chǎng)的規(guī)劃與建設(shè)也是朱幫助團(tuán)隊(duì)的研究?jī)?nèi)容之一。在這個(gè)過(guò)程中，Cap（碳排放總量）設(shè)置和配額分配是個(gè)難題，朱幫助和他的團(tuán)隊(duì)借鑒國(guó)際做法，根據(jù)國(guó)家峰值目標(biāo)以及相較于2005年，2020年國(guó)家碳強(qiáng)度下降40～45%，2030年下降60～65%的目標(biāo)設(shè)置Cap。中央政府制定Cap，并依據(jù)效率最大、減排成本最小等原則分配到各個(gè)省市，各省市再按公平、效率、可行性等原則分配到排放源，根據(jù)每萬(wàn)元產(chǎn)值分配到試點(diǎn)企業(yè)。有趣的是，在朱幫助的科研中，建立雙層動(dòng)態(tài)優(yōu)化博弈模型，省市（排放源）可以根據(jù)實(shí)際情況和中央政府（地方政府）進(jìn)行博弈。

除此之外，碳市場(chǎng)給企業(yè)帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)壓力，易造成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、碳泄露等負(fù)面問(wèn)題，這對(duì)于節(jié)能減排與經(jīng)濟(jì)發(fā)展是不利的。因此，朱幫助也希望在碳市場(chǎng)邊界調(diào)整上有所探索。關(guān)于碳市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制，朱幫助也有很多自己的思考，例如如何把7個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)，包括未試點(diǎn)碳市場(chǎng)的省市，通過(guò)某種鏈接機(jī)制形成全國(guó)范圍的統(tǒng)一碳市場(chǎng)，怎樣鏈接，鏈接后的運(yùn)行機(jī)制，鏈接帶來(lái)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；通過(guò)模擬碳市場(chǎng)，設(shè)計(jì)碳市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行機(jī)制；碳市場(chǎng)怎樣與其它節(jié)能減排政策的協(xié)同運(yùn)行，共同承擔(dān)節(jié)能減排的目標(biāo)；在碳市場(chǎng)運(yùn)行過(guò)程中，政府如何建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。

致力于精確預(yù)測(cè)碳價(jià)

碳市場(chǎng)是一個(gè)人為支配的碳資產(chǎn)交易市場(chǎng)，并非簡(jiǎn)單的金融市場(chǎng)。碳價(jià)除了受到供求關(guān)系、能源價(jià)格等影響外，也受到外部異質(zhì)性環(huán)境的影響，譬如全球應(yīng)對(duì)氣候變化的談判進(jìn)展、國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化的政策變化等。因此，碳市場(chǎng)研究更具復(fù)雜性。

雖然碳市場(chǎng)研究的道路上鋪滿(mǎn)荊棘，但是朱幫助從未退縮。多年來(lái)，他一直致力于研究碳市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制以及碳價(jià)預(yù)測(cè)預(yù)警，只為在掌握碳市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步挖掘碳市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制和價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，形成碳價(jià)多尺度預(yù)測(cè)理論方法體系，推動(dòng)碳價(jià)預(yù)測(cè)工作向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式和多尺度方向發(fā)展，并為我國(guó)碳市場(chǎng)政策制定提供借鑒。

目前，他已主持國(guó)家自然科學(xué)基金2項(xiàng)（面上、青年），廣東省自然科學(xué)基金3項(xiàng)（杰出青年、自由申請(qǐng)、博士啟動(dòng)）、教育部人文社科基金1項(xiàng)（青年）、中國(guó)博士后科學(xué)基金2項(xiàng)（特別資助、）一等資助、廣東省軟科學(xué)項(xiàng)目1項(xiàng)，并作為子課題負(fù)責(zé)人承擔(dān)國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目1項(xiàng)。

在碳市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制研究方面，朱幫助突破了已有研究不考慮碳價(jià)變化的多時(shí)間尺度特征，僅直接分析碳價(jià)隨時(shí)間變化的整體結(jié)構(gòu)特征等局限性，提出了碳價(jià)多尺度建模方法，識(shí)別和評(píng)估了不同尺度上的碳價(jià)驅(qū)動(dòng)因素，刻畫(huà)了碳價(jià)多尺度動(dòng)態(tài)行為特征。

在研究的過(guò)程中，朱幫助構(gòu)建了碳價(jià)多尺度分析模型，挖掘了不同尺度上碳價(jià)的驅(qū)動(dòng)機(jī)制。實(shí)證發(fā)現(xiàn)，巴厘行動(dòng)計(jì)劃、全球金融危機(jī)和歐債危機(jī)均對(duì)碳價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生了顯著影響；碳價(jià)與能源價(jià)格、工業(yè)生產(chǎn)、氣溫條件等存在協(xié)整關(guān)系；短期供需失衡和市場(chǎng)隨機(jī)活動(dòng)影響強(qiáng)度較小，但頻繁發(fā)生；中期重大事件影響強(qiáng)度較大，但發(fā)生頻次較低；長(zhǎng)期趨勢(shì)影響強(qiáng)度最大，是構(gòu)成碳價(jià)的主要成分。

在此研究基礎(chǔ)上，朱幫助建立了碳價(jià)多尺度事件研究模型，定量剖析了重大事件對(duì)碳價(jià)在不同尺度上的影響模式、影響程度和影響持續(xù)時(shí)間。實(shí)證發(fā)現(xiàn)，全球金融危機(jī)和歐債危機(jī)對(duì)碳價(jià)在不同尺度上的影響是不同的，總體上前者比后者的影響程度更大、持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)。

除此之外，朱幫助還建立了基于Zipf方法的碳價(jià)動(dòng)態(tài)行為模型，考察了不同預(yù)期收益率和不同投資時(shí)間尺度下的碳價(jià)動(dòng)態(tài)行為特征。實(shí)證發(fā)現(xiàn)，碳價(jià)長(zhǎng)期看跌概率大于長(zhǎng)期看漲概率，時(shí)間尺度越長(zhǎng)，看跌概率越高；收益預(yù)期越低，對(duì)碳價(jià)扭曲越小，收益預(yù)期一旦達(dá)到臨界點(diǎn)，不再能夠扭曲碳價(jià)。

構(gòu)建碳價(jià)多尺度預(yù)測(cè)建模方法也是朱幫助團(tuán)隊(duì)的研究?jī)?nèi)容之一。目前，團(tuán)隊(duì)已經(jīng)突破了已有研究方法在碳價(jià)預(yù)測(cè)上無(wú)法有效處理非平穩(wěn)、非線性等局限，將復(fù)雜碳價(jià)分解成了若干個(gè)簡(jiǎn)單模態(tài)，使得每個(gè)模態(tài)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)較原序列更平穩(wěn)、更具規(guī)律性、更容易預(yù)測(cè)。

在研究過(guò)程中，為了提高了碳價(jià)預(yù)測(cè)的精度，朱幫助引入了多尺度分解、自適應(yīng)建模、集成學(xué)習(xí)等理論方法，構(gòu)建了碳價(jià)自適應(yīng)多尺度非線性集成預(yù)測(cè)模型，不僅能夠有效捕捉碳價(jià)變化的非線性、非平穩(wěn)等復(fù)雜特征，而且能夠依據(jù)數(shù)據(jù)特征動(dòng)態(tài)自適應(yīng)選擇核函數(shù)類(lèi)型和模型參數(shù)；充分發(fā)揮了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在刻畫(huà)線性模式和人工智能模型在捕捉非線性模式的優(yōu)勢(shì)，建立了碳價(jià)混合預(yù)測(cè)模型，同時(shí)捕捉碳價(jià)變化的線性和非線性模式；打破了模型參數(shù)組合單獨(dú)優(yōu)化或輪流優(yōu)化的缺陷，引入均勻?qū)嶒?yàn)設(shè)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)等理論方法，構(gòu)建了相空間重構(gòu)和模型參數(shù)同步優(yōu)化的碳價(jià)預(yù)測(cè)模型，在保證了高預(yù)測(cè)性能的同時(shí)，顯著提高了預(yù)測(cè)效率。

守望“綠水青山”

在全球應(yīng)對(duì)氣候變化和節(jié)能減排的大環(huán)境下，習(xí)總書(shū)記提出“綠水青山就是金山銀山”，為了對(duì)實(shí)現(xiàn)國(guó)家減排的戰(zhàn)略目標(biāo)做出一點(diǎn)點(diǎn)屬于自己的貢獻(xiàn)，朱幫助團(tuán)隊(duì)積極開(kāi)展了能源經(jīng)濟(jì)與氣候政策建模研究。

在研究過(guò)程中，朱幫助協(xié)同多學(xué)科方法，考察了在保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前提下我國(guó)碳強(qiáng)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可行性，測(cè)評(píng)了不同情景下不同因素對(duì)實(shí)現(xiàn)碳強(qiáng)度目標(biāo)的貢獻(xiàn)潛力，并從控制碳排放總量和碳強(qiáng)度“雙控”角度考察了不同決策偏好下實(shí)現(xiàn)碳強(qiáng)度目標(biāo)的路徑選擇。

識(shí)別與挖掘不同發(fā)展水平下我國(guó)碳排放增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)機(jī)制也是朱幫助團(tuán)隊(duì)的研究?jī)?nèi)容之一。為了能夠深入研究這個(gè)問(wèn)題，他考察和厘清了我國(guó)能源消費(fèi)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與碳排放三者間的因果關(guān)系，挖掘出了我國(guó)及廣東省碳排放增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素、驅(qū)動(dòng)模式和驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度。在此基礎(chǔ)上，建立了碳排放增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素的2層7部門(mén)LMDI（對(duì)數(shù)平均迪氏指數(shù)）模型，識(shí)別和評(píng)估了我國(guó)7個(gè)生產(chǎn)生活部門(mén)14種驅(qū)動(dòng)因素對(duì)不同階段碳排放增長(zhǎng)的影響程度和影響模式。

除此之外，朱幫助團(tuán)隊(duì)還測(cè)評(píng)了我國(guó)省際綠色經(jīng)濟(jì)效率，并考察了相應(yīng)提升策略。他和他的團(tuán)隊(duì)建立起了non-separable input-output SBM模型，測(cè)算了中國(guó)省際綠色經(jīng)濟(jì)效率，并從“可分離的投入要素”“不可分離的投入要素”“期望的產(chǎn)出要素”和“非期望的產(chǎn)出要素”四個(gè)維度分解綠色經(jīng)濟(jì)無(wú)效率，挖掘了提升綠色經(jīng)濟(jì)效率的方向和途徑。

生活中，朱幫助除了是一名科研工作者，更是一名教師。目前，他已經(jīng)是3位博士生與8位碩士生的導(dǎo)師，并于2014年入選了廣東省高校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)計(jì)劃?？蒲兄?，朱幫助筆耕不輟，目前已經(jīng)以第一作者或通訊作者在Omega、Ecological Economics，Journalof Forecasting等頂級(jí)（或一流）期刊發(fā)表（錄用）了學(xué)術(shù)論文20余篇，其中SSCI/SCI收錄17篇、EI收錄3篇，相關(guān)作品得到了國(guó)際同行的高度認(rèn)可。

“目前，國(guó)際碳市場(chǎng)比較低迷，幾乎都要崩潰了。特別是世界銀行10月份發(fā)布的《全球碳市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)》研究報(bào)告，對(duì)碳市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景也不看好。然而，越艱難，越要迎難而上?！敝鞄椭f(shuō)。越是在這樣的情況下，朱幫助越希望通過(guò)能源市場(chǎng)與碳市場(chǎng)、能源經(jīng)濟(jì)與氣候政策等系統(tǒng)深入研究，深刻理解和掌握碳市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制與運(yùn)行規(guī)律，為我國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)提供知識(shí)儲(chǔ)備，保駕護(hù)航。