中資銀行海外機構(gòu)風(fēng)險應(yīng)對

文/王新良 譚海文 編輯/韓英彤

此次疫情的暴發(fā)，是對中資銀行海外機構(gòu)業(yè)務(wù)災(zāi)備應(yīng)急、操作運營能力的一次重大檢驗，也是倒逼中資銀行提升風(fēng)險管理水平和經(jīng)營水平的難得機會。

目前，疫情進(jìn)入了“下半場”，新冠病毒肆虐全球，國際銀行業(yè)面臨極大的潛在風(fēng)險，在此背景下，銀行應(yīng)如何應(yīng)對疫情及其對宏觀經(jīng)濟(jì)帶來的影響？本文擬從中資銀行海外機構(gòu)角度出發(fā)，分析疫情對海外機構(gòu)的影響，并提出相關(guān)對策建議。

疫情對中資銀行海外機構(gòu)的影響

從風(fēng)險層面分析，疫情對中資銀行海外機構(gòu)的影響主要在以下方面：

一是銀行員工隊伍的健康及穩(wěn)定性風(fēng)險。新冠病毒傳染性強，傳播隱匿性高，中資銀行海外機構(gòu)辦公場所往往布局在人口密度高的國際性或區(qū)域性金融中心，易受疫情影響。如果防范措施不及時，容易造成疫情在本機構(gòu)內(nèi)傳播，引發(fā)員工隊伍的恐慌情緒。

二是經(jīng)營連續(xù)性及合規(guī)性風(fēng)險。疫情對銀行經(jīng)營連續(xù)性構(gòu)成極大挑戰(zhàn)。當(dāng)前，海外已有匯豐等銀行因員工感染而緊急關(guān)閉辦公場所的案例。在沒做好災(zāi)備預(yù)案的情況下，中資銀行海外機構(gòu)亦面臨因疫情影響而經(jīng)營中斷的風(fēng)險。另一方面，如相關(guān)預(yù)案倉促上馬，事前考慮不周、演練不足、管控缺失，也可能導(dǎo)致次生的業(yè)務(wù)誤操作、內(nèi)部信息泄露、違反反洗錢及制裁規(guī)定等合規(guī)事件出現(xiàn)。

三是授信客戶信用風(fēng)險。疫情直接沖擊實體經(jīng)濟(jì)，作為重災(zāi)區(qū)的服務(wù)業(yè)基本停擺，制造業(yè)供應(yīng)鏈斷裂。銀行作為順周期行業(yè)，如果疫情持續(xù)發(fā)酵，資產(chǎn)質(zhì)量將會面臨直接沖擊。如航空、汽車、能源、旅游、酒店等行業(yè)表現(xiàn)慘淡，中小企業(yè)客戶群體經(jīng)營堪憂，都會影響信貸質(zhì)量；而居民失業(yè)率上升，使銀行提供的消費信貸、住房貸款等個人金融業(yè)務(wù)面臨較大的授信風(fēng)險。

四是銀行資金流動性風(fēng)險。疫情期間，全球企業(yè)加大在銀行授信下的提款力度，以保障自身現(xiàn)金流的安全，如波音公司就全額提用了138億美元的承諾性銀團(tuán)授信。這種短時期、大范圍授信提用會連鎖引發(fā)全球流動性緊張。大部分中資銀行海外機構(gòu)缺乏長期、穩(wěn)定的一般性存款攬存能力，資金來源主要從貨幣市場拆借?？蛻裘芗峥?，加上全球資金趨緊，可能會放大自身流動性風(fēng)險。

五是市場風(fēng)險。近期，全球資本、商品市場受疫情影響呈現(xiàn)劇烈波動。銀行以大宗商品、證券等資產(chǎn)為擔(dān)保的授信業(yè)務(wù)，可能因為擔(dān)保品價值下跌出現(xiàn)敞口風(fēng)險。此外，中資銀行海外機構(gòu)在對外提供大宗商品代客、做市交易服務(wù)時，亦會因價格波動而承擔(dān)交易對手風(fēng)險。如國際油價在3月9日暴跌30%，銀行緊急聯(lián)系客戶補充保證金，如果客戶因流動性不足發(fā)生交易違約，銀行亦會遭受虧損。

應(yīng)對疫情可采取的對策

如何應(yīng)對新冠疫情及其所引發(fā)的全球金融市場振蕩和宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，對任何銀行都沒有先例可循。盡管各國政府頒布了空前的經(jīng)濟(jì)救助措施，央行亦給予足夠的流動性支持，但只要疫情多持續(xù)一天，市場對全球經(jīng)濟(jì)陷入長期衰退的憂慮就加重一分。丘吉爾曾說：“不要浪費一場好危機”。對于中資銀行海外機構(gòu)而言，此次疫情是對自身業(yè)務(wù)災(zāi)備應(yīng)急、操作運營能力的一次重大檢驗，也是倒逼銀行提升風(fēng)險管理和經(jīng)營水平的難得機會。

一是做好員工保護(hù)和災(zāi)備應(yīng)急，確保持續(xù)經(jīng)營。加強員工保護(hù)，做好辦公樓層消毒和疫情防范教育，制定防疫手冊并配發(fā)防疫物資；提高行內(nèi)疫情信息透明度，疏導(dǎo)可能出現(xiàn)的恐慌情緒。梳理并完善應(yīng)急預(yù)案，實行分組輪崗上班，啟用備用辦公室，實現(xiàn)人員隔離；在轄內(nèi)二級機構(gòu)設(shè)立災(zāi)備中心，或與區(qū)域內(nèi)兄弟行相互進(jìn)行操作備份；極端情況下，還可由總行或境內(nèi)機構(gòu)統(tǒng)一承擔(dān)海外操作運營工作。此外，有條件的海外機構(gòu)可通過云端、VPN等技術(shù)，安排員工居家辦公，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營的連續(xù)性。

災(zāi)備應(yīng)急方案將極大改變現(xiàn)有工作方式和業(yè)務(wù)流程，需加強事前演練，確保軟硬件設(shè)施在不同預(yù)案下運行正常；重檢操作流程，確?！八难墼瓌t”、法律合規(guī)等內(nèi)控措施在不同預(yù)案下均不弱于正常流程；梳理存續(xù)業(yè)務(wù)，明確時間節(jié)點，預(yù)留操作能力予以應(yīng)對。此外，員工遠(yuǎn)程辦公可能會使用私人網(wǎng)絡(luò)或計算機存儲、處理及傳輸業(yè)務(wù)信息，銀行需提供技術(shù)支持以防范計算機病毒、網(wǎng)絡(luò)欺詐以及信息竊取，確保內(nèi)部信息不會泄露。

二是加強各類業(yè)務(wù)風(fēng)險防范，堅持穩(wěn)健經(jīng)營。在防范信用風(fēng)險方面，可分為兩個層面考慮。對于新客戶和新業(yè)務(wù)，可考慮提高授信準(zhǔn)入門檻，如嚴(yán)格客戶評級、強化約束條件、提高擔(dān)保要求等，審慎進(jìn)入受疫情影響較大的新客戶授信業(yè)務(wù)，或現(xiàn)有客戶的新業(yè)務(wù)。對于存量業(yè)務(wù)，一方面加強對存量授信的貸后監(jiān)控，做好風(fēng)險預(yù)警、預(yù)判和緩釋措施，對風(fēng)險拿捏不準(zhǔn)的存量授信客戶，通過二級市場將授信資產(chǎn)進(jìn)行分銷，降低風(fēng)險敞口；另一方面，開展壓力測試，及早識別哪些客戶會面臨較大的疫情沖擊，評估授信資產(chǎn)可能因此受到的影響和潛在損失，以提前做好計提撥備、補充資本等準(zhǔn)備。在防范流動性風(fēng)險方面，要打通各類資金來源渠道，加大存款承攬力度，提高負(fù)債水平，保持較高水平的流動性；同時，在確保前期已承諾但尚未投放的授信業(yè)務(wù)按期投放的前提下，如遇流動性緊張，應(yīng)適當(dāng)壓縮或暫停非承諾性授信業(yè)務(wù)規(guī)模，以保障流動性的安全。在防范市場風(fēng)險方面，要充分發(fā)揮中臺職能，加強對資本、商品價格盯市，在動產(chǎn)融資業(yè)務(wù)下（存貨融資、資產(chǎn)池融資、出口前/預(yù)付款融資、股權(quán)/債券質(zhì)押融資等），當(dāng)資產(chǎn)價格跌破警戒線時，要及時跟進(jìn)跌價補償措施；同時加強對衍生品交易對手風(fēng)險的管理，提高初始交易保證金的比例。

三是承擔(dān)社會責(zé)任，支持實體經(jīng)濟(jì)盡快復(fù)蘇。銀行作為金融中介機構(gòu)，對于維持社會穩(wěn)定運行具有重要的作用。中資銀行海外機構(gòu)應(yīng)在穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，力所能及地為當(dāng)?shù)厣鐣峁└黜椫С?；同時助力中國境內(nèi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)在疫情過后的盡快復(fù)蘇。

首先，捐贈抗疫醫(yī)療物資。中資銀行海外機構(gòu)可抓住新冠疫情在中國境內(nèi)已得到基本控制的有利時機，借助自身中資企業(yè)背景，向當(dāng)?shù)卣?、社區(qū)及醫(yī)療機構(gòu)捐贈抗疫物資，樹立自身勇于承擔(dān)社會責(zé)任的機構(gòu)形象。如中國銀行在海外疫情期間分別向加拿大、英國、愛爾蘭、意大利、希臘等國政府捐贈了醫(yī)療物資，受到了當(dāng)?shù)厣鐣膹V泛好評。

其次，利用政府擔(dān)保服務(wù)困難企業(yè)。目前，英、德、法、西、美、意等政府均為銀行向本國中小企業(yè)貸款提供擔(dān)保。如德國KfW向銀行提供價值共計6000億歐元的中小企業(yè)貸款擔(dān)保，英國CBILS為銀行向中小企業(yè)發(fā)放的不超過500萬英鎊的授信提供政府擔(dān)保。海外機構(gòu)可以利用政府擔(dān)保，為成長性良好但短期經(jīng)營困難的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供授信支持，以此擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)，推動業(yè)務(wù)的本地化發(fā)展。

最后，助力中國境內(nèi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。目前，海外抗疫對醫(yī)療物資以及生產(chǎn)醫(yī)療物資的機械設(shè)備具有極大需求。海外機構(gòu)可通過境內(nèi)機構(gòu)聯(lián)系中國境內(nèi)相關(guān)廠商，向所在國政府或醫(yī)療機構(gòu)出口醫(yī)療器械及防護(hù)設(shè)備；同時，通過境內(nèi)外聯(lián)動和線上撮合，為當(dāng)?shù)厝栽诮?jīng)營的制造業(yè)企業(yè)引薦境內(nèi)供應(yīng)商合作伙伴，促進(jìn)境內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)及出口；此外，支持中資在當(dāng)?shù)亍白叱鋈ァ逼髽I(yè)的日常經(jīng)營，預(yù)留足夠操作能力和流動性為對華進(jìn)出口業(yè)務(wù)提供單證及融資服務(wù)，助力國家“穩(wěn)外貿(mào)”戰(zhàn)略的實施。

四是拓展線上服務(wù)，推進(jìn)數(shù)字化銀行建設(shè)。長遠(yuǎn)來看，疫情將給全球銀行業(yè)生態(tài)帶來深刻變化，傳統(tǒng)的柜臺服務(wù)將更多地被線上化、數(shù)字化服務(wù)取代。建議海外機構(gòu)抓住當(dāng)前市場時機，提升基礎(chǔ)金融服務(wù)的線上化覆蓋率，推廣網(wǎng)上銀行、手機銀行等線上服務(wù)在海外市場的應(yīng)用，使客戶足不出戶即可辦理各類銀行業(yè)務(wù)。如中國銀行企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，目前可支持中、英、韓、日、德、法、俄等14種語言，并可提供賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬匯款、代發(fā)薪、代繳費等基礎(chǔ)服務(wù)以及跨境資金調(diào)撥、資金自動歸集、在線國際結(jié)算單證等升級服務(wù)，滿足客戶的各類核心業(yè)務(wù)需求。