探索“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的管理框架

文/侍方平 韓峰 楊琦 編輯/靖立坤

“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”是一種集信息采集與外匯微觀監(jiān)管于一體的監(jiān)管思路。其出發(fā)點在于信息采集，中間環(huán)節(jié)為信息加工整合，最終落腳點在于外匯微觀監(jiān)管。

黨的十九大以來，外匯局始終堅守不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線，基于近年應對外匯市場高強度沖擊的經驗，初步形成了跨境資金流動“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體的監(jiān)管框架：宏觀審慎政策立足于逆周期調節(jié)跨境資本流動；微觀監(jiān)管則依法依規(guī)維護外匯市場秩序，保持執(zhí)法標準跨周期的穩(wěn)定性、一致性和可預測性，嚴厲打擊各類外匯違法違規(guī)行為。

外匯微觀監(jiān)管作為外匯管理的重要組成部分，是維護外匯市場秩序的有力保障。從本質上講，微觀監(jiān)管作用的發(fā)揮，必須建立在對信息的全面采集、深度挖掘、綜合利用的基礎之上。隨著外匯管理改革的不斷深化，外匯微觀監(jiān)管對信息采集的依存度顯著提高。然而，現(xiàn)實場景中信息量大而分散，不斷加快的金融科技創(chuàng)新也讓信息變得更為隱蔽、復雜，加之信息不對稱性的客觀存在，外匯微觀監(jiān)管作用的發(fā)揮受到了一定制約?；诖耍P者認為，可以探索“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”框架的構建與應用，夯實信息采集基礎，加大數(shù)據(jù)挖掘利用，破解外匯微觀監(jiān)管領域信息不對稱的難題，提升外匯微觀監(jiān)管能力。

“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的內部邏輯

“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”是一種集信息采集與外匯微觀監(jiān)管于一體的監(jiān)管思路。其出發(fā)點在于信息采集，中間環(huán)節(jié)為信息加工整合，最終落腳點在于外匯微觀監(jiān)管。

信息采集是外匯微觀監(jiān)管的基礎。一是信息采集是外匯微觀監(jiān)管降低現(xiàn)實場景中信息不對稱性的必要手段。二是立足信息采集端提供的各類數(shù)據(jù)，外匯局科學運用非現(xiàn)場監(jiān)測指標和數(shù)據(jù)挖掘工具鎖定線索，實現(xiàn)對各類違規(guī)行為的精準高效打擊。三是堅持把銀行挺在一線，在強化銀行真實性審核責任的同時，借助銀行端采集的各類業(yè)務信息，提高微觀監(jiān)管的及時性，促進風險防范端口前移，彌補事中事后監(jiān)管的不足。四是信息采集可提供市場前沿或新業(yè)態(tài)信息，有利于外匯局發(fā)現(xiàn)監(jiān)管空白，實施“補漏監(jiān)管”。五是現(xiàn)場監(jiān)管既要依托現(xiàn)場獲取或調閱的信息，又要參考之前采集的非現(xiàn)場信息。

外匯微觀監(jiān)管又反作用于信息采集。一是外匯領域業(yè)務創(chuàng)新速度不斷加快，打破傳統(tǒng)外匯微觀監(jiān)管邊界，對信息采集頻次、效率、質量也提出了更高要求。二是外匯微觀監(jiān)管理念的轉變，也促使信息采集方式、內容不斷做出調整。三是大數(shù)據(jù)、監(jiān)管科技、人工智能等在外匯微觀監(jiān)管領域的應用，給信息采集提供了技術支持。

搭建“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的框架

目前，國際上雖未明確提出“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的理念，但是實踐中已有類似的做法，即注重信息采集與外匯微觀監(jiān)管的結合，側重發(fā)揮前端信息采集對外匯微觀監(jiān)管的支撐作用。

基本框架

“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”的框架主要包括信息采集、數(shù)據(jù)挖掘和實施微觀監(jiān)管三個環(huán)節(jié)（見圖1）。

在信息采集環(huán)節(jié)，立足多種渠道和方式采集標準化全口徑信息；信息采集內容主要是可用于外匯微觀監(jiān)管的各類結構化數(shù)據(jù)（如收支數(shù)據(jù)、賬戶收支余信息等）和非結構化數(shù)據(jù)（如實際控制人、經營范圍等），并予以整合、分類后，集成于數(shù)字外匯平臺（信息倉庫），實現(xiàn)外匯微觀監(jiān)管的信息化。

在數(shù)據(jù)挖掘環(huán)節(jié)，可直接使用數(shù)字外管平臺內嵌的非現(xiàn)場系統(tǒng)，對相關信息進行處理、篩查；也可將數(shù)字外管平臺集成的數(shù)據(jù)分類導出，運用外部SAS系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術、人工智能等進行加工、清洗、分類，以降低數(shù)據(jù)的顆粒度，提高數(shù)據(jù)的可視化水平。

圖1 “信息采集+外匯微觀監(jiān)管”框架

在實施微觀監(jiān)管環(huán)節(jié)，立足信息采集和數(shù)據(jù)挖掘環(huán)節(jié)傳遞的可視化監(jiān)管信息，有針對性地采取相應措施，對市場主體實施微觀監(jiān)管。

應遵循的原則

相關性原則。在信息采集及監(jiān)管運用思路上，應堅持相關性原則，即“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”框架下所采集的信息，應當與市場主體信息、外匯業(yè)務辦理、涉外收支、賬戶資金及交易背景等密切相關，有助于精準、穿透實施微觀審慎監(jiān)管。此外，在非現(xiàn)場監(jiān)管線索篩查和數(shù)據(jù)挖掘等方面，設置指標和選定樣本均應考慮相關性，即應與區(qū)域跨境資金流動風險、市場主體主要交易行為特征等顯著相關。

重要性原則。信息采集應結合主體類型、外匯業(yè)務特點、風險程度、業(yè)務辦理資料留存規(guī)定以及簡政放權要求等，采集可用于事中事后監(jiān)管的重要信息，不過多采集冗余信息，避免增大市場主體數(shù)據(jù)報送的成本。另一方面，重要性也體現(xiàn)在外匯微觀監(jiān)管應立足外匯市場發(fā)展和監(jiān)管實踐，按照系統(tǒng)重要性監(jiān)管思路，精準施策，引導系統(tǒng)重要性外匯市場主體審慎合規(guī)經營。

全流程原則。在管理策略上堅持實時動態(tài)原則。一是前端信息采集應貫穿市場主體外匯業(yè)務辦理和行為發(fā)生的全過程，動態(tài)持續(xù)補充更新相關信息，強調信息采集的持續(xù)性和動態(tài)性。二是利用監(jiān)管科技、SAS、人工智能等技術，對掌握的數(shù)據(jù)進行充分挖掘，密切跟蹤跨境資金流動形勢及形態(tài)變化，增強對市場走勢和市場主體行為的預判能力，確定不同時期的監(jiān)管、處罰重點，為動態(tài)調整微觀監(jiān)管政策提供依據(jù)。

可追溯性原則。一是信息采集所獲取的信息應當能夠溯及來源和以往，與市場主體特征、交易背景、外匯收支、資金匯兌等相一致，能夠對市場主體交易特征進行畫像和跟蹤，服務于微觀監(jiān)管；二是用于核查、檢查的信息應能與前一環(huán)節(jié)的信息相互印證，共同形成有效證據(jù)鏈，并注重監(jiān)管留痕，建立監(jiān)管信息（電子或其他形式）的歸檔保存制度。

標準化原則。一是標準化的信息采集方法和流程。信息采集應在確保真實性的基礎上，立足標準統(tǒng)一的信息采集規(guī)范，采集相關信息，力求縱向可比，易于進行加工和挖據(jù)分析。二是微觀監(jiān)管要在遵守相關法規(guī)的基礎上，借助標準化的信息和微觀監(jiān)管工具保持執(zhí)法標準跨周期的穩(wěn)定性、一致性和可預測性。三是引入適當性監(jiān)管方法，實施標準化的分類監(jiān)管。

成本效益原則。一是信息采集環(huán)節(jié)在考量信息采集必要性和可行性的基礎上，力求便捷高效，不應與當前“放管服”要求相違背，無故增加市場主體負擔；二是外匯微觀監(jiān)管要基于信息采集，應合理統(tǒng)籌核查和檢查資源，精準高效地實施監(jiān)管，避免重復執(zhí)法。

協(xié)同性原則。一是信息采集應爭取與其他監(jiān)管部門協(xié)同合作，建立信息共享機制，提高信息采集的效率和覆蓋面；二是外匯微觀監(jiān)管也應講究協(xié)同性，既要與其他監(jiān)管部門協(xié)同辦案，又要協(xié)調內部監(jiān)管資源，提高監(jiān)管成效。

跨境實現(xiàn)路徑

夯實信息采集基礎

第一，借助工商、公安、天眼查等第三方提供的信息查詢及關系挖掘服務，獲取更豐富、更全面的市場主體經營狀況信息，作為輔助信息納入行為特征分析、關聯(lián)方交易分析等，服務于鎖定異常與打擊違規(guī)的精準性需求。

第二，以賬戶為抓手，有針對性地采集外匯交易、收支及匯兌等相關的數(shù)據(jù)信息，探索開展對市場主體資金來源與用途的全面監(jiān)管，最大限度地穿透與還原外匯業(yè)務的交易脈絡。

第三，針對跨境電商、貨物貿易、服務貿易新業(yè)態(tài)或銀行外匯業(yè)務的創(chuàng)新產品，按照數(shù)據(jù)留痕要求，探索數(shù)據(jù)采集渠道及方式。比如，可借鑒沙箱監(jiān)管經驗，為完善監(jiān)管夯實數(shù)據(jù)基礎。

第四，爭取能有更多的監(jiān)管部門、銀行和企業(yè)，與外匯局建立系統(tǒng)對接，以進一步豐富系統(tǒng)對接內容（如企業(yè)異?；蚬芸匦畔⒌龋?，前移風險防范關口，提高真實性、合規(guī)性監(jiān)管效率。

第五，注重與市場主體充分溝通。一是延伸信息采集觸角，動態(tài)掌握市場前沿信息，補漏監(jiān)管。二是在與市場主體溝通、市場調研及實施監(jiān)管過程中獲取各類主體特征和業(yè)務運作模式等第一手信息，以便于開展微觀監(jiān)管。

第六，建立集數(shù)據(jù)采集、業(yè)務辦理/管理、數(shù)據(jù)查詢/共享、監(jiān)測分析等功能模塊于一體的數(shù)字外管平臺（倉庫），探索Web頁挖掘、OLAP等在線數(shù)據(jù)分析技術，實現(xiàn)外匯管理的網絡化、信息化，提升微觀監(jiān)管效率。

第七，充分用好國家外匯管理局政務服務系統(tǒng)，從該系統(tǒng)中存儲的市場主體在行政許可網上辦理申請的材料中，及時采集、提取主體信息、業(yè)務信息及各類核準審批信息，提高信息的利用效率。

加強數(shù)據(jù)的挖掘和利用

第一，進一步升級并用好現(xiàn)有的外匯系統(tǒng)。一是繼續(xù)優(yōu)化跨境資金監(jiān)測系統(tǒng)、外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)等外匯系統(tǒng)的功能和應用場景。二是結合實際，完善外匯微觀監(jiān)管指標體系，發(fā)揮好外匯非現(xiàn)場監(jiān)測分析的線索篩查與探頭作用。

第二，應用數(shù)據(jù)畫像加強對重點主體的監(jiān)管。應依托數(shù)據(jù)畫像，將有限的管理資源聚焦于對跨境資金流動、外匯市場秩序影響顯著的市場主體樣本組，建立持續(xù)動態(tài)的監(jiān)測分析體系。根據(jù)相關性和重要性原則，選擇表征市場主體顯著特征（主體、交易及收支行為）的標簽體系，形成整體畫像；再應用大數(shù)據(jù)分析方法，比較標簽的特征值，識別被監(jiān)測主體的重要程度。在此基礎上，全面、客觀地評估重要性主體外匯業(yè)務風險，探索開展標準化分類監(jiān)管，對高風險主體采取更加嚴格的常態(tài)化、持續(xù)性監(jiān)管措施。

圖2 基于SAS聚類分析工具的分類監(jiān)管流程

圖3 大數(shù)據(jù)技術推動外匯微觀監(jiān)管端口前移

第三，加強SAS等數(shù)據(jù)工具的場景應用。基于信息采集所獲取的相關信息，應用SAS等大數(shù)據(jù)分析和挖掘工具，逐步推進聚類分析、因子分析、關聯(lián)分析、回歸分析等分析方法在負面主體關鍵特征提取中的應用場景研究與試用，進而彌補跨境資金流動監(jiān)測與分析系統(tǒng)、外匯非現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)功能的不足，不斷完善外匯數(shù)據(jù)倉庫的內容。

第四，推進監(jiān)管科技應用的探索與實踐。在大數(shù)平臺上，借助人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等監(jiān)管科技技術，進行深度學習、團隊網絡識別、自然語言處理，建立合規(guī)風險分析模型，監(jiān)測資金異常、識別虛假交易數(shù)據(jù)，提升微觀監(jiān)管側效率。

第五，做好結構化、半結構化及非結構化數(shù)據(jù)的整合。引入面向半結構化、非結構化、結構化數(shù)據(jù)的知識發(fā)現(xiàn)及融合技術，將各類信息整合在一起，為外匯微觀監(jiān)管提供更標準化、有參考意義的信息。

精準高效地實施微觀監(jiān)管

在信息采集和數(shù)據(jù)挖掘利用的基礎上，定期開展異常交易非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場核查工作，并視具體情況、重要性程度，合理統(tǒng)籌監(jiān)管資源，有效利用業(yè)務管控、監(jiān)管約談、移交檢查處罰等監(jiān)管手段，實現(xiàn)對苗頭性、趨勢性問題的早發(fā)現(xiàn)、早預警和精準處置、主動處置。

場景應用探索

借助SAS聚類分析工具對外商投資企業(yè)實施分類監(jiān)管（見圖2）。基于所采集的外商投資企業(yè)的信息，生成外商投資企業(yè)成立時間、注冊資本金到位率、首次付匯日期與成立日期時間間隔、累計付匯金額與到位資本金之比、外國股東國別、付匯目的地與外國股東國別的匹配性、實際交易與注冊經營范圍的一致性等相關指標，并借助SAS進行聚類分析，將外商投資企業(yè)分類為正常類外商投資企業(yè)、存疑類新設外商投資企業(yè)（資本金快進快出且累計付匯金額與到位資本金額高度一致）、異常類外商投資企業(yè)（首次付匯日期與成立日期時間間隔極短、實際交易與注冊經營范圍不一致）等類別，進而實施分類監(jiān)管。

依托大數(shù)據(jù)技術推動外匯微觀監(jiān)管端口前移（見圖3）。一是在銀行端，利用大數(shù)據(jù)技術，建立業(yè)務辦理事前事中風險分析模型，攔截和捕捉違規(guī)辦理業(yè)務的個人和企業(yè)，并將違規(guī)主體報送至外匯局風險信息庫。二是在外匯局端同樣依托大數(shù)據(jù)技術建立事中事后監(jiān)管模型，識別搜集事中事后監(jiān)管過程中的高風險信息，并組建高風險名單發(fā)布信息庫，同時定期將負面案例、違規(guī)主體、其他政府部門發(fā)布的異常主體信息發(fā)送給銀行，以完善銀行的風控模型。

圖4 圖數(shù)據(jù)分析應用流程

利用圖數(shù)據(jù)分析支持精準打擊地下錢莊、虛假欺騙性交易等外匯違規(guī)違法行為（見圖4）。在“信息采集+外匯微觀監(jiān)管”下，以圖數(shù)據(jù)庫技術直觀展示主體之間的關系網絡，對重點主體及其關聯(lián)關系進行快速檢索分析，精準定位違規(guī)主體以及跨區(qū)域、分散型的外圍相關交易圈，識別違規(guī)主體特征。整合地下錢莊、轉口貿易等負面主體及其控制的境內外公司，以及提供和使用虛假貨權憑證的個人及其控制的境內外公司等各類信息，提升監(jiān)測分析的針對性。

保障措施

第一，建立廣泛的信息采集渠道和采集方法，豐富微觀監(jiān)管數(shù)據(jù)資源。一是豐富金融機構數(shù)據(jù)采集內容，提升數(shù)據(jù)的完整性和有效性。如參照反洗錢報告制度，要求銀行對符合規(guī)定存疑業(yè)務信息一律事前報告，并明確報告的內容、標準、對象、頻率等。二是引入社會第三方數(shù)據(jù)，提升關聯(lián)和穿透分析數(shù)據(jù)支持。三是研究擴展外匯局大數(shù)據(jù)的內涵，將分布在銀行、第三方支付機構等的數(shù)據(jù)作為外匯局大數(shù)據(jù)的一部分，按需使用。

第二，在安全可控、標準的前提下，推進監(jiān)管數(shù)據(jù)的共享利用。一是提升共享服務能力。可考慮繼續(xù)將銀行卡境外交易、負面主體等數(shù)據(jù)納入外匯管理數(shù)據(jù)倉庫，促進數(shù)據(jù)的共享使用。二是研究建立風險信息共享庫，逐步與銀行共享主體經營和信用信息等，為建立社會公眾廣泛參與的監(jiān)督體系提供基礎數(shù)據(jù)。三是按照國家政務共享的要求，推進實現(xiàn)通過國家政務信息共享平臺接口方式，提供和獲取共享數(shù)據(jù)。四是配合國辦建立“互聯(lián)網+監(jiān)管”系統(tǒng)，加強部門間共享共用監(jiān)管數(shù)據(jù)，及時通報違規(guī)案例，并對違規(guī)行為實施聯(lián)合懲戒，形成監(jiān)管合力。

第三，推進外匯信息采集立法，加大對信息披露與申報違規(guī)行為的處罰力度。目前，我國外匯信息采集規(guī)定主要分布于各業(yè)務法規(guī)及國際收支統(tǒng)計制度之中，缺乏系統(tǒng)的法規(guī)依據(jù)。此外，我國外匯管理對于收支申報和信息報告的重視程度不夠，特別是對于收支申報，僅視為統(tǒng)計問題，且處罰措施也僅為機構30萬元以下、個人5萬元以下人民幣罰款，其懲戒和震懾力度偏小。因此，建議健全信息采集法規(guī)體系，進一步加大對信息披露與申報的處罰力度，夯實信息采集基礎。

第四，持續(xù)推動“數(shù)字外管”平臺建設，做好事中事后監(jiān)管；持續(xù)推進“數(shù)字外管”平臺功能的開發(fā)與優(yōu)化，提高數(shù)據(jù)存儲、分析水平；繼續(xù)做好數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和監(jiān)測統(tǒng)計，推動政策的改革和創(chuàng)新，做好事中事后監(jiān)管。