探究經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

顧天立

【摘 要】 我國(guó)經(jīng)濟(jì)由長(zhǎng)期高速發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴倨椒€(wěn)增長(zhǎng)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步步入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，同時(shí)商業(yè)銀行受經(jīng)濟(jì)向消費(fèi)者和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型影響，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)逐漸引起公眾和企業(yè)的關(guān)注。隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)逐步與國(guó)際接軌，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)增多，再加上商業(yè)銀行在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，因此探究經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警具有重要意義。

【關(guān)鍵詞】 經(jīng)濟(jì)新常態(tài) 商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

一、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)及其特征

（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于中高速階段。自改革開放近30年以來，我國(guó)GDP增速一直在8%-9%之間浮動(dòng)，一直處于較高的增速，自2012年開始我國(guó)GDP增速有所放緩，使得我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度由高速放緩到中高速，使得經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所回落。然而，一是受到國(guó)際貿(mào)易壁壘以及金融危機(jī)的影響使得全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到限制，使得國(guó)內(nèi)出口額減少;二是我國(guó)的三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例失調(diào)，中小企業(yè)的發(fā)展缺少大量的資金支持，政府對(duì)企業(yè)的支持難易覆蓋全面企業(yè)，因此導(dǎo)致我國(guó)的經(jīng)濟(jì)回落。

（二）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)比例嚴(yán)重失衡，第二產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量供需的不平衡導(dǎo)致供貨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求良，進(jìn)而使得產(chǎn)量過剩嚴(yán)重，而第二產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的步發(fā)展直接也減少了第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)收入，最終導(dǎo)致整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型受到限制。為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加發(fā)展速度，我國(guó)政府實(shí)施一定的干預(yù)政策來引導(dǎo)企業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)經(jīng)濟(jì)以制造業(yè)為主向以服務(wù)業(yè)為主的進(jìn)行轉(zhuǎn)變，從而優(yōu)化我國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。

（三）增長(zhǎng)動(dòng)力向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，我國(guó)人口紅利不再具備優(yōu)勢(shì)、劉易斯拐點(diǎn)逐漸出現(xiàn)、我國(guó)勞動(dòng)力低價(jià)、土地資源優(yōu)厚、其他資源豐富不再處于比較優(yōu)勢(shì)等都使得我國(guó)的經(jīng)濟(jì)不能實(shí)現(xiàn)高速的、持續(xù)的增長(zhǎng)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良策。

二、研究商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義

商業(yè)銀行其實(shí)就是以盈利委目的的金融企業(yè)，其主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是吸收存款和發(fā)放貸款，并通過其主營(yíng)業(yè)務(wù)為工商企業(yè)提供持續(xù)經(jīng)營(yíng)的基本條件。同時(shí)商業(yè)銀行所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)內(nèi)容較為多樣化，全面化，也因此使得商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素增加，例如易受到同行業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)、債權(quán)人理念的轉(zhuǎn)變、債務(wù)人還款率的下降等因素，因此探究經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)具有重大意義。

降低和有效的控制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)固然重要，但是能提前發(fā)現(xiàn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，使得商業(yè)銀行能盡早的有效控制風(fēng)險(xiǎn)，避免風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為不可控制和不可換回的損失對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展來講亦是至關(guān)重要。經(jīng)歷1997年很多專家當(dāng)時(shí)并未通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致金融危機(jī)的大爆發(fā)，很多學(xué)者也因此對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行完善，但是對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警大都是財(cái)務(wù)指標(biāo)，并未實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)，因此對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)仍然需要進(jìn)一步完善和研究。

三、我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究現(xiàn)狀

從整體來講，我國(guó)企業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的探究與建設(shè)的開始較晚，因此我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警建設(shè)較為落后，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系仍需要進(jìn)一步的完善。雖我國(guó)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系不斷完善和更新，但是建立的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型較多的是財(cái)務(wù)指標(biāo)，對(duì)于商業(yè)銀行的非財(cái)務(wù)指標(biāo)得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警并未全面覆蓋，因而對(duì)于商業(yè)銀行而言風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化;

此外，我國(guó)企業(yè)采用的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的建立大多是參考國(guó)外的模式，導(dǎo)致模型的建立與我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)發(fā)展階段不匹配。同時(shí)預(yù)警模型設(shè)置的指標(biāo)大都選取某一時(shí)間點(diǎn)的數(shù)值，使得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警值缺乏動(dòng)態(tài)，不能做實(shí)時(shí)體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。

四、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警存在的問題

（一）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警相關(guān)制度不夠完善。我國(guó)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警所建立的相關(guān)制度和法律法規(guī)雖較多，但是具體制度的內(nèi)容不夠詳細(xì)，內(nèi)容過于籠統(tǒng)不夠細(xì)化，并不能全面覆蓋各個(gè)企業(yè)的特殊情況，同時(shí)我國(guó)相關(guān)部門對(duì)制度的宣傳力度和執(zhí)行力度較弱，使得商業(yè)銀行對(duì)制度的重視程度較低，不足以使得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的相關(guān)制度發(fā)揮其作用。

此外，我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)中的相關(guān)指標(biāo)僅有流動(dòng)性比率是不高于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)值，除此以外其他的指標(biāo)均高于國(guó)際值。同時(shí)，我國(guó)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)仍然處于初級(jí)階段等因素都會(huì)都會(huì)增加商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。因此，探究商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)并對(duì)之進(jìn)行完善是當(dāng)務(wù)之急。

（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)指標(biāo)設(shè)置不完善。我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)雖建立較晚，并且模型的建立也采用國(guó)外先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)建立“本土化”的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，但很多風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)都較為籠統(tǒng)，不夠細(xì)化并不適用于我國(guó)的很多企業(yè)，指標(biāo)間的差異化較小，覆蓋面較窄，再加上指標(biāo)的權(quán)重分配依據(jù)較為單一使得指標(biāo)權(quán)重分配并不合理，缺乏更多的科學(xué)性。

同時(shí)，我國(guó)現(xiàn)在使用的大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型對(duì)定性和定量指標(biāo)的分析采用的是現(xiàn)成的模型，模型一旦建成就是固定的，因此對(duì)指標(biāo)的分析都未采用模糊性判斷，因此導(dǎo)致整個(gè)模型中指標(biāo)的最終得值對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析的準(zhǔn)確性和科學(xué)性較差。

（三）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職員專業(yè)水平較低。我國(guó)商業(yè)銀行一般會(huì)通過社招和校招來招聘新職員，但是專業(yè)對(duì)口的應(yīng)聘者較少，尤其是校招中各個(gè)專業(yè)的應(yīng)屆生都可報(bào)名參加，只要考試成績(jī)達(dá)到要求即可入職，然而校招的考試針對(duì)專業(yè)只是的考察較弱，只是通過職業(yè)能力測(cè)試為主，并不能判斷新職員的專業(yè)能力是否能滿足職位的需求。另外，在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的從業(yè)人員中多數(shù)將風(fēng)險(xiǎn)管理作為工作的重心，因此導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職員更想通過否定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)來逃避其自身的風(fēng)險(xiǎn)，這樣就導(dǎo)致商業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展受到限制，同時(shí)使得商業(yè)銀行承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)增加。

（四）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警意識(shí)薄弱。首先，我國(guó)的企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警建立起步較晚，導(dǎo)致企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警還處于摸索階段，同樣使得我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警意識(shí)較為薄弱，企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警文化氛圍不濃厚。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警需要內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理人員與業(yè)務(wù)職員進(jìn)行及時(shí)的溝通，對(duì)各自的工作內(nèi)容進(jìn)行充分的了解，消除文化差距，通過換位思考來及時(shí)的預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和及時(shí)控制住風(fēng)險(xiǎn)，但是我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部溝通不夠及時(shí)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警出現(xiàn)差錯(cuò)。同時(shí)，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理人員的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警觀念與業(yè)務(wù)發(fā)展速度之間存在差異，因此導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警效果不盡人意。

【參考文獻(xiàn)】

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