市場(chǎng)環(huán)境下電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的集對(duì)分析方法研究

陳高輝

摘 要：在市場(chǎng)環(huán)境下，由于上網(wǎng)電價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)、基準(zhǔn)折現(xiàn)率存在差異等問(wèn)題，會(huì)給電網(wǎng)投資帶來(lái)負(fù)面影響，進(jìn)而造成供電企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，所以對(duì)市場(chǎng)環(huán)境下電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行分析具有積極現(xiàn)實(shí)意義。通過(guò)構(gòu)建新型模型能夠讓供電企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)收益，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)措施以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，能夠?yàn)槲覈?guó)電力行業(yè)的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)，希望在本文分析后，能夠?yàn)槲覈?guó)電力行業(yè)的發(fā)展做出一些貢獻(xiàn)。

關(guān)鍵詞：市場(chǎng)環(huán)境? 電網(wǎng)投資? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估? 集對(duì)分析

一、市場(chǎng)環(huán)境下不確定因素的研究

（一）電網(wǎng)規(guī)劃研究

在現(xiàn)階段電網(wǎng)規(guī)劃會(huì)受到很多不確定因素影響，其中包括電力規(guī)劃發(fā)展趨勢(shì)、電價(jià)變化等，所以在本次論文中對(duì)過(guò)去電力投資模型進(jìn)行了適當(dāng)參考，并在此基礎(chǔ)上，提出了全新模型的想法，進(jìn)而為電力企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目提供有效參考。

（二）電網(wǎng)投資決策風(fēng)險(xiǎn)研究

過(guò)去對(duì)電網(wǎng)投資決策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究時(shí)，評(píng)測(cè)方案項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)選擇對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的期望值進(jìn)行計(jì)算，但是這種測(cè)評(píng)方法忽略了投資者所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，而且并沒(méi)有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，因此在此次研究中通過(guò)區(qū)間分析法制定出以區(qū)間凈值為標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目評(píng)估方法。但這種方法也不是完美的，其中也存在一些不足，這種方法忽視了對(duì)影響電價(jià)不確定因素的考慮，因此需要在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中將不確定因素納入其中，但是也應(yīng)該在實(shí)踐過(guò)程中進(jìn)行不斷完善。

二、不確定因素的分析方法

在選擇方法時(shí)，根據(jù)目前市場(chǎng)環(huán)境中存在的諸多不確定因素，在計(jì)算時(shí)會(huì)選擇多種方法，包括模糊數(shù)學(xué)法、區(qū)間算法、多場(chǎng)景算法和概率分析法等等。但一般來(lái)說(shuō)，如果存在大量隨機(jī)信息，那么就可以選擇概率分析法對(duì)其進(jìn)行計(jì)算，但是這種方法需要較大計(jì)算量;如果信息并不具備隨機(jī)特性，但是卻存在隸屬函數(shù)，那么就可以選擇模糊數(shù)學(xué)法對(duì)其進(jìn)行計(jì)算，但這種方法與概率分析法具有相同缺陷，那就是需要計(jì)算大量數(shù)據(jù)。不僅如此，在獲取隸屬函數(shù)的過(guò)程中也存在一定難度。相比而言，區(qū)間法具有更多優(yōu)勢(shì)，操作簡(jiǎn)單，而且計(jì)算比較容易，但有一點(diǎn)需要注意，那就是要對(duì)不確定因素分布情況有所了解，并且設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)閥值，即便如此，在計(jì)算時(shí)也難以擬合不確定因素分布函數(shù)，這就造成設(shè)定不確定因素時(shí)會(huì)受到干擾。多場(chǎng)景法也存在不小弊端，那就是很難確定不同場(chǎng)景的可能性，這樣會(huì)造成計(jì)算結(jié)果與實(shí)際情況發(fā)生偏差，適應(yīng)性可行性。通過(guò)對(duì)上述方法進(jìn)行評(píng)估，我們可知在市場(chǎng)環(huán)境下對(duì)不確定因素分析，所選擇的方法都存在一些弊端，因此應(yīng)該對(duì)這些方法進(jìn)行深入分析，在實(shí)踐過(guò)程中找到解決辦法，通過(guò)集對(duì)分析法能夠有效解決這些問(wèn)題。

通過(guò)集對(duì)分析法能夠?yàn)殡娋W(wǎng)投資中存在的風(fēng)險(xiǎn)提供全新處理思路，在此方法中，將電網(wǎng)投資中存在的不確定因素和確定因素看作對(duì)立同一。這兩種因素能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)化，二者互相包含，而且集對(duì)分析法具有基層特征，能夠?qū)Υ_定性因素和不確定因素進(jìn)行分析，還能夠?qū)Σ淮_定因素進(jìn)行良好界定，包括中介不確定、模糊不確定等。在利用集對(duì)分析時(shí)，不用明確不確定因素分布情況，進(jìn)而能夠避免區(qū)間法存在的計(jì)算劣勢(shì)。

三、新型的電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

（一）集對(duì)分析概述

在集對(duì)分析中，包括聯(lián)系度和集對(duì)，集對(duì)指的是由聯(lián)系度的集合所形成的對(duì)子，并根據(jù)集對(duì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行展開(kāi)分析，找到系統(tǒng)共性，對(duì)立性等，并以此為基礎(chǔ)列出反聯(lián)系度公式，即：

在公式中，S代表集合全部特性個(gè)數(shù)，N代表集合特性總數(shù)，P代表對(duì)立特性個(gè)數(shù)，F(xiàn)代表差異特性個(gè)數(shù)，S/N代表W下集合的統(tǒng)一度，P/N代表對(duì)立度，F(xiàn)/N代表差異度。通過(guò)這個(gè)企業(yè)能夠?qū)﹄娋W(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)中存在的各項(xiàng)素質(zhì)進(jìn)行精準(zhǔn)計(jì)算，并建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，能夠?yàn)殡娋W(wǎng)決策提供科學(xué)數(shù)據(jù)。

（二）集對(duì)分析運(yùn)算法則

聯(lián)系度的加法：將多個(gè)聯(lián)系度進(jìn)行相加，并且計(jì)算出平均聯(lián)系度值，公式如下：

在這個(gè)公式中，[a]代表同一度平均值，[b1]代表差異度平均值，[cJ]代表對(duì)立度平均值，要確保三項(xiàng)和為1，確保此公式與集對(duì)公式分析一致，并且要滿(mǎn)足交換定律以及結(jié)合定律。

聯(lián)系度的減法：這個(gè)方法與聯(lián)系度的加法有很多共同之處，是通過(guò)加法法則形成的公式，對(duì)不同聯(lián)系度進(jìn)行計(jì)算，并將其中某個(gè)聯(lián)系度減去，公式為n-1與分母為n-1的和，并且要滿(mǎn)足交換定律以及結(jié)合定律。

（三）構(gòu)建新型電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)度量模型

一般來(lái)說(shuō)，構(gòu)建以集對(duì)分析模型為基礎(chǔ)的電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系需要兩個(gè)環(huán)節(jié)。第一，根據(jù)過(guò)去的數(shù)據(jù)對(duì)不確定因素以及小于零的聯(lián)系度進(jìn)行計(jì)算，得到概率區(qū)間;之后根據(jù)計(jì)算公式對(duì)最后聯(lián)系度進(jìn)行計(jì)算，并以此為基礎(chǔ)，形成電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。

首先，對(duì)聯(lián)系度系數(shù)不確定因素進(jìn)行評(píng)估，而且不論不確定因素能否滿(mǎn)足分布需求，都無(wú)需考慮分布情況，應(yīng)將其與之前數(shù)據(jù)模型進(jìn)行參照，就能夠計(jì)算出概率區(qū)間。其中概率區(qū)間又分為高、中、低三個(gè)概率區(qū)間，每個(gè)等級(jí)都代表出現(xiàn)不確定因素的可能。在這里需要強(qiáng)調(diào)，中概率區(qū)間出現(xiàn)不確定因素的可能為0-100%之間，因此筆者根據(jù)這一特性，推斷出不確定因素通過(guò)聯(lián)系度變化進(jìn)行計(jì)算的方法。

其次，建立電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)度量模型。第一步就是要對(duì)模型進(jìn)行計(jì)算，將集對(duì)分析定義、集對(duì)分析理論性質(zhì)、電網(wǎng)投資凈現(xiàn)值模型進(jìn)行結(jié)合，并計(jì)算出集對(duì)分析系數(shù)，再套用公式，進(jìn)而構(gòu)建此模型。

四、結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，本文對(duì)電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中存在的不確定因素以及集對(duì)分析法進(jìn)行了闡述，提出了具體分析方法，并且最終實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)模型，集對(duì)分析法能夠?qū)鹘y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法中的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行結(jié)合，而且能夠有效規(guī)避其中的缺點(diǎn)，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境下電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有良好的指導(dǎo)作用，具有較強(qiáng)的可塑性，會(huì)為我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展提供更多幫助，并且在未來(lái)必將會(huì)有更好的發(fā)展前景。

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