基于隨機(jī)前沿引力模型的中國大豆進(jìn)口貿(mào)易影響因素研究

張翔宇， 田明華， 張亦馳

(北京林業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院， 北京 100083)

中國是大豆的原產(chǎn)國，也曾是世界上生產(chǎn)大豆的主要國家之一。近年來，隨著中國壓榨業(yè)、畜牧業(yè)和飼料行業(yè)的興起，中國大豆消費(fèi)量不斷攀升，而國內(nèi)大豆產(chǎn)量則呈現(xiàn)持續(xù)低位徘徊趨勢。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)庫，2017年中國大豆消費(fèi)總量超過1.1億噸，當(dāng)期大豆產(chǎn)量僅1 530萬噸，占消費(fèi)總量的13.9%。中國大豆供給與需求缺口的不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致中國大豆進(jìn)口貿(mào)易量節(jié)節(jié)攀升。2018年開始的中美貿(mào)易戰(zhàn)使中國大豆進(jìn)口問題一下子被推向風(fēng)口浪尖，大豆貿(mào)易安全成為一個(gè)迫切需要關(guān)注的問題。因此，研究影響中國大豆進(jìn)口貿(mào)易因素，對改善中國大豆進(jìn)口貿(mào)易環(huán)境、保證大豆貿(mào)易安全具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

國內(nèi)外學(xué)者探究大豆貿(mào)易影響因素的方法大部分集中在引力模型、恒定市場份額模型、多元回歸模型，例如基于貿(mào)易引力模型對中美大豆貿(mào)易影響因素及貿(mào)易潛力進(jìn)行分析[1]，運(yùn)用恒定市場份額模型分析中國大豆進(jìn)口不斷增長的各影響因素及各因素對進(jìn)口增速的貢獻(xiàn)率[2]；利用供需理論和逐步回歸的方法分析影響大豆進(jìn)口的因素[3]；運(yùn)用協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型對中國大豆進(jìn)口依存度影響因素進(jìn)行實(shí)證研究[4]；構(gòu)建多元對數(shù)模型、ADF單位根檢驗(yàn)、OLS回歸等方法，實(shí)證分析中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值和人口增長率對中國的大豆進(jìn)口的影響方向和程度[5]；以風(fēng)險(xiǎn)作為測量維度，以方差變動描述中國國內(nèi)大豆市場價(jià)格的波動，以時(shí)間作為衡量市場穩(wěn)定性的標(biāo)準(zhǔn)，檢查價(jià)格和成本對于中國大豆進(jìn)口貿(mào)易的影響[6]。大豆進(jìn)口貿(mào)易的關(guān)聯(lián)變量復(fù)雜且繁多，僅從單一國家、少數(shù)因素、特定理論進(jìn)行分析存在缺陷，即使采用傳統(tǒng)引力模型方法，由于其基于時(shí)不變的假設(shè)(即引入模型的影響因素不隨時(shí)間變化)也存在固有缺陷。隨機(jī)前沿引力模型是對傳統(tǒng)引力模型的改進(jìn)，相較傳統(tǒng)引力模型，隨機(jī)前沿引力模型充分考慮非效率項(xiàng)的影響，不僅可以對共性變量和貿(mào)易非效率項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行回歸，還可以估計(jì)貿(mào)易潛力的最優(yōu)值，準(zhǔn)確反映貿(mào)易可增長空間[7]。因此，采用隨機(jī)前沿引力模型探究中國大豆進(jìn)口貿(mào)易影響因素，進(jìn)一步估計(jì)大豆進(jìn)口貿(mào)易潛力和分析大豆進(jìn)口貿(mào)易效率具有比較高的科學(xué)性和可靠性。

1 中國大豆進(jìn)口貿(mào)易總量和來源國分析

1.1 中國大豆進(jìn)口總量分析

20世紀(jì)80年代至90年代中期，中國大豆進(jìn)口比較穩(wěn)定，90年代中期后中國大豆進(jìn)口進(jìn)入快速增長時(shí)期，90年代末至今，大豆進(jìn)口量激增，大豆貿(mào)易呈現(xiàn)以大量進(jìn)口為主，大豆貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大的態(tài)勢。大豆進(jìn)口量激增一方面源于中國在90年代末期放開對進(jìn)口大豆關(guān)稅和進(jìn)口配額的限制，加之人們對高蛋白食物種類需求量的增加。

圖1 1980-2016年中國大豆進(jìn)出口變化趨勢圖注：數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫。

1.2 大豆進(jìn)口來源國分析

中國大豆進(jìn)口來源國家分布較為集中。截至2017年，進(jìn)口數(shù)量方面，中國進(jìn)口大豆前八位貿(mào)易伙伴國分別是巴西、美國、阿根廷、巴拉圭、加拿大、烏拉圭、烏克蘭和南非。2017年中國大豆進(jìn)口總量達(dá)11317萬噸，其中，從巴西進(jìn)口大豆數(shù)量達(dá)5 092萬噸，占比約為45.0%；從美國進(jìn)口3 286萬噸，占比約為29.0%[8]。

2 模型設(shè)定和數(shù)據(jù)來源

2.1 模型的設(shè)定

隨機(jī)前沿模型的一般表示形式為：

Yijt=f(xijt,β)exp{-uit}exp{vit}(j=1,2,3…,N;t=1,2,3…,N)

lnYijt=lnf(xijt,β)+vit-uit(j=1,2,3…,N;t=1,2,3…,N)

中國大豆進(jìn)口貿(mào)易伙伴國經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異較大，大豆產(chǎn)業(yè)在不同國家發(fā)展也存在不同程度的差異。如果忽視國別個(gè)體效應(yīng)的影響，將導(dǎo)致效率項(xiàng)和非效率項(xiàng)出現(xiàn)較大偏差。因此借鑒Wang和Ho[9]的建模思路，建立固定效應(yīng)的面板隨機(jī)前沿模型進(jìn)行分析?；痉匠淘O(shè)定如下：

lnYijt=β0+β1lnGDPit+β2lnGDPjt+β3lnDistij+β4lnPOPit+β5lnPOPjt+β6lnAGNIit+β7lnAGNIjt+β8lnYIEit+β9lnYIEjt+β10WTOjt+β11APECjt+(β12TAFijt+(β13LANDLOCKijt+(β14GMt+β15RATEijt+vit-uit

TEijt=E(exp{-uijt}/vijt-uijt)

Uijt=β(t)*uijt

β(t)=exp{-((t-T)}

其中，Yijt表示t時(shí)期中國對j國的進(jìn)口大豆數(shù)量，TEijt表示t時(shí)期中國與j國貿(mào)易效率，β0為常數(shù)項(xiàng)，β1-β9為回歸系數(shù)。解釋變量各自含義以及可能對中國大豆進(jìn)口產(chǎn)生的作用效應(yīng)如表1所示。

2.2 樣本數(shù)據(jù)和時(shí)間選取

選取中國進(jìn)口大豆數(shù)量最多的八個(gè)國家作為研究的樣本。由于中國從巴西、阿根廷、美國等樣本國進(jìn)口總量占中國大豆進(jìn)口總量的99%以上，因此樣本國的選取具有代表性。限于數(shù)據(jù)可得性，樣本數(shù)據(jù)的時(shí)間范圍選定為1980-2016年。其中，1988-1992年、1994-1996年中國從烏拉圭進(jìn)口大豆數(shù)據(jù)存在缺失，采用對已知數(shù)據(jù)平均化處理、按照平均值的變動趨勢方法補(bǔ)足缺失數(shù)據(jù)。

3 模型檢驗(yàn)和結(jié)果分析

3.1 模型的相關(guān)檢驗(yàn)

3.1.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)

運(yùn)用Eviews 8.0對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性測度。結(jié)果顯示，大部分變量的原始數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)平穩(wěn)狀態(tài)，一階差分后的本國與他國的國內(nèi)生產(chǎn)總值、中國人口數(shù)量、他國大豆產(chǎn)量、貿(mào)易伙伴國間人均國民收入為平穩(wěn)序列。其中，虛擬變量無需做單位根檢驗(yàn)。

3.1.2 多重共線性檢驗(yàn)

利用容忍度和方差膨脹因子雙重指標(biāo)進(jìn)行多重共線性檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果顯示大多數(shù)變量不存在多重共線性，但中國國內(nèi)生產(chǎn)總值、中國人均國民收入容忍度較低，二者存在一定程度上經(jīng)濟(jì)意義的重合，因此，將在實(shí)證檢驗(yàn)過程中根據(jù)各變量顯著情況和模型效果進(jìn)行變量的取舍。

3.1.3 隨機(jī)前沿模型合理性檢驗(yàn)

運(yùn)用最大似然比方法驗(yàn)證模型是否適用和技術(shù)效率是否存在。

表1 模型解釋變量及預(yù)期符號解釋說明

表2 各變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果

注：表格中括號內(nèi)數(shù)值為P值。

表3 多重共線性診斷結(jié)果

表4 隨機(jī)前沿模型適用性檢驗(yàn)

基于Frontier14.0檢驗(yàn)結(jié)果顯示，檢驗(yàn)是否存在貿(mào)易非效率項(xiàng)時(shí)，LR統(tǒng)計(jì)量為140.78，大于臨界值15.35，說明貿(mào)易非效率項(xiàng)存在，隨機(jī)前沿模型設(shè)定形式正確；檢驗(yàn)貿(mào)易非效率項(xiàng)是否會隨時(shí)間改變時(shí)，LR檢驗(yàn)值為45.78，大于臨界值12.81，在1%顯著性水平下拒絕原假設(shè)，說明貿(mào)易技術(shù)效率隨時(shí)間改變，模型適合選擇時(shí)變型(TVD)展開分析。

3.2 模型估計(jì)與結(jié)果分析

運(yùn)用計(jì)量軟件Frontier 14.0對1980-2016年中國大豆進(jìn)口數(shù)量進(jìn)行時(shí)變型隨機(jī)前沿引力模型估計(jì)。同時(shí)選擇包含四種不同變量組合的模型進(jìn)行檢驗(yàn)，以測度回歸的整體結(jié)果?；貧w1有基本變量包括貿(mào)易雙邊貿(mào)易國的國內(nèi)生產(chǎn)總值、人口數(shù)量、大豆產(chǎn)量、絕對距離和貿(mào)易非效率項(xiàng)包括是否為內(nèi)陸國家影響、是否受轉(zhuǎn)基因政策影響以及匯率等；回歸2增加貿(mào)易非效率項(xiàng)WTOijt的測算；回歸3增加貿(mào)易非效率項(xiàng)APECijt的測算；回歸4增加基本變量人均國民總收入和貿(mào)易非效率項(xiàng)關(guān)稅。估計(jì)結(jié)果如表5所示，回歸1中包含的解釋變量均通過不同水平的顯著性檢驗(yàn)，因此以回歸1作為測度中國大豆進(jìn)口影響因素的模型設(shè)定。

3.2.1 基本變量分析

從隨機(jī)前沿函數(shù)分析結(jié)果來看，國內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDPit、lnGDPjt)、人口(lnPOPit、lnPOPjt)以及兩國距離(lnDistij)的系數(shù)均通過不同程度的顯著性水平檢驗(yàn)，只有人均國民收入系數(shù)呈不顯著狀態(tài)，因此最終模型將此變量剔除。以下為具體的基本變量分析結(jié)果：

表5 隨機(jī)前沿模型回歸結(jié)果

注：括號內(nèi)數(shù)值表示t值；***、**、*表示變量系數(shù)分別通過1%、5%、10%的顯著性檢驗(yàn)。

國內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDPit、lnGDPjt)回歸系數(shù)符號與預(yù)期一致，表明中國相較于貿(mào)易伙伴國對中國大豆進(jìn)口有更加顯著的影響。隨中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)進(jìn)步，大豆需求也將進(jìn)一步上漲。

人口(lnPOPit、lnPOPjt)的回歸系數(shù)符號分別為一正一負(fù)。中國人口數(shù)量增長對大豆進(jìn)口產(chǎn)生比較強(qiáng)烈的促進(jìn)效果，這是因?yàn)橹袊嫶蟮娜丝诨鶖?shù)意味著更巨大的市場規(guī)模，更有助于刺激大豆的進(jìn)口。貿(mào)易伙伴國人口增長會在一定程度上抑制中國大豆的進(jìn)口，原因在于貿(mào)易伙伴國會優(yōu)先滿足其國內(nèi)的大豆需求，因而對國外出口份額相對減少。

兩國距離(lnDistij)回歸系數(shù)符號與預(yù)期相符。兩國距離代表了兩國之間的貿(mào)易成本，兩國距離具有顯著影響意味著貿(mào)易成本是中國大豆進(jìn)口貿(mào)易的重要考量因素。這是因?yàn)榇蠖故谴笞诘谋±噤N的農(nóng)產(chǎn)品，貿(mào)易成本的高低將顯著作用于進(jìn)口貿(mào)易的多少?？梢?，把控貿(mào)易成本是未來開展大豆貿(mào)易的重要目標(biāo)。

大豆產(chǎn)量(lnYIEit、lnYIEjt)回歸系數(shù)顯著通過檢驗(yàn)。其中，國內(nèi)大豆產(chǎn)量lnYIEit符號為正，與預(yù)期不符。原因是中國國內(nèi)大豆榨油率低，多以食用為主，中國進(jìn)口大豆多以榨油為主，因此國內(nèi)大豆產(chǎn)量即使處于擴(kuò)張狀態(tài)也無法直接取代國外大豆在本國市場的需求。國外大豆產(chǎn)量lnYIEjt為正，符號與預(yù)期相符。

3.2.2 貿(mào)易非效率項(xiàng)分析

運(yùn)用一步法對貿(mào)易非效率項(xiàng)進(jìn)行綜合分析，結(jié)果顯示μ等于0.99，說明隨機(jī)前沿引力模型的設(shè)定合理，貿(mào)易非效率項(xiàng)是阻礙中國大豆進(jìn)口的重要影響因素。六個(gè)貿(mào)易非效率項(xiàng)在經(jīng)過上述四步回歸后，顯示是否為內(nèi)陸國(LANDLOCKijt)、是否實(shí)施轉(zhuǎn)基因政策(GMt)以及雙邊匯率(RATEijt)為顯著的貿(mào)易非效率項(xiàng)。

是否為內(nèi)陸國(LANDLOCKijt)系數(shù)負(fù)向顯著，與預(yù)期符號相符。說明內(nèi)陸國家的地理位置不利于商品的跨國流通，運(yùn)輸成本將顯著提高。因此良好的交通條件是國與國之間開展大宗貿(mào)易的必備條件。

雙邊匯率(RATEijt)系數(shù)正向顯著，與預(yù)期符號相符。雙邊匯率走高，說明人民幣單位購買力增強(qiáng)，外幣單位購買力縮水。本幣升值表示國際市場價(jià)格更為低廉，有利于本國大豆的國內(nèi)輸入。

是否開展轉(zhuǎn)基因安全管理政策(GMt)負(fù)向顯著，與預(yù)期符號相符。是否開展轉(zhuǎn)基因安全管理政策是針對中國展開的深入探討。進(jìn)口大豆多以轉(zhuǎn)基因大豆為主，出于安全因素的考慮，中國2004年出臺轉(zhuǎn)基因安全管理政策。模型系數(shù)為負(fù)值，說明實(shí)施轉(zhuǎn)基因安全管理政策對中國大豆進(jìn)口存在一定程度的阻礙。

4 中國對樣本國家的大豆進(jìn)口貿(mào)易潛力和貿(mào)易效率分析

根據(jù)回歸1作為測度中國大豆進(jìn)口影響因素的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷淖罱K估計(jì)結(jié)果：

推算出中國從各國進(jìn)口大豆的貿(mào)易潛力和貿(mào)易效率。

表6 2016年中國與樣本國家大豆進(jìn)口貿(mào)易潛力和貿(mào)易效率

4.1 中國對樣本國家的進(jìn)口潛力分析

巴西大豆進(jìn)口潛在貿(mào)易量超過6 000萬噸，位列八國第一，存在超過2 500萬噸的增長空間，可見巴西未來足以成為中國持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)口大豆的主要供應(yīng)國；美國貿(mào)易潛力位居第二，然而僅有不足70萬噸的增長空間；阿根廷貿(mào)易潛力居處第三位，潛在與實(shí)際貿(mào)易差額位處第二位，仍有200萬噸的提升空間，未來可與巴西一道作為中國進(jìn)口大豆的主要供應(yīng)國家；加拿大貿(mào)易潛力位處第四位，潛在與實(shí)際貿(mào)易差額位處第三位，有120萬噸的提升空間；烏拉圭貿(mào)易潛力位處第五位，潛在與實(shí)際貿(mào)易差額位也處于第五位，有60萬噸的增長空間。貿(mào)易潛力排名靠后的巴拉圭、烏克蘭和南非潛在與實(shí)際貿(mào)易大多僅有20萬噸左右的差距，未來作為中國大豆進(jìn)口分散化的國家值得持續(xù)關(guān)注。

4.2 中國對樣本國家的進(jìn)口貿(mào)易效率分析

從貿(mào)易效率上來看，中美大豆進(jìn)口貿(mào)易效率最高，2016年中國對美國進(jìn)口效率達(dá)到0.98，意味著中國對美大豆進(jìn)口已接近貿(mào)易飽和狀態(tài)，但中美貿(mào)易戰(zhàn)打響，勢必會降低中美大豆進(jìn)口貿(mào)易效率。烏克蘭、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭的大豆進(jìn)口貿(mào)易效率在0.8左右，有待于進(jìn)一步提高貿(mào)易效率。巴西、加拿大、南非的大豆進(jìn)口貿(mào)易效率比較低，在0.60以下，需要采取有效措施降低貿(mào)易非效率影響，迅速提高貿(mào)易效率。造成貿(mào)易效率不高的因素主要是相關(guān)國家大豆產(chǎn)量不穩(wěn)定、運(yùn)費(fèi)成本高、生產(chǎn)商與運(yùn)輸商之間存在摩擦等導(dǎo)致貿(mào)易受阻，一定程度上導(dǎo)致對中國進(jìn)口的低效率。

5 結(jié)論與政策建議

5.1 結(jié)論

1)中國大豆進(jìn)口貿(mào)易主要受共性基本變量和貿(mào)易非效率項(xiàng)的共同作用。其中，雙邊國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長，大豆產(chǎn)量的增加、本國人口的增長，本幣升值對大豆進(jìn)口呈現(xiàn)促進(jìn)作用；他國人口的增長、兩國間絕對距離的增加、是否為內(nèi)陸國家和采用轉(zhuǎn)基因安全管理政策對中國大豆進(jìn)口呈阻礙作用。

2)就中國對樣本國家的大豆進(jìn)口潛力分析，巴西、美國、阿根廷三國位列前三位，未來存在較大實(shí)現(xiàn)空間。為減少中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國大豆國內(nèi)供應(yīng)的沖擊，巴西、阿根廷等大豆新興國家的崛起可以替代美國成為中國持續(xù)且穩(wěn)定的大豆供給國。

3)加拿大、巴西等國雖呈貿(mào)易不足狀態(tài)，但憑借本國大豆產(chǎn)量快速增長及出口大量輸出，未來進(jìn)口貿(mào)易效率有望提高。因此，中國有望抓住中美貿(mào)易戰(zhàn)的契機(jī)，主動尋求多元化大豆進(jìn)口來源渠道，分散進(jìn)口采購份額，以維持中國在大豆進(jìn)口貿(mào)易上的主動權(quán)。

5.2 政策建議

1)制定農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易保護(hù)政策，維持國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)穩(wěn)態(tài)。確保大豆進(jìn)口維持在相對合理的關(guān)稅水平，實(shí)施大豆進(jìn)口配額等貿(mào)易保護(hù)措施，適度提高國際大豆進(jìn)入國內(nèi)市場的門檻，建立適當(dāng)?shù)馁Q(mào)易進(jìn)出壁壘對于國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)態(tài)將起到有效的保護(hù)作用。

2)分散大豆進(jìn)口來源渠道，開啟多元化進(jìn)口輪換方式增加進(jìn)口活力?！耙粠б宦贰毖鼐€國家是近年來大豆產(chǎn)量和出口量增長較快的國家，中國應(yīng)當(dāng)抓住“一帶一路”提供的戰(zhàn)略契機(jī)，與沿線國家建立良好的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)系。

3)開辟新興安全運(yùn)輸渠道，降低大豆在途成本損耗。大豆進(jìn)口過程中發(fā)生霉變、檢疫性病蟲害的幾率較高。因而運(yùn)輸方式的選擇對于大豆運(yùn)輸而言非常重要。依靠海陸結(jié)合的運(yùn)輸方式，一方面開辟便捷的海運(yùn)航線，確保大豆運(yùn)輸?shù)陌踩?，保證大豆品質(zhì)不受運(yùn)輸環(huán)境的干擾和影響，同時(shí)完善我國大豆進(jìn)口關(guān)于安全衛(wèi)生檢疫方面的標(biāo)準(zhǔn)制度，確保大豆進(jìn)口不會威脅到國內(nèi)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)。

4)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建，減少價(jià)格因素對國內(nèi)大豆市場的沖擊。匯率的變動顯著影響大豆國際交換價(jià)格，進(jìn)而沖擊中國進(jìn)口貿(mào)易。因此，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)力度非常必要。

5)構(gòu)建與大豆新興產(chǎn)國的戰(zhàn)略合作，以農(nóng)業(yè)為基石推助多邊國家發(fā)展的共贏。巴西、阿根廷、加拿大目前與我國大豆進(jìn)口貿(mào)易效率處于低位，而貿(mào)易潛力位居前列，且實(shí)際貿(mào)易額與潛在貿(mào)易額存在較大發(fā)展空間。中國應(yīng)借助大豆進(jìn)口貿(mào)易的合作背景，開辟積極的戰(zhàn)略合作愿景。