試論利率市場化趨勢下的我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略

丁偉

【摘要】我國利率市場化的總體發(fā)展改革思路，是建立商業(yè)銀行的市場化利率機(jī)制并對風(fēng)險進(jìn)行管理與控制，保持商業(yè)銀行原有基準(zhǔn)業(yè)務(wù)并開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，強(qiáng)化金融機(jī)制監(jiān)管并開展中間業(yè)務(wù)。應(yīng)對措施上，要進(jìn)一步深化商業(yè)銀行體制改革、拓展業(yè)務(wù)范圍、減少利差比例及提高中間業(yè)務(wù)比例，加強(qiáng)組織、依靠技術(shù)抗風(fēng)險。

【關(guān)鍵詞】利率市場化??應(yīng)對措施??風(fēng)險管理

引言：經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，利率市場化改革不斷推進(jìn)，給我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理帶來挑戰(zhàn)。我國商業(yè)銀行存在應(yīng)對利率市場化趨勢的準(zhǔn)備不足、中間業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)、避險人才缺乏等問題。利率市場化使商業(yè)銀行的日常業(yè)務(wù)競爭更加激烈，利率風(fēng)險管理的難度明顯加大，對業(yè)務(wù)定價要求更高，加大利率風(fēng)險，改變我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。

一、利率市場化趨勢下的我國商業(yè)銀行風(fēng)險

（一）利率波動頻繁

利率市場化由貨幣供應(yīng)與需求的關(guān)系來確定利率水平，銀行的利率水平由市場決定，利率風(fēng)險正在不斷上升，商業(yè)銀行抗風(fēng)險能力不足是風(fēng)險產(chǎn)生的根源，已成為主要風(fēng)險，對商業(yè)銀行的正常經(jīng)營管理產(chǎn)生重要影響，利率市場化風(fēng)險防范已經(jīng)成為一項最重要的工作。利率市場化給我國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理帶來新挑戰(zhàn)，也為發(fā)展轉(zhuǎn)型帶來新機(jī)遇。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，隨著利率市場化的進(jìn)一步發(fā)展，我國商業(yè)銀行的內(nèi)、外部經(jīng)營管理環(huán)境已經(jīng)改變，利率市場化進(jìn)程正在不斷推進(jìn)，已從本質(zhì)上改變了我國商業(yè)銀行的定價機(jī)制，我國利率市場化改革是以資金市場供求關(guān)系決定利率為目標(biāo)，結(jié)合本國國情和國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下進(jìn)行的進(jìn)一步改革。

（二）應(yīng)對利率市場化趨勢的準(zhǔn)備不足

利率市場化是我國金融改革方向，我國商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化將會面臨很多問題，需要其做好許多工作。首先，成立專門應(yīng)對利率市場化風(fēng)險的管理部門，健全風(fēng)險管理機(jī)制，就商業(yè)銀行面對利率市場化帶來的風(fēng)險等問題，探索行之有效應(yīng)對策略。其次，要積極開發(fā)風(fēng)險管理工具，儲備專業(yè)的風(fēng)險管理人才。最后，利率市場化面臨的主要問題經(jīng)營決策的非獨立性。我國商業(yè)銀行與現(xiàn)代金融企業(yè)還有較大距離，其獨立承擔(dān)風(fēng)險的能力，依然比較薄弱，國有銀行依然隱現(xiàn)出特殊優(yōu)惠政策，基于市場經(jīng)濟(jì)完善的市場機(jī)制還沒有確立，長期實行利率管制和突然要求商業(yè)銀行根據(jù)市場進(jìn)行自主定價，難免經(jīng)驗不足，商業(yè)銀行還沒有一套行之有效的應(yīng)對方法。

（三）中間業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)，避險人才缺乏

我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)比較少，存貸款利率差距大，如果不能妥善解決利率市場化趨勢下我國商業(yè)銀行存在的問題，就會加大商業(yè)銀行經(jīng)營的風(fēng)險。我國商業(yè)銀行主要以存貸利差為收入，中間業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)，缺乏對利率風(fēng)險的有效認(rèn)識及科學(xué)管理與數(shù)據(jù)的支持，缺乏規(guī)避風(fēng)險的衍生工具。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，商業(yè)銀行風(fēng)險管理專業(yè)人才的缺乏等問題，已經(jīng)日漸突現(xiàn)。

二、利率市場化趨勢下的我國商業(yè)銀行風(fēng)險的管理策略

（一）減少利率的波動損失

商業(yè)銀行在保持原有的基本業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，對新型業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展，實現(xiàn)經(jīng)營收益多創(chuàng)收。對外開展中間業(yè)務(wù)，從服務(wù)質(zhì)量及范圍入手，從原有的利差收益向服務(wù)費收入進(jìn)行轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)，大力發(fā)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)，開發(fā)完善的網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上查詢支付系統(tǒng)、網(wǎng)上金融信息服務(wù)等業(yè)務(wù)占領(lǐng)市場，加快與國際接軌。從利率方面來說，導(dǎo)致商業(yè)銀行風(fēng)險的不確定性因素，主要有利率波動和利差等，這些因素會給銀行的經(jīng)營績效產(chǎn)生影響。因此，要深化商業(yè)銀行體制改革，提高利率市場化的透明度，改善金融市場資金供求狀況。這就要求加強(qiáng)利率的監(jiān)管和調(diào)控，建立利率監(jiān)管機(jī)構(gòu)，規(guī)范銀行等金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營行為，提高市場化利率透明度和監(jiān)管水平，使商業(yè)銀行成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的現(xiàn)代化金融企業(yè)，規(guī)范市場行為，引導(dǎo)商業(yè)銀行依法競爭。

（二）我國利率市場化必然引發(fā)利率風(fēng)險

商業(yè)銀行要采取措施對這些利率風(fēng)險進(jìn)行有效的控制與管理。商業(yè)銀行對利率風(fēng)險的控制與管理措施主要從兩個方面進(jìn)行：一方面，從商業(yè)銀行內(nèi)部進(jìn)行管理，用傳統(tǒng)的管理方法，增強(qiáng)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，改變資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，構(gòu)建資產(chǎn)的風(fēng)險抵御機(jī)制，以達(dá)到控制利率風(fēng)險的目的;另一方面，從商業(yè)銀行的外部進(jìn)行管理，用金融衍生工具來進(jìn)行保值，這成為我國商業(yè)銀行規(guī)避利率市場化風(fēng)險的重要手段。利率風(fēng)險的衡量與控制，是商業(yè)銀行進(jìn)行利率風(fēng)險管理的重要手段。

（三）強(qiáng)化金融機(jī)制監(jiān)管并開展中間業(yè)務(wù)

通過中國人民銀行或政府指定的機(jī)構(gòu)，對商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行某種限制，實質(zhì)是政府的規(guī)制行為，金融監(jiān)管能在一定程序上減少利率市場化給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險，避免金融業(yè)務(wù)過度集中。商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)，以中介的身份為社會提供金融服務(wù)，從而形成的非利差收入，這樣會從一定程度上降低利率市場化風(fēng)險。銀行預(yù)算約束能力強(qiáng)、內(nèi)部控制制度健全，以及定價科學(xué)合理才能使商業(yè)銀行更適應(yīng)利率市場化。要結(jié)合商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、發(fā)展及趨勢，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)規(guī)模，抵御利率風(fēng)險，以免影響銀行的收入。中間業(yè)務(wù)應(yīng)該成為龍頭，走多元化的經(jīng)營道路，加大中間業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)新力度，形成合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足目標(biāo)客戶需求，這是銀行經(jīng)營機(jī)制發(fā)生根本性變革的前提。

三、結(jié)論

利率市場化，是經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下社會主義市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的必然結(jié)果，它也為商業(yè)銀行的良好發(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境。同時，也是一把雙刃劍，使商業(yè)銀行之間的競爭更多激烈，而商業(yè)銀行又有脆弱性，這種脆弱性又會引起危機(jī)，但利率市場化是我國商業(yè)銀行的必由之路。

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