對(duì)大數(shù)據(jù)信息技術(shù)推動(dòng)銀行業(yè)風(fēng)控創(chuàng)新的可行性研究

黃俊林

【摘要】大數(shù)據(jù)在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控中具有重要作用，因此本文對(duì)大數(shù)據(jù)信息技術(shù)在推動(dòng)銀行業(yè)風(fēng)控創(chuàng)新中的可行性進(jìn)行了研究，探討了大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行企業(yè)融資風(fēng)控管理中的適用性以及大數(shù)據(jù)技術(shù)與銀行風(fēng)控的結(jié)合，希望能夠?yàn)殂y行風(fēng)控的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

【關(guān)鍵詞】大數(shù)據(jù)信息技術(shù);銀行風(fēng)控;可行性

銀行對(duì)于企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力一直是學(xué)術(shù)界重點(diǎn)研究的問(wèn)題，也是目前銀行發(fā)展過(guò)程中亟待解決的問(wèn)題。另外，銀行在嘗試提高自身融資風(fēng)險(xiǎn)防范方面采取了深入研究，試圖通過(guò)大數(shù)據(jù)來(lái)使銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到提高，通過(guò)對(duì)原有信息數(shù)據(jù)的共享和分析，能夠?yàn)殂y行風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新方式提供更加正確的方向，明確銀行風(fēng)險(xiǎn)控制發(fā)展的目標(biāo)，從而促進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

一、大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)銀行企業(yè)融資風(fēng)控管理的適用性

（一）銀行內(nèi)部現(xiàn)有對(duì)企業(yè)融資的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模式

有效識(shí)別企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)是銀行在進(jìn)行融資風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中非常重要的步驟，很多銀行由于在貸款過(guò)程中沒有很好地識(shí)別企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致在發(fā)展過(guò)程中由于超額的貸款而破產(chǎn)，慘遭淘汰出局。

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的量化指標(biāo)分析

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的量化指標(biāo)主要就是對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，企業(yè)只有財(cái)務(wù)狀況良好，才能夠積累足夠多的信用，企業(yè)的信用是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析過(guò)程中非常重要的分析項(xiàng)目。在分析的過(guò)程中需要通過(guò)橫向和縱向兩個(gè)維度進(jìn)行分析，把兩個(gè)維度的分析結(jié)果互相比較，綜合對(duì)比，從而找出企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中財(cái)務(wù)報(bào)表的增減變化以及發(fā)展趨勢(shì)。在分析企業(yè)財(cái)務(wù)的過(guò)程中，選擇越多的分析期數(shù)，就能夠得到越準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)。在進(jìn)行縱向每期數(shù)據(jù)的對(duì)比工作中，要注意每期數(shù)據(jù)是否具有可比性。在進(jìn)行橫向數(shù)據(jù)對(duì)比的過(guò)程中，要能夠通過(guò)同行業(yè)間的財(cái)務(wù)比率之間的比較，實(shí)現(xiàn)企業(yè)在所在行業(yè)中地位的確定。

2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的非量化指標(biāo)分析

在企業(yè)發(fā)展的過(guò)程中不可避免地存在著由于數(shù)據(jù)分析錯(cuò)誤、信息披露的過(guò)程不完整等現(xiàn)象，導(dǎo)致量化指標(biāo)分析難以準(zhǔn)確，這時(shí)就要從非量化因素開始進(jìn)行分析。

（1）行業(yè)狀況分析

由于每個(gè)企業(yè)所處行業(yè)都會(huì)面臨不同程度上的風(fēng)險(xiǎn)，而企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中也會(huì)面臨不同程度上的低迷狀態(tài)，使企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻在發(fā)生著變化。所以，企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中行業(yè)狀況的分析，能夠?qū)ζ髽I(yè)的信用進(jìn)行良好的評(píng)價(jià)。企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，反映了企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中處理風(fēng)險(xiǎn)的能力，行業(yè)的發(fā)展前景也代表著企業(yè)的基本風(fēng)險(xiǎn)狀況。

（2）經(jīng)營(yíng)狀況分析

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析帶來(lái)只能夠從大的方面對(duì)整個(gè)行業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，而不能夠解決企業(yè)遇到的個(gè)別問(wèn)題。針對(duì)個(gè)別企業(yè)遇到的特殊情況，除了開展必要的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，還要能夠?qū)ζ髽I(yè)自身的經(jīng)營(yíng)狀況以及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力以及競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從而更好地解決企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

（3）管理狀況分析

企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中需要有良好的管理能力，只有這樣才能夠充分實(shí)現(xiàn)企業(yè)的良好發(fā)展。因此企業(yè)信用評(píng)價(jià)中的企業(yè)管理狀況是一個(gè)重要的參考因素，對(duì)企業(yè)的發(fā)展有著非常重要的作用，能夠很好地反映企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中是否能夠擁有良好的發(fā)展水平。

（4）貸款用途、貿(mào)易背景和還款來(lái)源分析

在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，企業(yè)貸款用途、貿(mào)易背景以及還款來(lái)源是判斷企業(yè)貸款償還能力的重要指標(biāo)，對(duì)于企業(yè)的信用分析具有重要的參考價(jià)值。

（5）企業(yè)主個(gè)人信用分析

企業(yè)股東在股權(quán)中所占的比例一般情況下超過(guò)80%，尤其是在中小企業(yè)中的發(fā)展過(guò)程中，企業(yè)的股權(quán)相對(duì)集中。因此大股東在管理集權(quán)的過(guò)程中擁有重要的位置，同時(shí)企業(yè)的法人代表、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)在企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)中也發(fā)揮著重要作用。所以，企業(yè)主個(gè)人的信用在很大程度上決定了企業(yè)的信用，應(yīng)該加以重視。

（二）銀行內(nèi)部現(xiàn)有對(duì)企業(yè)融資的風(fēng)險(xiǎn)管控模式

銀行在發(fā)展過(guò)程中形成了對(duì)企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)的日常管控，其主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.銀行通過(guò)對(duì)經(jīng)常開展借貸業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，通過(guò)員工調(diào)查詢問(wèn)的方式對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行不同程度上的了解，從而對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的狀況進(jìn)行分析，進(jìn)而能夠充分了解企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的信用風(fēng)險(xiǎn)情況。

2.銀行在對(duì)客戶企業(yè)進(jìn)行檢查的過(guò)程中，一定要注意即將出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，并且進(jìn)行及時(shí)捕捉。對(duì)于這部分風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)而言，包括沒有來(lái)路的應(yīng)收賬款和增加的存貨，客戶和供應(yīng)商與產(chǎn)品的位置過(guò)于集中，雖然產(chǎn)品銷量上漲，但是銷售產(chǎn)品所獲利潤(rùn)卻下降，凈現(xiàn)金流量大量減少的現(xiàn)象等等，還包括借款人消失無(wú)法聯(lián)系等情況，應(yīng)該及時(shí)采取相應(yīng)的措施對(duì)其進(jìn)行解決，從而保證信貸資產(chǎn)的催收能夠落實(shí)到位，從根本上減小銀行的融資管控風(fēng)險(xiǎn)。

3.銀行要能夠?qū)Τ霈F(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)處理，從而把貸款違約的情況扼殺在搖籃里。通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)資料的整合，使銀行能夠充分利用自身的管理系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)進(jìn)行捕捉。在捕捉風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的過(guò)程中，應(yīng)該采用組合監(jiān)督的方式，改變以往單一的管理監(jiān)控模式，成立專門用來(lái)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)的部門，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題能夠得到及時(shí)控制和處理。

二、大數(shù)據(jù)技術(shù)與銀行風(fēng)控的現(xiàn)有結(jié)合

（一）當(dāng)前的銀行風(fēng)控形勢(shì)

銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中一直是一個(gè)熱門話題，雖然我國(guó)在風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，但是面對(duì)不斷變化的社會(huì)情況，更多更新的風(fēng)險(xiǎn)為我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了更多的挑戰(zhàn)，需要銀行采取相應(yīng)的措施，努力克服風(fēng)險(xiǎn)控制道路上的障礙。其中銀行風(fēng)險(xiǎn)控制面臨的問(wèn)題主要包括，銀行風(fēng)險(xiǎn)控制與銀行的日常工作不能夠取得良好配合，無(wú)論是在新的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域還是在舊的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，銀行風(fēng)險(xiǎn)防控依然是一件非常困難的事情，其推廣過(guò)程遇到很多阻礙。

銀行風(fēng)險(xiǎn)防控中遇到的阻礙根本原因在于無(wú)法實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的量化，從而造成風(fēng)險(xiǎn)控制精確度的缺失。對(duì)于銀行而言，其追求的是精細(xì)化的高效管理，因此數(shù)字化手段發(fā)揮的作用十分重要，如果缺乏必要的風(fēng)險(xiǎn)量化方式，風(fēng)險(xiǎn)因素就不能夠充分體現(xiàn)在控制管理的過(guò)程中，銀行就不能夠以量化的風(fēng)險(xiǎn)因素作為銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的重要指標(biāo)，使銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程少了精準(zhǔn)的基礎(chǔ)。

（二）銀行自身進(jìn)行大數(shù)據(jù)建設(shè)的優(yōu)勢(shì)

由于大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，人們?cè)诮?jīng)濟(jì)發(fā)展的過(guò)程中得到了新的資源——數(shù)據(jù)資源。大數(shù)據(jù)改變了人們對(duì)于市場(chǎng)、組織機(jī)構(gòu)以及公民關(guān)系的看法。大數(shù)據(jù)的核心是能夠通過(guò)數(shù)據(jù)的變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)未來(lái)的走向，把數(shù)學(xué)算法運(yùn)用到銀行建設(shè)的過(guò)程中，從而用更加有用的方式開展銀行風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

由于金融業(yè)的發(fā)展與數(shù)據(jù)打交道較多，因此基于計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)上的大數(shù)據(jù)發(fā)展運(yùn)用對(duì)其擁有十分重要的意義。我國(guó)在進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)就發(fā)展出了把數(shù)據(jù)庫(kù)同銀行發(fā)展集中起來(lái)的系統(tǒng)，一個(gè)銀行可以擁有一到兩個(gè)數(shù)據(jù)中心?；旧蠂?guó)內(nèi)擁有一定規(guī)模的銀行都成立了自己的數(shù)據(jù)研究中心，用來(lái)研究大數(shù)據(jù)發(fā)展對(duì)銀行業(yè)發(fā)展的影響，其中也包括大數(shù)據(jù)在銀行風(fēng)險(xiǎn)控制方面的應(yīng)用。同時(shí)，銀行通過(guò)齊全的計(jì)算機(jī)設(shè)備，如電子影像采集設(shè)備、ATM機(jī)等，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了充分的采集，在一定程度上為我國(guó)銀行大數(shù)據(jù)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

除了通過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集外來(lái)信息，銀行對(duì)于自身的信息也進(jìn)行整理和收集。通過(guò)對(duì)金融設(shè)備的使用，能夠使銀行在發(fā)展過(guò)程中充分利用已經(jīng)擁有的數(shù)據(jù)資源，建立起一個(gè)龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)，為后來(lái)的數(shù)據(jù)分析工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）大數(shù)據(jù)對(duì)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的推進(jìn)作用

由于銀行業(yè)發(fā)展的特殊性，大數(shù)據(jù)在銀行中的應(yīng)用能夠更加廣泛，并且具有極大的潛在價(jià)值。在銀行開展決策工作的過(guò)程中，可以通過(guò)對(duì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)銀行發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型，從而用更加創(chuàng)新和精確的思維對(duì)銀行發(fā)展過(guò)程中的大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行充分利用。另外，銀行每天處理的數(shù)據(jù)量極大，并且包括各種類型，除了客戶賬戶交易數(shù)據(jù)，還包括各種網(wǎng)銀記錄、網(wǎng)店記錄等等，結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)混雜在一起。通過(guò)大數(shù)據(jù)能夠在短時(shí)間內(nèi)對(duì)龐大的數(shù)據(jù)量進(jìn)行分析和處理，從而能夠用更加方便快捷的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)大數(shù)據(jù)的充分利用，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行快速統(tǒng)計(jì)，對(duì)窗口信息流和觸發(fā)事件的信息開展快速處理，極大地推進(jìn)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管控工作的進(jìn)行。

三、總結(jié)

大數(shù)據(jù)在銀行風(fēng)險(xiǎn)防控中發(fā)揮著重要作用，通過(guò)大數(shù)據(jù)的分析和計(jì)算工作，能夠使銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控用更加有效的方式進(jìn)行，從而推動(dòng)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的進(jìn)行，解決了以往銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控過(guò)程中難以解決的問(wèn)題，促進(jìn)了銀行業(yè)的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]屠肖天.對(duì)大數(shù)據(jù)信息技術(shù)推動(dòng)銀行業(yè)風(fēng)控創(chuàng)新的可行性研究[D].2017.

[2]巴曙松，侯暢，唐時(shí)達(dá).大數(shù)據(jù)風(fēng)控的現(xiàn)狀、問(wèn)題及優(yōu)化路徑[J].金融理論與實(shí)踐，2016，No.439（2）：27-30.

[3]王祖君，李琳，凌瑜.淺析大數(shù)據(jù)在智能風(fēng)控中的應(yīng)用[J].中國(guó)信用卡，2018，269（10）：25-32.

[4]靳曉鵬.工商銀行：數(shù)據(jù)可視化開拓風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用新價(jià)值[J].中國(guó)銀行業(yè)，2017（1）：77-78.

[5]紀(jì)瑞樸.商業(yè)銀行優(yōu)化大數(shù)據(jù)風(fēng)控“五步走”——網(wǎng)貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)商業(yè)銀行的啟示[J].當(dāng)代金融家（7期）：126-127.