淺析利率市場化下的商業(yè)銀行風險管理

□ 文| 宋季霞

商業(yè)銀行利率風險管理現(xiàn)存問題

1.利率管理機制不完善?，F(xiàn)階段，由于我國相關商業(yè)銀行的利率管理體系還不完善，導致相關銀行管理滯后，這將導致利率風險的進一步擴增。同時，由于目前商業(yè)銀行在風險管理中更加注重安全性和流動性風險，利率風險管理沒有得到充分考慮。利率風險的管理面臨技術、方法和實踐方面的限制，因為金融限制的持續(xù)存在導致了目前銀行信貸管理中典型的制度特征的存在、資本市場的不充分以及活動分散造成的限制。

2.業(yè)務調整效率不高。目前，我國相關商業(yè)銀行在資金來源以及相關使用方面都比較狹窄，由于其經營受到相關貨幣政策以及相對應的利率嚴重影響，使得商業(yè)銀行很難根據(jù)資金使用和市場特點來管理利率。因此，商業(yè)銀行只能在利率商業(yè)化的背景下被動應對利率風險。為了應對利率風險，銀行需要更長的創(chuàng)新周期，而且很難對利率風險做出快速反應。在商業(yè)銀行目前的業(yè)務中，利潤的主要來源仍然是存款利率之間的利差，缺乏其他創(chuàng)新的利潤點，這使得商業(yè)銀行更容易受到利率風險的影響，同時很難及時進行必要的風險調整。

3.金融衍生工具應用不足。商業(yè)銀行管理利率風險需要通過科學識別、測量和評估利率風險來制定適當?shù)墓芾矸桨敢约跋嚓P系統(tǒng)方法。為了管理利率風險，有必要使用衍生金融工具來管理利率風險。然而，目前我國商業(yè)銀行普遍較少使用金融衍生產品，也沒有相應的監(jiān)管機制，因此衍生產品在利率風險管理中沒有起到必要的作用，難以對沖利率風險。

商業(yè)銀行應對利率市場化的措施

不斷完善風險管理體系

在我國目前商業(yè)銀行發(fā)展過程當中，由于基本上所有的商業(yè)銀行都是以普通分行的形式來進行跨區(qū)域經營，同時銀行業(yè)務流程也不是十分結構化，使得利率風險進一步分散到各個部門當中。雖然這種交易形式在風險管理方面允許出現(xiàn)流動性以及安全性，但總體而言仍存在很大差距，這對商業(yè)銀行在利率營銷方面的風險管理產生了嚴重影響。因此，在商業(yè)銀行風險管理的背景下，商業(yè)銀行應從轉變工作理念入手，更加重視利率市場化背景下的風險管理，作為其實踐活動的一部分，依靠現(xiàn)實的工作原則，以銀行內部機構為主要出發(fā)點，不斷提高風險管理水平；第二，商業(yè)銀行應繼續(xù)完善風險管理機制，利用國外先進的風險管理機制，制定決策、管理和實施風險管理流程，不斷提高風險管理規(guī)劃水平，從而有效控制利率風險；最后，商業(yè)銀行應建立一個內部系統(tǒng)，監(jiān)測與其業(yè)務相關的風險，并在此過程中，通過將業(yè)務、內部審計和職能框架置于分級控制之下，不斷改進風險管理系統(tǒng)。

加強業(yè)務模式調整

鑒于商業(yè)銀行現(xiàn)如今過度依賴存款和貸款之間的利差，金融風險監(jiān)管需要對業(yè)務模式進行動態(tài)調整。應當著力規(guī)范和優(yōu)化銀行資產結構，推動商業(yè)銀行多元化資產管理模式發(fā)展。關于產業(yè)結構調整，需要更多地關注新興產業(yè)，并且還需要積極開展個人貸款活動，并適當監(jiān)測發(fā)放給企業(yè)的貸款比例。必須積極調整存款貸款業(yè)務，以促進增加存款貸款管理。同時，我們要注重金融交易創(chuàng)新，提高中間業(yè)務在全行總業(yè)務中的比重，積極發(fā)展資產投資、投資和貸款等業(yè)務類型，通過業(yè)務模式多元化降低全行利率風險脆弱性。

改進并完善定價機制

良好的商業(yè)銀行產品定價機制對于防止因價格過高導致的客戶損失或因價格過低導致的國際收支失衡起到了非常積極的作用。在實際商業(yè)銀行運營過程當中采用合適的服務和營銷策略不僅可以降低客戶定價敏感性，還可以提高客戶滿意度和保留率，這對商業(yè)銀行的風險管理水平有非常積極的影響。由于利率商業(yè)化已成為貸款產品競爭中的一個重要因素，商業(yè)銀行在發(fā)展商業(yè)銀行風險管理的過程中，根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的原則，考慮到國家利率商業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)實和客戶的信譽，因此必須要不斷改進和完善其定價機制。

積極應用金融衍生產品

對于相關商業(yè)銀行的利率風險管理來說，金融衍生品的使用不僅僅可以在一定程度上有效做到分散利率風險。同時對于商業(yè)銀行而言，應積極利用各種債券期貨、利率期權和利率期貨等衍生品來監(jiān)管利率風險。當利率風險受到有效監(jiān)控時，可以進一步有效通過資本補充、利率交換和產品創(chuàng)新等方法來積極應對。同時，金融衍生工具的使用本身必須注重風險防控，對衍生工具的風險倍數(shù)施加必要的約束，以避免相關的系統(tǒng)性風險出現(xiàn)。

結束語

總的來說，在現(xiàn)階段受到我國利率化市場不斷影響背景下，相關商業(yè)銀行應當做好自身相對應的風險管理工作，采取完善自身管理體系以及加強內部業(yè)務模式調整和應用各種金融衍生產品等等來有效達到控制風險、有效降低風險的目的，才能夠不斷提高相關商業(yè)銀行自身的風險管理水平，同時在這一基本過程當中注重對于專業(yè)人才的培養(yǎng)，最終實現(xiàn)我國相關商業(yè)銀行的長期有效發(fā)展。