銀行風(fēng)險管理的變與不變

王愛華

摘 要：我國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段逐漸朝著高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)，但隨之而來的各類問題也接踵而至，這導(dǎo)致銀行業(yè)風(fēng)險大大增加。本文旨在針對新形勢下銀行風(fēng)險管理的變與不變的問題上進(jìn)行分析并提出對策。

關(guān)鍵詞：銀行風(fēng)險;風(fēng)險管理;管理策略

一、宏觀市場、監(jiān)管模式與客戶行為的變化

（一）宏觀市場的變化

我國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段朝著高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)，各類問題日漸凸顯，銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，同時伴隨著一系列的結(jié)構(gòu)調(diào)整，影響銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，對銀行業(yè)而言是極為不利的。而在成本上升與推動股權(quán)融資降低杠桿的現(xiàn)實(shí)問題下，銀行業(yè)的盈利增長放緩。反觀現(xiàn)行的國家政策卻不難發(fā)現(xiàn)，部分國家扶持的創(chuàng)新消費(fèi)、共享環(huán)保經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈等新型領(lǐng)域，無形中為銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了潛在機(jī)遇，但同時也可能面臨著新的未知風(fēng)險。

（二）監(jiān)管模式的變化

國家給出了相應(yīng)的對策，即規(guī)范地方債券、推動融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型等策略，同時放開近年來的銀行利率，化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，穩(wěn)步推進(jìn)市場利率改革，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式受到挑戰(zhàn)，理財規(guī)模不斷擴(kuò)大，侵蝕傳統(tǒng)存款業(yè)務(wù)，以上變化將銀行逐步從傳統(tǒng)資金中介蛻變成綜合金融服務(wù)管家。

（三）客戶行為的變化

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，大數(shù)據(jù)的信息歸納與收集描繪出了更為全面的用戶畫像，互聯(lián)網(wǎng)公司利用大數(shù)據(jù)更科學(xué)全面的分析消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，并逐漸向信貸理財市場發(fā)展，收割更多的金融業(yè)務(wù)。因此，互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起及隨之而來的各類技術(shù)整合，給銀行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)是前所未有的，優(yōu)勢項目逐漸式微，倒逼銀行改革創(chuàng)新，銀行業(yè)的傳統(tǒng)風(fēng)險控制模式愈發(fā)受到挑戰(zhàn)。

二、新形勢下銀行的風(fēng)險演變

（一）信用風(fēng)險衍生市場風(fēng)險

在當(dāng)前形勢下，銀行的風(fēng)險主要存在于以下方面，首先是信用風(fēng)險向市場風(fēng)險演變，比如由于發(fā)行了違約資產(chǎn)的證券致使證券價格下跌，導(dǎo)致銀行交易賬戶持有的資產(chǎn)支持證券虧損，另一方面由于企業(yè)貸款違約使得信用債價格大跌，銀行債券交易出現(xiàn)虧損。

（二）市場風(fēng)險衍生信用風(fēng)險

市場風(fēng)險相伴相生信用風(fēng)險。大宗商品價格出現(xiàn)異常波動致使商品融資借款主體違約，債券價格大跌導(dǎo)致債券交易量緊縮，新債券償還到期債券的難度是成倍增加的，一旦發(fā)行人無法償還原有債務(wù)造成違約，那么匯率價格暴跌會導(dǎo)致匯率衍生品交易對手的違約情況。

（三）流動性風(fēng)險衍生市場風(fēng)險

流動性風(fēng)險向市場風(fēng)險演變。如市場沒有交易或交投不活躍的主要源頭是流動性的枯竭，導(dǎo)致金融產(chǎn)品的估值無法正常展開，因此造成的損失并不是市場真正的損失，而是在市場恐慌情況下的流動性風(fēng)險衍生損失。

（四）新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)風(fēng)險

如今銀行業(yè)面臨著各種新型合作與競爭，例如資產(chǎn)證券化、互聯(lián)網(wǎng)金融、代理銷售等領(lǐng)域，與第三方合作不斷深入，這對銀行來說是一個新的發(fā)展機(jī)遇，但同時也面臨著新的風(fēng)險。由于第三方機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)不足可能導(dǎo)致經(jīng)營不善，出現(xiàn)的各類風(fēng)險都會對與其緊密合作的銀行造成影響。銀行面對這類風(fēng)險時，由于經(jīng)驗(yàn)不足，原有的風(fēng)險管理體系可能無法有效應(yīng)對。

三、新形勢下銀行的雙堅態(tài)度

（一）堅決支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)是銀行風(fēng)險管理的必然選擇

在當(dāng)前我國發(fā)展進(jìn)程中，中國特色社會主義是我國堅定不移的發(fā)展路線，已全面開啟了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的新征程。銀行業(yè)要不變初衷，回歸金融本源，將支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作為銀行的必修課，它是銀行自身的剛需，同樣也是抵御金融風(fēng)險的不二選擇。

（二）堅持提升風(fēng)險管理有效性是銀行風(fēng)險管理的本質(zhì)所在

銀行風(fēng)險管理能力體現(xiàn)在銀行面對市場變化時的管理機(jī)制、工具以及方法的有效性，這是銀行風(fēng)險管理的本質(zhì)所在。同時，銀行要針對國內(nèi)具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行⌒推髽I(yè)提供必要的保障，使得企業(yè)發(fā)展更有效率，讓優(yōu)質(zhì)的企業(yè)做大做強(qiáng)，以拓寬風(fēng)險分散與轉(zhuǎn)移的通道。

（三）持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險管控體系是風(fēng)險管理的必由之路

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)新形勢、市場新環(huán)境下，銀行業(yè)的風(fēng)險管理策略建議，要堅持完善風(fēng)險治理體系，完善頂層設(shè)計，健全市場機(jī)制，建立戰(zhàn)略性風(fēng)險偏好管理系統(tǒng)，確保風(fēng)險管理水準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展相匹配;要堅定不移的對風(fēng)險管理基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行長期建設(shè)，同時也要更加注重培養(yǎng)銀行員工的風(fēng)險管理意識與能力。隨著時代技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步，如今的銀行業(yè)務(wù)載體與IT息息相關(guān)，銀行各類業(yè)務(wù)與管理系統(tǒng)及工具都需要IT技術(shù)支持，智能控制是現(xiàn)今銀行風(fēng)險管理的重要手段，這一切還需要專業(yè)技術(shù)的優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊進(jìn)行維護(hù)與保障，因此培養(yǎng)專業(yè)團(tuán)隊，創(chuàng)建一支業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的專業(yè)風(fēng)險管理隊伍是銀行業(yè)風(fēng)險管理能力提升的重要途徑。

（四）持續(xù)提升新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)風(fēng)險管控

互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)應(yīng)用對傳統(tǒng)銀行業(yè)的影響是深遠(yuǎn)的。為迎接挑戰(zhàn)，近年來，銀行業(yè)加大了新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)的開拓力度，但對這些新型業(yè)務(wù)風(fēng)險管理相對是缺少經(jīng)驗(yàn)的。銀行業(yè)要在業(yè)務(wù)求變的同時，同步風(fēng)險管理求變，以更好的防控新業(yè)務(wù)風(fēng)險。新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)要納入風(fēng)險管控體系，有針對性的進(jìn)行風(fēng)險管理體制與機(jī)制的變革，有效管控和應(yīng)對風(fēng)險。

（五）增強(qiáng)衍生及交叉風(fēng)險應(yīng)對處置能力

風(fēng)險相互衍生，交叉?zhèn)魅?，對傳統(tǒng)的風(fēng)險管理體制帶來了較大沖擊，銀行業(yè)在開展風(fēng)險管理工作時，要在堅守原來的風(fēng)險管控機(jī)制基礎(chǔ)上，“求變、創(chuàng)新、再造”，找準(zhǔn)變與不變之間的平衡點(diǎn)，對衍生風(fēng)險與交叉風(fēng)險建立相應(yīng)的管理制度、流程與技術(shù)工具，進(jìn)行風(fēng)險加總處置，以充分應(yīng)對，有效防范。

四、結(jié)語

銀行風(fēng)險管理的變與不變，對風(fēng)險管理的可能性并不需要花大力氣進(jìn)行了解，重要的是要認(rèn)識到風(fēng)險管理對銀行經(jīng)營發(fā)展有著至關(guān)重要的影響，未來銀行業(yè)發(fā)展日新月異，風(fēng)險管理充滿著不確定性與挑戰(zhàn)性，因此在變化的世界保持不變的本質(zhì)，并在其中發(fā)掘到變化的銀行風(fēng)險管理良方才是最為重要的。

參考文獻(xiàn)：

[1]章彰.銀行風(fēng)險管理的變與不變[J].中國金融，2019（01）：27-29.