互聯(lián)網(wǎng)金融視閾下蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行的農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)

本文以蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行為例，運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)的分析方法，對每一個決策單元進(jìn)行效率評估，得出每項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的具體效率，從而為蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行的決策者在農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)這一領(lǐng)域范圍內(nèi)提出建議。研究結(jié)果表明：只有租金收益權(quán)質(zhì)押貸款的綜合效率值為0.919，純技術(shù)效率值為0.985，規(guī)模效率值為0.933，并且規(guī)模報(bào)酬遞減，為DEA無效，其他農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)均為DEA有效。

引言及文獻(xiàn)綜述

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展，商業(yè)銀行的發(fā)展同時(shí)面臨著挑戰(zhàn)和機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行產(chǎn)生了較大的沖擊，因此商業(yè)銀行必須發(fā)展創(chuàng)新型的業(yè)務(wù)來尋找新的利潤增長點(diǎn)，開辟一條新的發(fā)展路徑。本文將以蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行為例，探討其農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的效率，為農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展提出建議，進(jìn)而為其他商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展提供給一些指導(dǎo)。

關(guān)于商業(yè)銀行及其創(chuàng)新業(yè)務(wù)效率的測算，國內(nèi)學(xué)者做了大量的研究，也得出了一些較為有價(jià)值的研究成果。胡佩佩利用DEA模型下的BCC模型對商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)的效率進(jìn)行實(shí)證分析，得出在中間業(yè)務(wù)的效率方面，綜合制股份商業(yè)銀行最高，其他類型的商業(yè)銀行次之；吳雪華等運(yùn)用DEA模型對我國農(nóng)村商業(yè)銀行的運(yùn)營效率進(jìn)行了測算，得出我國大部分農(nóng)村商業(yè)銀行效率較低；李錦生等運(yùn)用DEA窗口分析法，對我國商業(yè)銀行的效率進(jìn)行測算，得出國有商業(yè)銀行的效率低于股份制商業(yè)銀行；李航采用BCC模型和CCR模型分別對商業(yè)銀行的運(yùn)營效率進(jìn)行測算，結(jié)果表明我國商業(yè)銀行的規(guī)模效率較低。綜上所述，現(xiàn)有的研究幾乎都是以商業(yè)銀行為決策單元，測算某一個創(chuàng)新業(yè)務(wù)的效率，所得結(jié)果不能為不同類別的創(chuàng)新業(yè)務(wù)提出合理建議，因此本文將以蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行的13項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)為決策單元，進(jìn)行效率測算，以期得出更為科學(xué)合理的結(jié)果。數(shù)據(jù)來源

本文所選取的指標(biāo)數(shù)據(jù)部分由官網(wǎng)可得，官網(wǎng)上沒有發(fā)布的數(shù)據(jù)皆為實(shí)地調(diào)研和問卷調(diào)查所得，其中服務(wù)對象的滿意度、社會效應(yīng)的數(shù)據(jù)是通過調(diào)查問卷設(shè)置的量表數(shù)據(jù)所得。

基于DEA的農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)效率排名

（一）研究思路

本文以蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)有的農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)為決策單元，通過調(diào)研、研究和閱讀文獻(xiàn)確定蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入和產(chǎn)出指標(biāo)，進(jìn)而建立DEA模型對蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的效率進(jìn)行評估，得到蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行的農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的最優(yōu)組合，從而為蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行提供的農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)提供合理建議。

（二）模型構(gòu)建-投入導(dǎo)向的DEABCC模型

假定有n個決策單元（DUM），每個DUM具有s個投入要素和m個產(chǎn)出要素，對于每一個決策單元DUM都有相應(yīng)的效率評價(jià)指數(shù)。例如，以第oj個決策單元的效率指數(shù)為目標(biāo)，以所有決策單元的效率指數(shù)為約束，其中y為產(chǎn)出變量值，x為投入變量值，u,v分別為投入產(chǎn)出的權(quán)值，構(gòu)建如下模型：

其中，θ是指總體效率值，0≤θ≤1。當(dāng)θ=1時(shí)，表示該決策單元處于有效率狀態(tài)，當(dāng)θ＜1時(shí)，表示該決策單元處于生產(chǎn)相對無效率狀態(tài)，S+,S-為松弛變量，jλ為每個決策單元構(gòu)造有效單元的組合比例。

（三）實(shí)證分析

1.決策單元（DMU）的確定

以蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)有的農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)如優(yōu)質(zhì)企業(yè)保證貸款、商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)押貸款、股權(quán)質(zhì)押貸款等這13項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)為決策單元。

2.指標(biāo)體系的確定

本文主要基于中介法對每項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行確定，由表1可知，13項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入指標(biāo)分別為貸款金額、貸款期限以及投入人才數(shù)，產(chǎn)出指標(biāo)為利息收入、服務(wù)對象的滿意度以及社會效應(yīng)。

（四）結(jié)果分析

1.農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)效率分析

運(yùn)用DEAP Version 2.1軟件，并基于2017年蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的的相關(guān)投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)，可得每項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的各項(xiàng)效率值（見表2），投入產(chǎn)出松弛變量值（見表3）。

表1 農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入產(chǎn)出指標(biāo)

表2 2017年規(guī)模效應(yīng)可變前提下農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)效率分析表

表3 投入產(chǎn)出松弛變量分析表

由表2可知，租金收益權(quán)質(zhì)押貸款的綜合效率值為0.919，純技術(shù)效率值為0.985，規(guī)模效率值為0.933，說明2017年這項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)是處于DEA無效的狀態(tài)，并且規(guī)模報(bào)酬也處于遞減的困境中。而優(yōu)質(zhì)企業(yè)保證貸款、商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)押貸款、股權(quán)質(zhì)押貸款等其他12項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率都為1，因此都處于DEA強(qiáng)勢效率狀態(tài)，并且規(guī)模報(bào)酬都不變。

2.農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)松弛變量分析

由表3可知，通過對投入要素和產(chǎn)出要素的松弛變量分析，可以看出租金收益權(quán)質(zhì)押貸款這項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)存在投入人才數(shù)量冗余的情況，由此可見，人才數(shù)量的超額投入是造成此項(xiàng)業(yè)務(wù)效率降低的主要原因。而其他12項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入產(chǎn)出不存在冗余或不足的現(xiàn)象。

研究結(jié)論與對策建議

通過對蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行13項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的效率測算，可以看出13項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入產(chǎn)出效率基本都處于DEA有效的狀態(tài)，只有租金收益權(quán)質(zhì)押貸款為DEA無效，并且其綜合效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率都都小于1，為邊際無效率。除此之外，租金收益權(quán)質(zhì)押貸款的投入人才數(shù)量存在投入冗余，而其他的12項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)均不存在投入冗余或產(chǎn)出不足，因此，總體來說，2017年蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行的農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)效率較高，只有個別業(yè)務(wù)效率較低。針對租金收益權(quán)質(zhì)押貸款的投入冗余現(xiàn)象，本文建議蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行適當(dāng)?shù)膽?yīng)該裁減一些負(fù)責(zé)租金收益權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)的員工，以實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)效率的最大化，除此之外，蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保持住其他12項(xiàng)農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入產(chǎn)出，從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)所有農(nóng)金創(chuàng)新業(yè)務(wù)效率的最大化。