商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理技術(shù)分析

呂翼男 朱慕峰

（沈陽工學(xué)院，遼寧 撫順 113006）

一、時代背景與研究意義

隨著世界經(jīng)濟的不斷繁榮發(fā)展，金融業(yè)在各國經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)重要比重和重要地位。如何評估銀行信用風(fēng)險以及如何降低這種風(fēng)險對我國金融也造成的影響是當(dāng)前需要思考的重點。

信用風(fēng)險即我們所說的違約風(fēng)險，風(fēng)險主要來源是引借款人違約或者借款人的信用質(zhì)量發(fā)生變化而給銀行帶來的損失，信用風(fēng)險管理則是通過將信用風(fēng)險降到最低，以此來降低銀行的損失。由此可見，銀行風(fēng)險管理技術(shù)的評估和分析顯得格外重要。在當(dāng)今這個互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達的世界，世界經(jīng)濟區(qū)域全球化，每個人的信用指數(shù)都可以通過特定的渠道進行查詢和評估，信用風(fēng)險在全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達的時代背景下，即降低了風(fēng)險發(fā)生率，同時也增高了其發(fā)生頻率。降低發(fā)生率是指任意一家金融機構(gòu)都可以通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對某個人的財務(wù)背景、社會背景、信用指數(shù)進行查詢，從而評估該人或企業(yè)的資本情況，從而對其貸款金額進行評定，合理降低信用風(fēng)險。增高了發(fā)生率指的是隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)達，任何人都可以只憑借一張身份證進行信用貸款，人口眾多，對于不同身份不同階層的社會合法公民不進行限制，無疑是增加了銀行的信用負(fù)擔(dān)，同時也增加了信用危機的爆發(fā)。對此問題，國家應(yīng)適當(dāng)加強并鼓勵相關(guān)金融專家進一步分析商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理技術(shù)的研究，為降低商業(yè)銀行信用風(fēng)險保駕護航，這對我國金融也的穩(wěn)定以及促進世界經(jīng)濟繁榮和經(jīng)濟全球化具有重要意義。

二、我國國內(nèi)信用風(fēng)險現(xiàn)狀

我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理技術(shù)與國外先進技術(shù)相比比較落后，我國當(dāng)前信用現(xiàn)狀處于貸前審批和貸后監(jiān)控兩個環(huán)節(jié)，在信用風(fēng)險評級結(jié)構(gòu)方面，我國基本采用的是二維評級體系。其一，客戶評級，采用的是一種初級的、有限制的專家判斷法，主要以借款人的資金流動情況，以及其他現(xiàn)金來源作為考慮基礎(chǔ)，從而評估出借款人的初級財務(wù)狀況。其二，債項評級，主要以央行貸款風(fēng)險分類核心為主要指導(dǎo)原則，對擔(dān)保人和抵押品授信目的用途和授信結(jié)構(gòu)調(diào)整客戶信用級別。如何在控制銀行信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲得最大收益是每個商業(yè)銀行面臨的共同的問題。

三、信用風(fēng)險管理的基本業(yè)務(wù)流程

風(fēng)險管理是銀行信用業(yè)務(wù)管理的中要組成部分，風(fēng)險管理包括以下三個基本步驟，其一，風(fēng)險的識別與評估，這一步驟是風(fēng)險管理的基本步驟，商業(yè)銀行只有采取正確的方法以及相關(guān)工作人員憑借多年的經(jīng)驗才能夠準(zhǔn)確地識別風(fēng)險并對其進行客觀的評估，進而降低這一風(fēng)險發(fā)生的可能性。其二，風(fēng)險防范與控制，如何防范風(fēng)險并進行控制，是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在這一環(huán)節(jié)中，我們可以選擇安全開關(guān)控制措施對風(fēng)險進行有效控制。選擇安全控制措施時，相關(guān)銀行應(yīng)當(dāng)正確識別并選擇合適的安全措施，選擇安全措施時應(yīng)根據(jù)第一環(huán)節(jié)中的風(fēng)險評估結(jié)果來進行，通過相關(guān)的分析來決策什么地方需要格外關(guān)注，不同方面采取不同的保護手段。費用因素是安全控制選擇中一個重要的因素，安全控制措施的實施與維護需要控制成本，如果維護成本比安全措施本身的費用還要高，那么說明這種決策手段是不可取的，只有安全措施有效，并且后期維護成本合理的情況下我們才會將其納入可考慮的范圍。

四、西方商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理技術(shù)

西方金融業(yè)普遍比我國先進，合理借鑒西方國家的銀行信用風(fēng)險管理技術(shù)對于我過商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管制與防控具有重要意義。了解、掌握和學(xué)習(xí)西方先進技術(shù)對于我國銀行信用風(fēng)險同等重要。

西方在經(jīng)歷了一系列的金融危機之后，對信用風(fēng)險管理技術(shù)與模型進行了重構(gòu)與改進，加強了資產(chǎn)風(fēng)險的評估手段。主要包含以下幾個方法?？蛻粜庞迷u級方法、違約概率計算法、資產(chǎn)組合信用風(fēng)險管理方法、風(fēng)險轉(zhuǎn)移法。以上這些方法的研究對于我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的規(guī)避具有重要借鑒作用，尤其是在風(fēng)險轉(zhuǎn)移法上，我們應(yīng)該積極學(xué)習(xí)西方國家的技術(shù)，通過信用衍生品來對信用風(fēng)險進行轉(zhuǎn)移。目前，我國國內(nèi)各個商業(yè)銀行逐漸引進并試用國外成熟的技術(shù)和先進的模型，開發(fā)人員也在同步國外先進的算法研究，旨在通過學(xué)習(xí)外國先進的技術(shù)達到規(guī)避國內(nèi)信用風(fēng)險的目標(biāo)。除此之外，我國與國外研究機構(gòu)的合作也應(yīng)提上日程，從根本上掌握商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理技術(shù)。只有掌握了先進的技術(shù)才擁有了最根本的解決措施，才能從根本上解決銀行信用風(fēng)險問題。

五、結(jié)束語

從上述分析我們可以得出以下結(jié)論，信用風(fēng)險管理應(yīng)該從信用業(yè)務(wù)流程的出發(fā)點貫穿始終，其中主要流程包括對客戶的信用評估、違約可能性評判、風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警、銀行資產(chǎn)綜合分析、銀行貸款壓力評測等專業(yè)技術(shù)分析，只有對銀行資金實力以及各業(yè)務(wù)的有機結(jié)合進行評級，結(jié)合信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移以及補償措施，實現(xiàn)對銀行信用的細(xì)分量化和實時評估，隨時掌握銀行的境況和動態(tài)變化，才能做到及時規(guī)避風(fēng)險，保障銀行信用的健康運營。另外，銀行相關(guān)管理負(fù)責(zé)人關(guān)注的內(nèi)部因素要全面，不僅要及時控制人員的在崗工作效率，還要定時查看銀行系統(tǒng)的軟件、硬件、外設(shè)等設(shè)備是否在正常的運行狀態(tài)，還要及時關(guān)注外界經(jīng)濟環(huán)境的發(fā)展?fàn)顩r，數(shù)據(jù)的處理和利用率是否合理、國外先進的設(shè)備和技術(shù)實力等。我們要從根本上提升中國經(jīng)濟競爭力，還要從引進先機技術(shù)層面考慮，全面開放中國的銀行市場。我們必須加強自身競爭力、最大程度降低風(fēng)險概率，強化自身運營水平，加強系統(tǒng)的抗壓能力，從而提升銀行的收益水平。