江蘇省縣域經(jīng)濟(jì)TFP增長率的分解與估算：2000～2016

馬衛(wèi)東 唐德善

摘要：采用了超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)的隨機(jī)前沿模型測算了江蘇省54縣區(qū)市2000～2016年的全要素生產(chǎn)率增長率并對(duì)其結(jié)構(gòu)要素進(jìn)行分解。研究表明：用兩步法探索隨機(jī)前沿的模型參數(shù)，發(fā)現(xiàn)增加出口比重、第二產(chǎn)占比、城市化比率和財(cái)政支出比率等環(huán)節(jié)變量后，模型解釋力有明顯提升62%。出口比重和城市化率對(duì)生產(chǎn)效率提升具有明顯正向促進(jìn)作用，二產(chǎn)占比和財(cái)政支出占比與生產(chǎn)效率卻呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。技術(shù)進(jìn)步貢獻(xiàn)最大，TFP增長率的變化主要源自于技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)，對(duì)TFP增長率的平均貢獻(xiàn)在82%以上，總體上帶動(dòng)TFP呈現(xiàn)緩慢上升趨勢。

關(guān)鍵詞：全要素生產(chǎn)率;經(jīng)濟(jì)增長;分解要素結(jié)構(gòu);三類聚類地區(qū)

近年來，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力源泉一直是政府部門和學(xué)術(shù)界普遍關(guān)注和研究的熱點(diǎn)問題。新古典經(jīng)濟(jì)增長理論認(rèn)為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿υ醋砸赝度牒图夹g(shù)進(jìn)步（全要素生產(chǎn)率）等因素的共同作用。近期國內(nèi)主流文獻(xiàn)也證實(shí)了改革開放以來我國經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力主要源自資本投入驅(qū)動(dòng)，技術(shù)進(jìn)步率貢獻(xiàn)較小并呈逐年下降的趨勢，形成了現(xiàn)階段的資本投入與TFP“反向角力態(tài)勢”。要素規(guī)模增長率下降與產(chǎn)出彈性縮減的雙重?cái)D壓導(dǎo)致了資本與勞動(dòng)規(guī)模貢獻(xiàn)下降，資本與勞動(dòng)的生產(chǎn)率的增長率雙減速是造成了全要素生產(chǎn)率的下降的主要原因。在沒有提高全要素生產(chǎn)率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)條件下，即使政府能夠通過一系列政策和制度的安排以強(qiáng)化資本投入來獲得了一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)較快增長，但是，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力最終也會(huì)由于要素邊際產(chǎn)出遞減的約束下而衰減。早期關(guān)注江蘇縣域全要素生產(chǎn)率的相關(guān)文獻(xiàn)非常稀少，研究時(shí)段也大多集中在2012年前后。鑒于此，本文以江蘇省2000～2016年間54個(gè)縣市的面板數(shù)據(jù)，探索江蘇省縣域經(jīng)濟(jì)全要素生產(chǎn)率增長率分解構(gòu)成及變化趨勢。

一、分析框架與方法

（一）研究方法的設(shè)計(jì)

當(dāng)前，主流的TFP方法主要有三種：第一種是增長核算法，這種方法主要利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算出要素的產(chǎn)出彈性，從而通過生產(chǎn)函數(shù)的具體形式測算出TFP，比如索洛余值法。第二種是非參數(shù)方法，這種方法適用于面板數(shù)據(jù)，并可將TFP分解為技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)效率以及規(guī)模效率等不同構(gòu)成要素，但是這種方法計(jì)算的TFP在很大程度上只具有相對(duì)意義。第三種是參數(shù)法。應(yīng)用最為廣泛的是隨機(jī)前沿分析方法。這種方法所設(shè)定的超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)模型不僅放松了索洛余值方法中關(guān)于充分競爭、規(guī)模效益不變、?？怂怪行匀蠹僭O(shè)，還考慮了隨機(jī)因素對(duì)產(chǎn)出的干擾因素，以及隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)的具體形式可檢驗(yàn)性，提高了擬合效果，具有明顯的現(xiàn)實(shí)意義?？紤]到各種研究方法的優(yōu)缺點(diǎn)和適用性，本文認(rèn)為采用超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)的前沿模型計(jì)算得出的TFP比較客觀，特別是其放松了常替代彈性這一假設(shè)，并且通過一系列檢驗(yàn)?zāi)軌蝌?yàn)證模型的適用性和具體形式。

（二）生產(chǎn)函數(shù)估計(jì)與TFP分解

本文對(duì)江蘇省縣域TFP的測算采用隨機(jī)前沿分析方法（SFA）。文中模型初始形式設(shè)定為超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)，其具體形式如式1所示：

lnYit=β0+βKlnKit+βLlnLit+βtt+1/2βKK（lnKit）2+1/2βLL（lnLit）2+βKL（lnKit）（lnLit）+βKt（lnKit）t+βLt（lnLit）+1/2βitt2+υit-μit（1）

其中，Yit表示i地區(qū)t年份經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，K、L分別表示資本和勞動(dòng)力投入量，β為待估參數(shù)，η為技術(shù)效率時(shí)變參數(shù);υit-μit為合成誤差項(xiàng)（εit），υit為隨機(jī)干擾項(xiàng)，衡量系統(tǒng)非效率程度，服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布;μit為技術(shù)損失誤差項(xiàng)，反映了技術(shù)無效率程度，服從于零點(diǎn)截?cái)喟胝龖B(tài)分布。

在估計(jì)隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型的基礎(chǔ)上，本文將參考Kumbhakar（2000）和余永澤（2015）關(guān)于 TFP 增長率計(jì)算和分解方法，生產(chǎn)函數(shù)對(duì)時(shí)間t求導(dǎo)數(shù)，為簡單起見，省略下標(biāo)it則有：

上式中，TF·P表示全要素生產(chǎn)率增長率，T·E為技術(shù)效率變化率，TP為技術(shù)進(jìn)步率，SE為規(guī)模效率改進(jìn)，Ej為要素產(chǎn)出彈性，E=∑Ej表示規(guī)模彈性。

（三）變量選擇與處理

本文以2000～2017年江蘇省54個(gè)縣市域的產(chǎn)出、投入和要素成本為研究樣本。為了數(shù)據(jù)前后統(tǒng)一，以現(xiàn)有縣市域區(qū)位為單位，兼顧地區(qū)名稱變換。2017年總產(chǎn)出數(shù)據(jù)、資本總額和勞動(dòng)力數(shù)量等最新數(shù)據(jù)來源于2018年度各縣區(qū)市政府工作報(bào)告、統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)或經(jīng)本人計(jì)算得到結(jié)果。

1. 總產(chǎn)出數(shù)據(jù)（GDP）

數(shù)據(jù)源于萬得金融數(shù)據(jù)庫，部分缺失數(shù)據(jù)源自2017年江蘇省統(tǒng)計(jì)年鑒或各縣區(qū)市統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)。用地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）來衡量總產(chǎn)出，對(duì)各縣市的GDP按2000年不變價(jià)進(jìn)行了平減處理，用以得到真實(shí)產(chǎn)出。

2. 資本總額數(shù)據(jù)（K）

采用固定資產(chǎn)形成總額進(jìn)行衡量。以2000年為計(jì)量基期，以當(dāng)年價(jià)格計(jì)算的固定資本形成總額以及固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)，年折舊率為10.6%，采用永續(xù)盤存法測算各年度江蘇各縣區(qū)市的固定資本存量。

3. 勞動(dòng)力數(shù)據(jù)

本文選用t-1年末和t年末“就業(yè)人員數(shù)”的算術(shù)平均值作為t年勞動(dòng)投入量。

4. 環(huán)境變量

借鑒歐向軍和牛品一等研究文獻(xiàn)，本文選取出口總額占GDP比重（簡稱“出口占比”，下同）、第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重（二產(chǎn)占比）、城市化率、政府財(cái)政投入占GDP比重（財(cái)政投入占比）等因素作為影響技術(shù)效率的環(huán)境變量，分別采用一步法和兩步法探索環(huán)境變量對(duì)技術(shù)效率影響進(jìn)行測度。

（四）模型檢驗(yàn)

通過使用似然比統(tǒng)計(jì)量LR=-[L（H0）-L（H1）]對(duì)隨機(jī)前沿模型適用性等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，其中，L（H0）和L（H1）分別為零假設(shè)和備選假設(shè)對(duì)應(yīng)的對(duì)數(shù)似然函數(shù)值。檢驗(yàn)①中，零假設(shè)設(shè)定為γ=μ=η=0。從表1檢驗(yàn)結(jié)果顯示，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于臨界值χ20.05（j），所以拒絕了零假設(shè)，隨機(jī)前沿生產(chǎn)模型具有適用性。檢驗(yàn)②是對(duì)生產(chǎn)函數(shù)的具體形式進(jìn)行檢驗(yàn)， LR遠(yuǎn)大于臨界值，所以拒絕了零假設(shè)，模型適用于采用超越對(duì)數(shù)的隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)形式。檢驗(yàn)③進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诩夹g(shù)變化，此時(shí)零假設(shè)H0，備擇假設(shè)H1，似然比檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量LR大于臨界值，所以拒絕零假設(shè)，認(rèn)為模型存在技術(shù)變化。檢驗(yàn)④檢測了模型技術(shù)變化是否為希克斯中性，零假設(shè)H0，備選假設(shè)H1，似然比檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量LR大于臨界值，拒絕零假設(shè)，認(rèn)為模型技術(shù)變化沒有表現(xiàn)為?？怂怪行裕夹g(shù)變化與資本和勞動(dòng)等投入要素有關(guān)。最后，檢驗(yàn)⑤檢測了技術(shù)效率是否具有時(shí)間變化特征，結(jié)果顯示，拒絕原假設(shè)H0，接受備選假設(shè)H1，認(rèn)為技術(shù)效率模型具有隨時(shí)間變化特征。