大數(shù)據(jù)分析在外匯管理應用中的“慧眼”效應

王大賢

非現(xiàn)場分析的核心與關鍵就在于對海量外匯業(yè)務數(shù)據(jù)的挖掘與應用，這就為大數(shù)據(jù)分析在外匯管理工作中的應用提供了廣闊的空間。

周雖舊邦，其命維新。隨著外匯管理改革的不斷深化，非現(xiàn)場分析對事中事后監(jiān)督管理的意義更加凸顯，而非現(xiàn)場分析的核心與關鍵就在于對海量外匯業(yè)務數(shù)據(jù)的挖掘與應用，這就為大數(shù)據(jù)分析在外匯管理工作中的應用提供了廣闊的空間。大數(shù)據(jù)通過新技術手段處理海量、多樣且快速增長的信息資產(chǎn)。大數(shù)據(jù)分析不僅要掌握龐大的數(shù)據(jù)信息，更要對這些含有某種未知意義的海量數(shù)據(jù)進行專業(yè)化處理，進而發(fā)現(xiàn)隱藏在其中的相關性。

外匯管理應用大數(shù)據(jù)分析的重要意義

在紛繁復雜的外匯管理數(shù)據(jù)中，大數(shù)據(jù)具有眾多優(yōu)點：

契合外匯數(shù)據(jù)特性。外匯數(shù)據(jù)的基本特點是種類繁多、體量巨大、格式復雜，而大數(shù)據(jù)分析能將數(shù)據(jù)背后的信息最大限度地展現(xiàn)出來。一是全面性。常見的外匯數(shù)據(jù)如國際收支、經(jīng)常項目、資本項目、外匯檢查、綜合管理等多個業(yè)務條線，包含跨境收支、銀行結售匯、銀行綜合頭寸、貿(mào)易信貸、外債登記等數(shù)十個具體項目，都可以通過大數(shù)據(jù)分析進行整合，得到綜合性分析結果，從而有效突破現(xiàn)有管理邊界，實現(xiàn)外匯管理的全面監(jiān)測和綜合調(diào)控的目標要求。二是快捷性。外匯數(shù)據(jù)經(jīng)過長年日積月累，已經(jīng)形成一個相當龐大的體量，以我國的國際收支統(tǒng)計為例，每個月跨境收支明細記錄約600-800萬條。大數(shù)據(jù)分析技術能有效、迅捷地處理這些海量數(shù)據(jù)。三是直觀性。許多外匯數(shù)據(jù)因為采集方式、儲存形式的不同，導致格式不統(tǒng)一，如外匯檢查采集的證據(jù)大多是現(xiàn)場手工采集、紙質(zhì)留存，這些證據(jù)里面存儲的關聯(lián)信息往往又需要進一步的手工整理，并且整理出來的是非結構化數(shù)據(jù)，這與國際收支、銀行結售匯等數(shù)據(jù)由銀行系統(tǒng)接口報送、系統(tǒng)儲存大不相同，而大數(shù)據(jù)分析可以將非結構化的數(shù)據(jù)納入考量，并向結構化數(shù)據(jù)過渡，以更加直觀簡易的方式展現(xiàn)分析結果。

便利宏觀審慎管理。外匯管理實行宏觀審慎監(jiān)管目前存在兩大難點：一是宏觀數(shù)據(jù)的可得性與準確性，二是審慎監(jiān)管觸發(fā)的時點如何把握。在大數(shù)據(jù)分析的邏輯下，這兩個難點都可以找到應對之道。首先，大數(shù)據(jù)分析采取的是全部數(shù)據(jù)，而非隨機抽樣數(shù)據(jù)或部分重點數(shù)據(jù)，這樣大數(shù)據(jù)分析的結果實際上就反映了總體的特征，這就為外匯宏觀管理提供了有力的參考依據(jù)。其次，大數(shù)據(jù)是高速、實時的數(shù)據(jù)流，其分析過程也是動態(tài)發(fā)展和持續(xù)進行的，盡管它可以像傳統(tǒng)計量分析一樣截取某一個時點上的結果，但是由于全量數(shù)據(jù)一直在補充、變化，故而大數(shù)據(jù)分析的結果實際是無限的，這種動態(tài)的呈現(xiàn)對找準審慎監(jiān)管的觸發(fā)時機是非常有利的抓手。

提高外匯管理效能。大數(shù)據(jù)分析強調(diào)變量之間的相關關系而非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)注重的某種因果關系，其重在通過技術手段發(fā)現(xiàn)與研究對象高度相關的變量，既不要求對研究對象運行機制作出事先理論的假定，也不要求數(shù)據(jù)質(zhì)量完備、分析結果精確，這就使得大數(shù)據(jù)分析的結果運用更加靈活。外匯管理可以更加關注相關變量的變化，對外匯形勢的監(jiān)測及外匯風險的研判也會更加宏觀、全面，外匯管理的手段和方式也可以更加多樣化。同時大數(shù)據(jù)分析還可以消除制定統(tǒng)一監(jiān)管規(guī)范所帶來的注重事前監(jiān)管、被監(jiān)管主體差異性大、缺乏個性化監(jiān)管措施等問題，更完整、更準確地掌握被監(jiān)管主體的特征，減少對監(jiān)管標準的過度依賴，相機抉擇，更好地實現(xiàn)從“行為監(jiān)管”向“主體監(jiān)管”的轉變。

外匯管理應用大數(shù)據(jù)分析的難點

在大數(shù)據(jù)的應用中，必須披荊斬棘，越是艱險越向前。目前，在大數(shù)據(jù)應用中，存在如下難點：

數(shù)據(jù)來源眾多，增大信息采集難度。目前外匯數(shù)據(jù)來源涉及主體眾多，包括銀行、進出口企業(yè)、跨國公司、個人以及非金融業(yè)機構等，數(shù)據(jù)采集內(nèi)容除了這些主體的資金流外，還包括登記備案、違規(guī)處罰等信息。如何做到在數(shù)據(jù)采集過程中協(xié)調(diào)好外匯局與各類主體之間的關系，鼓勵被監(jiān)管主體認真、負責參與，實現(xiàn)全面、準確、有效地數(shù)據(jù)采集，是開展大數(shù)據(jù)分析應用的基礎和前提。

數(shù)據(jù)格式復雜，加大信息整合難度。外匯數(shù)據(jù)的采集通常是分散式的，即由銀行、企業(yè)等不同主體利用計算機、業(yè)務網(wǎng)絡等渠道通過不同方式產(chǎn)生，再由外匯局統(tǒng)一收集匯總而成。由于匯總起來的數(shù)據(jù)信息格式往往存在差異，因此不能實現(xiàn)直接共享。在運用大數(shù)據(jù)分析之前，需要對數(shù)據(jù)源進行再加工。對于結構化數(shù)據(jù)，需要進行內(nèi)容、格式的統(tǒng)一化處理，而對于非結構化數(shù)據(jù)，則需要進行篩選、過濾、沉淀、整合，使其成為可用于分析的結構化數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)處理過程既對現(xiàn)有數(shù)據(jù)處理分析工具提出了更高要求，同時也對外匯從業(yè)人員的工作能力提出了挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)可視化低，增加信息讀取難度。傳統(tǒng)的外匯數(shù)據(jù)大多是結構化的數(shù)據(jù)，例如跨境收支、銀行結售匯等數(shù)據(jù)通常采用數(shù)值、表格、圖形等形式來顯示，但是對于登記備案、行政許可、行政處罰、企業(yè)名錄等數(shù)據(jù)是很難通過數(shù)據(jù)表等直觀反映，這就加大了對數(shù)據(jù)讀取、理解和使用的難度。如何找到新的數(shù)據(jù)顯示方式，實現(xiàn)立體化、多維度的數(shù)據(jù)解讀，是外匯大數(shù)據(jù)分析工作的一個重要命題。

未來大數(shù)據(jù)分析的基本構想

工欲善其事，必先利其器。在大數(shù)據(jù)的高速發(fā)展中，必須掌握良好的方法，才能取得較好的效果。首先，引入計量分析方法。計量分析方法中有許多模型和手段也有利于揭示數(shù)據(jù)之間的關聯(lián)關系。在實際工作中可以通過對相關數(shù)據(jù)的再加工挖掘出一些最值得關注的指標，重構指標體系，并計算出指標體系的相關系數(shù)，實現(xiàn)對外匯監(jiān)管主體、外匯變量相關關聯(lián)性的分析。

其次，完善大數(shù)據(jù)信息共享平臺。數(shù)據(jù)庫不僅包括外匯局對銀行、企業(yè)、個人等被監(jiān)管主體產(chǎn)生的各類信息，還包括商務、海關、稅務、工商等相關部門的監(jiān)管信息。目前外匯局的業(yè)務系統(tǒng)包括跨境監(jiān)測流動與分析、國際收支涉外收付款統(tǒng)計、銀行結售匯統(tǒng)計、外匯賬戶管理、個人外匯業(yè)務監(jiān)測、貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測、資本項目信息管理、外匯檢查分析應用等十多個系統(tǒng)。下一步應進一步完善外匯局應用平臺數(shù)據(jù)庫建設，加大數(shù)據(jù)采集力度，提高數(shù)據(jù)分析的準確性和完整性，同時將外匯局各類系統(tǒng)與央行的人民幣跨境收付系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行共享，提高綜合分析能力。

再次，組建專業(yè)的大數(shù)據(jù)分析團隊。大數(shù)據(jù)分析是對全量數(shù)據(jù)的運用和管理，具體的分析工作對工作人員的綜合素質(zhì)有較高的要求。應組建一支專業(yè)的大數(shù)據(jù)分析團隊，吸收包括業(yè)務管理、統(tǒng)計分析、計算機應用開發(fā)等方面的精英骨干，還需要具備組織領導能力、項目管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力的人員參與其中，從而保證大數(shù)據(jù)分析工作的持續(xù)、高效、有序開展。