鄭州銀行不良貸款率影響因素研究

摘要：信貸業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行的重要資產(chǎn)的一部分，對(duì)其不良貸款的管理逐漸成為眾多商業(yè)銀行的核心任務(wù)。不良貸款在很大程度上影響商業(yè)銀行的健康發(fā)展，不良貸款的管理是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的樞紐。近年來(lái)，商業(yè)銀行不良貸款逐漸上升。對(duì)不良貸款進(jìn)行有效管理迫在眉睫。本文以鄭州銀行為研究對(duì)象，從理論與兩階段最小二乘法回歸分析，找出哪些因素對(duì)鄭州銀行不良貸款產(chǎn)生影響，從而根據(jù)影響因素進(jìn)行有針對(duì)性的不良貸款改善管理。

關(guān)鍵詞：鄭州銀行;不良貸款;兩階段最小二乘法

一、鄭州銀行不良貸款率影響因素理論研究

（一）受經(jīng)濟(jì)水平的影響

GDP一直以來(lái)都是衡量我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的主要指標(biāo)，所以本文通過(guò)GDP增長(zhǎng)率與鄭州銀行不良貸款率的關(guān)系進(jìn)行研究。2012年至2016年GDP增長(zhǎng)率逐年下降，從7.8降至6.7，經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，與此對(duì)應(yīng)的鄭州銀行不良貸款率則表現(xiàn)為逐年上升，由0.47上升至1.31。由此可見(jiàn)鄭州銀行的不良貸款率受經(jīng)濟(jì)水平變動(dòng)的影響。

（二）受資本充足率高低的影響

資本充足率是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)，是保證銀行穩(wěn)定發(fā)展的重要指標(biāo)。在2011年鄭州銀行不良貸款率最低，而此時(shí)對(duì)應(yīng)的資本充足率達(dá)到最高。所以基本可以認(rèn)定不良貸款率與資本充足率成負(fù)相關(guān)關(guān)系。所以鄭州銀行在資本充足率較低時(shí)應(yīng)該注重資產(chǎn)質(zhì)量，降低不良貸款率。

（三）小微業(yè)務(wù)所占貸款比重較大

小微業(yè)務(wù)收人是鄭州銀行主要收入之一，2012年、2013年及2014年，有一半的貸款收人都來(lái)自小微企業(yè)。據(jù)鄭州銀行年報(bào)顯示小微企業(yè)的特點(diǎn)主要表現(xiàn)為信用貸，財(cái)務(wù)制度不健全，規(guī)模小等。與大型企業(yè)相比資金實(shí)力較差，容易發(fā)生資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)。因此向小微業(yè)務(wù)發(fā)放貸款不能收回本息的可能性較高。進(jìn)而導(dǎo)致銀行不良貸款率的提升。

（四）受存貸比大小的影響

存貸比越高不良貸款率越低。但也并非存貸比越高越好。因?yàn)榇尜J比較高時(shí)出現(xiàn)存貸款期限錯(cuò)配的概率越大。鄭州銀行存貸比最高時(shí)達(dá)到68.13%，而央行規(guī)定的商業(yè)銀行存貸比不得超過(guò)75%。因此鄭州銀行應(yīng)該合理控制其存貸比率，重視存貸比對(duì)不良貸款率的影響。

（五）貸款集中度高，區(qū)域依賴性強(qiáng)

鄭州銀行作為一家促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有省市政府控股的商業(yè)銀行。其發(fā)展有很強(qiáng)的區(qū)域性，絕大部分分支機(jī).構(gòu)分布在鄭州市，且較高的貸款集中度，將導(dǎo)致不良貸款率上升。截至2016年6月30日，鄭州銀行在鄭州市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供的貸款占發(fā)放貸款及墊款總額的85.57%。

（六）利息收入所占比重較高，業(yè)務(wù)單一

鄭州銀行的業(yè)績(jī)收入很大程度上來(lái)自利息凈收人。2016年、2015年、2014年和2013年，鄭州銀行利息凈收人占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為84.66%、88.14%、95.50%和96.42%。而鄭州銀行僅靠單一的收人來(lái)源必定不能支持其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，只要市場(chǎng)利率出現(xiàn)任何調(diào)整都會(huì)對(duì)鄭州銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。

二、鄭州銀行不良貸款率實(shí)證研究分析

?（一）變量選取

本文采用兩階最小二乘法多元回歸模型的前提條件，即假設(shè)因變量與自變量之間相互影響。從而來(lái)分析鄭州銀行不良貸款率的影響因素和影響程度。結(jié)合鄭州銀行目前的實(shí)際情況與理論分析，本文選取鄭州銀行不良貸款率作為被解釋變量，GDP增長(zhǎng)率，貸款規(guī)模，凈利差，資本充足率，存貸比，撥備覆蓋率，最大十家單一客戶貸款比列作為解釋變量。

（二）相關(guān)性分析

相關(guān)性分析除了檢驗(yàn)因變量與自變量之間的相關(guān)性，還為了檢驗(yàn)自變量之間的相關(guān)性，從而發(fā)現(xiàn)自變量之間的多重共線性，其可能會(huì)影響回歸模型的準(zhǔn)確性。

經(jīng)過(guò)相關(guān)性檢驗(yàn)貸款規(guī)模與GDP增長(zhǎng)率相關(guān)性系數(shù)高達(dá)0.896，存在高度相關(guān)。可能會(huì)造成多重共線性，所以回歸分析時(shí)可以考慮將貸款規(guī)模剔除。剔除貸款規(guī)模后，建立因變量不良貸款率與自變量GDP增長(zhǎng)率，資本充足.率，最大十家單一客戶貸款比列，存貸比，撥備覆蓋率，凈利差的兩階最小二乘法回歸模型。

（三）回歸分析

模型調(diào)整R方0.969，擬合度較高。整體顯著性0.004<0.05，即整體有自變量對(duì)因變量產(chǎn)生顯著影響。從圖1中可以看出最大十家單一客戶貸款比列，存貸比，撥備覆蓋率顯著性分別為0.023，0.027，0.011均小于0.05，所以最大十家單一客戶貸款比列，存貸比，撥備覆蓋率均能對(duì)不良貸款率產(chǎn)生顯著影響。同時(shí)根據(jù)系數(shù)正負(fù)性可以看出最大十家單一客戶貸款比列與不良貸款率呈負(fù)相關(guān)，存貸比與不良貸款率呈正相關(guān)，撥備覆蓋率與不良貸款率呈正相關(guān)負(fù)相關(guān)。

三、鄭州銀行不良貸款管理改善建議

（一）根據(jù)經(jīng)濟(jì)水平合理調(diào)整自身業(yè)務(wù)

根據(jù)上述分析可知，鄭州銀行不良貸款率與GDP增長(zhǎng)率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。鄭州銀行可以根據(jù)這一現(xiàn)象，調(diào)整自身業(yè)務(wù)，降低不良貸款率。在經(jīng)濟(jì)放緩時(shí)，雖然企業(yè)還款壓力大，面臨無(wú)法還款的情況，但是只要銀行能夠根據(jù)現(xiàn)象之一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前進(jìn)行合理的規(guī)避，依然能夠保持在經(jīng)濟(jì)低谷時(shí)，降低不良貸款率。

（二）合理調(diào)整存貸比例，避免存貸比率過(guò)高

從上述論述中可以看出，銀行存貸比不宜過(guò)高或過(guò)低。這就要求商業(yè)銀行能夠合理地調(diào)整存貸比。特別像鄭州銀行這種規(guī)模較小，業(yè)務(wù)單一的中小型銀行，一旦出現(xiàn)支付危機(jī)，將面臨破產(chǎn)危險(xiǎn)。所以，鄭州銀行應(yīng)該合理調(diào)整自身存貸比，在保證盈利的同時(shí)，避免存貸比率過(guò)高。增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，不斷降低不良貸款率。

（三）降低貸款集中度，均衡發(fā)展

鄭州銀行貸款投入目前表現(xiàn)高行業(yè)集中度與高區(qū)域集中度，不利于分散風(fēng)險(xiǎn)。所以鄭州銀行應(yīng)該積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，分散行業(yè)集中度，積極開(kāi)拓新領(lǐng)域而不是將貸款集中在某幾個(gè)行業(yè)。同時(shí)也要做到客戶與區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)分散，不能將貸款主要集中到某幾個(gè)客戶與地區(qū)?？梢钥紤]在河南省其他地域開(kāi)展業(yè)務(wù)，多區(qū)域投放貸款，而不是集中在鄭州市。

（四）加大對(duì)小微企業(yè)的信用審核力度

鄭州銀行可以通過(guò)加大小微企業(yè)的信用審核力度，降低不良貸款率。所以建立相互制衡的審核部門(mén)組建專業(yè)化小微業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理體系勢(shì)在必行。定期分析小微企業(yè)的財(cái)務(wù)信息，做到與小微企業(yè)充分溝通，保證小微企業(yè)客戶信息的真實(shí)性，從而減少不良貸款的發(fā)生。

（五）加大創(chuàng)新，形成業(yè)務(wù)多元化

目前鄭州銀行的業(yè)務(wù)比較單一，利息收入成為該行的主要收入。但在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的社會(huì)中，僅依靠單一的利息收入難以維持其可持續(xù)發(fā)展。鄭州銀行應(yīng)該開(kāi)拓創(chuàng)新，形成業(yè)務(wù)多元化。對(duì)鄭州銀行來(lái)說(shuō)，必須培養(yǎng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展多元化中間業(yè)務(wù)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散，降低不良貸款率。

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作者簡(jiǎn)介：

王恩慧，青海大學(xué)，青海西寧。