我國商業(yè)銀行住房信貸風(fēng)險的管理研究

張久超

【摘 要】隨著我國房地產(chǎn)市場的不斷發(fā)展，住房信貸違約風(fēng)險的管理已成為商業(yè)銀行必須重視的重要問題?；诖?，本文采取理論與定性相結(jié)合的分析方式，分析了我國商業(yè)銀行住房信貸風(fēng)險管理這個課題。

【關(guān)鍵詞】住房信貸；商業(yè)銀行；風(fēng)險；防范

20世紀(jì)90年代以來，我國房地產(chǎn)市場不斷發(fā)展，地產(chǎn)行業(yè)逐漸成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。在住房價格持續(xù)上升的背景下，我國銀行業(yè)逐步將個人住房抵押貸款視為核心業(yè)務(wù)。但隨著住房信貸金額的持續(xù)上升，個人住房貸款不良率也與之增加，風(fēng)險不斷浮現(xiàn)，住房信貸違約風(fēng)險的管理已成為商業(yè)銀行不得不重視的重要問題之一。

一、我國商業(yè)銀行個人住房信貸風(fēng)險現(xiàn)狀

二十世紀(jì)八十年代我國個人住房貸款開始萌生，自一九九八年起住房體制改革步入正軌，這給2000年之后地產(chǎn)市場迅速擴張創(chuàng)造了有利條件。相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)也得到了巨大的發(fā)展機遇，反過來這些行業(yè)的發(fā)展助長了我國房地產(chǎn)市場長達二十年的穩(wěn)定繁榮與發(fā)展?？傮w來看，商業(yè)銀行個人住房貸款的成長及規(guī)模的迅速擴張，導(dǎo)致了風(fēng)險的不斷增加。

（一）宏觀角度。利率、匯率、宏觀經(jīng)濟政策、市場環(huán)境、經(jīng)濟周期等因素的相應(yīng)變動，都會在一定程度上增加商業(yè)銀行住房信貸的風(fēng)險。比如利率變化的不確定性，使得還款時限較長的住房抵押貸款產(chǎn)生違約風(fēng)險。同時利率風(fēng)險也將體現(xiàn)在市場方面的利率波動上，不利于確定還款成本，會誘發(fā)還貸行為延緩，本息難以收回的可能性。再比如，抵押物的價值是會隨著相應(yīng)的經(jīng)濟周期增值或貶值的，借貸人會比較抵押貸款物和將還貸款間的利益價值，理性選擇其利益的最大化。若抵押物貶值到低于還款額時，貸款人可能拒絕歸還貸款，對銀行違約。除此之外，我國的商業(yè)銀行在如何調(diào)節(jié)處置收入與缺失的貸款本息與處置費的關(guān)系上也存有問題，已有的處置收入難以平衡失誤性貸款及處置成本帶來的損失。

（二）銀行角度。銀行在操作上存在風(fēng)險。銀行內(nèi)部運作管理程序的不完善、人事管理、員工素質(zhì)、系統(tǒng)以及意外的外部因素都有給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險和損失的可能性。此外，系統(tǒng)的處理能力較為落后也可能引發(fā)操作風(fēng)險。當(dāng)下大多數(shù)商業(yè)銀行都面臨著銀行系統(tǒng)單一、儲存信息量小、效率不高的問題。

由于商業(yè)銀行近年來不斷擴張，招納眾多流動性員工，引起以下問題：（1）貸前調(diào)查不充分。在個人住房信貸業(yè)務(wù)上，以零售形式為主要銷售模式，加劇信貸人員考察、審核工作的難度。同時，在強度較大的業(yè)績壓力下，容易產(chǎn)生責(zé)任心弱、不記后果的行為，給銀行帶來損失；（2）貸后貸款監(jiān)管的缺失。有些貸后監(jiān)管人員因自身業(yè)務(wù)水平較差或其他原因做不好貸后貸款監(jiān)督工作；（3）不能持續(xù)對貸款人資信情況變化及抵押物的價格變動進行追蹤。

二、我國商業(yè)銀行住房信貸風(fēng)險管理問題的原因

（一）商業(yè)銀行內(nèi)控機制不完善。絕大部分商業(yè)銀行面臨注重放貸看輕監(jiān)管、注重放貸看輕收本收息的問題，銀行業(yè)的競爭隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展逐漸加注，存款保險制度退出之后，一些經(jīng)營不善的小銀行更是面臨倒閉的風(fēng)險。

（二）商業(yè)銀行住房信貸風(fēng)險管理方法落后。我國商業(yè)銀行重點采用以盈利能力指標(biāo)來分析并評價房地產(chǎn)的信貸風(fēng)險，其中考慮范疇包括了：（1）總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的收益率；（2）營運能力的指標(biāo)如流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率；（3）償債能力的指標(biāo)如資產(chǎn)負債率、流動比率、償債保證比率、流動比率和個人收入還款比例等。雖然收集以上的指標(biāo)進行住房信貸風(fēng)險預(yù)測有一定的準(zhǔn)確性和合理性，但在評定的過程中，業(yè)務(wù)員較多的憑借個人工作經(jīng)驗評定，影響預(yù)測的客觀性。

三、我國商業(yè)銀行住房信貸風(fēng)險管理對策

（一）完善健全風(fēng)險預(yù)警機制。銀行業(yè)系統(tǒng)應(yīng)定期更新相關(guān)測量指標(biāo)。建立并完善風(fēng)險預(yù)警機制有利于提高其對市場的宏觀把控能力，可以適當(dāng)規(guī)避因房地產(chǎn)行業(yè)迅猛增長帶來的信貸風(fēng)險。有效結(jié)合當(dāng)前的國家政策，做出有針對性的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，是我國商業(yè)銀行行之有效的管理辦法。以房價收入比監(jiān)測為例，加權(quán)平均國家或區(qū)域市場的房價和國家或當(dāng)?shù)鼐用衿骄杖氡仁菧y量個人消費風(fēng)險的一個重要指標(biāo)。國外住房市場發(fā)展經(jīng)驗表明，房地產(chǎn)行業(yè)的銷售價格和消費者收入之間合理的比例是6-8倍，但我國的比例達到16.8：1。這表明我國大部分公民的個人住房貸款還貸壓力尚未緩解，這給信貸業(yè)務(wù)人員的能力提出了新的要求。商業(yè)銀行需要提高入職門檻，增強對新老員工分層式地培訓(xùn)，不斷強化風(fēng)險管理意識，從而促成我國個人住房信貸風(fēng)險預(yù)警機制更加完善。

（二）提高操作風(fēng)險防范水平。在銀行體系中，操作風(fēng)險帶來的損失往往高于市場與信用的風(fēng)險。國際上，金融行業(yè)和相關(guān)監(jiān)管單位對操作風(fēng)險管理的技術(shù)探索上從未止步，并已經(jīng)在組織與方法的建造中獲取顯著進步。而如何有效地應(yīng)對這一風(fēng)險，則需要通過各種方式來嘗試，總體上離不開對貸前、貸中、貸后的風(fēng)險防范。操作風(fēng)險的發(fā)生很大程度跟人員職業(yè)素質(zhì)有關(guān)，提高從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)，建立商業(yè)銀行內(nèi)部獎懲措施，可有效提高操作風(fēng)險防范水平。

（三）制定合理的住房信貸制度。促進住房抵押債權(quán)的證券化，成立住房抵押二級市場。目前應(yīng)當(dāng)拓展抵押貸款證券化試點領(lǐng)域，構(gòu)建二級市場，尋求適合我國國情的資產(chǎn)證券化形式。通過二級市場可以減輕流動性風(fēng)險并加強信貸資金的流動性，擴充住房抵押貸款的融資渠道，將住房抵押貸款風(fēng)險轉(zhuǎn)移和分散給眾多投資者，促進住房信貸資金良性循環(huán)。把收益較穩(wěn)定、流動性小、風(fēng)險相對低的個人按揭貸款組合發(fā)放到市場上，風(fēng)險就將會擴散至更多的投資人，同時也拓寬了商業(yè)銀行貸款融資渠道。在發(fā)展成熟后的適當(dāng)?shù)臅r機中，可逐步引入保險制度，從而緩解政府及商業(yè)銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)的壓力。最終，建立起合理的住房信貸制度，達到防范商業(yè)銀行外部風(fēng)險的目的。

（四）建立個人信用評價體系。良好的信用風(fēng)險管理離不開監(jiān)管力度，更離不開一整套完備的信用評價制度體系。個人信用制度是根據(jù)居民的家庭收支、借還款、信用卡透支、不良信用的訴訟和懲罰等行為進行考察評估，最終決定其是否具有還款能力及發(fā)放貸款的額度的制度。在很多西方國家中，個人信用評價體系早已存在，對信用喪失的個人發(fā)達國家會在法律上給出嚴(yán)厲的懲罰。而對于我國公民而言，長期受到了傳統(tǒng)消費理念的影響，大多數(shù)人對個人信用不重視。為避免信用風(fēng)險，必須建立優(yōu)質(zhì)完備的個人信用評價制度體系。從2013年起，為了提升征信服務(wù)水平，我國人行征信中心積極拓展服務(wù)領(lǐng)域，推動聯(lián)網(wǎng)查詢個人信用報告取得了良好的試點效果。該征信系統(tǒng)支持個人查詢，目前暫不收費。征信系統(tǒng)的完善說明我國經(jīng)濟社會越來越重視個人信用，對房貸借款人來說是一個軟約束。不過，我國目前還有部分省市無法聯(lián)網(wǎng)查詢。商業(yè)銀行若具備了功能強大的信用收集系統(tǒng)，將個人信用及隱私切實地保護起來，并在銀行業(yè)中實行安全的信用共享，就可以極大地便捷對貸款者的資格審核的流程，這有利于我國商業(yè)銀行住房信貸風(fēng)險管理趨于客觀和準(zhǔn)確，切實規(guī)避房貸風(fēng)險發(fā)生的可能。

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