利用大數(shù)據(jù)技術(shù)重構(gòu)銀行風(fēng)控體系的研究

韓健

(中國民生銀行總行,北京 100031)

大數(shù)據(jù)具有信息總量大、資源廣等特征,是依托計(jì)算機(jī)平臺為基礎(chǔ),實(shí)行層次化、系統(tǒng)化的資源重新分配方式。將大數(shù)據(jù)作為現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理的構(gòu)成要素,能夠達(dá)到資源重組、風(fēng)險最大化規(guī)避、以及資金統(tǒng)籌規(guī)劃的目的,這也是國內(nèi)商業(yè)銀行適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展需要的主要趨向。

1 現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險控制體系的運(yùn)作現(xiàn)狀

1.1 成效分析

商業(yè)銀行風(fēng)險控制體系,是在確保商業(yè)銀行平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上,對商業(yè)銀行內(nèi)部資金流動情況進(jìn)行分析,形成與投資、運(yùn)行、收益等方面,相互吻合的風(fēng)險管理模式。我國商業(yè)銀行發(fā)展能夠隨著社會發(fā)展需求不斷變革,風(fēng)險應(yīng)對意識逐步提升,風(fēng)險應(yīng)對體系不斷完善。結(jié)合中國銀行金融信息公布可知：當(dāng)前,我國商業(yè)銀行風(fēng)險應(yīng)對綜合能力,以每年平均1.65個百分點(diǎn)速率增加;商業(yè)銀行風(fēng)險評估能力,平均水平在76%-70%之間[1]。同時互聯(lián)網(wǎng)金融、證券投資風(fēng)險評估,更是成為商業(yè)銀行控制的主要構(gòu)成部分,在商業(yè)銀行風(fēng)險體系中占有50%以上的比例,實(shí)行現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險購置結(jié)構(gòu)內(nèi)融合新元素,逐步引導(dǎo)風(fēng)險控制體系不斷轉(zhuǎn)型,成為我國商業(yè)銀行風(fēng)險控制體系發(fā)展的主導(dǎo)方向。

1.2 劣勢分析

銀行風(fēng)險控制體系,與銀行長久性生存與發(fā)展有著密切性關(guān)聯(lián),也是銀行金融往來資源安全保障的外部保障,我國商業(yè)銀行在社會大數(shù)據(jù)的發(fā)展環(huán)境中,依舊處于上升階段,風(fēng)險控制體系與市場需求的融合,也需要不斷的進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,當(dāng)前,國內(nèi)銀行風(fēng)險控制的不足主要包括：

(1)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制體系需要深入改革。當(dāng)前商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制體,主要依靠單純的系統(tǒng)評估、或者人工信息歸納評估作為風(fēng)險控制的主體部分,而隨著銀行金融運(yùn)作所涉及的領(lǐng)域不斷拓寬,單一化、一體化的風(fēng)險評估策略已經(jīng)無法適應(yīng)銀行多元化投資的需要,導(dǎo)致銀行資金運(yùn)作的風(fēng)險提升;同時,商業(yè)銀行風(fēng)險控制數(shù)據(jù)綜合掌控性差,數(shù)據(jù)僅作為商業(yè)銀行風(fēng)險評估的參考依據(jù),并沒有從其中獲得更深層的風(fēng)險控制信息,這也會對其長久性的風(fēng)險評估產(chǎn)生影響,不能為銀行帶來更大的資金運(yùn)作穩(wěn)定保障。

(2)銀行外部風(fēng)險評估分析資源充分利用。銀行資金社會投資項(xiàng)目時間短,社會運(yùn)作周期速率快,是銀行獲得高收益的重要保障。但國內(nèi)部分商業(yè)銀行進(jìn)行資金投放時,不能準(zhǔn)確的掌控投放時間,錯過了社會金融投放的最佳時節(jié),導(dǎo)致銀行資金社會運(yùn)作周期延長,商業(yè)銀行始終處于拖沓的銀行運(yùn)作狀態(tài),其資金回籠自然也就無法獲得高收益。一般而言,銀行為了獲得回籠資金,往往此時會繼續(xù)增加投資,但這種資金投資方式,已經(jīng)嚴(yán)重超出了商業(yè)銀行原有投資部分的風(fēng)險承擔(dān)底線,從而也就增加了銀行金融運(yùn)作的風(fēng)險系數(shù)[2]。

2 利用大數(shù)據(jù)技術(shù)重構(gòu)銀行風(fēng)控體系分析

大數(shù)據(jù)技術(shù)重構(gòu)銀行風(fēng)控體系,必須充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù),重新組合銀行風(fēng)險控制體系中的相關(guān)要素,引導(dǎo)銀行新舊資源管理結(jié)構(gòu)的恰當(dāng)對接,才能夠進(jìn)一步挖掘銀行金融投資的活力,提升商業(yè)銀行資金運(yùn)作的穩(wěn)定性。

2.1 建立新型風(fēng)險控制體系

銀行風(fēng)險控制體系在實(shí)踐中不斷創(chuàng)新,使保持銀行商業(yè)運(yùn)作活力的基礎(chǔ)。一方面,商業(yè)銀行管理人員,必須看到大數(shù)據(jù)管理在銀行風(fēng)險控制中的優(yōu)勢,形成具有依賴性、對立性的風(fēng)險管理理念。例如：銀行每月金融投資數(shù)據(jù)分析,可以借助互聯(lián)網(wǎng)獲取全球金融投資數(shù)據(jù)信息,銀行按照金融收益領(lǐng)域、收益穩(wěn)定性等對其進(jìn)行探究,這種能夠?yàn)槠鋷砀娴你y行風(fēng)險分析方式,正是利用大數(shù)據(jù)資源,引導(dǎo)銀行風(fēng)險掌控的代表。

另一方面,銀行新興風(fēng)險控制體系的建立,在于運(yùn)用大數(shù)據(jù)程序建立銀行資金運(yùn)作監(jiān)管體系,銀行資金運(yùn)作除了依靠傳統(tǒng)單一層面的直接性評估,也可以運(yùn)用資金運(yùn)作監(jiān)控程序,實(shí)行銀行金融資源跟蹤管理。一旦銀行金融資金過程中出現(xiàn)運(yùn)行風(fēng)險,銀行能夠在第一時間發(fā)現(xiàn)風(fēng)險,特殊時期也可以減少投資比例,這樣能夠縮減銀行資金運(yùn)作中的損失比例,是銀行運(yùn)行自我保護(hù)的有效方式。舉例來說,某商業(yè)銀行分別對M企業(yè)的A類、B類股票進(jìn)行投資,隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模逐步擴(kuò)大,該企業(yè)在過去6個月中的風(fēng)險分析數(shù)據(jù)信息都為A類、B類股票運(yùn)行風(fēng)險失衡趨向發(fā)展,最終出現(xiàn)A類、B類股票評估風(fēng)險為45%和30%的趨向,商業(yè)銀行原始投放的資金按照1：1的比例對800萬資金進(jìn)行投資,此時,該銀行可以實(shí)施將A類、B類股票的投資比例適當(dāng)調(diào)整,A類投資降低,B類投資增加,長久性、積累式的數(shù)據(jù)分析方式,就是銀行大數(shù)據(jù)靈活應(yīng)用的代表[3]。

2.2 形成多位風(fēng)險控制渠道

大數(shù)據(jù)體系與傳統(tǒng)信息分析結(jié)構(gòu)相比,最大的優(yōu)勢在于大數(shù)據(jù)系統(tǒng)是一個多領(lǐng)域的信息管理結(jié)構(gòu),它能夠在統(tǒng)一時間內(nèi),為銀行提供多方資金流動變化信息。因此,利用大數(shù)據(jù)體系,形成多位管理的風(fēng)險控制渠道,也是現(xiàn)代銀行風(fēng)險控制體系創(chuàng)新的一部分。舉例來說,銀行信息系統(tǒng),按照銀行資金運(yùn)作的主要方向,將風(fēng)險投資歸結(jié)為：網(wǎng)絡(luò)金融信息、實(shí)體經(jīng)濟(jì)信息兩大部分。而網(wǎng)絡(luò)金融信息又具體分為網(wǎng)絡(luò)支付信息、網(wǎng)絡(luò)基金投資交易等部分;實(shí)體經(jīng)濟(jì)也分為企業(yè)信貸信息、個人存儲信息、股票投資、政府金融等方面。從銀行大數(shù)據(jù)體系布局來看,銀行風(fēng)險分析的數(shù)據(jù)來源,幾乎囊括了當(dāng)前社會發(fā)展的各個領(lǐng)域,形成銀行涉及區(qū)域的管理網(wǎng)絡(luò),如果某一分支中存在風(fēng)險隱患,與其連帶的領(lǐng)域就都會發(fā)生信息變化,銀行只要按照大數(shù)據(jù)內(nèi)相互關(guān)聯(lián)的體系,進(jìn)行主體風(fēng)險排查即可,無需實(shí)行全方位的風(fēng)險重新規(guī)劃,能夠大大縮小銀行風(fēng)險控制分析范圍,風(fēng)險分析的效果自然也就提升起來。

2.3 迅速更新風(fēng)險管理數(shù)據(jù)

大數(shù)據(jù)在銀行風(fēng)險控制中發(fā)揮作用,不是單一的數(shù)據(jù)收集,更不是單項(xiàng)數(shù)據(jù)運(yùn)算。而是充分利用大數(shù)據(jù)資源,實(shí)行靈活的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)運(yùn)動,利用大數(shù)據(jù)將銀行內(nèi)部固定數(shù)據(jù),一本本靜態(tài)數(shù)據(jù)信息,都變成“會說話”的資源。舉例來說,大數(shù)據(jù)迅速更新,就是將銀行中多重?cái)?shù)據(jù)集中在一起,一部分進(jìn)行銀行資金存儲,保留銀行資金流動的基本信息。另一部分又要結(jié)合市場需要,隨時隨地進(jìn)行銀行資金流動分析,拉近銀行資金外部運(yùn)作與內(nèi)部資源的關(guān)聯(lián),銀行每天都能夠通過兩者數(shù)據(jù)的對比,分析運(yùn)作的風(fēng)險變化趨向,利用大數(shù)據(jù)綜合化分析,掌控市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的風(fēng)險周期循環(huán)規(guī)律,能夠大大降低銀行運(yùn)作面臨的風(fēng)險。

2.4 合理利用社會投資條件

銀行大數(shù)據(jù)體系的合理應(yīng)用,也在于銀行要善于抓住社會投資條件,形成良好的數(shù)據(jù)分析規(guī)劃布局,構(gòu)建分布式風(fēng)險控制新結(jié)構(gòu)。例如：銀行運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù),實(shí)行銀行社會資源控結(jié)構(gòu),合理運(yùn)用政府提出的扶農(nóng)發(fā)展政策,將銀行投資的領(lǐng)域拓展到鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,利用政府給予的資源運(yùn)作保障,拓展投資領(lǐng)域,合理調(diào)節(jié)分配風(fēng)險。

3 結(jié)語

綜上所述,利用大數(shù)據(jù)技術(shù)重構(gòu)銀行風(fēng)控體系的研究,是現(xiàn)代銀行資源經(jīng)營管理的重要參考依據(jù)。在此基礎(chǔ)上,突破我國銀行風(fēng)險控制中的禁錮,在于充分利用大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢,建立風(fēng)險控制體系、及時更新數(shù)據(jù)、多渠道風(fēng)險控制、以及社會條件合理應(yīng)用。因此,淺析利用大數(shù)據(jù)技術(shù)重構(gòu)銀行風(fēng)控體系,能夠?yàn)閲鴥?nèi)銀行金融資源的平穩(wěn)運(yùn)作、協(xié)調(diào)更新帶來更大的動力。

[1] 饒水林.基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的審計(jì)應(yīng)用[J].齊魯工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2017,(04)：64-67.

[2] 楊海軍.智慧城市中大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用[J/OL].機(jī)電工程技術(shù),2017,(S2)：412-413.

[3] 楊振英.大數(shù)據(jù)技術(shù)背景下的工商行政管理信息化[J].電子技術(shù)與軟件工程,2017,(15)：193.