投資者情緒研究述評

李進(jìn)芳

[提要] 本文以新疆為研究對象，采用Cox-Staut趨勢存在性方法對新疆城鄉(xiāng)收入分配差距發(fā)展趨勢進(jìn)行分析；同時運(yùn)用Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗方法對新疆城鎮(zhèn)和農(nóng)村人均收入分配差距進(jìn)行推斷。分析結(jié)果表明：新疆全省、農(nóng)村和城鎮(zhèn)收入差距均有逐漸擴(kuò)大趨勢，與此同時也伴隨著收入分配不公平性的嚴(yán)重化。

關(guān)鍵詞：Cox-Staut檢驗；收入分布；基尼系數(shù)；居民收入

中圖分類號：F127 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

收錄日期：2018年2月8日

一、引言

隨著改革的深化，新疆的經(jīng)濟(jì)在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動下發(fā)生了很大的改變，人民的生活水平也在這一發(fā)展過程中得到很大的改善。然而，收入分配格局在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的過程中卻發(fā)生著很大的變化，拉大了新疆城鄉(xiāng)居民的收入差距，并且收入的不平等性逐年趨于嚴(yán)重化，這一系列的問題也會帶來相應(yīng)的社會風(fēng)險。因此，設(shè)法縮小新疆城鄉(xiāng)差距，增加農(nóng)民的收入，促進(jìn)城鄉(xiāng)同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)共同繁榮已成為新疆社會體制改革關(guān)鍵的任務(wù)之一。目前，學(xué)術(shù)界對縮小城鄉(xiāng)收入差距已進(jìn)行了大量的理論性研究和實(shí)證研究：理論研究主要是進(jìn)行總結(jié)性的描述，實(shí)證研究主要是通過構(gòu)建計量模型，回歸分析城鄉(xiāng)居民收入差距和非參數(shù)模型估計城鄉(xiāng)收入差距。本文采用非參數(shù)統(tǒng)計方法對新疆城鄉(xiāng)居民收入差距進(jìn)行探究。

二、文獻(xiàn)綜述

盡管新疆的經(jīng)濟(jì)隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的深入得到快速的發(fā)展，但是由于新疆各個地區(qū)之間所處的位置和所擁有的自然資源不同，這使得各個地區(qū)之間的差別比較大，和其他省相比新疆的發(fā)展相對滯后、基礎(chǔ)條件差等一系列因素的影響，新疆的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與全國平均發(fā)展水平之間已經(jīng)拉開了一定的距離。在現(xiàn)有文獻(xiàn)中，國內(nèi)大部分學(xué)者對城鄉(xiāng)收入差距的研究進(jìn)程大致分以下幾個階段：21世紀(jì)初期，主要集中在影響收入差距因素方面，比較典型的研究是集中于以教育為代表的人力資本方面，如張車偉（2006）研究表明，人力資本回報率是影響收入差距的一個重要原因。隨后幾年，學(xué)者逐漸開始轉(zhuǎn)向?qū)⑷肆Y本與物質(zhì)資本結(jié)合起來，考察二者對于收入差距的影響作用，王靜、霍學(xué)喜（2010）通過分位數(shù)回歸模型的最小二乘法，結(jié)果表明：健康、教育以及物質(zhì)資本都能夠有助于縮減中國居民的收入差距。而近幾年內(nèi)，對于收入差距的研究傾向于綜合考慮多種影響因素，包括城市化水平、農(nóng)村勞動力流動、財政支出所占GDP比重等方面，如曹裕陳、曉紅、馬躍（2010）采用面板數(shù)據(jù)，研究我國1987～2006年城市化水平、城鄉(xiāng)收入差距與經(jīng)濟(jì)增長這三者之間的關(guān)系，研究結(jié)果表明：三者之間具有長期穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系，城鄉(xiāng)收入差距的拉大會對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生不利的影響，而城市化進(jìn)程的加快發(fā)展有助于城鄉(xiāng)收入差距的縮小。

針對新疆的情況，學(xué)者們結(jié)合本地的實(shí)際情況從多個角度進(jìn)行了分析，并提出了相應(yīng)的政策建議。王秀麗（2011）認(rèn)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的弱質(zhì)性、城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及城市化發(fā)展滯后等造成了新疆城鄉(xiāng)收入差距過大，并針對存在的這些問題提出：加快工業(yè)化進(jìn)程、打破二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等方法來縮小城鄉(xiāng)收入差距。陳巧、胡宜婷（2013）從收入結(jié)構(gòu)角度方面出發(fā)對居民收入差距進(jìn)行分析，由于研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)新疆農(nóng)民收入中的絕大部分來自家庭經(jīng)營收入，因此增加新疆農(nóng)民收入要從農(nóng)民的工資性收入與財產(chǎn)性收入入手。

三、收入分配差距實(shí)證分析

（一）數(shù)據(jù)來源。本文用基尼系數(shù)客觀反映新疆城鄉(xiāng)居民之間的收入差距。在研究領(lǐng)域，學(xué)者們對基尼系數(shù)的計算主要是從離散和連續(xù)兩個方面進(jìn)行的，根據(jù)各自的研究方法和獲取數(shù)據(jù)的難易進(jìn)行抉擇具體的計算方法，如人群分組法、協(xié)方差公式法和冪函數(shù)擬合曲線法等。

文中計算農(nóng)村基尼系數(shù)的原始數(shù)據(jù)來源于2001～2016年的《新疆統(tǒng)計年鑒》和《新疆維吾爾自治區(qū)2016年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，各年農(nóng)村人均收入分為15組數(shù)據(jù)；城鎮(zhèn)基尼系數(shù)的原始數(shù)據(jù)來源于2001～2016年的《新疆統(tǒng)計年鑒》和《新疆調(diào)查五十年》，各年城鎮(zhèn)人均收入分為7組。采用洛倫茨曲線計算相應(yīng)的基尼系數(shù)，G=A/（A+B）=2A=1-2B；0≤G≤1，其中A代表不平等面積；（A+B）代表完全不平等面積，其值為1/2。對研究期的歷年調(diào)查人口，求出各個組的人口累計百分比，用p表示；對研究期的收入情況，求出各個組的收入累計百分比，用Q表示；建立回歸方程Q=aPb，用EviewS8軟件對建立的回歸方程進(jìn)行估計，得到a和b的值，SB=aPbdp=，結(jié)合公式：G=A/（A+B）=2A=1-2B，可以得到，G=1-。通過該公式計算出新疆2000～2016年城鎮(zhèn)和農(nóng)村的基尼系數(shù)，再通過城鄉(xiāng)二分法計算出新疆全體居民歷年的基尼系數(shù)，具體計算公式如下：G=P12G1+P22G2+P1P2，（其中u1代表新疆農(nóng)村居民人均純收入、u2代表新疆城鎮(zhèn)居民人均可支配收入）；u=p1u1+p2u2，（u代表新疆城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的人均收入；p1代表新疆農(nóng)村居民占總?cè)丝诘谋壤?、p2代表新疆城鎮(zhèn)居民占總?cè)丝诘谋壤?。根?jù)以上公式，可計算出農(nóng)村、城鎮(zhèn)和全省的基尼系數(shù)，為分析新疆居民收入分配狀況及收入分配的發(fā)展趨勢提供一定參考。

（二）基尼系數(shù)Cox-Staut趨勢存在性檢驗。用Cox-Staut趨勢存在性檢驗對上述計算的新疆全省、農(nóng)村和城鎮(zhèn)的基尼系數(shù)進(jìn)行趨勢推斷。這種趨勢存在性檢驗方法不依賴于趨勢結(jié)構(gòu)，只利用樣本信息推斷其趨勢。具體檢驗原理如下：

1、雙邊檢驗。H0：序列無趨勢；H1：序列存在趨勢（增長或下降）。

假設(shè)序列x1，x2…，xn是獨(dú)立的，并且在零假設(shè)下是同分布的，令c=，如果n是偶數(shù)，如果n是奇數(shù)，取xi和xi+s組成（xi，xi+s），如果n是偶數(shù)，有c對，如果n是奇數(shù)，有c-1對，計算每一組的差值：Di=xi-xi+s，用S+表示各組計算的Di為正的總數(shù)，S-表示各組計算的Di為負(fù)的總數(shù)，且S++S-=n0，n0≤n。令K=min{S+，S-}，當(dāng)K過小時表示有趨勢存在，在零假設(shè)成立條件下，K～b（n0，0.5）。endprint

2、單邊檢驗。H0：序列存在下降趨勢；H1：序列存在上升趨勢（或H0：序列存在上升趨勢；H1：序列存在下降趨勢）。

S+很大（或S-很小）時，序列呈現(xiàn)出下降的趨勢；反之，序列呈現(xiàn)出上升的趨勢。

3、對新疆收入分配的假設(shè)檢驗如下：

H0：新疆2000～2016年的基尼系數(shù)無趨勢；H1：新疆2000～2016年的基尼系數(shù)有上升趨勢。

c===9

各組觀測值依次為（x1，x10），（x2，x11），…，（x8，x17），根據(jù)計算的新疆2000～2016年的17個基尼系數(shù)，其中S+=0，S-=8，給定α=0.05時，p（K≤0）=n*i==0.001953<0.05，因此拒絕零假設(shè)，認(rèn)為新疆2000～2016年的基尼系數(shù)表現(xiàn)出了上升的趨勢。

依次可以對新疆城鎮(zhèn)和農(nóng)村的基尼系數(shù)進(jìn)行趨勢存在性進(jìn)行檢驗，檢驗方法同上：

根據(jù)新疆2000～2016年城鎮(zhèn)的17個基尼系數(shù)，其中S+=1，S-=7，p=0.019531<0.05。

根據(jù)新疆2000～2016年農(nóng)村的17個基尼系數(shù)，其中S+=0，S-=8，p=0.001953<0.05。

因此，拒絕零假設(shè)，認(rèn)為新疆2000～2016年城鎮(zhèn)和農(nóng)村的基尼系數(shù)都具有上升的態(tài)勢。

上述檢驗結(jié)果顯示，無論從城鄉(xiāng)分開的兩個局部看，即新疆農(nóng)村居民內(nèi)部和城鎮(zhèn)居民內(nèi)部看，還是從城鄉(xiāng)整體看，基尼系數(shù)均表現(xiàn)出上升的趨勢，這一現(xiàn)象表明，在新疆城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民收入水平得以提升的同時，收入的不平等性卻逐漸趨于嚴(yán)重化。新疆城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入從2000～2016年平均增長了約24%，農(nóng)村居民的人均純收入從2000～2016年平均增長了約31%，同時衡量收入差距的絕對指標(biāo)總體上來說也在擴(kuò)大，2000年新疆城鎮(zhèn)基尼是0.2985，到2016年該值已經(jīng)增加到0.3452，平均增速0.92%；農(nóng)村基尼系數(shù)從2000年的0.3169增加到2016年的0.3587，平均增速0.78%。2000～2016年城鎮(zhèn)居民基尼系數(shù)總體低于相應(yīng)年份農(nóng)村居民基尼系數(shù)，這表明農(nóng)村居民收入差距要比城鎮(zhèn)居民收入差距大；從增長速度這一相對指標(biāo)的比較中可以看出，相對于城鎮(zhèn)而言，新疆農(nóng)村居民內(nèi)部收入差距擴(kuò)大的速度明顯要低一些。全省的基尼系數(shù)從2000年的0.3799，擴(kuò)大到2016年的0.4352，增速1.09%，與城鎮(zhèn)和農(nóng)村相比，全省的基尼系數(shù)均高于城鎮(zhèn)和農(nóng)村，大體上呈現(xiàn)出上升的態(tài)勢。總的來說，不論是將城鄉(xiāng)分開單獨(dú)來看，還是城鄉(xiāng)整體，其收入差距都表現(xiàn)出進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。

（三）Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗。上面的分析表明新疆城鎮(zhèn)和農(nóng)村基尼系數(shù)具有一定的差異，這說明新疆城鎮(zhèn)和農(nóng)村的收入分配的不平等程度是不同的。接下來運(yùn)用Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗方法，選取衡量收入分配的重要指標(biāo)——人均收入，來反映居民收入、財富分配的結(jié)構(gòu)與狀態(tài)以及收入分配的不平等程度。Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗首先假定兩個總體的分布的形狀相似，但卻不假定對稱時，對兩獨(dú)立樣本數(shù)據(jù)的位置進(jìn)行推斷的一種方法。

樣本x1，x2，…，xm～F（x-u1）；y1，y2，…，yn～F（y-u2），假設(shè)檢驗問題如下：

H0：u1=u2；H1：u1≠u2

檢驗的主要步驟如下：把兩個樣本x1，x2，…，xm和y1，y2，…，yn混在一起，對混合后的樣本數(shù)據(jù)按照升序的順序排列，排完序之后，把原來的兩個樣本再分開，并把每一個y觀測值在混合排序中的秩記作Ri，構(gòu)造秩和統(tǒng)計量如下：

Wy=Ri=WXY+；WX=WYX+

上式中的WXY表示Y相對于X的秩和，即在X和Y的混合樣本中，Y的值大于X觀測值的個數(shù)；WYX表示X相對于Y的秩和，即在X和Y的混合樣本中，X的值大于Y觀測值的個數(shù)，且WXY+WYX=mn，在零假設(shè)下Z的計算如下：

Z=

給定顯著性水平α，將Z值與臨界值比較，如果Z>Z1-α/2，則拒絕零假設(shè)。

2000～2016年新疆的城鎮(zhèn)居民可支配收入除對應(yīng)年份的農(nóng)村居民純收入，得到一組比值，在2000年這一比值為3.49，而到了2016年這一比值下降為2.80。僅從這一比值上看城鄉(xiāng)的收入差距處于下降的趨勢，但僅從這一點(diǎn)并不能說明新疆城鄉(xiāng)之間的收入差距真的在逐漸縮小，因為城鄉(xiāng)增長的起跑線是有差異的，這種差異經(jīng)過一個時間段的積累，導(dǎo)致新疆城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的基數(shù)遠(yuǎn)高于農(nóng)村居民人均純收入的基數(shù)，城鄉(xiāng)之間的差距在長期的不同步發(fā)展之中逐漸顯現(xiàn)；另外從絕對差值來看，城鄉(xiāng)之間的差距也是巨大的，假設(shè)α=0.05：

H0：u1=u2；H1：u1>u2

本文借助R3.4.0軟件做Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗，結(jié)果顯示的檢驗統(tǒng)計量的值為264，對應(yīng)的單側(cè)p值為0.00003855<0.05，因此拒絕原假設(shè)H0，即認(rèn)為在2000～2016年新疆城鄉(xiāng)居民之間的人均收入分配確實(shí)存在著很大的差距，并且呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大的趨勢。

四、結(jié)論及政策建議

實(shí)證研究表明，無論是新疆城鄉(xiāng)整體還是把城鄉(xiāng)分開單獨(dú)研究，基尼系數(shù)都呈擴(kuò)大的趨勢，經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果被不同收入水平的人群不同程度的分享。然而差距擴(kuò)大的原因不盡相同，城鎮(zhèn)收入差距擴(kuò)大更多地受經(jīng)濟(jì)體制改革的影響，農(nóng)村收入差距擴(kuò)大更多地和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)，城鄉(xiāng)收入差距擴(kuò)大更多的是受經(jīng)濟(jì)政策的影響。新疆是西部大開發(fā)的主要發(fā)展對象之一，城鄉(xiāng)收入差距不斷拉大的現(xiàn)狀，會對新疆社會經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展產(chǎn)生不利的影響，并且會加重社會分配的不均衡性。因此，本文針對以上現(xiàn)狀提出如下建議：

（一）拓寬城鄉(xiāng)居民收入渠道。從目前的情況來看，新疆城鎮(zhèn)居民總收入的絕大部分來源于工資性收入，因此需要采取各種措施提高城鎮(zhèn)居民的工資水平，來維持其已有的優(yōu)勢地位；和城鎮(zhèn)居民不同，農(nóng)村居民人均純收入的絕大部分來源于經(jīng)營凈收入，即主要靠種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等獲得，因此要多運(yùn)用現(xiàn)代化的種植和養(yǎng)殖技術(shù)手段，引導(dǎo)農(nóng)民提高勞動效率。除此之外，要謀求其他收入渠道和方式，以增加新疆城鄉(xiāng)居民收入、縮小收入差距。

（二）抓好“訪惠聚”活動機(jī)遇。該活動是從2014年開始實(shí)施的為期三年的“訪民情、惠民生、聚民心”的活動，通過這一活動的實(shí)施可以把先進(jìn)的思想和理念傳遞到邊遠(yuǎn)的農(nóng)村中，還能夠幫助當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民充分利用自然資源或者自有資源以增加收入，縮小與城鎮(zhèn)居民的收入差距。

（三）抓好“一帶一路”建設(shè)契機(jī)?！耙粠б宦贰睘樾陆侠砼渲觅Y本、勞動力等生產(chǎn)要素提供了好的契機(jī)，把握好這一機(jī)遇，充分發(fā)揮新疆的地緣優(yōu)勢尤為重要，這為城鄉(xiāng)收入差距改善帶來新的機(jī)遇，發(fā)揮其對外貿(mào)易優(yōu)勢，改變當(dāng)前對外貿(mào)易被動地位。 “一帶一路”建設(shè)的開展將為新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來巨大的利益，并且城鄉(xiāng)居民的收入水平也將得到提升。

主要參考文獻(xiàn)：

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